Обсуждение технологий (ECN, STP)

[vadd]

Рыночные ордера исполнялись бы друг об друга внутри спреда, а не нашедшие встречный объем об ближайшие лимитки.
Вообще говоря тут нужен был бы принцип микроаукциона проводимого, например, раз в 10мс.

Ага а цены? Я же говорю тут куча технических трудностей и непоняток. По какой цене их матчить? Ну внутри спреда, а по какой именно? Почему именно 10мс? А формирование очередей - кого матчить друг об друга, а кого - об лимиты? Куда ни глянь, а субъективщины больше чем рынка. Для начала проще разрешить матчинг лимитов

 

[Linstep]

Ага а цены? Я же говорю тут куча технических трудностей и непоняток. По какой цене их матчить? Ну внутри спреда, а по какой именно? Почему именно 10мс? А формирование очередей - кого матчить друг об друга, а кого - об лимиты? Куда ни глянь, а субъективщины больше чем рынка. Для начала проще разрешить матчинг лимитов

Равновесная цена устанавливалась бы в ходе микроаукциона, проводимого через опр-й промежуток времени (10мс
или любой другой), внутри спреда цену двигали бы тот же спрос и предложение... Но наверное вы правы никому
нет особой нужды всем этим заморачиваться .

 

[vadd]

Равновесная цена устанавливалась бы в ходе микроаукциона, проводимого через опр-й промежуток времени (10мс
или любой другой), внутри спреда цену двигали бы тот же спрос и предложение

Запустить бы "интеллектуальный" рыночный ордер, который бы постоянно висел внутри спреда, куда бы он ни уплыл, участвовал во всех аукционах, но отказывался от всех недостойных предложений, пока не предложат по лучшей границе спреда

 

[Linstep]

Запустить бы "интеллектуальный" рыночный ордер, который бы постоянно висел внутри спреда, куда бы он ни уплыл, участвовал во всех аукционах, но отказывался от всех недостойных предложений, пока не предложат по лучшей границе спреда

Я примерно об этом и вел речь. При реальных торгах на бирже участник выставляет заявку, но в последствии, когда цена меняется может ее снять. Аналогом такой заявки в электронных торгах и мог бы быть "интеллектуальный" рыночный ордер, в котором задавались бы цена и границы исполнения (например в ордере указывается средняя цена между бидом и аском, а границы исполнения по 0.1п в каждую сторону).

 

[vadd]

Я примерно об этом и вел речь. При реальных торгах на бирже участник выставляет заявку, но в последствии, когда цена меняется может ее снять. Аналогом такой заявки в электронных торгах и мог бы быть "интеллектуальный" рыночный ордер, в котором задавались бы цена и границы исполнения (например в ордере указывается средняя цена между бидом и аском, а границы исполнения по 0.1п в каждую сторону).

Нет, еще более "интеллектуальный" - в ордере вообще не указывается цена, а например , допустимое отклонение от бида или аска )) Если я хочу купить, то согласен на один микропипс выше бида

В общем, пора открывать свою биржу для исправления всех этих недостатков и реализации задумок )) Там говорят, "эверекст" как раз освободился, можно подобрать :laugh:

 

[Rann]

А кто то разве говорил что лимитных ордеров не существует? оО
Просто в очередной раз удивился их ликвидности.

А Rann в свою очередь заметил что и цены там не было


Так кто же спорит что может не хватить, не хватить 4k из пяти.

Ликвидность от поставщиков не дошла, а мелкий залетный клиентский ордер проскочил. Тебе точно надо лекцию прочитать, ты совсем методологии не понимаешь.
*hi*

 

[Rann]

Разговор шёл не про частичное исполнение, а про то, что на рынке с ежегодневным оборотом-(объёмом) в 5 триллионов $, у дилинга не хватило объёма-ликвидности в 4.000$-(0.04) для исполнения позиции клиенту на коротком промежутке цены. Исполнилась позиция только на 1.000$-(0.01)
Удивительно, не правда ли ?

Ну, для тех, кто не понимает тему, очень много удивительного, это точно.

 

[Rann]

Посмотри стаканы цен у рыночных валютных праймов, там у всех по Bid и Оффер (интервал спреда 0.5-1 пункт) объёма с обеих сторон выше 1000 лотов (1 лот = 1000$) - всего на 1.000.000$. Дальше больше.
А тут от объёма в интервале спреда не могли исполнить полностью 5.000$ (0.05 лота), а исполнили только 1.000$ (0.01 лота).
Это говорит о том что ликвидности кот наплакал.

Ты если бы не языком трепал, а стакан посмотрел, то ликвидность там увидел бы. Просто она не дошла до ордера. В твоих "рыночных" космических праймах цена тоже иногда не доходит, как и на ткачевской фонде.
А вот клиентский ордер дотянулся, но вам двоим это удивительно, а мне не удивительно, что вам удивительно. Давайте, выберите время, и я вам лекцию прочитаю.

 

[Linstep]

Нет, еще более "интеллектуальный" - в ордере вообще не указывается цена, а например , допустимое отклонение от бида или аска )) Если я хочу купить, то согласен на один микропипс выше бида

Дело в общем-то не микропипсах: раньше биржевые торги велись одними
рыночными ордерами, и ничего при этом всем ликвидности хватало. А сейчас получается, что ликвидность зависит не от них, а от лимиток и от того наполовину пуст стакан или же наполовину полон...

В общем, пора открывать свою биржу для исправления всех этих недостатков и реализации задумок )) Там говорят, "эверекст" как раз освободился, можно подобрать :laugh:

Эверекст это да - тема! Там говорят и новейшее оптиковолокно ко всем биржам уже протянуто, и для ихних ММ дать ликвидность в 100 млрд в моменте, что раз плюнуть))).

 

[vadd]

На объём 0.01 (1000$) цена дошла, а на остальные 0.04 (4000$) объёма не хватило. "Нормальная" ликвидность в дилинге, если учесть что на валютном рынке форекс ежедневный оборот 5 трлн.$.
Это же на каком интервале цены от Бид и Оффер разбросаны более менее приличные объёмы 10-50 лотов, если даже в районе спреда не хватило объёма чтобы сразу взять на лимитнике 0.05 (5000$).

фирс, вы вот этот пост видели?

Давайте я вам повторю еще медленнее
Сверху стакана цен, выше миллионных лотов появляется одна мааааленькая строчка в 0.01 лота, от другого клиента. Представили? Не тяжело было?
Теперь представьте что только эта строчка удовлетворила условию ордера. Получилось? Не сильно я вас напряг?
А ваша ликвидность в тысячи лотов никуда не делась, она осталась ниже в стакане
Ну как, вы себя хорошо чувствуете? Не перетрудили головку в попытках это понять? Или вы как обычно даже не пытались? Ай-яй ) Ну попросите ткачева помочь, все-таки полголовы лучше чем четверть

Наверное я слишком быстро писал )) Давайте я вам еще прощу буду объяснять
Вся ликвидность на месте. В паре пипсов рядом )) Миллионы )) Это понятно? )))
Но на верхней строчке стакана еще один маленький ордер 0.01 ))
Какой будет объем сделки если его коснется встречный ордер?
Если ответ у вас вызывает затруднения - хотя бы промычите в ответ, создайте видимость умственной деятельности

 

[Novikov]

Дмитрий, подскажите пожалуйста, что бы такого не происходило (закрытие части ордера при выставленном ТП) можно использовать виртуальный СЛ и ТП?
Тогда ордера будут закрываться полностью со 100% вероятностью?

 

[Rann]

Дмитрий, подскажите пожалуйста, что бы такого не происходило (закрытие части ордера при выставленном ТП) можно использовать виртуальный СЛ и ТП?
Тогда ордера будут закрываться полностью со 100% вероятностью?

Маркеты исполняются полностью, но проще выставить в настройках торговли исполнение лимитов маркетами. На СТП можно просто отключить частичное исполнение в настройках торговли.

 

[Fierce]

Ты если бы не языком трепал, а стакан посмотрел, то ликвидность там увидел бы. Просто она не дошла до ордера.

Ты эти сказки про не дошло до ордера каких-то 0.05 лота ( при ежесуточном объёме рынка Форекс в 5 трлн.$ ) будешь наивным рассказывать.
И в следующий раз когда будешь затирать мои ответы на твои посты спрашивай разрешение у меня.

А то смотрится со стороны так, как буд-то ты хочешь скрыть свою неосведомлённость в каком либо вопросе затиранием постов форумчан, чтобы оставалась только твоя (и твоего тролля Vadd) неинформированная ересь.

 

[vadd]

Ты эти сказки про не дошло до ордера каких-то 0.05 лота ( при ежесуточном объёме рынка Форекс в 5 трлн.$ ) .

а вы в курсе, что "ежесуточный объем рынка форекс" состоит из множества мелких лотов на разных уровнях?

И в следующий раз когда будешь затирать мои ответы на твои посты спрашивай разрешение у меня.

фирс, вы пишете очень необычные вещи, мы бы очень хотели посмотреть вашу справку о психическом здоровье

 

[Fierce]

Вся ликвидность на месте. В паре пипсов рядом )) Миллионы )) Это понятно? )))
Но на верхней строчке стакана еще один маленький ордер 0.01 ))
Какой будет объем сделки если его коснется встречный ордер?

а вы в курсе, что "ежесуточный объем рынка форекс" состоит из множества мелких лотов на разных уровнях?

Объясню ещё раз для "особо одарённых" и неинформированных.

У многих дилингов в очень коротком диапазоне цен от Бид и Оффера ликвидность как минимум на уровне 2-2.5 лота ( на 200-250 тысяч долларов, на уровне спреда 0 -0.4 ).

Спойлер

А у клиента gkfx.ru даже объём в 0.05 лота ( на 5000$ ) не смогли обработать полностью на закрытии.
Объём в 0.01 лота (на 1000$) закрыли по тейк-профиту, а остальной объём 0.04 лота вышибло по стоп-лоссу, из-за того что на уровне ТП не хватило ликвидности для полного закрытия ордера объёмом в 0.05.

SELL STOP был открыт в 19:00:35 полностью, 0.05 лота.

Затем ТП по нему в 20:51:41 попал на встречный клиентский лимит, объемом 0.01 и был частично исполнен.

В 20:59:10 оставшаяся часть 0.04 лота была закрыта по Стоп Лоссу.

В дилинге явная проблема с ликвидностью.

 

[vadd]

У многих дилингов в очень коротком диапазоне цен от Бид и Оффера ликвидность как минимум на уровне 2-2.5 лота ( на 200-250 тысяч долларов, на уровне спреда 0 -0.4.

А вы в курсе, что если вы поставите свой лимитник у любого дилинга внутри спреда, то на этом уровне ликвидность будет только та, которую вы поставите?

В дилинге явная проблема с ликвидностью.

Я боюсь, что явная проблема у вас в голове

 

[Fierce]

А вы в курсе, что если вы поставите свой лимитник у любого дилинга внутри спреда, то на этом уровне ликвидность будет только та, которую вы поставите?

Выставляете лимитник внутри спреда, например на уровне 1.10500 объёмом 0.05 лота (5000$).
Если кто либо из других участников торговли выставит тоже лимитник внутри спреда на вашем уровне, то сначало исполнится ваш объём, а потом его ( в порядке очереди ).

 

[Fierce]

Я боюсь, что явная проблема у вас в голове

При ведении дискуссии с кем либо не опускайтесь до оскорблений, беря пример с некоторых неадекватных личностей, которым или сказать нечего вообще, или скрывают таким способом свою неосведомлённость, боясь опозориться перед остальными.
Есть что сказать, говорите, нет, просто читайте.

 

[vadd]

Выставляете лимитник внутри спреда, например на уровне 1.10500 объёмом 0.05 лота (5000$).
Если кто либо из других участников торговли выставит тоже лимитник внутри спреда на вашем уровне, то сначало исполнится ваш объём, а потом его ( в порядке очереди ).

А теперь представьте что только вы выставили лимитник 0.01 на уровне 1.10501

 

[Fierce]

А теперь представьте что только вы выставили лимитник 0.01 на уровне 1.10501

Мне и исполнят мой лимитник объёмом 0.01 на уровне 1.10501.
А тому кто выставил лимитник на уровне 1. 10500 объёмом 0.05, исполнят на его уровне в порядке очереди.