В понятных небезиндикаторных стратегиях всегда понятно где войти и выйти. Но с стратегиями которые основаны непонятно на чём и стремятся неизвесно к чему может и есть проблемы. Ну и ТФ тоже немаловажен. Вручную всё ясно и понятно с ТФ, с совами труднее.
Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
В понятных небезиндикаторных стратегиях всегда понятно где войти и выйти. Но с стратегиями которые основаны непонятно на чём и стремятся неизвесно к чему может и есть проблемы. Ну и ТФ тоже немаловажен. Вручную всё ясно и понятно с ТФ, с совами труднее.
михаил109
Почетный гражданин
Ребят погоняйте сет в тесте,.я просто уже не спал более суток,уже не соображаю.а так уменьшил все габариты и просадка должна стать меньше. инструмент пока за основу usd-chf тайм как всегда m 1.
уменьшите профит до 0.5 и множитель лимиток до 0.1 а лотов до 0,5
уменьшите профит до 0.5 и множитель лимиток до 0.1 а лотов до 0,5
Последнее редактирование:
Интегра, канешно, потрясающий бот: три раза за последний месяц когда я уже начинал прощаться со своими 1000 вечнозеленых она за каких-нибудь минут полчаса выруливала все в хороший плюс: из дома без включенной интегры не выхожу)))
Но судя по тестеру, она обладает великолепной подгоняемостью под историю и изменение какого-нибудь ключевого параметра на 1 пункт превращает суперграальныйсет в суперсливатора: чувствительность ацкая(((
zagreb
Местный житель
Гонял в тестере RS2karlosslim и очень часто не срабатывает тейк и цена болтается....
Что может быть?
Последнее редактирование:
михаил109
Почетный гражданин
надо уменьшать профит... или увеличисать шаг но тогда при увеличении шага будет расти просадка
регулируйте эти параметры
уменьшите профит до 0.5 и множитель лимиток до 0.1 а лотов до 0,5
процент лота надо выставлять чтоб максимально при профите была сработка на втором ордере не далее,
а сумму лимиток чтоб не превышала стоимости первого выставленого лота и + 10% от его стоимости.не более
я извиняюсь меня нет ушёл в или уснул до вечера.
Последнее редактирование:
GSVGSV
Почетный гражданин
Вот поэтому я и говорил про дегодь в меде,:not-good: нужен критерий, по которому запускается интегра и по которому она отключается. А количество открытых ордеров, для ее запуска - это всего на всего фитча для минимальной управляемости и не дает ей блокировать RS на старте и помогает, когда RS нахваталась противоположных ордеров и замерла (и профита нет и лост не наступает).
В RS3 надо предусмотреть эти критерии и выходы на интегру (и временно их заглушить).
valter63
Почетный гражданин
Миша торгую финалкой ,больше нравиться, стоит на 4 терменалах,2 в пятницу закрылись по профиту,2 в просадке, посмотрим куда вытянет понедельник. Интегра ну не хочет подхватывать ордера, инфу всю выдает а ордера не ведёт, ручные ордера отрабатывает чётко. ДАВАЙ НОВУЮ ФИНАЛКУ потестю.
SW111
Гуру форума
да вот он критерий:
человек видимо выпускает змеегру попрыскать ядом на самый жирный ордер если терять уже нечего??? я так же делаю, но змеегра ордера иногда схлопывает вместо разрула...
поэтому её доделать чтобы ордера не дристали из терминала при одном её появлении на танцплощадке и всё!!! можно конечно держать её постоянно включённой, но судя по последним сообщениям страниц на 5 ))) вылазит какой-то кислый попандос...поэтому!!! светлые прогерные головы!!! лучше исправьте попандос поменьше, чтоб ордера не схлопывались и завяжем эту тигамотину ...народ уже задолбался ждать грааль!!! ))))
karlosslim
Элитный участник
Идёт усиленная работа мозга
Самое трудное в жизни это сделать правильный выбор
В идеале конечно надо бы создать несколько вариантов:
1. Работа только стоповыми (от цены)
2. Работа только стоповыми (с отступами)
3. Работа только лимитками
4. Работа только рыночными
5. Работа доливками
Но как говорится вредно бежать впереди паровоза
И мы поступим мудро - сразу без прелюдий - возьмём первый вариант:
Поэтому начнём со стоповых отложек (классический трендовик):
Тех/задание для Михаила:
Все алгоритмы уже были разработаны и использованы ранее
Поэтому просто перечислю то что нужно:
1. Стоповые сетки отложек
2. Одна из сеток сразу от цены открывает ордер
3. Алгоритм закрытия при профите
4. Алгоритм перекрытия при закрытии по профиту
5. Алгоритм разворота при убытке
6. Удаление ордеров и отложек от середины к краям
7. Полное отсутствие любых откатников и лимиток (бу, хедж, локирование - доверим интегре)
8. Автолот прибавления по коннекту
9. Все расчёты в % от депо (профит и т.д.)
Фильтры:
10. алгоритм закрытия в Пятницу:
а) Новый параметр Сколько не жалко % - например ставим 5% и если просадка превышает 5% то ордера не закрываются а если меньше 5% то всё закрывается
б) Возможность полного отключения алгоритма Пятница
в) Доступность всех параметров по Пятнице
г) Ваши наработки по этому алгоритму с параметрами в настройках
д) Алгоритм cmillion по Пятнице (несколько страниц ранее)
Дополнительные фильтры:
Это новые алгоритмы (жизненно необходимы для работы в реале)
11. Алгоритм Спред - запрет на запуск нового цикла если спред превышает установленный параметр (например 3 п) (параметр в настройки)
12. Алгоритм Лимит Стопов - запрет на запуск нового цикла если лимит превышает установленный в параметре (например 3 п) (параметр в настройки)
(во время новостей брокер увеличивает лимит на расстояние от цены до отложки - иногда до 100 п - невозможно установить отложку ближе лимита во время новостей когда брокет расширил лимит)
Общее пожелание:
Вывести в настройки максимально-возможное количество параметров
Пока идёт отладка и оптимизация - это необходимо
Желаю удачи!
Самое трудное в жизни это сделать правильный выбор
В идеале конечно надо бы создать несколько вариантов:
1. Работа только стоповыми (от цены)
2. Работа только стоповыми (с отступами)
3. Работа только лимитками
4. Работа только рыночными
5. Работа доливками
Но как говорится вредно бежать впереди паровоза
И мы поступим мудро - сразу без прелюдий - возьмём первый вариант:
Поэтому начнём со стоповых отложек (классический трендовик):
Тех/задание для Михаила:
Все алгоритмы уже были разработаны и использованы ранее
Поэтому просто перечислю то что нужно:
1. Стоповые сетки отложек
2. Одна из сеток сразу от цены открывает ордер
3. Алгоритм закрытия при профите
4. Алгоритм перекрытия при закрытии по профиту
5. Алгоритм разворота при убытке
6. Удаление ордеров и отложек от середины к краям
7. Полное отсутствие любых откатников и лимиток (бу, хедж, локирование - доверим интегре)
8. Автолот прибавления по коннекту
9. Все расчёты в % от депо (профит и т.д.)
Фильтры:
10. алгоритм закрытия в Пятницу:
а) Новый параметр Сколько не жалко % - например ставим 5% и если просадка превышает 5% то ордера не закрываются а если меньше 5% то всё закрывается
б) Возможность полного отключения алгоритма Пятница
в) Доступность всех параметров по Пятнице
г) Ваши наработки по этому алгоритму с параметрами в настройках
д) Алгоритм cmillion по Пятнице (несколько страниц ранее)
Дополнительные фильтры:
Это новые алгоритмы (жизненно необходимы для работы в реале)
11. Алгоритм Спред - запрет на запуск нового цикла если спред превышает установленный параметр (например 3 п) (параметр в настройки)
12. Алгоритм Лимит Стопов - запрет на запуск нового цикла если лимит превышает установленный в параметре (например 3 п) (параметр в настройки)
(во время новостей брокер увеличивает лимит на расстояние от цены до отложки - иногда до 100 п - невозможно установить отложку ближе лимита во время новостей когда брокет расширил лимит)
Общее пожелание:
Вывести в настройки максимально-возможное количество параметров
Пока идёт отладка и оптимизация - это необходимо
Желаю удачи!
Последнее редактирование:
De$mond
Активный участник
робот на рыночных ордерах универсален...убьёт 4-х зайцев сразу, хотя это решать прогеру
на рыночных ордерах строится любая сетка
если выше пяти, как и предлогал Михаил, можно локировать, а в понедельник будет видно...и после 21.00 в пятницу новую сетку не строим
Последнее редактирование:
NewYork
Местный знаток
advanta.org
GSVGSV
Почетный гражданин
Выставлять первый ордер бай или сел - это пальцем ткнуть.
Я на своих программках проверял такой фокус:
Представим, что сетку мы начинаем ставить не сейчас, а за Х минут до "сейчас" с установки двух отложенных, равноудаленных от цены ордеров и ожидаем какой из них сработает. Прошло Х минут, наступило "сейчас" и как-бы сработал ордер, вот его мы и ставим, как старт сетки. Ведь историю мы знаем АБСОЛЮТНО ТОЧНО, вот и установленный ордер у нас будет стоять правильно на все 100%, в отличии от 50/50 при тыке пальцем в небо.
Единственное, надо вводить период ожидания до установки ордера с момента начала торгов. Например понедельник 00:01 сетку не начинаем устанавливать, пока движение на рынке не составит величину шага сетки, а дальше, как по маслу - только в историю на каждом старте серии (сетки) подсматривай краем глаза.
Я могу, канешна, ошибаться, но "эффект схлопывания" наблюдался при установлении параметра Risk слишком низким по отношению к стартовому депо из-за чего происходило закрытие по нулевому или копеешному динамическому профиту. С другой стороны, судя по коду, динамический профит считается верно, а там нз... Во всяком случае с постоянным лотом и гарантированным профитом "эффекта схлопывания" не видел ни рожна...
karlosslim
Элитный участник
Да, я долго думал над принятием такого решения
И всё же решил использовать алгоритм из версии RS 1 karlosslim mod 3 [4] вот по какой причине:
В данном алгоритме появляется возможность использования разворотного алгоритма при закрытии в 0 - это будет делать интегра
Ваша задача будет такой - после внедрения интегры - при завершении работы интегрой (для вывода в 0 по БУ) - должен сработать разворотный алгоритм основы - и следующая цепочка от цены должна запустится уже противоположная (был первый ордер селл - значит теперь открываем первый ордер бай - сетка разворачивается)
В целом к разработке такого алгоритма я пришёл при анализе качелей которые используются как принцип в подобных сеточных алгоритмах
Другими словами - профит при использовании двух-сторонней сетки наступает только после того как качели изменяют равновесие соотношения профит-просадка
Соответственно нет смысла бегать от цены и терять на этом время - мы всё равно обязаны залесть в дисбаланс рано или поздно для получения либо профита либо запуска интегры...
Поэтому такой дисбаланс мы создаём искуственно сразу во время запуска системы.
Такой подход даёт мгновенное определение тренда за максимально-короткий период времени для быстрого перехода в режим трендовой торговли с огромной прибыльностью
Последнее редактирование:
Вопрос ко всем мыслителям.
Мной был разработан вполне устойчивый и адекватный алгоритм смены стартовой цены сетки (думаю, не надо объяснять зачем он вообще нужен; цена ведь движется, поэтому надо уходить от понятия строго статичной сетки; но т.к. мы не можем менять сетку строго по цене пункт-в-пункт, то для решения этой проблемы мы просто используем буфер депозита - т.е. позволяем расти просадке; надо использовать все возможные инструменты, которые у нас имеются).
Дак вот. Сделать сетку только на стоп-ордерах не составляет труда. Но тут у меня появилась возможность математически определять направление волнообразного движения цены.
Каким образом можно определить движение? Да очень просто: мы имеем динамически меняющуюся точку старта. Для определения волны нам достаточно всего три таких точки. Если мы знаем, что цена может идти либо вверх, либо вниз, значит возможных расстановок трёх точек будет = 3! (факториал), т.е. = 6.
Рассмотрим: 1 - точка первая; 2 - точка вторая; 3 - точка третья.
Перечисляю вариации:
1____|1____|____3|____3|__2__|__2__|
__2__|____3|1____|__2__|1____|____3|
____3|__2__|___2_|1____|____3|1____|
-------------------------------------------
К чему я это всё. Есть вариант установки откатной сетки в стартовой точке 3.
Только есть два вопроса: 1) в каких из шести вариаций ставить откатную сетку в стартовой точке 3; 2) в каком направлении ставить откатную сетку (хотя ответ на этот вопрос я почти знаю).
Товарищи, не проходим мимо и оставляем свои мнения ПО ДЕЛУ! Вопрос жизни и грааля!
P.S.: я о всех просьбах помню, у меня ещё на почте человек бота ждёт. + на работе и на дипломе завал. Прошу прощения, если я тяну кота за яйца..
P.S.S.: Есть ещё третий вариант развития событий. Для каждого из шести вариантов в стартовой точке 3 мы устанавливаем сетку для отката. При таком варианте вопрос о направлении откатной сетки решен.
Мной был разработан вполне устойчивый и адекватный алгоритм смены стартовой цены сетки (думаю, не надо объяснять зачем он вообще нужен; цена ведь движется, поэтому надо уходить от понятия строго статичной сетки; но т.к. мы не можем менять сетку строго по цене пункт-в-пункт, то для решения этой проблемы мы просто используем буфер депозита - т.е. позволяем расти просадке; надо использовать все возможные инструменты, которые у нас имеются).
Дак вот. Сделать сетку только на стоп-ордерах не составляет труда. Но тут у меня появилась возможность математически определять направление волнообразного движения цены.
Каким образом можно определить движение? Да очень просто: мы имеем динамически меняющуюся точку старта. Для определения волны нам достаточно всего три таких точки. Если мы знаем, что цена может идти либо вверх, либо вниз, значит возможных расстановок трёх точек будет = 3! (факториал), т.е. = 6.
Рассмотрим: 1 - точка первая; 2 - точка вторая; 3 - точка третья.
Перечисляю вариации:
1____|1____|____3|____3|__2__|__2__|
__2__|____3|1____|__2__|1____|____3|
____3|__2__|___2_|1____|____3|1____|
-------------------------------------------
К чему я это всё. Есть вариант установки откатной сетки в стартовой точке 3.
Только есть два вопроса: 1) в каких из шести вариаций ставить откатную сетку в стартовой точке 3; 2) в каком направлении ставить откатную сетку (хотя ответ на этот вопрос я почти знаю).
Товарищи, не проходим мимо и оставляем свои мнения ПО ДЕЛУ! Вопрос жизни и грааля!
P.S.: я о всех просьбах помню, у меня ещё на почте человек бота ждёт. + на работе и на дипломе завал. Прошу прощения, если я тяну кота за яйца..
P.S.S.: Есть ещё третий вариант развития событий. Для каждого из шести вариантов в стартовой точке 3 мы устанавливаем сетку для отката. При таком варианте вопрос о направлении откатной сетки решен.
Последнее редактирование:
morozik1959
Местный знаток
А толку?Я вот так смотрю со стороны и думаю, вот я строил-собирал кораблик, отпустил в ручей, а дальше уже товарищи и сотоварищи его подталкивают, мачту покрепче делают, корму)
Приятно
Вот это и есть команда, о которой я мечтал ещё с начала февраля 2013 года.
Вы думаете здесь не сидят засланцы от ДЦ?
Вы создадите RS.
Они сделают антиRS и во многих ДЦ ваша RS работать не будет.
GSVGSV
Почетный гражданин
Пока писал ремарку для karlosslim уже съехал вниз
В том-то идело, что время не теряется - история-то у нас всегда! есть, а так ставится start_trend - вместо угадайки! (бай или селл) - мы имеем в два! раза больше точность установки ордера (100%/50%=2) и кстати, по анологии идеи создания "просветления" оптики, виртуальные Х минут назад - дают нам короче цикл каждой сделки - т.е. за Х минут до окончания фактического времени текущей серии сделок (цикл), мы уже начинаем следующий цикл.
Таким образом мы за время сделки У, мы используем ресурсы времени У+Х (сжатие времени). : )
В том-то идело, что время не теряется - история-то у нас всегда! есть, а так ставится start_trend - вместо угадайки! (бай или селл) - мы имеем в два! раза больше точность установки ордера (100%/50%=2) и кстати, по анологии идеи создания "просветления" оптики, виртуальные Х минут назад - дают нам короче цикл каждой сделки - т.е. за Х минут до окончания фактического времени текущей серии сделок (цикл), мы уже начинаем следующий цикл.
Таким образом мы за время сделки У, мы используем ресурсы времени У+Х (сжатие времени). : )
Последнее редактирование: