Русская система!

[NewYork]

Vlad-msk,тут идея одна появилась,
только для ее реализации желательно бы добавить
одну функцию и подкорректировать другую.
Будет время сделай пожалуйста.
Нужно добавить отключаемую функцию
установки сеток через определенный промежуток
времени,допустим через каждые 5 мин.
Логика-выставляем сетку через икс минут,
не зацепило-удаляем,ставим новую,идем за ценой,
зацепило -работаем по алгоритму,
после срабатывания тэйка или лосса выставляем сетку через то же время.
И ещё в режиме ахтунг удаление отложек выключатель внедрить,
остальное все оставить.
Назови ее какой нибудь тестовой,
На визуале погоняю,
если получится сеты выложу-
вакуумная бомба должна выйти)

Я похоже понял вашу идею... каждые н дней ставить сетку и получать либо процент по профиту либо слив. но... сливы же как правило не бывают подряд, так что методом статистики проверил, и получил, что за 2011 год сливов будет всего 5 штук (2011 год, так как нормальных котировок на 2012 год у меня нет), а в остальные моменты будем получат профитные

Да, было бы неплохо иметь такую функцию в советнике. Ну т.е. задать каждые н дней выставлять сетку... если сетка не закрылась через м дней и не набрала нужного профита, то она продолжается до набора нужного уровня профита даже если пришло время выставлять новую сетку. и как только существующая сетка закрылась неважно в плюс или в минус, то начинается отсчет н дней до следующей сетки.

Я правильно рассказал?

 

[jenny777]

Я похоже понял вашу идею... каждые н дней ставить сетку и получать либо процент по профиту либо слив. но... сливы же как правило не бывают подряд, так что методом статистики проверил, и получил, что за 2011 год сливов будет всего 5 штук (2011 год, так как нормальных котировок на 2012 год у меня нет), а в остальные моменты будем получат профитные

Да, было бы неплохо иметь такую функцию в советнике. Ну т.е. задать каждые н дней выставлять сетку... если сетка не закрылась через м дней и не набрала нужного профита, то она продолжается до набора нужного уровня профита даже если пришло время выставлять новую сетку. и как только существующая сетка закрылась неважно в плюс или в минус, то начинается отсчет н дней до следующей сетки.

Я правильно рассказал?

Ну это кому как. У меня сетка например будет работать правильно, иногда иметь минус будет, но лить не будет
Лить то зачем ??? Опомнитесь же наконец-то !!!

 

[golden1]

Я похоже понял вашу идею... каждые н дней ставить сетку и получать либо процент по профиту либо слив. но... сливы же как правило не бывают подряд, так что методом статистики проверил, и получил, что за 2011 год сливов будет всего 5 штук (2011 год, так как нормальных котировок на 2012 год у меня нет), а в остальные моменты будем получат профитные

Да, было бы неплохо иметь такую функцию в советнике. Ну т.е. задать каждые н дней выставлять сетку... если сетка не закрылась через м дней и не набрала нужного профита, то она продолжается до набора нужного уровня профита даже если пришло время выставлять новую сетку. и как только существующая сетка закрылась неважно в плюс или в минус, то начинается отсчет н дней до следующей сетки.

Я правильно рассказал?

Нет,не много не так,причем на 180 градусов.
Представил я себе такого бота,все дыбом на мне стало,
это же надо-создать робота для сливов,хоть и редких....жесть,тренажер психики трейдера...

В бете последних версий система ахтунг хорошо сделана,
она как раз сбережет от потерь.
С дополнениями которые я попросил добавить Vlad-msk,
советник превратится в "охотника" за длинными свечами,
причем безсливного(с определенными сетами конечно),
пара практически не важна.
Чувствуете чем это для нас грозит?
Ставишь такой "пылесос" на несколько пар на разных счетах,
и он оказывается почти все время в нужное время в нужном месте....
короче тестить нужно,смотреть)....

 

[666way666]

Ребят, есть у кого еще тесты или идеи по 9 бета. У меня есть, но давайте все таки меняться а не в одностороннем порядке выкладывать...

Есть сеточник с функцией автоматического отступа от цены в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке, т.е если начался флет он сам увеличивает отступ от цены дабы не нахватать лишних ордеров. Посмотри его может зацепит эта идея.

 

[SW111]

так...финалка топчется на месте...после закрытия профита начинают удалятся отложки с обоих дальних концов, так? но пока они удаляются (а их у меня например 50 штук) с дальних окраин, в этот момент отложки в самом центре хватают цену...а алгоритм-то закрытия уже запущен! в итоге через минут 5 всё закрывается и минусовые центровые уже ставшие рыночными с ними...

в задачнике спрашивается какого ***** было **** столько **** и *** не сделано ***** до сих пор???

если загорелось поле никто не тушит его по краям...все сразу бегут в центр там где горит...достаточно стакан воды на окурок плескануть, а иначе поле сгорит полностью...

мой робот наверное покраснел от злости, но ничего поделать не может...материться и закрывает в минус...

 

[senchakv]

Народ, у меня такая мысль в голове возникла. Может вы найдёте косяк в моем мышлении.

Вот смотрите, ставим сетку: бай-стоп, бай-лимит, селл-стоп, селл-лимит с равным шагом и с равным лотом. Расчет лота по правилу суммирования, как обычно. Полное локирование всех ордеров.
Выставляем для стоповых ордеров ТП на третьем или 4ом уровнях. Далее ТП 4го уровня на 5ом, 5го на 6ом и так далее.
Т.е. для всех бай-стопов ТП стоит на 4ом бай-стопе, и так же для всех селл-стопов ТП на 4ом селл-стопе.

А теперь смотрите. Допустим движение вверх: дошли до 4го уровня, сработал ТП и стоящий там бай-стоп. Зафиксировали прибыль, это раз. Как только произошел откат до БУ по селл-ордерам, закрываем всё к чертям. Если у нас начальный лот 1 у.е., то к моменту закрытия всех ордеров в точке БУ по просадочной цепочке у нас будет +55 - 20 = итого +35. Считал для шага равного 5. Если цена прёт дальше 4го уровня, мы закрываем каждый бай-стоп на следующем уровне (т.е. 4ый на 5ом, 5ый на 6ом и т.д.). Данный профит явно больше суммарного спреда. Чем дальше от старта произошел откат, тем больше прибыль забираем!

А вот теперь скажите мне пожалуйста, то ли я дурак, то ли именно с этого начинал Коннект.

Проблему нашел почти сразу: закрывая ордера по ТП на каждом уровне у нас селл ордера внизу никуда не деваются, т.е. чем выше пойдем, тем больше просадка от нижних ордеров. Правда и откат нам нужен маленький, но всё равно данная схема не совершенна.

 

[jib07]

бай-лимит, селл-лимит

А их куда ставить и как?

 

[senchakv]

А их куда ставить и как?

да поверх бай-стопов и селл-стопов, я ж сказал. С тем же лотом и шагом. Локируем всё к чертям.

 

[jib07]

Проблему нашел почти сразу: закрывая ордера по ТП на каждом уровне у нас селл ордера внизу никуда не деваются, т.е. чем выше пойдем, тем больше просадка от нижних ордеров. Правда и откат нам нужен маленький, но всё равно данная схема не совершенна.

Да, это именно то, что смог побороть Альбертик, мы пока не можем додумать в ветке Элвиса!
На безоткатном движении разлокированные ордера сожрут депо и свободную маржу под новые ордера!
Как я понимаю, если хотите торговать во флете надо использовать TP или положительные локи, а если на тренде - однотипные, все просто, но вот как это совместить?

 

[senchakv]

Да, это именно то, что смог побороть Альбертик, мы пока не можем додумать в ветке Элвиса!
На безоткатном движении разлокированные ордера сожрут депо и свободную маржу под новые ордера!
Как я понимаю, если хотите торговать во флете надо использовать TP или положительные локи, а если на тренде - однотипные, все просто, но вот как это совместить?

Если бы я знал, я бы уже уволился с работы))

 

[karlosslim]

да поверх бай-стопов и селл-стопов, я ж сказал. С тем же лотом и шагом. Локируем всё к чертям.

Предлагаю вам отказатся от локирующих мартинов с лимитками и т.д.
Думаю лучше рассмотреть алгоритм выхода в БУ
И также предлагаю обратить внимание на моё предложение на предыдущей странице - думаю всё же есть смысл использовать только трендовые стоповские сетки - без БУ и без локов - с выходом по % просадки
Такой вариант даст огромную прибыльность на трендах и ограниченную просадку на разворотах.
Все рекомендации по параметрам и величинам я так же ранее указал на предыдущей странице.
Не стоит идти трудным путём - давайте зацепимся за новую идею и посмотрим на результаты оптимизации в ходе подбора сетов - Экстрим (копилка), Нормал (копилка), Надёжный (без вывода - долгосрок)

 

[Noti]

Что если например идём в бай по конектовской сетке, локировочным ордерам бай выставить тп ,так по тренду будем собирать профит ,будет поддерживатся просадка и при откате закроется в плюс.

 

[ИльяЯ]

Мой первый пост.

Очень долго читал эту ветку идея с сеткой очень хорошая, если не сказать больше. Однако возникает несколько логичных вопросов. Сразу оговорюсь с советниками я на Вы, если скажу глупость, прошу тапками сразу не бросатся.
1. Зачем с каждой последующей отложкой увеличивать лот тем самым, при смени тренда, терять в разы больше логичней было бы лот уменьшать и к концу тренда (в идеале) подойти с первоначальным лотом и при смене тренда потерять минимум.
2. Нельзя ли сделать, чтобы лоты не были фиксированными. Объясню зачем: к примеру выставили buy Stop (скажем 0,1лот) когда цена доходит до нее открываем следующую с тем же лотом (например через +20 пп) одновременно с этим ставим sell Stop (скажем 0,2 лот -40пп), при достижении второго лота бай процесс повторяется (buy Stop 0,1лот + 20пп и sell Stop 0.2 лот – 40 пп). При коррекции мы остоемся заведомо в плюсе при восстановлении тренда buy Stop увеличиваются по формуле / sell Stop+ 0,1лот /. При выходе из флета мы постепенно снижаем Лот до первоначального (0,1 лот).
3. Если добавить Т/Р и stopLost процесс будет бесконечным. К концу тренда мы прейдем с первоначальным лотом (0,1 лот) при разворотном флэти мы его увеличим (скажем до 1,2), при начале следующего тренда опять сведем к первоначальному (0,1лот). Просадка при этом ограничена и прогнозируема.
Я пытался применить эту методику в ручном режиме результат был неплохим, но очень сложно в ручную.

 

[|Le_Samurai|]

Прошу прощения за глупый вопрос: Если стоит ордер байстоп, а напротив него селлимит и цена идет вверх, какова вероятность что сработает байстоп, но не сработает селлимит(или он всегда будет срабатывать)?. Ато у меня уже черепицу подрывает

 

[MDmaster]

Сегодня по своей системе поднял всего 100 долларов.
По 4-ке бэта слив 100 долларов ибо цена сегодня прыгает вверх вниз.
Но зато на ЛИМИТ ОРДЕРАХ сегодня с баланса 560 долларов уже около 1700 долларов.
Поэтому моя идея в силе лимит сетка с подстаховкой стоп сетки.
Лимитники убераю перед новостями - хотя по доллару новости в календаря только убытки последнию неделю.
Лот правда у меня на лимит сетке 10, а доходит до 30. Сейчас 1200 долларов выведу, поставлю лот 5. Рисковано- но действенно!

 

[sergey122]

Прошу прощения за глупый вопрос: Если стоит ордер байстоп, а напротив него селлимит и цена идет вверх, какова вероятность что сработает байстоп, но не сработает селлимит(или он всегда будет срабатывать)?. Ато у меня уже черепицу подрывает

Вероятность срабатывания стопового меньше, т.к. стоповые из-за проскальзывания во время гэпов могут сработать не по установленной цене или вообще не сработать , а лимитники срабатывают всегда по цене отложенника.

 

[jenny777]

Да, это именно то, что смог побороть Альбертик, мы пока не можем додумать в ветке Элвиса!
На безоткатном движении разлокированные ордера сожрут депо и свободную маржу под новые ордера!
Как я понимаю, если хотите торговать во флете надо использовать TP или положительные локи, а если на тренде - однотипные, все просто, но вот как это совместить?

В идее "мартин по тренду" я считаю тренд бесконечным,он то меньши, то больший. И тогда помогает. Но закрытие в минус будет иногда. Не слишком большой минус и нечасто. А в основном трендируем.

 

[Noti]

Я думаю что нет смысла изменять шаги по мере просадки
т.к. в среднем размер микроканала 15 пунктов и с учётом спредов и отступов вполне достаточно держать шаг 9 или 18 или 36 постоянными
Гораздо важнее изменять лот
например:
первое колено = лот
второе кол = 1кол+лот
третье кол = 2кол+лот
и т.д.
Также думаю что первые два колена лучше сделать с удвоенным лотом а остальные с прибавлением
Это позволит вырубать просадочные сделки в ноль по БУ и подтягиватся
А второй робот по тренду будет собирать профит тралом или просто тейком = 10 п

Тралу по SAR лучше задать параметры: ТФ=М1 с оступом=6п (это гораздо эффективнее чем на М5 с отступом=0)

Это начало РС коннекта.
http://forexsystemsru.com/sovetniki/67029-robot-forex-profesional-real-connect-205.html

 

[alex1978]

а фильтр или индикатор флета к нему вариант приделать?...

можно еще как косвенный индикатор флета приделать изменение тикового объема в минуту,5минут или 15 через true-false приделать, чтобы включался только на активном рынке, а активный рынок = трендовый рынок почти всегда

Думаю, что из математической части уже всё выжато..нужно теперь пробовать индикаторы.
Также переориентировать систему на среднесрочную с увеличением
продолжительности цикла путем увеличения дистанции..
Например, введение индикатора к примитивной сетке, имеющей реверсивную структуру вход-лимитный-переворот с дальнейшей отработкой уровней вход-переворот, если лимитный не сыграл. Только без локирования а с фиксацией убытка по стопу, поэтому в одну линию.
Не имеет отношения к RS а просто в качестве примера внедрения индюка + простейшая среднесрочная сетка с дистанцией между начальными ордерами от 40 до 100п
Кстати, насчет Коннекта, в последнем посту он пишет:
Стартовый депо = 10.000$
Общий размер макс\лотов = 50.0
Прибыльность = 2.42
Мах\Просадка = 39.61%
Сделок = 357
Прибыль за 2012г = 2.571.096%
То есть за весь 2012 год у него ВСЕГО 357 сделок, в то время как на картинке за 5 дней имеется 100 сделок
Это говорит о том что Коннекту не удалось получить позитивный результат на более длительном прогоне с этими же параметрами и он пошел путем увеличения дистанции и как следствие,многократного увеличения длительности одного цикла

 

[|Le_Samurai|]

...Мах\Просадка = 39.61%
Сделок = 357
Прибыль за 2012г = 2.571.096%
То есть за весь 2012 год у него ВСЕГО 357 сделок, в то время как на картинке за 5 дней имеется 100 сделок...

Да, у меня тоже когнитивный диссонанс от этого возник)