Парный трейдинг - Грааль есть

LMaster

Активный участник
... для начала, можно сделать для М1 и М5 для пар EUR/UDS-GBPUSD....
Если честно, то я придерживаюсь мнения что лезть далее минуток (жаль что нет меньшего ТФ) не надо. Хотите старший ТФ, измените параметры индикатора на минутках в соответствующее число раз.
Все дело в том что любой таймфрейм является производным от минимального, с потерей информации, а оно вам надо?
 

Rusmafia

Новичок форума
0-Точки можно брать от любого индикатора раздвижки, например, от Ind_2 Line+1, слегка модифицировав его, что бы он понимал названия символов с приставкой ALL или от любого своего индикатора раздвижки. 0-Точки, если коротко на примере Ind_2 Line+1 - это, условно говоря, точки пересечения MACD одного символа с MACD другого символа.



Да, совершенно верно.



Верно.



Скрипт продолжает отслеживать предыдущую (предыдущИЕ) дельту (раздвижку, сделку) и собирает по ним информацию о том, что произошло раньше для каждой из них: ТП или СЛ.
Если еще не произошло ни того, ни другого, а появилась новая 0-Точка, то, ввиду того, что это скрипт именно по сбору статистики раздвижек а не торговых правил, он продолжает собирать статистику по всем "неопределившимся" до этого момента раздвижкам и так же начинает собирать статистику по новой раздвижке. Для этого скрипта не совсем подходит понятие "сделка", он создается для подтверждения (обнаружения) неких закономерностей на основе которых уже можно строить ТС.



Для любой раздвижки с помощью этой переменной устанавливается уровень, начиная с которого, скрипт отслеживает, что произошло раньше - ТП или СЛ. До достижения раздвижкой этого уровня все схлопывания игнорируются ну а СЛ, просто по определению не возможны. В принципе этот фильтр похож на уровень входа, но, все таки, не тождественнен ему. То есть любой раздвижке сначала даем вырасти до уровня фильтра а потом уже мониторим.

Не могу сказать точно так оно или нет так как автор мне на пост и не ответил, но насколько я понял логику по Ind_2_line считать дельту нельзя так как в нем уже используется усреднение, т.е. от него мы берем 0-точки и все, а дальше считается раздвижка побарно(но это наверно у вас в скрипте так и сделано), однако еще автор говорил что при подборе параметров абсолютно не обязательно выходить в нуле, а можно и близко к нулю в этом случае(на мой взгляд) статистика 50/50 уже сдвинется в сторону 80/20, но скорее всего незначительно?!
 

Мерлин

Активный участник
Если честно, то я придерживаюсь мнения что лезть далее минуток (жаль что нет меньшего ТФ) не надо. Хотите старший ТФ, измените параметры индикатора на минутках в соответствующее число раз.
Все дело в том что любой таймфрейм является производным от минимального, с потерей информации, а оно вам надо?

если индикатор не перерисовывается, то так оно и есть.
 

yuri1204

Местный житель
Я немного не понял почему не получится при использовании валюты депозита собирать статистику в мт4. Ведь можно выгрузить котировки парного инструмента в файл и их брать оттуда.[/QUOTE]

Интересно, а как вы предполагаете рассчитывать стоимость пункта в $ ФИ, рассчитываемой не в $!? Это зависит от текущей курсовой стоимости, а этих данных нет в истории! Сейчас гоняю сову в МТ5 и при этом сомневаюсь..
 

Severage

Прохожий
Очень интересное наблюдение. Любопытно было бы посмотреть на код расчетов, если можно.

К сожалению я не имею навыков в программирование считаю все в экселе если есть желание написать скрипт в MQL могу описать логику вычисления оптимальных периодов.
 

yuri1204

Местный житель
to yuri1204
вот мы и прихидим к НеКоллиным пипсодолларам и управляемым соотношениям лотов.
А на счет задачи, вроде просто - профит. Другое дело что она сводится к подзадачам, которые Вы определили, плюс, наиважнейшая (для меня) доливки.
При хорошей технологии доливок (кажется я это уже здесть писал) можно даже входить неверными лотами, так как они их выправят автоматически. Другой вопрос что пока они быдут выправляться может возникнуть (а может и не возникнуть, в зависимости от удачи) просадка которая была бы меньшей при "правильных" лотах.

"NeColla'ны пипсодоллары и есть эквити. А что же мы торгуем. как не "эквити"? Полагаю, вы же не пипсы и не "цены" на хлеб намазываете? :)
Цель "профит" - это абсолютно конечная цель, несомненно. Но детали и "подробности" определяют все. К примеру: прекрасная цель "Социализм", но почему он так и не был реализован в России? :) А в некоторых странах "загнивающего капитализма" социализм реализован и прекрасно существует: Швеция, Сингапур, например... :)
Доливки (шире - ММ)- да, полагаю, самое главное..., а может именно с этого исследования и начать?
 

yuri1204

Местный житель
yuri1204, вроде задача найти оптимальную раздвижку на произвольных парах на произвольном участке)) для начала, можно сделать для М1 и М5 для пар EUR/UDS-GBPUSD.
Оптимальность заключается в том, чтобы при заданном лоте в % от депозита ставка выдерживала историческую просадку без стоп-аута... как-то так, наверное.

Ха, легко: 0.0001% от депо для указанных пар на 100п. Поясню: просадка по этим парам не превысила 5000% за всю историю. Насчет цифр можете подправить, но смысл: вам нужно держать на случай просадки такую часть депо (без вознаграждения и прибыли) , что выгоднее держать на депозите в банке.
 

Paashok

Новичок форума
не знаю,что показывают ваши индикаторы,ребята,но вот сейчас,в данный момент,я и без индикаторов вижу:EURUSD ушла вниз,а AUDUSD вверх.Раздвижка должна быть приличная,но вот пойдет вверх кросс EURAUD-это вопрос....
 

Paashok

Новичок форума
MrSerj,у меня написано что вы на форуме в этой теме присутствуете.Объясните пойдет EURAUD вверх или нет?
 

yuri1204

Местный житель
Согласен. Да. Ваши замечания я учту при дальнейшей разработке скрипта. Спасибо.
Начну со второй части. Цель исследования.
Все началось с того что я по, рекомендации MrSerj'а, стал искать то самое расстояние раздвижки,



Эта рекомендация звучала на форуме не раз и я попробовал этот уровень найти. Искал в матлабе так как мне это проще (с MQL стал вплотную знакомиться только сейчас, мне помогает неплохое знание C++). В итоге пришел к выводу, что такого уровня нет. Или, если даже и случалось найти такой уровень на учебной выборке, то чаще всего на выборке OOS его уже не было. То есть, это свйство не обладает достаточным уровнем стационарности что бы его можно было использовать в Торговых Системах или я что то не так делал и не там искал. Вот эти результаты своих поисков я и озвучил здесь, предлагая обсудить код матлабовского скрипта и указать мне на ошибки. После того как я понял что в скрипте на m-язке ни кто разбираться не хочет я стал ту же самую задачу решать публично на MQL в надежде, что мне укажут на ошибки в моих расчетах. В MQL пока прихожу к таким же выводам не претендуя на их правильность: при условии что не используется ни какой ММ для пар EURUSD/GBPUSD и др. , рассчитываемых в одной валюте, не существует уровня от которого в 80% случаев раздвижка схлопывалась бы.

Что касается дополнительных условий поиска. Автором ветки не ставились эти условия



для нахождения 80%-ного уровня. Не жестким условием был таймфрейм. А об оптимальности речь вообще пока не идет. Пока я пытаюсь или доказать или опровергнуть утверждение автора о существовании 80% уровня. Лучше бы конечно доказать, но ни как не получается и не только у меня.

По озвученным Автором условиям предполагается только слив. Проверено, и нет смысла это обсуждать. Я вообще предлагаю открыть отдельную ветку, обсуждать, разрабатывать, проверять и, по совместному решению публиковать для всеобщего использования (уверен, уж на Том Свете нам зачтется).
С Матлабом не работаю, проверяю на r-project через МТ5 (обеспечено сопряжением через dll-библиотеку), стационарность моделирования проверял ADF тестом, тестом на коинтеграцию и т.п. Разумно-идеального решения не нашел, правда не хватает времени проверять все варианты: годичная проверка занимает сутки тестового времени.
ММ - отдельная тема. Идей много, но внятного алгоритма пока не нашел. Ну вот, собственно, и все мои "достижения" :)
 

drDim

Активный участник
По озвученным Автором условиям предполагается только слив. Проверено, и нет смысла это обсуждать.

Ну, не знаю, я бы не был столь категоричен, но теперь хотя бы ясно где искать не надо.

Я вообще предлагаю открыть отдельную ветку, обсуждать, разрабатывать, проверять и, по совместному решению публиковать для всеобщего использования (уверен, уж на Том Свете нам зачтется).

Да, да. Мне то же кажется это правильным. Возметесь за этот неблагодарный труд?

С Матлабом не работаю, проверяю на r-project через МТ5 (обеспечено сопряжением через dll-библиотеку), стационарность моделирования проверял ADF тестом, тестом на коинтеграцию и т.п. Разумно-идеального решения не нашел, правда не хватает времени проверять все варианты: годичная проверка занимает сутки тестового времени.

Примерно те же этапы с тами же результатами и у меня.:-(

ММ - отдельная тема. Идей много, но внятного алгоритма пока не нашел. Ну вот, собственно, и все мои "достижения" :)

Да - это видимо и есть тема для новой ветки.
 

yuri1204

Местный житель
Да, да. Мне то же кажется это правильным. Возметесь за этот неблагодарный труд?

Нет проблем. Как назовем ветку? Полагаю: "Парный трейдинг - поиск Грааля." - !? :) Хотел бы, что бы это был совместный проект, и не только "междусобойчик", но и проект всех здравомыслящих участников этого форума
 

Мерлин

Активный участник
просто уберите это навязчивое "Грааль"
просто Парный трейдинг:)
 

drDim

Активный участник
Нет проблем. Как назовем ветку? Полагаю: "Парный трейдинг - поиск Грааля." - !? :) Хотел бы, что бы это был совместный проект, и не только "междусобойчик", но и проект всех здравомыслящих участников этого форума

Слово Грааль и впрямь уже пугает. Если его убрать, как Мерлин предлагает, то получиться "Парный трейдинг - поиск", что вполне адекватно отражает состояние дел на сегодняшний день, как мне кажется.
 

drDim

Активный участник
Не могу сказать точно так оно или нет так как автор мне на пост и не ответил, но насколько я понял логику по Ind_2_line считать дельту нельзя так как в нем уже используется усреднение, т.е. от него мы берем 0-точки и все, а дальше считается раздвижка побарно(но это наверно у вас в скрипте так и сделано),

Да, так и сделано.

однако еще автор говорил что при подборе параметров абсолютно не обязательно выходить в нуле, а можно и близко к нулю в этом случае(на мой взгляд) статистика 50/50 уже сдвинется в сторону 80/20, но скорее всего незначительно?!

Для этого в скрипте есть параметр LevExt, но надо понимать что за увеличение вероятности, в данном случае мы платим уменьшением прибыли. Скрипту еще не хватает много чего, в том числе вывода информации о возможном профите, это добавлю в будущем.
 

adre66

Элитный участник
MrSerj,у меня написано что вы на форуме в этой теме присутствуете.Объясните пойдет EURAUD вверх или нет?


А вы исследуйте, потом поделитесь.)) Так все почуток, и что то родится. Автор слишком зашифрован. Полазил по нету, так эту тему обсуждают с 2005 года, может и раньше. Но там все подробненько, без инсайдерских амбиций. Хотя я благодарен автору, так как, потихоньку, мне становится понятен волновой феномен. Практика!!!
 

Paashok

Новичок форума
Ребята,если нового нечего предложить,то не надо никакой ветки создавать.Итак по этой стратегии 2 ветки.
А я разочаровался,если честно...Что самое интересное тестирую давно с ноября где-то.Поначалу все шло нормально,демо-счет рос на глазах,потом где-то в декабре неудачно вошел,хотя раздвижка была."Доливки" только усугубили дело.В итоге депозит оказался на начальном уровне.Потом решил попробовать после нового года,но размеры лота сделал поменьше.И все равно та же история.Возможно,что кроссы основных валютных пар-это не просто высчитанное отношение валютных пар друг к другу,а самостоятельные инструменты.
 

dextervr

Новичок форума
Всем привет. еле все осилил. Автору огромный респект.

Подскажите: если у нас пара 1 вверх 1 вниз,(тоесть 2 "зеркально" отбитых графика) то мы открываемся или в покупку или в продажу. Собсно как определить покупать или продавать? ведь если неправильно попасть..рынок уйдет в другую сторону.
 

yuri1204

Местный житель
Ребята,если нового нечего предложить,то не надо никакой ветки создавать.Итак по этой стратегии 2 ветки.
А я разочаровался,если честно...Что самое интересное тестирую давно с ноября где-то.Поначалу все шло нормально,демо-счет рос на глазах,потом где-то в декабре неудачно вошел,хотя раздвижка была."Доливки" только усугубили дело.В итоге депозит оказался на начальном уровне.Потом решил попробовать после нового года,но размеры лота сделал поменьше.И все равно та же история.Возможно,что кроссы основных валютных пар-это не просто высчитанное отношение валютных пар друг к другу,а самостоятельные инструменты.

Вот интересно, а вам есть что предложить?
И вы, наверное, думали, что форекс, это - "поле чудес в стране дураков"!? :) На минутку представьте, сколько таких как мы с вами в этом мире.... :) И, наверное, вы полагаете, что "такие как мы с вами", только и думают, как поделиться с вами своими деньгами? :)
 

LMaster

Активный участник
for Paashok
Если не страшная тайна, то каков алгоритм доливок, другими словами, описание стратегии дайте, может какие идейки подбросим.
С другой стороны, я сторонник тестрирования, а не проверок на демо-реале. На реале оно конечно наглядней, но, всеже, решающее значение имеет период, и запас профита (проскальзывание/реквоты на реале), но и здесь тестом интересней (Владимир1979 - камень в твой огород).
 
Верх