Начнём по пунктам. Торгуем по на 15 мин. к примеру.
1. Берём 2 валютные пары, gbp/usd, eur/usd.
Вопросы:
а. Их надо в разные окна помещать или в одно? Если в одно второй вопрос.
Можете в разные. Открываете 2 графика Евры и Фунта, одинаковый временной период. Можно и один график, только если у Вас есть нужный вам индикатор, в версии расчета сразу 2-х торговых инструментов (валютных пар) из одного окна.
б. Какой индикатор лучше использовать чтоб засунуть их в одно окно?
Не имеет значения, в мире уже придумали насколько я помню, более 6 тысяч разного рода индикаторов, по сути любой из них подойдет. Мы же определяем идентичные или приближенные к идентичным значения 2 одинаковых индикаторов на 2 торговых инструментах (В нашем случае это Евро и Фунт) в одно и тоже время. Пример с индикатором MACD был представлен в предыдущих постах.
2. Отматываем историю на 3 мес. назад или запускаем тестер с августа получается. Это делается для определения грубо говоря среднего расхождения между парами, т.е. примерную валатильность, которая нам будет нужна для определения стопов и тейков. В зависимости от этой цифры будут зависеть наши риски и выбор торговли - ранние входы, поздние...
Нет четких критериев, за какой промежуток времени брать историю для расчета оптимальных параметров для торговли. Все зависит от выбранного Вами временного периоды для торговли. К примеру, если временно период до дневных графиков. То историю достаточно за 1 год. Чем меньше временной период для торговли, тем меньше истории нужно, для примера можно взять график 1 час, и пол года истории. Но это не жесткое значение, можно взять и годовой цикл на любом периоде до 1 дня.
3. Ставим индикатор для определения нулевой точки на обеих валютных парах с одинаковыми настройками, настройки не выжны. К примеру МАСД.
Именно так. И когда на обоих графиках Евро и Фунта (один и тот же временно периода), значение индикаторов (MACD с одинаковыми параметрами) наиболее приближены к одинаковому или полностью идентичны, как на примере раньше. То это означает, что Вы находитесь в нулевой точке (точке равновесия между Фунтом и Евро).
4. Пытаемся посчитать эту цифру. ???????????
Дальше не очень понятно. Какое движение брать для определения нужной цифры расхождения между парами?
Далее идете, шаг за шагом по истории, до определенного промежутка времени. По мере прохода по истории, Вы берете каждую нулевую точку и от каждой нулевой точки просчитываете максимальное расхождение между графиками до момента возврата обратно к точке равновесия (погрешность примерно 10%, то есть допускается не доход обратно до нулевой точки примерно на 10% от всего расстояния. Но это не обязательно, можно брать и без погрешности.) по курсу, а не по индикатору (об этом было сказано раньше). По итогам сбора информации по каждой нулевой точке за заранее выбранный Вами период, Вы смотрите, какое расхождение в пунктах или в валютном депозите (на ваше усмотрение) самое оптимальное. То есть, Вы рассчитываете так, чтобы к примеру при соотношении профит/лосс 1/1 за все время в 80% (может выше, можно чуть ниже) случаев по всем нулевым точка из вашей выборки, вы выходили в плюс. Соотношение профит/лосс может быть и выше 1/2,1/3,1/4 не важно. И уже от своей цели вы ведете расчет. Как описано раньше очень подробно. Особенно на счет процентов прибыли и соотношений профит/лосс.
А так на ваше усмотрение можете сделать соотношение профит/лосс какое Вам угодно. Лишь бы по итогам Вы выходили в профит, на нужный Вам % прибыли от проведенных сделок.
Успехов!
