Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
marsellos77
Новичок форума
Добрый день.Хочу поблагодарить MrSerj за раскрытый им метод, а также остальных участников за то, что делятся своим опытом и наработками.Метод действительно работает, просто нужно точно выполнять рекомендации выложенные в уловках MrSerjом.Сам тестирую уловку №6.Вся информация выложена,просто ее нужно начать тестировать на демо и вы все сами начнете понимать.
4er58
Почетный гражданин
marsellos77
Новичок форума
MrSerj давал пример из 28 пар.Но мониторить 28 пар без помощи автомата для меня пока сложно.Лично я убрал пары с aud и nzd из-за высоких спредов у брокера.Далее у меня остаются usd, gbp, eur, chf, jpy, cad. И выбираем такие пары чтобы каждой валюты было поровну в общем портфеле.А какое количество пар вы будете использовать в портфеле -это на ваш выбор.
Здравструйте все!
Спасибо MrSerj, за ветку!
Мне очень нравится автор, своим отношением к жизни и людям.
Теперь немножко моих размышлений о парном трейдинге:
Возьмем для примера GBPUSD и EURUSD и понаблюдаем за их раздвижкой. Для определения равновесия и раздвижки, возьмем MACD(как советует автор). Когда разность между MACD на EURUSD и GBPUSD минимальна (равна 0), то этот момент и будем считать моментом равновесия. Сделать из обычного MACD мультивалютный – легко (в прикрепленном файле). Теперь этот MACD накладываем на график кросса EURGBP и наблюдаем нулевые точки и раздвижки между EURUSD и GBPUSD. Что примечательно, MACD показывающий разность значений EURUSD и GBPUSD почти в точности повторяет простой MACD, наложенный на график кросса EURGBP.
C зонами равновесия определился. Теперь об открытии и закрытии позиций. Открываем позицию когда MACD прилично ушел от нуля и дернулся в обратном направлении (к нулю). Закрываем позиции, когда MACD опять показывает нулевую зону или возврат от раздвижки в другую сторону.
Если я правильно понял систему, то торговать надо, как показано на рисунке, но результат торговли (как на рисунке) – отрицательный. Причина – наличие тренда в данной фрактальной размерности.
В связи с чем у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю принцип торговли по этой системе (не прибегая к портфельной торговле)?
2. Какие бывают методы снижения убытков на тренде?
Спасибо MrSerj, за ветку!
Мне очень нравится автор, своим отношением к жизни и людям.
Теперь немножко моих размышлений о парном трейдинге:
Возьмем для примера GBPUSD и EURUSD и понаблюдаем за их раздвижкой. Для определения равновесия и раздвижки, возьмем MACD(как советует автор). Когда разность между MACD на EURUSD и GBPUSD минимальна (равна 0), то этот момент и будем считать моментом равновесия. Сделать из обычного MACD мультивалютный – легко (в прикрепленном файле). Теперь этот MACD накладываем на график кросса EURGBP и наблюдаем нулевые точки и раздвижки между EURUSD и GBPUSD. Что примечательно, MACD показывающий разность значений EURUSD и GBPUSD почти в точности повторяет простой MACD, наложенный на график кросса EURGBP.
C зонами равновесия определился. Теперь об открытии и закрытии позиций. Открываем позицию когда MACD прилично ушел от нуля и дернулся в обратном направлении (к нулю). Закрываем позиции, когда MACD опять показывает нулевую зону или возврат от раздвижки в другую сторону.
Если я правильно понял систему, то торговать надо, как показано на рисунке, но результат торговли (как на рисунке) – отрицательный. Причина – наличие тренда в данной фрактальной размерности.
В связи с чем у меня вопросы:
1. Правильно ли я понимаю принцип торговли по этой системе (не прибегая к портфельной торговле)?
2. Какие бывают методы снижения убытков на тренде?
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
1. В правилах не написано что нужно входить на возврате индикатора.
2. Было не однократно сказано. Повторимся. Нужно рассчитать диапазон раздвижек за определенный период времени в зависимости от рассматриваемого временного периода и входит на оптимальной. Можно доливаться или же использовать стопы.
Последнее редактирование:
Спасибо за ответ.
Теперь я думаю, что все упрощается до создания советника с двумя оптимизируемыми параметрами: 1.Размер раздвижки (значения MACD) для открытия позиции. 2.Оптимального значения стоп-лосса.
В мыслях крутится еще второй вариант советника, который будет подбирать оптимальную раздвижку за определенный период...
xxxXAOCxxx
Новичок форума
Вот пример от меня-пока неплохо получается-работаю без доливок
Не автор, но что-нибудь скажу. :sekret::rolf:
Там вообще все просто.
Берешь две акции из одного сектора (для примера Кимберли Кларк и Проктер энд Гэмбэл). Строишь и их совместный график и торгуешь их раздвижками. Только в дни квартальных отчетов торговать рискованно т.к. они часто выходят в разное время по разным компаниям. Сам не торговал у меня все это в теории
Heroix
Активный участник
Это работает не лучше обычной ТС по одной валюте. Я проверял. Так что не парьтесь, это прерогатива автора - парить.
Ну...
Рациональность в парном трейдинге есть. Суть в том, чтобы из пары построить график синтетического инструмента с очень редкими и небольшими трендами, тогда любая флетовая стратегия будет прибыльной. Вот для примера график разности пары ETF SPY-DIA.
Красиво выглядит. А стратегия любая флетовая, вплоть до того, чтобы продать у верхней границы Конверта, а купить у нижней. Только так торговать не получится, но это другая история...
MrSerj
Элитный участник
Почему не получится. А вы торгуйте основными бумагами в паре (парный трейдинг), получится тоже самое, только издержки чуть больше.
MrSerj
Элитный участник
Конечно работает. Почему ветку не читаете? На бирже просто колоссальные возможности, бездонное дно для парного трейдинга. Прочтите Уловку № 5, вот здесь >>>
И кстати, мы не раз концентрировали внимание, чтобы не заостряли на одной паре или же рынке свое внимание. На бирже гораздо проще торговать парный метод, чем на форексе и кроме этого много плюсов. На форексе очень большая концентрация энергии, поэтому котировки швыряет в больших диапазонах, на бирже все гораздо проще и выбор велик.
Последнее редактирование:
Синтетический инструмент это конечно здорово, и звучит красиво. Но его график это не что иное как кросс. Выложите кто нибудь прибыльную стратегию по кроссу плиз, наппимер по еврофунту. Я первый пожму руку этому товарищу.
Если можно вот с этого места по-подробнее.
Почему не получиться? Конкретно по этой паре SPY-DIA?
Или вообще по ETF?
Вы посмотрите на график этого спреда (SPY-DIA) когда идут торги и увидите, что тело свечи почти не движется а тени отрастают. Все дело в особенностях биржевой торговли. Если крупный игрок покупает (или продает) по рынку большой объем, то его крупная заявка сметает вряд мелкие (пока весь объем не исполнится). На мгновение стакан котировок становится разряженным. В этот же момент уже летят заявки на те цены которые смели и стакан заполняется вновь. Так отрисовывается тень свечи. А дергания цены на графике даже не видно. Наверное терминал не успевает.
Если быть точным, то крупный игрок не покупает один инструмент, а покупает оба, но в силу того, что точно размер лота подсчитать не возможно для синхронного движения, получается перекос в разряженных стаканах, которые почти моментально заполняются, и при этом получается отростание теней на графике.
Вот как-то так.