Парный трейдинг - Грааль есть

[abdul]

Abdul, раздвижка считается просто. Если разность пар превысила N пунктов - входим в рынок Я не шучу. Вся соль в том, что она относительна и считается не от начала нулевой точки, а от начала точки схождения пар. Например, для eurusd и gbpusd у меня получилось всего 5 пунктов раздвижка. Плюс еще 5 пунктов на фильтр. Если сработал стоп лосс (что-то типа AccountProfit()<-N), ждем опять схождения на 5 пунктов. Простой алгоритм на этих двух парах (на мой взгляд, самые "рабочие" ) с примитивным фильтром , без ММ, доливок и т.п. показывает за год около 28500 пипсов.

ну не знаю помему раздвижку считать надо по пунктам от нулевой точки. Вся соль в сборе статистики(ака в поиске оптимальной раздвижки), в ручну муторная задача... Давайте сложимся и сделаем автомат.... Одной проблеммы станет меньше.. Раздвижка в 5п не слишком ли мала?

 

[Палыч]

здорово! Не мог бы поделиться индикатором, что на скрине у тебя? Спасибо

вот тут берем:

_ссылки на сторонние форумы запрещены by chocolate
описание настроек чуть раньше

второй (индюк) в конце темы

 

[Валерий$]

"Арбитраж в ДЦ?! Хы-хы-хы... Открываешь позу, две-три минуты ждешь, получаешь реквот. А вторая-то открылась. И уже в минусе. Нафиг-нафиг. =)" хе хе

 

[Валерий$]

а никто не задумался почему к концу года на различных форумах ДЦ стали активно мусолить данную тему?.. Неужто к концу года надо балансы красивые для инвесторов ДЦ показать? )) прям мега-активность наблюдается. Так и впаривают систему. Меня настораживает, если честно )))

 

[Кассир]

гммм.. Кассир... ты это чего сделал то? это же РЕВЕРСНЫЕ пары... их надо Одновременно в БАЙ или в СЕЛЛ ставить...
ну ты ващеее...

Да падажжите! Я знаю что реверсные, но на скрине было так на предыдущих страницах... и буржуй написал, что он всегда в профите. Щас уже +60.

 

[Kolya77]

кстати разворот начался ))

 

[chocolate]

Уважаемые, без переходов на личности, пожалуйста.

 

[Валерий$]

Все бы хорошо, просто когда мне аккурат к концу года советуют систему с:

1) Вхождение по двум парам вместо кросса по ним (читать двойной спрэд)
2) Вхождение сразу по 28 парам для усреднения рисков (читать 28*спрэд)
3) Доливаться при просадках в неограниченном масштабе (читать мартингейл и слив депозита)
4) Настойчиво твердят о граальности (хотя системе торговли кроссом в канале с усреднением - сто лет в обед)
5) Постоянно существует недосказанность и неточность критериев (читать сам дурак неправильно зашел мы не виноваты)

Я начинаю задумываться кому это выгодно какбэ..

 

[Кассир]

2) Вхождение сразу по 28 парам для усреднения рисков (читать 28*спрэд)

Да ладно! Это ж шутка была! Как же такое возможно в реальной жызни???

 

[Валерий$]

Еще одно интересное наблюдение. На форуме Альпари данную тему поднимали в сентябре 2010 г.. здесь подняли в октябре 2011 г.. тенденция.. Странно что Альпари еще не разорился за год то такой торговли и веточку с методикой его разорения не прикрыл...

 

[yuri1204]

ну и чисто ремарка знаю нескольких человек - которые взяли школьный урок и начали торговать один памм показывает +58% за последние 2 месяца, другой в золотом билборде (20ке паммов) - люди и так стали зарабатывать пользуясь школьным пособием (немножко усовершенствованным - имеющий маячок - чтобы не перерисовываться

Вот это, кстати, было бы очень полезным для многих (и для меня в том числе). Я имею ввиду направление на "маячок". Здесь часто просто игнорируют тот факт, что используемые индюки перерисовываются, а потом удивляются, откуда после "схлопывания" отрицательный профит.
Уважаемый NeColla, надеюсь, что Вы обозначились в этой ветке не для того, чтобы насмехаться над участвующими, а с некой разумной целью, скажем "направить на путь истины". В этом случае, с уважением неприкосновенности Вашей интеллектуальной собственности, было бы продуктивным направлять ищущих к материалам оптимально реализующих данный метод торговли. Вот как Учитель, он же не говорит детям берите все книжки и читайте, а старается направить к тем, которые помогают оптимально продвигаться вперед, уже не говорю о том, что и сам преподносит какой-то материал с разъяснениями и примерами.
Впрочем, это лично мое мнение.

 

[chocolate]

Я предупреждал. Первый пошел...

 

[dmitrytkachev]

А если серьезно, ну нельзя так стабильно зарабатывать на парном трейдинге

На неделе в теме с вебинарами выложу семинар с Александром Голдстином, президентом компании MIG International. Там достаточно подробно освещается торговля пар на фондовом рынке - может кому будет интересно, следите за обновлениями.

 

[Палыч]

сегодняшний "чпок"

 

[Кассир]

И я закрылся. Фатит граальничать, пора идти вотку пить.

6701403 2011.11.15 12:31 buy 0.10 eurusd 1.35194 0.00000 0.00000 2011.11.15 16:29 1.35533 0.00 0.00 0.00 33.90
6701404 2011.11.15 12:31 sell 0.10 usdchf 0.91685 0.00000 0.00000 2011.11.15 16:29 0.91392 0.00 0.00 0.00 32.06

Итого чуть больше +60п.п. Спасибо автору!

 

[Cryptor]

О... прибыля попёрли! )

 

[Валерий$]

И я закрылся. Фатит граальничать, пора идти вотку пить.

6701403 2011.11.15 12:31 buy 0.10 eurusd 1.35194 0.00000 0.00000 2011.11.15 16:29 1.35533 0.00 0.00 0.00 33.90
6701404 2011.11.15 12:31 sell 0.10 usdchf 0.91685 0.00000 0.00000 2011.11.15 16:29 0.91392 0.00 0.00 0.00 32.06

Итого чуть больше +60п.п. Спасибо автору!

Поздравляю с прибылью. Хотя она получена вразрез с системой. Ибо по ней данные пары надо было одновременно продавать или покупать.

 

[Rewe]

FinLab.PairTrade - программа для арбитража и парного трейдинга, насколько она эффективна?

 

[tommy27]

Все бы хорошо, просто когда мне аккурат к концу года советуют систему с:

2) Вхождение сразу по 28 парам для усреднения рисков (читать 28*спрэд)

Да ладно! Это ж шутка была! Как же такое возможно в реальной жызни???

Можно конечно сомневаться сколь угодно долго, но если разобраться и подстроить систему под себя, то всё работает). После разных экспериментов провёл две сделки по 28 кросам, по второй рановато вошел поэтому просадка такая нарисовалась. Мне не важно сколько ДЦ возьмёт на спреде, главное я в итоге буду в плюсе. В следующей сделке покажу какие инструменты в какие стороны покупаю. Работаю на 15М.

 

[Валерий$]

Можно конечно сомневаться сколь угодно долго, но если разобраться и подстроить систему под себя, то всё работает). После разных экспериментов провёл две сделки по 28 кросам, по второй рановато вошел поэтому просадка такая нарисовалась. Мне не важно сколько ДЦ возьмёт на спреде, главное я в итоге буду в плюсе. В следующей сделке покажу какие инструменты в какие стороны покупаю. Работаю на 15М.

Благодарю за информацию. Применяете ли усреднение при заходе по кроссам в минус? Вот думаю, не получается ли у нас формирование синтетика по 28 кроссам? Ведь итоговая по всем кроссам может уйти как в плюс так и в минус. Если убрать момент про раздвижки (а при одновременном заходе по всем 28 кроссам он невозможен сразу по всем кроссам по определению), то мы получаем систему которая очень похожа на Т101. Мощное многогранное локирование с целью его разруления в общий плюс (добавление по отрицательным кроссам). Это мое личное ИМХО. Прошу не пинать.