Действительно, почему все думают что существует такой уровень раздвижки, с которого она должна схлопываться чаще чем с других. И вообще, почему она ВООБЩЕ должна схлопываться в денежном выражении. Конечно, на истории прекрасно видно, что схлопывание имеет место быть, так на истории и по одной паре торговать легко с мегапрофитом: и поддержки с сопротивлением, и фибо, и эллиот, и фигуры, и ...
Я вот как и Вы пытался собирать статистику по раздвижкам, правда индикатором, знаете какой интересный вывод. Получается что в деньгах, почти всегда минус, НО если одну пару развернуть (да, да, именно развернуть, то есть ставить не на схлопывание, а на раздвижку) то все почти всегда наооборот (на достаточном периоде). Там конечно доливки простейшие по усреднению синтетика при некотором расширении раздвижки по зеролагу, но все-же.
А для достижения 80/20 и т.д. действительно нужна статистика. Но использовать ее нужно несколько иначе. НеКолла уже это не раз говорил. Если 50/50 делайте вход только после виртуального убытка (следим что бы произошло если бы мы сделали реальный вход) или серии убытков, а вот длину серии вычисляем по статистике.
Второй момент, если напрямую входом по раздвижке от 0-точки мы имеем 50/50, то надо подрулить так, чтобы сместить вероятность, мое мнение ребалансировки, как в рецикле (тут мы лишь выравниваем нейтральность при имеющемся минусе) не гарантируют будущего профита, а вот доливки могут помочь. Однако при использовании доливок, мы наращиваем лотность и достаточно сильно, что требует увеличенного депозита и уменьшает прибыль, одновременно увеличивая риск маржинкола (аналогия с мартином имеется).
Третий момент, схлопывание схлопыванием, но даже если схлопывание 50/50, не забываем, что в большинстве случаев по достьжении 0-точки закрытия продолжается раздвижка в нашем направлении - тралы.
В четвертых, не забываем про то что мы используем скоррелированные пары, но ведь корреляция имеет тенденцию изменяться. Попробуйте к скрипту прикрутить корреляцию (считать только те дельты, когда корреляция между исходными ФИ достаточна), ту правда возникает вопрос о глубине выборки для рассчета корреляции.
. В общем есть стержень. Спасибо за бесплатные уроки автору ветки.:idea:
