Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
Кассир
Элитный участник
Дело ваше, но это не серьезно по соотношению профит/залоговые требования. Да и комфорт торговли более чем не высок. Эта ТС явно проигрывает всем рабочим системам, которые я знаю (если торговать как ошпаренный одновременно 28 позициями).
Т.к. все ордера закрываются в нулевой точке, эффект усреднения (доливок) в данном методе совсем другой . Нет здесь бесконтрольного роста минуса, как при обычной торговле. Доливки используются исключительно для сглаживания эквити, и, поверьте, эффект впечатляющий. Как будто наложили MA. Просадки никуда не делись, но они стали ГОРАЗДО реже и меньше. Да и профитность увеличивается (как никак, лоты-то прибавляем), но это уже не суть.
Извиняюсь, не уловил мысль. Пары могут разбегаться в треугольнике сколь угодно долго (ибо это просто движение кросса) и мы получаем бесконтрольное увеличение минуса. Если мы увеличиваем лотность пары которая ушла в минус, мы, по сути, делаем ставку на возвращение кросса в канал (но он может не вернуться и просадка будет увеличиваться). Если мы увеличиваем лотность пары которая ушла в плюс (как предлагает НеКолла на форуме Альпари), то мы, по сути, делаем ставку на дальнейший тренд кросса после выхода из канала (но он может вернуться в канал и просадка увеличится). Если одновременно увеличивать лотность и плюсовой и отрицательной пары, то мы просто получим увеличение нашей ставки по кроссу с соотв увеличением риска и прибыли. Какбэ так получается.
Нет, увеличение лотности плюсовой/минусовой пары - другая тема. Доливки здесь - еще одно открытие разнонаправленных поз, но уже при бОльшей раздвижке. Естественно, есть вероятность тренда по кросу (увеличение раздвижки) - здесь и случаются просадки, про которые я говорил выше. НО: 1) эти просадки ограничены нулевой точкой 2) Рынок, как известно, большую часть времени находится во флете.
Я написал индикатор, который открывает/закрывает виртуальные ордера по ТС и рисует график эквити. Именно для этой ТС не столь важна история, как для других методов. С одинаковыми параметрами система показывает на разных временных отрезках практически одинаковые результаты (гладкая наклонная прямая
). Для других ФИ потребуются другие настройки.Ок. Резюмируем систему. Работаем по кроссу в канале с входом внутрь канала и закрытием на его середине (нулевая точка только без изощрений умственных). При выходе из канала - доливаем в позу с надеждой что кросс вернется хоть немного и мы сможем закрыться с плюсом. Работаем с большим депозитом и маленьким лотом дабы выдерживать просадки и доливаться. Берем за основу утверждение что кроссы 80% времени ходят во флете (канале). Так получается. Если нет, то поправьте. Да, и, кстати, нулевая точка есть суть середины канала. Когда Вы доливаетесь при выходе из канала кросса - Вы передвигаете его границу, и, как следствие, его середину (нулевую точку). Хотя могу ошибаться..:fa:
abdul
Новичок форума
Я написал индикатор, который открывает/закрывает виртуальные ордера по ТС и рисует график эквити. Именно для этой ТС не столь важна история, как для других методов. С одинаковыми параметрами система показывает на разных временных отрезках практически одинаковые результаты (гладкая наклонная прямая
Как же история не играет роль то? А на основе чего мы выбираем оптимальную раздвижку? Не могли вы обществу сделать подарок в виде вашего индикатора? Благодарю.
Согласен. Потому изначально и говорилось о статистике и просчете стандартных раздвижек за период - по сути нахождение средней волатильности кросса и работа от границ канала. Каналы тут, скорее всего, даже не наклонные, а построенные на основе средней (МА) и отклонением от нее на определенный промежуток (промежуток рассчитывается статистически по истории). Если уж совсем формализовать, то мы получим своеобразное облако вероятностей отклонения курса от его средней. Торговать тогда придется от наибольших плотностей облака внутрь канала с закрытием на МА.
abdul
Новичок форума
:-(
Народ, представьте на время, что есть такой искусственный инструмент X, находящийся в вечном флете с каналом, например, 50 пунктов. Торгуйте от границ канала к 0. Понастраивайте параметры, грааль готов. Я не знаю, куда уже проще объяснять.
X=Zerolag_MACD(pair1)-Zerolag_MACD(pair2)
X=Zerolag_MACD(pair1)-Zerolag_MACD(pair2)
Представил данный инструмент.. еще представил виллу.. яхту и девочек.. действительно красота... А если серьезно - нет такого инструмента. И на форексе Вы его не создадите ибо все меняется. Все. Абсолютно.
Кассир
Элитный участник
Это может быть не какой-нибудь отдельный инструмент, а какая-то корзина валют.
Последнее редактирование:
По сути предлагается всегда быть на МА. В каждой новой точке. С этой позиции мы получим указанный инструмент, ибо с точки зрения каждой новой точки МА мы имеем вечный флет с диапазоном выведенным статистически. Только есть пара проблем.. Как быть каждый раз в новой точке МА, если своим вхождением в рынок мы уже обозначили свою пространственно-временную точку и менять ее не сможем. Канал тоже может раздвигаться достаточно широко даже относительно каждой новой точки МА. И чем больше период МА тем он может быть шире... Вообщем философия. Пока ничего в голову путного не идет.
Создавая корзину валют и играясь с ногами мы пытаемся удержаться на данной МА (приблизиться к ней в ее движении). Вот только свободные средства для залогов будут тратиться пока цена не вернется в своем движении к МА. Повезет если это произойдет быстро. Ежели нет, то мы просто не сможем открывать новые позиции и останемся в определенной точке движения. Пошел пить чай....
Создавая корзину валют и играясь с ногами мы пытаемся удержаться на данной МА (приблизиться к ней в ее движении). Вот только свободные средства для залогов будут тратиться пока цена не вернется в своем движении к МА. Повезет если это произойдет быстро. Ежели нет, то мы просто не сможем открывать новые позиции и останемся в определенной точке движения. Пошел пить чай....
Последнее редактирование: