Потянуло меня на опус ))))))))))))))))))))))))))))))))
Фундаментально выражение "клиентоориентированная компания" оно ложно.
Клиент и брокер на FX по разные стороны баррикад.
Возможно брокер делает все на своем участки для облегчения жизни своим клиентам.
Но как бы брокер не прыгал (факт того что поток котировок это шлак) - клиенту не поможет. Отсюда и сотни тем на разных форумах, почему ТЕСТИРОВАНИЕ отличается от РЕАЛА. Да, потому... что котировки что реал что исторические, это шлак в прямом смысле этого слова.
Виноваты тут все:
Виновны метатрейдеры, что не дают нормального level 2 и что нарезают изуитски на минутки и т.п. графики делая из них синтетических уродцев. В итоге история котировок - один большой фейк.
Виноваты брокеры, так как слов много, но гарантировать исполнения по best не могут и походу не смогут, так как агрегаторы агрегаторов далеки от совершенства, а устранять косяки ради 0.01% клиентов которые копают Level 2 никто не будет. То есть делать мир лучше, не получается. Дополнительным фактором раздражения служит еще тот факт, что даже простое предоставление услуг могут обгадить, как например, остановка агрегатора для всех клиентов в критический момент. Вообще косяков в рутиной работе брокеров много, когда клиент работает долго с компанией и каждый день, все это без внимания клиента не остается.А знаете что больше всего неприятней? Когда косяк компании и клиент обращается, а ему говорят что сам м****к и пока клиент не докажет что компания неправа и есть косяк, ответа не получит.
Виноваты трейдуны которые тестируются на best ценах запросов, а потом ноют на форумах чего так все плохо. Да вот плохо, потому что мозгов не хватает уйти с цен запросов со всех этих best ask\bid. Про всякое усреднение и мартингейл против рынка - молчу.
А еще встречали "умные предложения" насчет, реверса по каким-нибудь торговым сигналам?
Или плач по поводу проскальзывания в системах копирования? Основная причина как раз в ЦЕНАХ ЗАПРОСОВ (т.е. текущий best в начальной точке маршрутизации на исполнение)
Порой мне кажется, что вокруг заговор.
Для трейдеров краеугольный камень в обсуждение ECN\STP - это неудовлетворенность проистекающая из того, что профитные автоматические тестируемые системы сливают в реале, трейдеры негодуют и задают вопросы брокерам, в ответ отмазки что это не мы и хата не наша, что является правдой, так как клиентская ликвидность недостаточно для сведения клиентов друг с другом без проскальзывания.
Предложу простую методику тестирования (которую сам пользую) с целью перестать пенять на брокеров (их уже не исправить на рынке FX) и полагаться только на свои собственные силы:
Речь про маркет ордера (для отложенных чуть модифицированная схема), и так:
Что не нужно делать на финальной стадии отделяющей от реального рынка:
1) Тестировать по ЦЕНЕ ЗАПРОСА (то чем большинство ограничивается вследствии чего после плачутся и негодуют когда реальность по голове бьет дубинкой) т.е. по ценам best bid\ask. Идеальные условия, мгновенное локальное исполнение (чего не бывает).
То что надо делать в финальной стадии для оценки живучести и приближенности к рынку:
2) Тестировать по максимальному объему в Level 2 на банде (вместо best ask\bid) - получается приближенно к реалу (плывут жестко результаты)
3) Тестироваться по худшему банду с максимальным объемом в интервале (принудительная задержка) 1 сек в Level 2 на ценовом уровне (в разы жестче плывут результаты)
4) Тестироваться по максимальному объему с учетом запрета сделок на арбитражных состояниях стакана (когда начинает запаздывать один из LP)
5) Тестироваться по максимальному объему в интервале 1 сек (подаются будущие стаканы из которых выбирается худшая цена на максимальном объеме) с учетом запрета сделок на арбитражных состояниях стакана.
Поверьте, 99,999% систем которые профитно себя показали на ЦЕНАХ ЗАПРОСОВ, не пройдут жесткие условия. 1 секунда это критично, как бы фантастически это не звучало. У меня накоплено статистики океан, того как переход на жесткие условия катастрафически влияет на результативность.
Исполнение по best ask\bid +1;2 тика нужно воспринимать в реале, как бонус, а не как жесткое необходимое условие. Чем больше система трейдера генерирует сделок в день на одном символе, тем критичней нужно подходить к качеству тестирования для того чтобы перестать самообманываться.
Все что видят люди на многочисленных сайтах по FX где пишут про нулевые спрэды, это все реклама и иллюзия. Единственный как мне кажется плюс связанный с Ecn это отсутствие реквот и ограничений на манипуляции приказами вокруг "best" цен.
Всему РФ FX бизнесу, сообществу (в которое и трейдеры входят) не хватает культуры.
Культуры общения, культуры обслуживания, а также нехватает юридической практики в РФ по защите и отстаиванию интересов клиентов.
