Народ, у меня такая мысль в голове возникла. Может вы найдёте косяк в моем мышлении.
Вот смотрите, ставим сетку: бай-стоп, бай-лимит, селл-стоп, селл-лимит с равным шагом и с равным лотом. Расчет лота по правилу суммирования, как обычно. Полное локирование всех ордеров.
Выставляем для стоповых ордеров ТП на третьем или 4ом уровнях. Далее ТП 4го уровня на 5ом, 5го на 6ом и так далее.
Т.е. для всех бай-стопов ТП стоит на 4ом бай-стопе, и так же для всех селл-стопов ТП на 4ом селл-стопе.
А теперь смотрите. Допустим движение вверх: дошли до 4го уровня, сработал ТП и стоящий там бай-стоп. Зафиксировали прибыль, это раз. Как только произошел откат до БУ по селл-ордерам, закрываем всё к чертям. Если у нас начальный лот 1 у.е., то к моменту закрытия всех ордеров в точке БУ по просадочной цепочке у нас будет +55 - 20 = итого +35. Считал для шага равного 5. Если цена прёт дальше 4го уровня, мы закрываем каждый бай-стоп на следующем уровне (т.е. 4ый на 5ом, 5ый на 6ом и т.д.). Данный профит явно больше суммарного спреда. Чем дальше от старта произошел откат, тем больше прибыль забираем!
А вот теперь скажите мне пожалуйста, то ли я дурак, то ли именно с этого начинал Коннект.
Проблему нашел почти сразу: закрывая ордера по ТП на каждом уровне у нас селл ордера внизу никуда не деваются, т.е. чем выше пойдем, тем больше просадка от нижних ордеров. Правда и откат нам нужен маленький, но всё равно данная схема не совершенна.
при шаге =8
