в общих словах, это что-то вроде сетка в сетке, т.к на однйо сетке влет не выдержишь(
Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
в общих словах, это что-то вроде сетка в сетке, т.к на однйо сетке влет не выдержишь(
Всем доброго времени суток, очередное ТЗ (хрен решишь). На картинке внизу нарисована система по которой я когда то руками торговал, да и щас в принципе пользуюсь. В визуальном режиме, она в принципе решаема, но как запрограммировать её я не знаю, так как в ней много условий типа «А как это сделать, и что в итоге получится»… я набросаю пару советов по решению задачи, но в результате не уверен, это необходимо решать сообща, хоть на РС это и не похоже принципиально.
Данная система, чем то схожа с дуковской канальной теоремой, но без всех её премудростей и расчетов.
Совет первый примерно такой – берем средне значение HI и --берем среднее значение LOW,,, N пунктов назад (пусть будет 10), либо среднее значение входа и выхода.
Что из них лучше подойдет я не знама.
По ним каким то чудотворным способом должен стоится канал с определенным углом наклона. Так как мы знаем, что линию необходимо проводить минимум по 2 точкам , какие точки брать за основу я не знаю, но:
Совет №2 я бы брал для начала среднее значение последнего из анализируемых 10ти баров и текущий, пробовал бы начинать с этого рисовать канал. После открытия первого ордера в рынок, с момента открытия ордера брал бы этот бар (открывающий ордер) за основу в кавычках и задал бы, что он по умолчанию является последним «10»условно, или виртуально как кому нравиться , и пробовал бы «растягивать» последующие бары как будто у нас начинается рисоваться канал и уходит в даль под углом 30-45 градусов))
Совет №3 Вход в сделку необходимо отпределять по углам наклона, закрытие и вход естественно в одномоментном периоде.
Совет №4 На рисунке стрелками 1 и 2 показаны моменты так называемого сужения , Мой сленг )) ,,, в дуке на таких моментах из-за того что там рисуется 2 канала альфа и бета , и получается в итоге ромб, было замечено, что когда цена пытается упирется в правый угол данного ромба и при этом цена как бы сужается отталкиваясь от границ верхней и нижней правой стороны ромба, в эти периуды начинается конкретный движняк. Посему пометил эти участки можно на них удваиваться . тут за место ромба будет использоваться канал с 0м наклоном
Совет№5 Можно использовать для первого входа в рынок «рывок», который я ранее описывал, последующие закрытия и открытия должны быть по пересечению канала.
Места входа я выхода и выхода я думаю объяснять не надо. Короче как то так. Не все конечно советы дописал извиняйте, ну не могу я это доходчивым образом объяснить и так пишу коряво. Эт рисовать надо сидя рядом. Как обычно написано криво , так что спрашивайте если что, хотя из рисунка я думаю все понятно, но не понятно как это осуществить и какие подводные камни эта система в себе будет таить.. Предлагайте другие варианты , может я что то упустил, или кто то пытался уже такое делать…
Данная система, чем то схожа с дуковской канальной теоремой, но без всех её премудростей и расчетов.
Совет первый примерно такой – берем средне значение HI и --берем среднее значение LOW,,, N пунктов назад (пусть будет 10), либо среднее значение входа и выхода.
Что из них лучше подойдет я не знама.
По ним каким то чудотворным способом должен стоится канал с определенным углом наклона. Так как мы знаем, что линию необходимо проводить минимум по 2 точкам , какие точки брать за основу я не знаю, но:
Совет №2 я бы брал для начала среднее значение последнего из анализируемых 10ти баров и текущий, пробовал бы начинать с этого рисовать канал. После открытия первого ордера в рынок, с момента открытия ордера брал бы этот бар (открывающий ордер) за основу в кавычках и задал бы, что он по умолчанию является последним «10»условно, или виртуально как кому нравиться , и пробовал бы «растягивать» последующие бары как будто у нас начинается рисоваться канал и уходит в даль под углом 30-45 градусов))
Совет №3 Вход в сделку необходимо отпределять по углам наклона, закрытие и вход естественно в одномоментном периоде.
Совет №4 На рисунке стрелками 1 и 2 показаны моменты так называемого сужения , Мой сленг )) ,,, в дуке на таких моментах из-за того что там рисуется 2 канала альфа и бета , и получается в итоге ромб, было замечено, что когда цена пытается упирется в правый угол данного ромба и при этом цена как бы сужается отталкиваясь от границ верхней и нижней правой стороны ромба, в эти периуды начинается конкретный движняк. Посему пометил эти участки можно на них удваиваться . тут за место ромба будет использоваться канал с 0м наклоном
Совет№5 Можно использовать для первого входа в рынок «рывок», который я ранее описывал, последующие закрытия и открытия должны быть по пересечению канала.
Места входа я выхода и выхода я думаю объяснять не надо. Короче как то так. Не все конечно советы дописал извиняйте, ну не могу я это доходчивым образом объяснить и так пишу коряво. Эт рисовать надо сидя рядом. Как обычно написано криво , так что спрашивайте если что, хотя из рисунка я думаю все понятно, но не понятно как это осуществить и какие подводные камни эта система в себе будет таить.. Предлагайте другие варианты , может я что то упустил, или кто то пытался уже такое делать…
Вложения
Последнее редактирование:
Да кстати , первоначально эта идея задумывалась маленько не в таком контексте.
условие было такое , канал строился по средним HI&Low он был всегда с нулевым наклоном.
А в нутри его стоился канал по Open Close тоже по средним значениям, и уже от его угла наклона и пробития первого канала открывался ордер. может кому данная идея по душе будет, но в итоге как это реализовать я все равно не в курсях
условие было такое , канал строился по средним HI&Low он был всегда с нулевым наклоном.
А в нутри его стоился канал по Open Close тоже по средним значениям, и уже от его угла наклона и пробития первого канала открывался ордер. может кому данная идея по душе будет, но в итоге как это реализовать я все равно не в курсях
А можно поподробней , про сетку в сетке ???
Пояснения к последнему ТЗ, чет лимит по времени истек не успел рисунки вставить
на рисунке 1 показан момент не открытия или момент закрытия рыночного ордера
рис2 момент открытия соответственно
Систему назвал качели, но коли есть у соседей , назавем её "крылатые качели"
на рисунке 1 показан момент не открытия или момент закрытия рыночного ордера
рис2 момент открытия соответственно
Систему назвал качели, но коли есть у соседей , назавем её "крылатые качели"
Вложения
Последнее редактирование:
Ну и последние на сегодня ТЗ компановка так сказать.
Можно брать средние значения Hi&Low допустим 10 баров назад, и сравнивать их с углом наклона средних значений 5ти баров назад, и в момент привышения определенного угла наклона у 5ти последних значений открываться в рынок в сторону направленности, закрываться соответственно по достижению угла 0-15 градусов 5ти последних значений.
Можно брать средние значения Hi&Low допустим 10 баров назад, и сравнивать их с углом наклона средних значений 5ти баров назад, и в момент привышения определенного угла наклона у 5ти последних значений открываться в рынок в сторону направленности, закрываться соответственно по достижению угла 0-15 градусов 5ти последних значений.
http://forexsystemsru.com/sovetniki/70763-russkaya-sistema-280.html#post626659
http://forexsystemsru.com/627191-post5643.html
http://forexsystemsru.com/628222-post5780.html
Ну классно, помню все это, а можно все тоже самое, но в однои посте, с конкретным ТЗ у вас в принципе это RVitek и спросил.
Не вопрос, но расписывать долго все, к тому же без картинок наверно будет не совсем понятно.Н е говоря тчо я сам толком не знаю как лучше закрывать по ТП, чтобы просадку свести к минимуму.
Попробуйте попозже, но поясняловом ну и картинками, я сегдняшние ТЗ выкладывал паралельно работая, почему и непоняток в первом посте много, где надо N-писать баров назад, я написал пунктов, и за место вход и выход , тоже в принципе нужно было Open Close писать. Я в принципе вашу систему помню, по началу вы еще пытались на третьем колене в 0 выйти , я вам писал, что по вашему рисунку получался + а не ноль, но та система походила на вайтовича и там спред её всю и убивал, хоть разгонщик в некоторых версиях получался очень даже не плохой. ну и сразу напишу сетка в том виде что у вас на рисунке мне не нравится, по одной постой причине ВРЕМЯ закрытия, но это можно откорректировать я знаю как, но остальные моменты если вы что то придумали после нашего общения, лучше дописать в виде ТЗ, будет о чем поболтать...
Последнее редактирование:
alex1978
Местный знаток
Сначала было бы неплохо сделать индикатор, а там уж видно будет...
сама идея интересная, во всяком случае оригинальная...без всяких стохастиков-блохастиков
Если не сложно поясните о системе вайтовича, или где почитать можно.Вам не нравится время закрытия, тогда какой вариант вы предлагаете? чтобы понять, что вы имеет ввиду.
Пошукайте интернет "Золотые формулы А.А. Войтовича"----а по варианту предложения -- пока смысла не вижу, т.к. не вижу ТЗ целиком, может и ничего не предложу, смысл предлагать не зная целого, может мое предложение только ухудшит систему,,,,, Да по вайтовичу, перепрогили все вдоль и поперек, СПРЭД все губит, нет смысла её прогить , но есть смысл почитать и кое что от туда почерпнуть..
Последнее редактирование:
Какой индикатор вы имеете в виду??? Мне индикаторы как таковые не нравятся из-за запаздывания, поэтому их и не успользую, хоть и есть загатовка и по ним, почерпнул её когда то из крокодила, или алигатор, он вроде в оригинале назывался, могу скинуть и её версию переделанную под себя любимого, но не хотелось бы силы от первого ТЗ отвлекать, знаю начнется мишанина, кто в лес кто по дрова, у меня друзья одну из моих идей прогят, и когда я начинаю им выдавать новые бредовые, коих у меня в голове на постоянной основе крутится порядка пяти)) , получается, что ничего не сделано толком, либо на выходе получается сырой вариант.
Давайте так , если по этому ТЗ ни у кого ничего не выдет, т.к. действительно сложно это сделать, почему и надеялся на помощь форума, я выложу ТЗ по индикаторам в сыром варианте. Там прогить не долго, часа 2 по моим прикидкам, ну и день еще повставлять там другие инструменты для отсева ложных сигналов.... но сразу скажу будет конкретное запаздывание,,,, я хоть и попытался кое где отфильтровать ложные сигналы, думаю сильно картина от этого не поменяется!!!
Могу дополнить идею №1 на данной странице, может так будет проще сделать , упращенный вариант так сказать.
В зависимости от тайм фрейма эту задачу надо решать.
Берется для примера 5 баров назад по hi&Low, и просто сморится угол наклона.
Более 45 градусов, ордер в рынок, менее 45 градусов закрываемся, ждем следующей партии, на сколько запаздывать будет не в курсях, сколько баров для анализа брать - тоже, все это необходимо подбирать в зависимости от тайм фрейма и вкручивать возможно что то еще, и тогда получится система "веселые горки" забыл вчера название написать, что бы в последующем народ не путался в системах..
В зависимости от тайм фрейма эту задачу надо решать.
Берется для примера 5 баров назад по hi&Low, и просто сморится угол наклона.
Более 45 градусов, ордер в рынок, менее 45 градусов закрываемся, ждем следующей партии, на сколько запаздывать будет не в курсях, сколько баров для анализа брать - тоже, все это необходимо подбирать в зависимости от тайм фрейма и вкручивать возможно что то еще, и тогда получится система "веселые горки" забыл вчера название написать, что бы в последующем народ не путался в системах..
karlosslim
Элитный участник
Подкину дров в RS:
Ненужно открывать сразу всю сетку.
Каждая следующая сделка должна открываться после срабатывания БУ (старт=+15п) с переводом в БУ = +1 пункт у первой сделки
И т.д.
Вся эта "сетка" тралится SAR-трейлингом ну или каким вам больше нравится
Также, неплохой вариант - закрытие профита каждые +10 пунктов и если был профит => открываемся дальше в направлении предыдущей профитной сделки и т.д.
Но этот подход исключает возможность "создания" сетки с нарастающей лотностью
Ненужно открывать сразу всю сетку.
Каждая следующая сделка должна открываться после срабатывания БУ (старт=+15п) с переводом в БУ = +1 пункт у первой сделки
И т.д.
Вся эта "сетка" тралится SAR-трейлингом ну или каким вам больше нравится
Также, неплохой вариант - закрытие профита каждые +10 пунктов и если был профит => открываемся дальше в направлении предыдущей профитной сделки и т.д.
Но этот подход исключает возможность "создания" сетки с нарастающей лотностью
Последнее редактирование:
karlosslim
Элитный участник
Система выхода по % просадки - была создана специально для гипер-прибыльного трендовика как у коннекта
Если советник не предполагает быстрый подьём прибыли - то алгоритм выхода по % просадки лучше не использовать
Если советник не предполагает быстрый подьём прибыли - то алгоритм выхода по % просадки лучше не использовать
Со всем можно согласиться , но за чем Sar в сетке???
karlosslim
Элитный участник
Я просто люблю трейлинг по SAR
Вы можете использовать любой трейлинг: классический, по АTR, по фракталам, по барам и т.д.
Последнее редактирование:
я имел в виду что трал сетке не нужен, т.к. по логике должна быть простая математика, ну может что то еще , ну уж точно не трал. Sar конечно штука интересная, я бы даже сказал он один из лучших, но мне не особо нравится, не знаю конечно что там у маспро, и есть ли он вообще т.к. я его работу хотя бы на демо не видел, сам думал как его сделать, но пока не придумал, хоть и идеи есть, но пока они не прогины.