Sergey Kovalyov
Элитный участник
Нет, именно люди не хотят. Даже те компании, которые предоставляют что-то кроме MT4, жалуются, что никто там не торгует, все на MT4 сидят. А альтернативы денег компании стоят, между прочим. Денег стоят каждый месяц.
Обсуждение технологий (ECN, STP)
- Автор темы Fierce
- Дата начала
Нет, именно люди не хотят. Даже те компании, которые предоставляют что-то кроме MT4, жалуются, что никто там не торгует, все на MT4 сидят. А альтернативы денег компании стоят, между прочим. Денег стоят каждый месяц.
Ruslan Motors
Новичок форума
зачем мт4 , я теперь не понимаю , если эта шарага права то зачем????
проблема одной сделки....ответ от незню как их назвать....ведб они даже не отвечают кто был контрагентом....
"Отложенный стоп-приказ SL уровня 1269.51 (bid) по сделке # активирован при пересечении рынком значения и исполнен по доступной ликвидности рынка ценою 1269.32. Ошибки не установлено.
Отсутствие ретранслируемых данных в клиентскую платформу МТ4, не оказывает влияние на исполнение на контрагенте."
какая мт4 , какой екн , какое стп? наеб......о . вот и все....
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
Где учебный код?
Где куча учебного кода??
Где таблицы стандартных функций для прехода с MQL4 на что-то другое???
Разработчики зажрались совсем.
Элементарных вещей не понимают.
На ритейл-форексе почти нет профессиональных программистов, как мы должны осваивать эти библиотеки-дополнения для C#???
officialboob
Элитный участник
Там нет злого умысла.
Просто так устроен этот рынок.
Здесь одни даркпулы.
Исходя из этого есть как преимущества, так и недостатки.
Пользуйтесь преимуществами.
Конкретно по вашей ситуации:
В даркпуле (когда сделка уходит из агрегатора провайдеру, она уходит в фактический даркпул без гарантии цены) могла быть цена которой не было в терминале.
Здесь или вы принимаете эти правила, или уходите на биржевые рынки, где если цены не было в терминале, то вас по ней не исполнят.
Последнее редактирование:
Sergey Kovalyov
Элитный участник
Ну, есть куча учебного кода, таблицы для перехода... на MQL5, только вот никто не переходит. =)
Да, cTrader'у надо было обязательно делать поддержку MQL4, так бы у него было больше шансов взлететь. Посмотрим через год-два, поможет ли поддержка MQL4 Protrader'у.
officialboob
Элитный участник
Нос от МТ4 воротят исключительно разработчики-профессионалы.
Я, как юзающий МТ4 в хвост и в гриву с очень большой пиковой нагрузкой скажу, все там нормально, кроме медлительности.
А по юзер-френдли они вообще лучшие.
Вот потому никто и не рвется на другие платформы.
Ибо нехрен там делать.
Ибо проф. кодерам ваще эти приблуды не нужны, ни МТ ни что-то другое.
А нубам учиться нужно.
А им элементарных материалов для этого предоставить не в состоянии.
объяснение всех проскальзываний может быть весьма простым ! несрабатывание стопов на новостях - отсутствие ликвидности ...НО ! отсутствует то оная исключительно по причине отфильтровки фидов составляющих отрицательну составляющую спреда ! Именно на новостях ( на скоростном изменении цены ) наиболее часто бид какого то фида ( поставщика ) превышает чей то аск ( и чем выше скорость - тем чаще ) и естесно при запрете открытия на таких фидах - искусственно ликвидируется ликвидность ! ( запрет входа на них - т.е. фильтровка ).
наблюдается парадокс - цена есть а операция по ней невозможна ( запрет ) !
так о какой такой " честной торговле" а не "кухонной" может идти речь в любом дц , в т.ч. и на дуке !
наблюдается парадокс - цена есть а операция по ней невозможна ( запрет ) !
так о какой такой " честной торговле" а не "кухонной" может идти речь в любом дц , в т.ч. и на дуке !
Ruslan Motors
Новичок форума
одна и тажа лажа везде .... а ведь все должно быть подругому
по другому может быть только в случае наличия клиринга ! коего нет и никогда не будет ни в одном дц ! ... безнаказанно воровать то так приятно !
ну а в случае наличия клиринга - хоть тресни но ежели есть заявленная ликвидность (цена) - по ней и будет произведён клирингом расчёт между клиентами !
Последнее редактирование:
dmitryigun
Местный знаток
Из чего я уже определённое время назад сделал однозначный вывод - весь ХВОРЕКС - чистой воды "кухня" :facepalm::facepalm::facepalm:
Fierce
VIP-участник
по другому может быть только в случае наличия клиринга ! коего нет и никогда не будет ни в одном дц ! ... безнаказанно воровать то так приятно !
Совершенно верно.
Рынок без клиринга - это просто тотализатор-мошенничество (могут исполнить где захотят и когда захотят).
Это может быть дикий объем для ДЦ в котором вы торгуете, а для собственно рынка Форекс это мелочь, которой даже на десятую долю пипса цену не двинуть.
Понаблюдайте за тиками на новостях или любых других сильных движениях - если они не фильтруются, то их будет от 5 до 10 и больше в секунду, а каждый тик означает что сделки по его цене проходят... вот только ваш ордер или стоп к этим сделкам никакого отношения не имеет, и вам и приходится получать то исполнение которое дает ДЦ; причем тут не имеет значения выводит он сделки на ЛП или нет.
ПыСы: на некоторых межбанковских ECN (например EBS), минимальный торгуемый контракт - 1Мио, т.е. 10 лотов. Так что разговоры о том что 10 лотов огромный объем для новостей не более чем сказки, которые рассказывают представители ДЦ доверчивым трейдерам.
Последнее редактирование:
nevvermind
Активный участник
Такой подход тоже имеет право на существование. Только вот 5 тиков в секунду - это слезы. Это одна сделка за 200 мс, а движение на новостях занимает боюсь что меньше чем 100 мс. Впрочем там сделки тоже есть, в этих 100 мс. Только их мало очень, по принципу - "кто успел". Собственно там на межбанке эта ликвидность и разбирается, в EBS и подобных, по 10 лотов.
А брокерам типа Dukas остается та ликвидность, которую не разобрали на межбанке, которую ЛП предоставит. И вот получается, что для дукасоподобных брокеров - 10 лотов - это большой объем, по крайней мере мне неизвестны брокеры, которые на стандартных условиях заливали бы в новости по 10 лотов. Потому что это выкачивание ликвидности у ЛП в чистом виде.оО
Это от волатильности на рынке зависит - я и писал от 5-10 тиков и больше. Ниже прикрепил файл тиковой истории минутной свечи евры длиной 40п в Интеграле в 12:31, 05.06 этого года - там видно, что на медленном рынке тики обновляются через 100-200мс, а на сильном движении идет обновление через 1-10мс - если бы ордер находился в системе Интеграла, то ему скользить было бы просто некуда...
Если бы Дукас являлся брокером, тогда клиенты и получали бы доступ к ликвидности (а не к ее остаткам) форекс. Но это не так. Сами же представители говорят о том что контрагентом клиентов выступает сам Дукас, а уже потом происходит хеджирование позиций на рынке - это схема работы ММ, а не брокера...
nevvermind
Активный участник
Не уверен насчет "некуда скользить". Поскольку - да, скажем на 50 мс имеем пусть даже 50 тиков. Но это само по себе не говорит, что ликвидности здесь хватит на всех желающих. Там может быть на 50-100 доступных оферов было 10000 желающих войти отложниками в направлении движения, суммарным объемом в десятки раз больше.
Я в Дукасовскую модель исполнения особо не вникал, если считать что он предоставляет собственную ликвидность, то в общем-то да, это не брокер. Но говоря о брокерах "типа Дукас" я имею в виду скорее все-таки брокеров, которые выводят на ЛП, среднестатистических таких - так вот и у них в основном нет такой ликвидности, чтобы на новостях легко заливать ордера, не говоря уже об ордерах по 10 лотов. Если не считать вариант когда у брокера есть специальная договоренность с ЛП, когда за определенные плюшки ЛП предоставляет ликвидность под новости.
Если говорить про торговлю в системе ECN, то это совсем не так: торги там ведутся по принципу электронного аукциона и каждый тик означает равновесие спроса/предложения, т.е. исполнение всех рыночных ордеров, лимиток и стоп-ордеров уровень которых пересекла цена тика; поэтому ордер оказавшись в системе ECN исполнится на первом тике, а если тики обновляются оч.часто, то скользить ордеру будет просто некуда (за исключением сверхскоростных вылетов цены, которые на форекс крайне редки) - о чем я и говорил.
Вы говорите о хеджировании сделок у контрагента, к собственно торговле на форекс это имеет далекое отношение. Тот же тотализатор - вид сбоку.
Глупости какие. Если бы вы знали хотя бы школьную математику, то понимали бы, что равновесие бывает только в моменты отсутствия движения цены. Любое движение означает отстутствие равновесия спроса-предложения. Проскальзывания при этом неизбежны, их величина зависит от степени разбалансировки рынка. Очень грубо - они пропорциональны первой производной функции цены.
В общем-то, даже и математику знать не нужно, достаточно здравого смысла: Как бы часто не изменялись тики, если продающих больше чем покупающих, большинство из продающего большинства получит проскальзывания.
nevvermind
Активный участник
Ну как бы да. Говоря по-простому, чтобы в ЕСН ордер исполнился, нужна встречная заявка, а мы имеем 10000 в одну сторону - и пять ордеров в другую. 9995 встают в очередь и уходят на LP. А провайдеру же других проблем нет, как своей ликвидностью эту очередь отоварить, только этого и ждет.
Если бы вы хотя бы раз видели как проходит биржевой аукцион, то поняли бы о чем я говорю
: торги и ведутся до тех пор пока спрос не станет равен предложению и цена не остановится (о чем вы и говорили), на этом торги по текущей заявке заканчиваются (фиксируется новая цена ласт) и начинается новый аукцион.На ECN все происходит примерно также: новый тик - движение цены до точки равновесия спроса/предложения - остановка цены = новая цена ласт - новый тик и т.д. При этом ордер не обязательно исполнится по худшей цене тика, - он может исполниться и в его начале, но это уже от очередности заявок в системе зависит. В общем, в худшем случае в ECN можно получить исполнение с проскальзыванием на величину тика... А если тики обновляются через миллисекунды и их средняя величина даже на сильных движениях порядка 0.1-0.5п, то я и говорю, что скользить
там просто некуда))).
Если бы вы хотя бы раз видели как проходит биржевой аукцион, то поняли бы о чем я говорю
На ECN все происходит примерно также: новый тик - движение цены до точки равновесия спроса/предложения - остановка цены = новая цена ласт - новый тик и т.д. При этом ордер не обязательно исполнится по худшей цене тика, - он может исполниться и в его начале, но это уже от очередности заявок в системе зависит. В общем, в худшем случае в ECN можно получить исполнение с проскальзыванием на величину тика... А если тики обновляются через миллисекунды и их средняя величина даже на сильных движениях порядка 0.1-0.5п, то я и говорю, что скользить
там просто некуда))).
Любитель отвлеченных рассуждений? Здесь не биржа и какой смысл прикладывать так и сяк круглое к квадратному? Не войдет. На форексных ецн может скользить на сколько угодно. В момент движения вся толпа, как стадо баранов ломится покупать или продавать. Потому что даже если тики идут хоть каждую микросекунду - при перекосе рынка величина этого самого тика может быть любой. Хоть в фигуру. В первую микросекунду первый покупатель скупает все по 1.38, а во вторую и последующие микросекунды остальным остается по 1.39.
Сокращая интервал тиков хоть до фемтосекунд, вы ни капли не уменьшаете ни вероятность проскальзываний, ни их величину.
Вы слышали о таких терминах - "дискретизация" и "квантование"? Так вот, при ограниченной ликвидности сокращение интервала дискретизации никак не уменьшит шаг квантования. А только увеличит скорость изменения цены при разбалансе рынка. Это даже наоборот. увеличит вероятность и величину проскальзывания для медленных.