Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
Поправьте если не прав
Получается если по EURUSD и USDCHF открывать бай-сэл, то это уже не торговля корреляцией, нет того хеджирующего эффекта и можно понести большие убытки
Получается если по EURUSD и USDCHF открывать бай-сэл, то это уже не торговля корреляцией, нет того хеджирующего эффекта и можно понести большие убытки
Здравствуйте господа. Хочу изложить свои соображения на тему мультивалютного анализа и
мультивалютного арбитража, имеющего много точек соприкосновения с междилинговым арбитражем...
и в том и в другом случае мы стараемся получить инфу о движении валютной пары раньше чем
это движение отобразится на графике...просмотрел многие темы описывающие и предлагающие
этот принцип торговли, в т.ч те где взят за основу один из индикаторов отображающий в одном окне графики различных пар...
Казалось бы ... всё просто ! берём инструменты с высокой степенью корреляции и смотрим
графики... в момент наибольшей раздвижки в ценах открываем соответственно взаимо-встречные позиции и в момент схлопывания графиков, в так наз. - нулевой точке - фиксируем прибыль...
но так ли всё просто в действительности ?...
давайте для начала определимся с тем - чем мы торгуем.что такое кросс пара ? напр та же евро - долар. от чего зависит изменение цены ?...
кросс это цена одной валюты выраженная через цену другой .но меняются как одна так и другая ! на бирже эти изменения выражены в относительной величине - индекс валюты. это не величина изменения цены одной по отношению к другой , а изменение стоимости валюты по
отношению ко всему рынку. т.е. по отношению к 6 основным валютам ( евра или бакс,йена,фунт,канадец,шведцкая крона, шв.франк,) взятым в процентном отношении от занимаемых на рынке статистических объёмов .
таким образом - что есть изменение курса нашего кросса ,евро-баксика , и как его выразить и определить ?
логично то что это одновременное изменение индекса каждой из валют.причём невозможно по изменению индекса одной из валют в паре определить общее движение пары т.к. индексы могут изменятся как в разных направлениях так и синхронно!
на форексе мы имеем большой набор кросс-пар но не имеем индексов каждой из валют пары , и средствами мультивалютного анализа пытаемся определить точки входа и выхода...
но ! как же основываться в примере приведённом в самом начале ( 2 инструмента в одном окне ) на простой раздвижке этих графиков ?!
напр. это инструменты евро - бакс и так сказать коррелированная пара евро - фунт ( или фунт - бакс ).
для анализа необходимо определить индексы каждой из валют участвующих в этом анализе !
за их отсутствием на форексе необходимо выразить эти индексы (вычислить ) через кроссы по другим инструментам.чем их больше - тем более успешно будет заключение о движении какой то валюты по отношению ко всему рынку ( а не только по отношению к валюте пары )
таким образом , открывая позу по евро - баксу нам необходимо знать движение евры по отношению к рынку (индекс ) и движение бакса (индекс ) и входить только при разностороннем (взаимо-встречном) их отскоке от уровней сопротивлений ( одной валюты и ) поддержки (на другой ).
проще говоря , анализируя данные с двух графиков (их раздвижку ) напр евра-бакс и евра-фунт мы получаем явно недостаточную, половинчатую информацию ...
т.е. мы можем сделать заключение о движении евры по отношению к баксу и к фунту. но не обладаем инфой о движении другой валюты пары - бакса по отношению к тому же фунту...( т.е. необходим ещё один график - фунто-бакс ) и тем более не имеем представления о
движении ко всему рынку т.е. об индексе !
так что не всё так просто как может показаться на первый взгляд.
мультивалютного арбитража, имеющего много точек соприкосновения с междилинговым арбитражем...
и в том и в другом случае мы стараемся получить инфу о движении валютной пары раньше чем
это движение отобразится на графике...просмотрел многие темы описывающие и предлагающие
этот принцип торговли, в т.ч те где взят за основу один из индикаторов отображающий в одном окне графики различных пар...
Казалось бы ... всё просто ! берём инструменты с высокой степенью корреляции и смотрим
графики... в момент наибольшей раздвижки в ценах открываем соответственно взаимо-встречные позиции и в момент схлопывания графиков, в так наз. - нулевой точке - фиксируем прибыль...
но так ли всё просто в действительности ?...
давайте для начала определимся с тем - чем мы торгуем.что такое кросс пара ? напр та же евро - долар. от чего зависит изменение цены ?...
кросс это цена одной валюты выраженная через цену другой .но меняются как одна так и другая ! на бирже эти изменения выражены в относительной величине - индекс валюты. это не величина изменения цены одной по отношению к другой , а изменение стоимости валюты по
отношению ко всему рынку. т.е. по отношению к 6 основным валютам ( евра или бакс,йена,фунт,канадец,шведцкая крона, шв.франк,) взятым в процентном отношении от занимаемых на рынке статистических объёмов .
таким образом - что есть изменение курса нашего кросса ,евро-баксика , и как его выразить и определить ?
логично то что это одновременное изменение индекса каждой из валют.причём невозможно по изменению индекса одной из валют в паре определить общее движение пары т.к. индексы могут изменятся как в разных направлениях так и синхронно!
на форексе мы имеем большой набор кросс-пар но не имеем индексов каждой из валют пары , и средствами мультивалютного анализа пытаемся определить точки входа и выхода...
но ! как же основываться в примере приведённом в самом начале ( 2 инструмента в одном окне ) на простой раздвижке этих графиков ?!
напр. это инструменты евро - бакс и так сказать коррелированная пара евро - фунт ( или фунт - бакс ).
для анализа необходимо определить индексы каждой из валют участвующих в этом анализе !
за их отсутствием на форексе необходимо выразить эти индексы (вычислить ) через кроссы по другим инструментам.чем их больше - тем более успешно будет заключение о движении какой то валюты по отношению ко всему рынку ( а не только по отношению к валюте пары )
таким образом , открывая позу по евро - баксу нам необходимо знать движение евры по отношению к рынку (индекс ) и движение бакса (индекс ) и входить только при разностороннем (взаимо-встречном) их отскоке от уровней сопротивлений ( одной валюты и ) поддержки (на другой ).
проще говоря , анализируя данные с двух графиков (их раздвижку ) напр евра-бакс и евра-фунт мы получаем явно недостаточную, половинчатую информацию ...
т.е. мы можем сделать заключение о движении евры по отношению к баксу и к фунту. но не обладаем инфой о движении другой валюты пары - бакса по отношению к тому же фунту...( т.е. необходим ещё один график - фунто-бакс ) и тем более не имеем представления о
движении ко всему рынку т.е. об индексе !
так что не всё так просто как может показаться на первый взгляд.
Поддерживаю Ваши размышления. Внесу свои 5 копеек. В свое время была система на трех парах. евро/доллар, фунт/доллар и доллар/франк. Делал следующее. Входил только когда они двигались синхронно. Любой индикатор дает сильный сигнал только если по всем трем парам он дает его одновременно (понятно, что в паре доллар/франк он дает сигнал противоположный сигналам первых двух пар). То есть когда сигнал, допустим, стохастика на первых двух парах показывал продажу, а на третьей (обратной) покупку, то только тогда и можно входить. Если сигналы разные, то обычно мы получали болтанку и неуверенные движения. Затем еще была одна крамольная мысль. Чертим для этих трех пар уровни сопротивления и поддержки и входим только если они все от них оттолкнулись. Если евро/доллар стоит у своего уровня сопротивления и не может его преодолеть, фунт/доллар подбирается к сопротивлению (идет в разряженной зоне), доллар/франк также подходит к уровню поддержки, то мы ждем. Есть несколько вариантов развития события. Если фунт/доллар отталкивается от сопротивления и доллар/франк от поддержки, то велика вероятность того, что евро/доллар от своего сопротивления, у которого он долго болтался и не мог его пробить, просто выстрелит отскоком (как сжатая пружина). Вообщем много слов. Если кратко. Уровни поддержки и сопротивления работают только если поддержаны коррелирующими парами (сила продаж и покупок сразу на всех коррелирующих парах не позволит им их пробить). Если данной поддержки нет, то велика вероятность свободного прохода уровня без задержки. Поток мыслей, простите за сумбур ))
knyaz1327
Интересующийся
а в каих случаях по этим парам нужно открывать в бай/сел,при каких раздвижках?
голова кругом
Зашел почитать стратегия интересна дочитал до 8 страницы НАРОД ВЫ ДОСТАЛИ ХАРОШ ФЛУДИТЬ и обсирать голова кругом идет без вас в конце дня дайте почиать нормально. Незнаю когда осилю остальной шлак MrSerj большая просьба перед закрытием ветки собрать всю нужную информацию в последнем сообщении это будет доступнее. а для тех кто сомневается уже потом смогут читать все остальные мнения
Зашел почитать стратегия интересна дочитал до 8 страницы НАРОД ВЫ ДОСТАЛИ ХАРОШ ФЛУДИТЬ и обсирать голова кругом идет без вас в конце дня дайте почиать нормально. Незнаю когда осилю остальной шлак MrSerj большая просьба перед закрытием ветки собрать всю нужную информацию в последнем сообщении это будет доступнее. а для тех кто сомневается уже потом смогут читать все остальные мнения
Henst
Новичок форума
Заметил что многие задают один и тот же вопрос, когда входить, а вдруг пары продолжут рассхождение, пост автора:
Как правильно произвести расчет за определенный промежуток времени, чтобы найти наилучшее соотношение профит, лосс? Ответ: Берете за какой-то определенный промежуток времени (к примеру, за пол года, зависит от исследуемого временного периода), далее берутся все нулевые точки и производится расчет расхождения в пунктах, или же в валюте. Находите оптимальное расстояние расхождение, чтобы войти в сделку, и выставить стоп. Теперь, очень важный момент!!! Расчет производится так, чтобы из всех нулевых точек, при которых бы вы вошли в сделку были прибыльные процентов 80% при расстоянии стоп лосса и тейк профита 1:1 (1 к 1), или же хотя бы от 65% при соотношении лосс/профит 1:2 и выше. То есть в обоих случая Вы при равном количестве лосса и профита, выходите в профит не менее чем в 80% случаев. Этот коэффициент можно поднять и более чем на 90%. Но чем больше процент, как правило, тем меньше количество проводимых сделок, но при хорошем просчете управления капиталом и рисками, даже при меньших сделках и высоком проценте, можно выйти на большие прибыли, чем, если бы Вы торговали часто.
Для полной коллекции хотетелось бы найти такой индикатор, с этими уровнями оптимального расстояния расхождения пар.
Как правильно произвести расчет за определенный промежуток времени, чтобы найти наилучшее соотношение профит, лосс? Ответ: Берете за какой-то определенный промежуток времени (к примеру, за пол года, зависит от исследуемого временного периода), далее берутся все нулевые точки и производится расчет расхождения в пунктах, или же в валюте. Находите оптимальное расстояние расхождение, чтобы войти в сделку, и выставить стоп. Теперь, очень важный момент!!! Расчет производится так, чтобы из всех нулевых точек, при которых бы вы вошли в сделку были прибыльные процентов 80% при расстоянии стоп лосса и тейк профита 1:1 (1 к 1), или же хотя бы от 65% при соотношении лосс/профит 1:2 и выше. То есть в обоих случая Вы при равном количестве лосса и профита, выходите в профит не менее чем в 80% случаев. Этот коэффициент можно поднять и более чем на 90%. Но чем больше процент, как правило, тем меньше количество проводимых сделок, но при хорошем просчете управления капиталом и рисками, даже при меньших сделках и высоком проценте, можно выйти на большие прибыли, чем, если бы Вы торговали часто.
Для полной коллекции хотетелось бы найти такой индикатор, с этими уровнями оптимального расстояния расхождения пар.
tommy27
Гуру форума
А как определить это направление ? Мы же входим на максимальной раздвижке и как понять в какую сторону она закрываться пойдёт?
Delphinchik
Новичок форума
А вокруг тишина.... все бабло рубят )))))
Andreй27
凸(⊙▂⊙✖ )
поддерживаю!Не рубят. Ждут обещанных примеров торговли по системе
viktor2010
Новичок форума
А чего ждать! MrSerj.
Все детально расписал!
Берите и практически работая будет все прояснятся. А то снова вопросы про индикаторы и т.д. В ветке все описано. Я думаю автор ветки ждет что бы, кого это интересует прилагали усилия практикуя, а не находились в состоянии ожидания. Уверен! Кто работает у того вопросов все меньше и меньше.(Сужу по себе. Звиняйте что не так.....)
Все детально расписал!
Берите и практически работая будет все прояснятся. А то снова вопросы про индикаторы и т.д. В ветке все описано. Я думаю автор ветки ждет что бы, кого это интересует прилагали усилия практикуя, а не находились в состоянии ожидания. Уверен! Кто работает у того вопросов все меньше и меньше.(Сужу по себе. Звиняйте что не так.....)
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
Доброго времени всем!
В общем, я начинаю публичную торговлю, как и обещал по Уловке № 4 (пункт 3).
Новый счет на 10 000, открыт специально для публичной практики. Счет Реал. Плечо 1:100. Брокер (конфиденциальность, по многим причинам). Торговый лот фиксированный 0.02
Вот состав портфеля. Мы берем основную цепь экономики мира и хеджируем ее, тем самым в дополнение получаем нейтрально рыночный хедж портфель. Примечание: Самый лучший нейтральный хедж портфель можно создать на бирже + форекс или же только на бирже и менее эффективные только на форексе.
Состав Хедж портфеля:
1. EURUSD +
"EURGBP";
"GBPUSD";
2. GBPUSD +
"EURGBP";
"EURUSD";
3. AUDCAD +
"AUDUSD";
"USDCAD";
4. AUDCHF +
"AUDJPY";
"CHFJPY";
5. AUDJPY +
"AUDNZD";
"NZDJPY";
6. AUDNZD +
"AUDUSD";
"NZDUSD";
7. AUDUSD +
"AUDNZD";
"NZDUSD";
8. CADCHF +
"USDCAD";
"USDCHF";
9. CHFJPY +
"GBPCHF";
"GBPJPY";
10. CADJPY +
"USDCAD";
"USDJPY";
11. EURAUD +
"EURJPY";
"AUDJPY";
12. EURCAD +
"EURUSD";
"USDCAD";
13. EURCHF +
"EURUSD";
"USDCHF";
14. EURGBP +
«EURUSD";
"GBPUSD";
15. EURJPY +
"EURGBP";
"GBPJPY";
16. EURNZD +
"EURJPY";
"NZDJPY";
17. GBPAUD +
"GBPUSD";
"AUDUSD";
18. GBPCAD +
"GBPJPY";
"CADJPY";
19. GBPCHF +
"GBPUSD";
"USDCHF";
20. GBPJPY +
"GBPCHF";
"CHFJPY";
21. GBPNZD +
"GBPUSD";
"NZDUSD";
22. NZDCAD +
"NZDJPY";
"CADJPY";
23. NZDCHF +
"NZDUSD";
"USDCHF";
24. NZDJPY +
"AUDNZD";
"AUDJPY";
25. NZDUSD +
"AUDNZD";
"AUDUSD";
26. USDCHF +
"GBPUSD";
"GBPCHF";
27. USDCAD +
"USDJPY";
"CADJPY";
28. USDJPY +
"EURUSD";
"EURJPY";
Торговля одновременно будет вестись 28 валютными кроссами. Каждая из валют рассчитана как кросс. В выше представленной таблице указаны кроссы, те, что +, мы по ним торгуем, ниже под каждым из кроссов указаны валютные пары, между которыми производится расчет раздвижек.
Пример:
28. USDJPY +
"EURUSD";
"EURJPY";
Где USDJPY кросс, между "EURUSD" и "EURJPY". Расчет раздвижки идет по средствам сравнивания 1 валютной пары со второй, в нашем примере EURUSD по отношению к другой, в нашем примере это EURJPY. Если EURUSD опередил вверх EURJPY, то мы продаем их кросс USDJPY.
А если EURUSD опередил EURJPY вниз, то их кросс покупаем USDJPY.
Подобным образом идет расчет в реальном времени всего портфеля.
Скрины по счету буду периодически выкладывать.
Текущий:
На данный момент основная цепь мировой экономики приближено к равновесию на 15 минутном промежутке.
:?:
В общем, я начинаю публичную торговлю, как и обещал по Уловке № 4 (пункт 3).
Новый счет на 10 000, открыт специально для публичной практики. Счет Реал. Плечо 1:100. Брокер (конфиденциальность, по многим причинам). Торговый лот фиксированный 0.02
Вот состав портфеля. Мы берем основную цепь экономики мира и хеджируем ее, тем самым в дополнение получаем нейтрально рыночный хедж портфель. Примечание: Самый лучший нейтральный хедж портфель можно создать на бирже + форекс или же только на бирже и менее эффективные только на форексе.
Состав Хедж портфеля:
1. EURUSD +
"EURGBP";
"GBPUSD";
2. GBPUSD +
"EURGBP";
"EURUSD";
3. AUDCAD +
"AUDUSD";
"USDCAD";
4. AUDCHF +
"AUDJPY";
"CHFJPY";
5. AUDJPY +
"AUDNZD";
"NZDJPY";
6. AUDNZD +
"AUDUSD";
"NZDUSD";
7. AUDUSD +
"AUDNZD";
"NZDUSD";
8. CADCHF +
"USDCAD";
"USDCHF";
9. CHFJPY +
"GBPCHF";
"GBPJPY";
10. CADJPY +
"USDCAD";
"USDJPY";
11. EURAUD +
"EURJPY";
"AUDJPY";
12. EURCAD +
"EURUSD";
"USDCAD";
13. EURCHF +
"EURUSD";
"USDCHF";
14. EURGBP +
«EURUSD";
"GBPUSD";
15. EURJPY +
"EURGBP";
"GBPJPY";
16. EURNZD +
"EURJPY";
"NZDJPY";
17. GBPAUD +
"GBPUSD";
"AUDUSD";
18. GBPCAD +
"GBPJPY";
"CADJPY";
19. GBPCHF +
"GBPUSD";
"USDCHF";
20. GBPJPY +
"GBPCHF";
"CHFJPY";
21. GBPNZD +
"GBPUSD";
"NZDUSD";
22. NZDCAD +
"NZDJPY";
"CADJPY";
23. NZDCHF +
"NZDUSD";
"USDCHF";
24. NZDJPY +
"AUDNZD";
"AUDJPY";
25. NZDUSD +
"AUDNZD";
"AUDUSD";
26. USDCHF +
"GBPUSD";
"GBPCHF";
27. USDCAD +
"USDJPY";
"CADJPY";
28. USDJPY +
"EURUSD";
"EURJPY";
Торговля одновременно будет вестись 28 валютными кроссами. Каждая из валют рассчитана как кросс. В выше представленной таблице указаны кроссы, те, что +, мы по ним торгуем, ниже под каждым из кроссов указаны валютные пары, между которыми производится расчет раздвижек.
Пример:
28. USDJPY +
"EURUSD";
"EURJPY";
Где USDJPY кросс, между "EURUSD" и "EURJPY". Расчет раздвижки идет по средствам сравнивания 1 валютной пары со второй, в нашем примере EURUSD по отношению к другой, в нашем примере это EURJPY. Если EURUSD опередил вверх EURJPY, то мы продаем их кросс USDJPY.
А если EURUSD опередил EURJPY вниз, то их кросс покупаем USDJPY.
Подобным образом идет расчет в реальном времени всего портфеля.
Скрины по счету буду периодически выкладывать.
Текущий:
На данный момент основная цепь мировой экономики приближено к равновесию на 15 минутном промежутке.
:?:
Последнее редактирование:
А я вот не уверен что многое понял. Речь шла о схождениях треугольников пар. А сейчас мы видим открытые позиции по всем парам. На основании чего они открывались? По всем одновременно были раздвижки? Что за новый индикатор "цепи мировой экономики"? Как будете выходить из подобного замка пар? В свое время некий Дмитрий из Украины поднимал подобную тему, когда шло открытие одновременно по всем парам, а потом добавление по особо просевшим и закрытие по тем что в значительных плюсах пока общий профит не достигнет определенной суммы. После этого закрывался весь портфель. Долго бились над темой, но разруливать каждый раз данный замок из множества пар не всегда получалось. Вообщем вопросов все больше. Я лучше подожду дабы детальнее все понять. Пока что я вижу слишком много подводных камней. Говорить о них не буду, ибо знающие их и сами видят, а остальные на меня накинутся. Так что пока с уважением к MrSerj жду.
MrSerj
Элитный участник
Так это и есть схождение! Только торговля ведется одним кроссом. Для экономии маржи (подобное можно делать только Форексе, и очень редко на бирже, где кроссов как правило нет и приходится торговать 2 инструментами одновременно). Принцип один и тот же. Я об этом еще вначале говорил. Как ведется расчет я выше описал. Могу только дополнить и примера выше:
Расчет раздвижки идет по средствам сравнивания 1 валютной пары со второй, в нашем примере EURUSD по отношению к другой, в нашем примере это EURJPY. Если EURUSD опередил вверх EURJPY, то мы продаем их кросс USDJPY или же Продаем EURUSD и покупаем EURJPY.
А если EURUSD опередил EURJPY вниз, то их кросс покупаем USDJPY или же покупаем EURUSD и продаем EURJPY.
Подобным образом идет расчет в реальном времени всего портфеля.
Все тоже самое как если бы торговали 2 парами в разные стороны.
Можно и 3 сразу торговать. Только смысла в этом нет.
MrSerj
Элитный участник
Ок. Про раздвижки я понял. Я не понял почему мы открылись по всем кроссам одновременно. Неужели по всем парам (для открытия по кроссу) была раздвижка? И что за новый индекс? Не получится ли при таком количестве сделок - обычная кормежка ДЦ на спреде?
MrSerj
Элитный участник
Не имеет значение, в какую сторону. Когда мы входим в хедж, мы попадаем в нейтральную позицию, Может и одна вернутся, а так же и 2. И могут обе пары друг другу на встречу. Тут главное определить, кто улетел вперед, а кто отстал и в какую сторону. От этого отталкиваться, что покупать, а что продавать.