Обсуждение технологий (ECN, STP)

565

Активный участник
Я хочу отжать у мировой банковской олигархии с помощью свой знаний, толику денег. Наладить процесс. Реализовать свою трубу которая будет в РФ откачивать деньги.

Да вот беда, на пути брокеры стоят, которые тут сказки рассказывают всем. Все это несовершенство технологий, бизнес процессов - убивает и отнимает время, чтобы все учесть и заложить в модели.
 

Rann

Rann
Про МТ речи - не шло.
Выше написал ситуацию (дал срез стакана) и задал вопрос. Что видит клиент через МТ4 и что на самом деле и как это исполнится.
Клиент видит корректные котировки, которые поступили до перевернутого стакана. А если реально, то таких ситуаций практически не бывает.
 

Rann

Rann
Все наверное слышали, когда брокер на жалобу про проскальзывание, отвечает использовать лимитные ордера?

Кто-нибудь комрады из Вас видел какую-нибудь достоверную (на статистически большой выборке) информацию по проценту исполнения этих типов ордеров? Средний выйгрыш от этих типов ордеров?
Задайтесь вопрос - Почему?

А попробуйте попросить статистику у брокера (с целью учесть в математической модели), вам ответят: иди и сам собирай. Вот такие клиентоориентированные нынче компании.
Предложение торговать лимитами не совсем адекватно. Как выйти из позиции, когда цена движется против нее? Лимитом? Хотел бы на это посмотреть.
 

santazii

Заблокирован
Я так понимаю, 565 хочет заработать на технических слабинках участников рынка? :)
 

Rann

Rann
А как Вы поймете, запаздывающий он или нет?
Да, часто по запаздывающей котировке видно, а когда ситуации описанные выше, что цена сделала движение, появился "арбитраж" но вот кто запаздывает тут вопрос, учитывая что на запоздалых котировках пошли миллиардные объемы. Т.е. все 5 бандов улетели выше всех 5 бандов ask, но по best ask полетели миллиарды в лимитках. Возможно к термину "запоздалые котировки" нужно ввести термин "бегут впереди паровоза"

Вы что, знаете кто ВЕДЕТ БОЛЬШУЮ игру из LP? Кто в моментуме модерирует рынок в глобальном масштабе?
Очень легко понимаем по неадекватному исполнению. При необходимости делаем глубокий анализ стакана от поставщика в сравнении с другими и т.п.
 

tradeall

Активный участник
Для того чтобы исполнился лимитный ордер, цена должна его пересечь.

то ли я непонимаю чего то. то ли просто неправильно задаю вопросы.

по схеме что обьяснил мне Дмитрий я понял так. что если я поставил лимит. то он стоит у них в системе. провожу по аналогии с биржевым стоплимитом. то есть при касании цены ордер превращается в лимитный. отличная модель. только при превращении на быстром рынке лимит не будет исполнен. то есть по модели Дмитрия в момент поиска лучшей цены мой лимит может быть не исполнен. поправьте где я не прав.
 

tradeall

Активный участник
Хорошо, давайте на счетных палочках.
Вы выставили бай лимит по 20, мы его отправили в LMAX.
Далее наблюдаем следующие котировки.
LMAX: 25,23,21,23,25,26 и т.д. Ваш ордер не сработает.
FXCM: 25,23,20,22,25,26 и т.д. Тут он сработал бы.

Сейчас понятно, зачем искать лучшую цену?

при такой раскладе понятно. спрошу по другому. я поставил бай лимит по 20. возможно ли при вашей схеме проскальзывание в худшую сторону моего лимита или вообще не исполнение. Не из за того что цена не дошла. а собственно цена была 15. а мой лимит не исполнился по 20. возможно ли такое?

Знакомы с понятием гэп? Знаете, что на форексе цена не движется с дискретностью в один пятизначный пункт. Понимаете, что после котировки 1.35010, например, следующая может быть 1.35005?
Если ордер стоял на уровне 1.35009, то он может проскользнуть на +4 пункта.
Это особенности внебиржевого рынка, их надо понимать, если не хотите, чтобы внебиржевой рынок глумился над Вами.

знаком. в торговое время когда я поставил лимит по 20. а он не исполнился и цена была 15. мне не понятна.

Тут опять азы. На любом рынке гарантировать можно что-нибудь одно, или цену или исполнение. У нас Вы можете получить обе схемы. Если Вам важна цена, то шлете лимит лимитом, тогда он не может скользить в минус. Если нужно исполнение, то можете слать лимит маркетом, тогда он обязательно исполнится, но не исключены отрицательные проскальзывания, хотя положительные вероятнее, т.к. цена движется навстречу ордеру.

Все наши контрагентах скользят как минус, так и в плюс.

с этим понятно мне. проскальзывания стоповых ордеров это норма. я это понимаю. меня больше интересует лимитный ордер. выше задал вопросы. возможно ли проскальзывание и не исполнение при прохождении цены.

Я лично не верю в полностью рыночное ценообразование на форексе, но никому своего мнения не навязываю.

вот это больше похоже на правду. поэтому ну его нахер этот форекс. хоть честный есн, хоть нечестный есн :D на всех цепочках одно и тоже. на выходе либо работаешь с брокером. который пятнадцатый в цепочке и нафиг не нужен. если работаешь с лп напрямую то могут обрубить токсичный поток. если будешь работать напрямую с банком. так в наглую тебя будут кашеварить, а ты еще за это будешь бабки платить и держать у них большое количество средств. :D

Скорее всего у нас тоже арбитраж если и возникает, то на отставании и работать не будет, либо очень быстро подпадет под определение токсика и нас отключат.

теперь все встало на свои места. еще вот вопрос. вы лимиты как лимиты от лп не принимаете вроде так сказали. от банков и фондов ЛП тоже не принимает лимиты как лимиты? ну то есть агрегатор лп схож с вашим агрегатором? тоже ордера хранятся в системе и шлются по факту касания в банки? если так то и лп лишний в цепочке)) напрямую только с банком работать. а там конфликт интересов. o_o

Кстати говоря, за этот год имел честь побывать в нескольких офисах разных брокеров.
Имею сказать вот что: Медийное (Сми-Интернет) представление о компании и обнажающая реальность - просто ужасающе.
Вот думаешь крутая компания, приезжаешь в офис и "под столом от внутреннего смеха" Возможно эта причина того что Rann только избранных (как он выразился) пустит чтобы показать и рассказать.
Я вот что считаю, если человек клиент компании, он доверил деньги ей (посредством перевода) то право клиента прийти в офис компании и посмотреть насколько компания соответствует тому образу который рисует в интернете или на страницах специализированных СМИ.

тут немного не соглашусь. время информации и интернета. зачем нужны эти офисы. оптимизация расходов. меньше сотрудников ( много на аутсорсе и фрилансе ) меньше аренда. и так далее. банк тинькоф как модель мне например очень нравится. все через инет. очень удобно. всего один офис.
 
Последнее редактирование:

officialboob

Элитный участник
с этим понятно мне. проскальзывания стоповых ордеров это норма. я это понимаю. меня больше интересует лимитный ордер. выше задал вопросы. возможно ли проскальзывание и не исполнение при прохождении цены.


Все проскальзывания на форексе это устаревание цены от времени + ласт лук.

Лимит может не залиться, может залиться частично.
Может не исполнится из-за реджекта, при этом цена может откатить и на выходе вы получите цену выше/ниже лимита + неисполнение.
Но это редко бывает.
 

vadd

Заблокирован
Все проскальзывания на форексе это устаревание цены от времени + ласт лук.

Лимит может не залиться, может залиться частично.
Может не исполнится из-за реджекта, при этом цена может откатить и на выходе вы получите цену выше/ниже лимита + неисполнение.
Но это редко бывает.

И еще бывают брокеры у которых лимиты идут маркетами и поэтому скользят куда угодно и насколько угодно.
Я кстати на одном таком сижу и не перестаю периодически удивляться :)
Но таких все таки очень мало
 

officialboob

Элитный участник
И еще бывают брокеры у которых лимиты идут маркетами и поэтому скользят куда угодно и насколько угодно.
Я кстати на одном таком сижу и не перестаю периодически удивляться :)
Но таких все таки очень мало


Это просто мост не умеет лимиты отправлять.
Так зачем использовать такой мост?

Некоторые брокеры знают толк в извращениях.
 

tradeall

Активный участник
Я хочу отжать у мировой банковской олигархии с помощью свой знаний, толику денег. Наладить процесс. Реализовать свою трубу которая будет в РФ откачивать деньги.

Да вот беда, на пути брокеры стоят, которые тут сказки рассказывают всем. Все это несовершенство технологий, бизнес процессов - убивает и отнимает время, чтобы все учесть и заложить в модели.

отличное желание. :D поддерживаю вас))

из всех переговоров тут ясно одно, чтоб торговля была нормальной, как модно говорить честной, то торговать надо на площадке, где образуются цены. а не транслируются прикольными названиями, лп, хп, есн шмысн, и так далее. из дешевого варианта это будет сме. если хочется именно fx то придется раскошелиться довольно серьезно.

честно непонятно зачем придумали сейчас эти есн и так далее. стригли бы дальше по старой схеме кухни. ведь итог не сильно поменялся. а так получается получают меньше прибыли в плане бизнеса, а стрижку отдают другим. в цепочке кто поближе :D
 

tradeall

Активный участник
Все проскальзывания на форексе это устаревание цены от времени + ласт лук.

Лимит может не залиться, может залиться частично.
Может не исполнится из-за реджекта, при этом цена может откатить и на выходе вы получите цену выше/ниже лимита + неисполнение.
Но это редко бывает.

ну вот. в этом вопрос. на кой нужен форекс в таком виде. хоть честный хоть не честный есн))

И еще бывают брокеры у которых лимиты идут маркетами и поэтому скользят куда угодно и насколько угодно.
Я кстати на одном таком сижу и не перестаю периодически удивляться :)
Но таких все таки очень мало

да читал про это в соседней ветке. феерический долбо...зм. еще ведь преподносят так как будто заботятся о клиенте. типа вы представьте, ваш лимит ведь может полностью не залиться. а вот если как рыночный пошлем то точно исполнится. хах...
 
Последнее редактирование:

Профитмастер

Элитный участник
Я хочу отжать у мировой банковской олигархии с помощью свой знаний, толику денег. Наладить процесс. Реализовать свою трубу которая будет в РФ откачивать деньги.

Да вот беда, на пути брокеры стоят, которые тут сказки рассказывают всем. Все это несовершенство технологий, бизнес процессов - убивает и отнимает время, чтобы все учесть и заложить в модели.

Вы производите впечатление достаточно эрудированного человека, который достаточно в теме.
Посыл Вашего опуса предельно ясен. Очевидно, что Вам, и некоторым Вашим коллегам нужны определенные условия, без которых нагнуть "мировую банковскую олигархию" довольно проблематично. Совершенно очевидно, что найти эти условия среди МТ брокеров не получается всилу объективных причин.
Не могу понять смысл "метания биссера", если толку с этого не будет?
Вижу два пути - поиск возможностей подключить свой токсик напрямую к ЛП, и с большой вероятностью вскоре получить от него от ворот поворот. ( Недавно писали, что ЛМакс отказал клиенту в сотрудничестве по причине жалоб одного из ЛП).
Либо же, как это ни печально звучит, отказаться от своих наработок и искать рыночные уязвимости, менее чувствительные к наличию эффективной и высокотехнологичной инфраструктуры. Чтобы можно было зарабатывать даже в гребанном МТ, подключенном через корявый мост к примеру к тому же тормознутому интегралу. Тогда и токсик спрятать будет не проблема, и выбор брокеров для работы станет ощутимо шире.

А вы делаете примерно следующее: приходите в автосалон фольксвагена, и начинаете парафинить Гольф за то. что он не едет, как Порш Панамера. И делаете это настолько настойчиво, как будто от Вашего негодования он вдруг возьмет, да и поедет. :D
Гольф добротно выполняет возложенные на себя функции в рамках своих возможностей, за свою цену. Очевидно, что есть и Порш и Феррари, и Ламбо. И едут они лучше. Но в те автосалоны не пускают зевак с улицы, да и ценники там иные нежели у Фольксвагена.
Так что или покупаем недорого Гольф, и вполне себе комфортно и экономично едем из пункта а в пункт б, с чем машинка справляется вполне достойно. Либо одеваем Бриони с Ролексом, готовим чемодан бабла и едем в салон феррари.
Ибо сколько не кати бочку на гольфик, выше головы он прыгать один хрен не сможет. Даже если ругать его ежедневно целый месяц подряд.
Сорри за детские аналогии, но именно так ситуация и выглядит со стороны. :)
 

officialboob

Элитный участник
будто от Вашего негодования он вдруг возьмет, да и поедет. :D
Гольф добротно выполняет возложенные на себя функции в рамках своих возможностей, за свою цену. Очевидно, что есть и Порш и Феррари, и Ламбо. И едут они лучше. Но в те автосалоны не пускают зевак с улицы, да и ценники там иные нежели у Фольксвагена.
Так что или покупаем недорого Гольф, и вполне себе комфортно и экономично едем из пункта а в пункт б, с чем машинка справляется вполне достойно. Либо одеваем Бриони с Ролексом, готовим чемодан бабла и едем в салон феррари.


Не могу пропустить вопиющую неточность.

Бриони с Брегетом.

А Ролекс это под какую-нить американщину. Том Форд.
 

tradeall

Активный участник
Вы производите впечатление достаточно эрудированного человека, который достаточно в теме.
Посыл Вашего опуса предельно ясен. Очевидно, что Вам, и некоторым Вашим коллегам нужны определенные условия, без которых нагнуть "мировую банковскую олигархию" довольно проблематично. Совершенно очевидно, что найти эти условия среди МТ брокеров не получается всилу объективных причин.
Не могу понять смысл "метания биссера", если толку с этого не будет?
Вижу два пути - поиск возможностей подключить свой токсик напрямую к ЛП, и с большой вероятностью вскоре получить от него от ворот поворот. ( Недавно писали, что ЛМакс отказал клиенту в сотрудничестве по причине жалоб одного из ЛП).
Либо же, как это ни печально звучит, отказаться от своих наработок и искать рыночные уязвимости, менее чувствительные к наличию эффективной и высокотехнологичной инфраструктуры. Чтобы можно было зарабатывать даже в гребанном МТ, подключенном через корявый мост к примеру к тому же тормознутому интегралу. Тогда и токсик спрятать будет не проблема, и выбор брокеров для работы станет ощутимо шире.

А вы делаете примерно следующее: приходите в автосалон фольксвагена, и начинаете парафинить Гольф за то. что он не едет, как Порш Панамера. И делаете это настолько настойчиво, как будто от Вашего негодования он вдруг возьмет, да и поедет. :D
Гольф добротно выполняет возложенные на себя функции в рамках своих возможностей, за свою цену. Очевидно, что есть и Порш и Феррари, и Ламбо. И едут они лучше. Но в те автосалоны не пускают зевак с улицы, да и ценники там иные нежели у Фольксвагена.
Так что или покупаем недорого Гольф, и вполне себе комфортно и экономично едем из пункта а в пункт б, с чем машинка справляется вполне достойно. Либо одеваем Бриони с Ролексом, готовим чемодан бабла и едем в салон феррари.
Ибо сколько не кати бочку на гольфик, выше головы он прыгать один хрен не сможет. Даже если ругать его ежедневно целый месяц подряд.
Сорри за детские аналогии, но именно так ситуация и выглядит со стороны. :)

ваше замечание имеет место быть)) вот только честно скажу, читая ветки создается впечатление ( когда выступают и рассказывают про условия торговли, про есн, про новые модели, улучшение торговли и так далее ) что гольф как минимум. :D а по факту как было ваз калина, так и осталось ваз калина.
 

Rann

Rann
то ли я непонимаю чего то. то ли просто неправильно задаю вопросы.

по схеме что обьяснил мне Дмитрий я понял так. что если я поставил лимит. то он стоит у них в системе. провожу по аналогии с биржевым стоплимитом. то есть при касании цены ордер превращается в лимитный. отличная модель. только при превращении на быстром рынке лимит не будет исполнен. то есть по модели Дмитрия в момент поиска лучшей цены мой лимит может быть не исполнен. поправьте где я не прав.
Неправ там, что цена обычно движется по направлению к лимиту и на быстром рынке пересечет его сильно и быстро. И наша схема с большой долей вероятности может принести клиенту большое положительное проскальзывание. Хотя на самом деле, там лишние пара миллисекунд особо не влияет ни на что.
 

Профитмастер

Элитный участник
Не могу пропустить вопиющую неточность.

Бриони с Брегетом.

А Ролекс это под какую-нить американщину. Том Форд.
Дяденька, простите засранца за такую оплошность. Мы из села, не местные, отстали от поезда, подайте христаради на билет и на операцЫю :D

ЗЫ

Маленький офф от Васи Ложкина :D

581a3de5e29d.jpg
 
Последнее редактирование:

Rann

Rann
при такой раскладе понятно. спрошу по другому. я поставил бай лимит по 20. возможно ли при вашей схеме проскальзывание в худшую сторону моего лимита или вообще не исполнение. Не из за того что цена не дошла. а собственно цена была 15. а мой лимит не исполнился по 20. возможно ли такое?
Не исполниться может, проскользить в минус нет.


знаком. в торговое время когда я поставил лимит по 20. а он не исполнился и цена была 15. мне не понятна.
Для неисполнения лимита цена должна коснуться его и сразу уйти обратно. Это очень редкий случай. Если она его пересекла, он исполнится.

с этим понятно мне. проскальзывания стоповых ордеров это норма. я это понимаю. меня больше интересует лимитный ордер. выше задал вопросы. возможно ли проскальзывание и не исполнение при прохождении цены.
При прохождении нет.


теперь все встало на свои места. еще вот вопрос. вы лимиты как лимиты от лп не принимаете вроде так сказали. от банков и фондов ЛП тоже не принимает лимиты как лимиты? ну то есть агрегатор лп схож с вашим агрегатором? тоже ордера хранятся в системе и шлются по факту касания в банки? если так то и лп лишний в цепочке)) напрямую только с банком работать. а там конфликт интересов. o_o
Агрегаторы ЛП черные ящики.
 
Верх