mismailovi
Новичок форума
не догнал честно говоря
Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
lexun
Активный участник
Очень важную штуку заметил. Как по мне так важнейшую.
Одна валюта двигается быстрей другой
Итак когда мы смотрим кореляцию мы принимаем ход одной валюты и другой как 1 к 1. Это 100% не правильно. Предлагаю такой метод. Смотрим(хто на М1,5,15 торгует) ход валюты(самый верх и низ) от начала дня до 11 часов. Пример. Сегодня EURUSD=108 пунктов и GBPUSD=63 пункта.
Резултат Kk(коэфициент кореляции)=108\63=1,714
Тоесть ход 1-го пункта валюты EURUSD= 1,714 пункта хода GBPUSD.
Пример. Если сегодня EURUSD проходит 10 пунктов, а GBPUSD 17, то раздвижки нет вообще:?:
P.S. Если хто реалезует это в индикатор, буду благодарен.
впринципе тут все описано=) завтра надо попробовать метод einshtein.
если надо индюк по evillу, могу скинуть маленько обновил, предлагайте идеи, будем писать.
eevviill
Заблокирован
Всё я здаюсь. Перепробовал и практическую(M1, M5, H1) и теоретическую(если цена двух валют возвращалась бы к равновесию, то крос бы был примерно на одном и том же уровне, а вон EURGBP 3500 пунктов за всю историю проходил) торговлю. Вывод. Без доливок будет больше минусов, с доливками-это мартингейл.
Адиос амигос.
Адиос амигос.
einshtein
Новичок форума
заязать иструменты в замкнутый круг! ауд/юсд+ауд/кад=юсд/кад, юсд/кад+чиф/кад= юсд/чиф, юсд/чиф+еур/чиф=еур/юсд, еур/юсд+еур/ауд=ауд/юсд! Итого поучецца замкнутый круг! Замкнутый круг. жырным выделена котировка, которую открываем в другую сторону! Все остальные открываем в бай или в селл! если предтавить цену открытия как кольцо, то средства будут двигацца, то внутырь кольца (в плюс или в минус), то наружу кольца (в плюс или в минус), и в зависимости первоначального типа сделки (бай или селл), средства будут плавать то в плюс то в минус! Это теория на практике не пробовал, но сочту это арбитражём, только на большом математическом расходстве, а не на обычной перепродаже актива, какбы на другом рынке!
tommy27
Гуру форума
Получается та же торговля внутрь раздвижки, без сбора статистики и анализа ни чем не лучше торговли двумя парами, можно и "семиугольник" торговать от краёв внутрь, вообще можно кстати торговать ЛЮБЫЕ пары если вы знаете их статистику и их поведение в так сказать "особых" ситуациях. Всем удачи и профита!
пс. При правильном подходе любая система может превратиться в грааль, а эта особенно).
пс2. За время изучения этой тс понял одну вещь - знания необходимые для успешной торговли по тс охватывают практически все аспекты торговли и с ними можно профитно торговать практически по любой тс.
Вложения
Последнее редактирование:
Тему "а-ля Владимир1979" я проверил советником МТ5 в виде сеток по ногам (с расчетом волатильности и без, приведением к движению эквити и без, и некоторые другие варианты) вывод: стратегия безубыточная, но бывают крупные просадки (у меня на $5 прибыли была просадка в $500). Если есть идеи - готов выслушать Сообщество.
"Эмулировать кросс" - это и есть увеличить число ФИ в кольце: из трех ФИ в кольце, мы можем сделать то же кольцо из 5-6 ФИ. По-моим наблюдениям это улучшает управляемость.
einshtein
Новичок форума
Влет жэто моя пища! Флэт из май френд, ай ем ненавижу тренд! имею ввиду если по 5-6 парам, то каждая пара будет иметь свою нулевую точку относительно евро! из этого следует, что нулевые точки будут на разных отрезках графика, собственно на этих отрезка и будет флэ, который я очень люблю!
LMaster
Активный участник
Немного не так, под "эмулировать кросс" подразумевалось работать не тремя парами кольца, а лишь двумя, а третью пару выражать входом первыми двумя рассчитанным лотом. Например так:
работа 3-мя парами EURUSD, GBPUSD, EURGBP. По обычной технологии в рынке будут одновременно 3-и ФИ.
В случае же эмуляции, например EURGBP через EURUSD и GBPUSD, у нас одновременно в рынке будет только два ФИ (EURUSD и GBPUSD). Неттинговая лотность по каждому из них будет состоять из лота находящегося в работе по самому ФИ плюс лот от эмуляции кросса.
не понял смысла такой эмуляции. По сути все сводится к расчету лотов для компенсации эквити двух фи, что достигается расчетом лотов пропорционально курсам фи. Вариант проверен: без доливок делать нечего, поскольку курсы пар постоянно меняются, с доливками просадка растет как на дрожжах. Все таки склоняюсь к использованию >= 3 инструментов.
LMaster
Активный участник
Имелась ввиду избыточность ФИ. Плюс к этому, за счет неттингового сокращения лотов, уменьшение маржи. А так, согласен, стратегия остается практически той же, и без доливок - никуда.
Увеличение количества ФИ в одной раздвижке, должно приводить к лучшей коинтеграции синтетика.
Увеличение количества ФИ в одной раздвижке, должно приводить к лучшей коинтеграции синтетика.
mismailovi
Новичок форума
золото с серебром надо торговать.
Парни, вот вы столько всего тут понаписали, а толку нуль. Вы убежали очень далеко от темы. Если посмотреть на торговый стейт автора, то можно заметить что лоты он не усреднял, а торговал одинаковыми и работал только с валютными парами. Автор не зря писал про треугольники - вся важная информация кроется именно в них.
И все забыли про торговые уловки. Автор их тоже выложил не просто так.
И все забыли про торговые уловки. Автор их тоже выложил не просто так.
Последнее редактирование:
Всем привет,
Читаю ветку, мысль мне близка и хочу поделиться с местными.
Так вот мысль такая на корелируемых валютах (пример валют: евро/долл и долл/франк), находим разницу (или соотношение закрытия этих пар по свечам) по валютам (по закрытию свечи например ТФ15), а именно три показателя максимальный разлет "+" и "-" и точку "0" за определенный промежуток времени например год (или месяц, находим путем подбора). Так мы поймем так сказать сентетический спред и + у нас будет историческая максимальная раздвижка, которую мы сможем использовать датьше при торговле.
соответственно при достяжении зарание вычисленного разлета в цене совершаем встречные сделки, и закрываем сделки при достяжении "0".
Это в двух словах. Стратегия без рисковая (почти) доходность от 10 до 100 % в месяц.
так как данная стратегия используется моим другом на акциях против фюча, а мне хочется на ваюте так как более ликвидна.
Вот бы кто взялся бы навоять скрипт (аля индикатор). Есть пару ТЗ на эту тему. В том числе ТЗ на советник по этой стратегии.
Если есть что то подобное буду рад, ну а если в ветке где лежит ткните носом.
В любом случае всем профита.
Читаю ветку, мысль мне близка и хочу поделиться с местными.
Так вот мысль такая на корелируемых валютах (пример валют: евро/долл и долл/франк), находим разницу (или соотношение закрытия этих пар по свечам) по валютам (по закрытию свечи например ТФ15), а именно три показателя максимальный разлет "+" и "-" и точку "0" за определенный промежуток времени например год (или месяц, находим путем подбора). Так мы поймем так сказать сентетический спред и + у нас будет историческая максимальная раздвижка, которую мы сможем использовать датьше при торговле.
соответственно при достяжении зарание вычисленного разлета в цене совершаем встречные сделки, и закрываем сделки при достяжении "0".
Это в двух словах. Стратегия без рисковая (почти) доходность от 10 до 100 % в месяц.
так как данная стратегия используется моим другом на акциях против фюча, а мне хочется на ваюте так как более ликвидна.
Вот бы кто взялся бы навоять скрипт (аля индикатор). Есть пару ТЗ на эту тему. В том числе ТЗ на советник по этой стратегии.
Если есть что то подобное буду рад, ну а если в ветке где лежит ткните носом.
В любом случае всем профита.