Парный трейдинг - Грааль есть

[Mango.]

Ребята! Я разобрался в этой хитрой системе!!! Ура! Вот вы не представляете как я рад. Индикатор использую Neutral Hedge. Он красиво показывает расхождение пар. Но самое главное я разобрался в тех принципах на которых вся эта система держится и нулевые точки здесь реально рулят ))
Кстати тут вопрос про нулевые точки был. НЕ важно какой индикатор!!! Главное что бы параметры были одинаковы и эти параметры не менялись в дальнейшей торговле. Только если вы торгуете на м5 например так и торгуйте на м5. Потому что на каждом тф свои нулевые точки и думаю что тут дело в волнообразном движении цены. Ничего изобретать не нужно. Ни индикаторов, ни советников! Вручную торговать одно удовольствие!

Кстати мой совет, кто хочет действительно зарабатывать на этой, просто великолепной стратегии - не поленитесь пожалуйста, пробегитесь по всем 40 с лишним страницам, скопируйте все посты автора в верд (потому что очень много флуда не по теме) и вы настолько быстро разбересь в системе что сами будете удивлены). Я именно так и сделал.

Изначально автор грозился что весь интернет узнает про грааль (интернет узнал), и его на всех хватит И что мы видим? Грааль существует только для нескольких человек в этой ветке Только не подумайте что я им завидую

 

[yuri1204]

Может нагляднее так объясню: допустим x - это движения GBP/USD. Оно может изменяться в зависимости от движения от точки нашего входа по паре (может идти в плюс, может идти в минус, может оставаться на месте). Допустим y - это движения EUR/USD Оно может изменяться в зависимости от движения от точки нашего входа по паре (может идти в плюс, может идти в минус, может оставаться на месте). Таким образом мы имеем 9 различных вариантов их движения (могут расти вместе, может одно расти другое падать, может одно расти а другое оставаться на месте.. и т.д.). Но нас интересует поведение совокупное. Наш баланс будет выражаться формулой x+y=z, где z есть кросс EUR/GBP. Как бы не двигались пары сами по себе (x и y) нас интересует лишь их сумма, ибо она и есть баланс.

Вы правы, единственно не учитываете, что данное соотношение будет справедливым при правильном соотношении лотов, в этом случае сумма эквити GBPUSD+EURUSD будет равна эквити EURGBP.
Но на самом деле я думаю, что автор не торгует валютными парами в том виде, как он показал (могу ошибаться), ведь неоднократно было сказано, что это пример. По этой методе важно подобрать пары (или корзину), чтобы суммарное эквити представляло предсказуемую синусоиду, теоретически это может быть "золото-EURUSD", или индексы европейских стран, нефть-мазут и т.п. Программный сканер, определяющий такие соотношения был бы настоящей находкой.

 

[Ripper]

Ребята! Я разобрался в этой хитрой системе!!! Ура! Вот вы не представляете как я рад. Индикатор использую Neutral Hedge. Он красиво показывает расхождение пар. Но самое главное я разобрался в тех принципах на которых вся эта система держится и нулевые точки здесь реально рулят ))
Кстати тут вопрос про нулевые точки был. НЕ важно какой индикатор!!! Главное что бы параметры были одинаковы и эти параметры не менялись в дальнейшей торговле. Только если вы торгуете на м5 например так и торгуйте на м5. Потому что на каждом тф свои нулевые точки и думаю что тут дело в волнообразном движении цены. Ничего изобретать не нужно. Ни индикаторов, ни советников! Вручную торговать одно удовольствие!

Кстати мой совет, кто хочет действительно зарабатывать на этой, просто великолепной стратегии - не поленитесь пожалуйста, пробегитесь по всем 40 с лишним страницам, скопируйте все посты автора в верд (потому что очень много флуда не по теме) и вы настолько быстро разбересь в системе что сами будете удивлены). Я именно так и сделал.


Изначально автор грозился что весь интернет узнает про грааль (интернет узнал), и его на всех хватит И что мы видим? Грааль существует только для нескольких человек в этой ветке Только не подумайте что я им завидую
[

 

[Валерий$]

Вы правы, единственно не учитываете, что данное соотношение будет справедливым при правильном соотношении лотов, в этом случае сумма эквити GBPUSD+EURUSD будет равна эквити EURGBP.
Но на самом деле я думаю, что автор не торгует валютными парами в том виде, как он показал (могу ошибаться), ведь неоднократно было сказано, что это пример. По этой методе важно подобрать пары (или корзину), чтобы суммарное эквити представляло предсказуемую синусоиду, теоретически это может быть "золото-EURUSD", или индексы европейских стран, нефть-мазут и т.п. Программный сканер, определяющий такие соотношения был бы настоящей находкой.

Про лотность согласен. Просто не стал это уточнять в сообщении ибо вопрос и раньше поднимался.
Автор вообще исчез. Задумка то хорошая, вот только я много "камней" в ней вижу и не могу просто расслабиться и улыбаться )) А хотелось бы..

 

[abdul]

Варианты:
ПЕРВАЯ ПАРА:...........ВТОРАЯ ПАРА:
1 ФЛЕТ......................ВВЕРХ
2 ФЛЕТ......................ВНИЗ
3 ФЛЕТ......................ФЛЕТ
4 ВНИЗ.......................ФЛЕТ
5 ВВЕРХ.....................ФЛЕТ
6 ВВЕРХ.....................ВВЕРХ
7 ВНИЗ.......................ВНИЗ
8 ВНИЗ......................ВВЕРХ
9 ВВЕРХ.....................ВНИЗ

еМА ЙО
чЕ 66% ПОЛУЧАЕТСЯ?

 

[Ripper]

хитрого здесь ничего нет-просто я сегодня наблюдал как мой сын пятикласник провёл сделку на моём счету -счёт реал-лотом 0.01
результат= +6.86 по eurusd и +5.37 по usdchf правда он рановато закрылся и без доливок

 

[abdul]

У меня есть индикатор для определения дельты(РАЗДВИЖКИ),но надо его доработать за деньги у автора.У кого есть желание пишите в личку -скинемся,а я поделюсь доработанным индюком.

почему бы и нет?

 

[Кассир]

Так где реальные входы-выходы, пасаны??? Где ваши отчеты?

 

[abdul]

а если попути схлапивания добавлятся? То явно не 33% А если этих торгуемых пар много??

 

[Валерий$]

а если попути схлапивания добавлятся? То явно не 33% А если этих торгуемых пар много??

Не могу понять Ваш поток мыслей. "Путь схлопывания" - лишь движение кросса в нашу сторону. А если он развернется и продолжит движение против нас??? Если торгуемых пар много, то остальные пары могут вывести общую эквити в плюс. Но не надо забывать, что с той же долей вероятности они выведут ее в минус. Так что количество пар не панацея, а лишь усреднение позиции и помощь голодному брокеру в виде спрэда )) И где там все усмотрели 66%?? Никто не учитывает что нас интересует общая эквити по двум парам (суть эквити по кроссу)? А там получается лишь 33% как ни крути.

 

[yuri1204]

Про лотность согласен. Просто не стал это уточнять в сообщении ибо вопрос и раньше поднимался.
Автор вообще исчез. Задумка то хорошая, вот только я много "камней" в ней вижу и не могу просто расслабиться и улыбаться )) А хотелось бы..

"Подводных камней" здесь гораздо больше, чем многим представляется, особенно с ММ. По сути, первая наша задача в предсказании движения "эквити кросскурса" (для EURUSD-GBPUSD это EURGBP, для "золото-EURUSD" это "золото-EUR") и для это, по историческим данным, мы определяем "раздвижку", а иначе - "диапазон волатильности эквити кросскурса", и с крайних точек играем "внутрь" (можно, кстати, с 0-точки играть "вовне").
Второй вопрос, что делать, если что-то пойдет не так, это - ММ, обычно ориентируются на среднеквадратичное отклонение, или необходимо составить таблицу исходов:
а. раздвижка $100 - 70%
б. раздвижка $120 - 10%
b. раздвижка $130 - 5% и.т.п
далее на раздвижке $100 -основной вход, на $120, $130 - доливки. Вроде все гладко.

По некоторым валютным парам я делал подобные исторические расчеты, но картина получилась куда более интересная, примерно так:
а. раздвижка $100 - 40%
б. раздвижка $120 - 5%
b. раздвижка $250 - 15% !
а. раздвижка $260 - 6%
б. раздвижка $270 - 3%
b. раздвижка $500 - 5% !

Понимаете о чем я? Т.е. потенциальная отношение DD к потенциальной прибыли может быть 10 (и более) раз,соответственно какую часть депо вы можете использовать в торговле с учетом маржи?

 

[Snap]

Понимаете о чем я? Т.е. потенциальная отношение DD к потенциальной прибыли может быть 10 (и более) раз,соответственно какую часть депо вы можете использовать в торговле с учетом маржи?

Так в том то и дело что нужно торговать не на двух парах, а на кроссе и ставить адекватные стопы,только тогда и в плюс выйдешь.

 

[yuri1204]

Так в том то и дело что нужно торговать не на двух парах, а на кроссе и ставить адекватные стопы,только тогда и в плюс выйдешь.

Но это уже не "парный трейдинг". "Простая" торговля спотом. Если вы, каким-то образом, сможете предсказать последующее движение цены на какой-то разумный промежуток времени, то и торгуйте спот! Вы всегда будете в прибыли.

 

[abdul]

Не могу понять Ваш поток мыслей. "Путь схлопывания" - лишь движение кросса в нашу сторону. А если он развернется и продолжит движение против нас??? Если торгуемых пар много, то остальные пары могут вывести общую эквити в плюс. Но не надо забывать, что с той же долей вероятности они выведут ее в минус. Так что количество пар не панацея, а лишь усреднение позиции и помощь голодному брокеру в виде спрэда )) И где там все усмотрели 66%?? Никто не учитывает что нас интересует общая эквити по двум парам (суть эквити по кроссу)? А там получается лишь 33% как ни крути.

Расчитываем оптимальный вариант приемлемой для нас раздвижк(ака для того чтоб узнать дыхание рынка, текушюю выбрацию да и вообще есть такая наука статистика....) по которой входим.. Наприммер мы подсчитали что в 80% раздвижка в размере 100п пунктов схлопываеться(50 пунктов убежала одна, 50 п убежала другая). При движении пар в сторону(или одной пары) схлопа через каждые 10 пунктов по той и этой ставим отложки на доливку.. Теория такая у меня пока что...

 

[Snap]

Но это уже не "парный трейдинг". "Простая" торговля спотом. Если вы, каким-то образом, сможете предсказать последующее движение цены на какой-то разумный промежуток времени, то и торгуйте спот! Вы всегда будете в прибыли.

Автор же объяснял,что схлопывание прогнозирует движение кросса,производного от двух пар,это же очевидная вещь...

 

[yuri1204]

Автор же объяснял,что схлопывание прогнозирует движение кросса,производного от двух пар,это же очевидная вещь...

Минутку, сначала поясните, что такое "схлопывание" по автору? Вот как вы его поняли?

 

[NeColla]

кросс - мажоры.... ну а практика показывает что небольшая разница то существует

вот, рисунок нашол где показаны поведения кросса и его производной от мажоров


где жёлтая Синтетический кросс - а зелёная реальный кросс Евро/фунт...

 

[Палыч]

Минутку, сначала поясните, что такое "схлопывание" по автору? Вот как вы его поняли?

расхождение пар я смотрю по ценам оных, без каких либо индюков на основе цен типа МА и т.д.

на скрине индюк (снизу) arbiter4 - есть в ветке на альпари


можно и тупо по цене посмотреть на сколько одна и вторая ушла например от цены открытия дня

 

[adre66]

Может кто-то уже говорил об этом о чём я сейчас скажу... ребята я в пятницу все основные пары перевернул и со-поставил самим себе,(EURUSD - USDEUR) : 40% от депо в +!!! По моему... Грааль!!! Только на разных ТФ. Основные на 4h.

 

[yuri1204]

расхождение пар я смотрю по ценам оных, без каких либо индюков на основе цен типа МА и т.д.

на скрине индюк (снизу) arbiter4 - есть в ветке на альпари


можно и тупо по цене посмотреть на сколько одна и вторая ушла например от цены открытия дня

Можно "и тупо...", как вы выражаетесь, но статистику я привел в посте #889. 85% сделок вы сыграете, а на 86% ваш депо перейдет к мистеру Маржинг Колу.