Scrooge

[JokerEA]

Поставил себе на памм тоже скруджа... посмотрим как будет торговать...

 

[iceberg]

Я тоже поставил, но все-таки на М5. Там он ровнее смотрится

 

[Yaroslavik]

а где сам сов ?

 

[Scrooge-EA]

Жуть. С какой же скоростью они позволяют качать? На дукасе качается за 20 минут пятилетняя история. Я обычно по нескольким валютам одновременно качаю пятилетки, за час выкачиваются. А размер каждого файла от 3,5 Гб, до 4,5 гб.

Привет. Да без проблем, можно и подождать ради результатов, качество выдает 99,9

 

[Scrooge-EA]

а где сам сов ?

Сов на сайте

 

[Scrooge-EA]

Редактирую сообщение. Нельзя же ссылки левые давать. Потом отвечу в личке.

Привет, огромное спасибо за науку, котировки даже на вид другие, не такие как в ДЦ-шках выкладывают. Поставил пока по 4 параметрам на оптимизацию, посмотрим что выдаст. Лишь бы в дц они тоже были бы такие же при торговле. А параметры по которым можно оптимизировать оставлю в пользовательских настройках.

 

[Banial]

Да всегда пожалуйста.... Будем ждать новую версию совы.

 

[Scrooge-EA]

Да всегда пожалуйста.... Будем ждать новую версию совы.

И еще небольшой вопрос, так как ты уже пользовался этим методом, котировки при выгрузке в мт если использую в советнике разные графики, наверное нужно выгружать данные для всех этих графиков? Потому как я выгрузил только для 5мин, сейчас хочу выгрузить и для других периодов которые использую в советнике. Правильно наверное будет так? Ты уж извини меня за глупый наверное вопрос, но я раньше просто не делал такие тесты.

 

[Banial]

Да конечно. Все Тф с М1 и далее надо.
Обязательно перегружать терминал после импорта каждой пары.

 

[Scrooge-EA]

Ясно, спасибо, сейчас тогда так и сделаю. В начале этого года я пробовал пересчитать результаты по индикаторам что бы все было на одном графике, но в работе эта версия советника себя совсем не оправдала.

 

[iceberg]

Лишь бы в дц они тоже были бы такие же при торговле. А параметры по которым можно оптимизировать оставлю в пользовательских настройках.

Если исходный *.CSV файл с дукаса грузится, то котировки будут именно те которые мы видим на торгах в Alpari ESN-New Отличие конечно все равно есть, но оно минимальное, проверено.

 

[Scrooge-EA]

Если исходный *.CSV файл с дукаса грузится, то котировки будут именно те которые мы видим на торгах в Alpari ESN-New Отличие конечно все равно есть, но оно минимальное, проверено.

Будем на это надеяться.

 

[Banial]

Да так оно и есть

 

[Scrooge-EA]

Да так оно и есть

В идеале конечно должно быть так, но почему то даже в европе время от времени за манипуляцию с котировками штрафуют солидных брокеров, а иногда даже сажают ответственных за это дело.
Про наших брокеров, сказать нечего, у нас их не штрафуют, наверное потому что они добросовестные

 

[iceberg]

Да фиг докажешь, что это манипуляция. Расширили спред на 20 пп вынесли стопы - ESN ликвидность и ни кто ни при чем. Если они по общей позиции всех трейдеров работают, то доказать нереально, а если конечно индивидуально для кого-то коты транслируют, тут можно доказать. Было у меня такое, на одном счете все нормально, а на другом этого же брокера шпилька на 20 пп вверх, ровно до стопа. Предъявил им обе картинки, возмутился, деньги вернули. Это был известный зарубежный брокер. Кухня она везде, даже дукас все равно отчасти кухня, конечно не такая наглая, как другие. На рынок выводятся объемы не менее миллиона, значит всех остальных им приходится хэджировать, другими словами мы вступаем с брокером в противоречие интересов открывая позу и ему выгодно, что бы мы ее закрыли с убытком. А раз так, значит они работают над этим. Спред у них тоже скачет на новостях прилично. Да вообще весь этот ESN придумали, не для того, что бы трейдера обезапасить от произвола дилинг деска, а для того, что бы этот деск автоматизировать Если хочется торговать без кухонных приколов, то надо торговать на дукасе не менее чем одним лотом, это десять лотов в МТ4. Вот тогда все сделки выходят на рынок и брокер живет с комиссии, ему абсолютно не важно, как закроется сделка в плюс или в минус, это касается только трейдера. Конфликта интересов нет, нет и кухни.

 

[Scrooge-EA]

Да фиг докажешь, что это манипуляция. Расширили спред на 20 пп вынесли стопы - ESN ликвидность и ни кто ни при чем. Если они по общей позиции всех трейдеров работают, то доказать нереально, а если конечно индивидуально для кого-то коты транслируют, тут можно доказать. Было у меня такое, на одном счете все нормально, а на другом этого же брокера шпилька на 20 пп вверх, ровно до стопа. Предъявил им обе картинки, возмутился, деньги вернули. Это был известный зарубежный брокер. Кухня она везде, даже дукас все равно отчасти кухня, конечно не такая наглая, как другие. На рынок выводятся объемы не менее миллиона, значит всех остальных им приходится хэджировать, другими словами мы вступаем с брокером в противоречие интересов открывая позу и ему выгодно, что бы мы ее закрыли с убытком. А раз так, значит они работают над этим. Спред у них тоже скачет на новостях прилично. Да вообще весь этот ESN придумали, не для того, что бы трейдера обезапасить от произвола дилинг деска, а для того, что бы этот деск автоматизировать Если хочется торговать без кухонных приколов, то надо торговать на дукасе не менее чем одним лотом, это десять лотов в МТ4. Вот тогда все сделки выходят на рынок и брокер живет с комиссии, ему абсолютно не важно, как закроется сделка в плюс или в минус, это касается только трейдера. Конфликта интересов нет, нет и кухни.

Думаю лучше не затрагивать эту тему вообще, если хоть немного приоткрыть эту завесу, то сразу же очень много вопросов возникает. Единственное что могу сказать, это внебиржевой рынок, дальше делайте умозаключения сами. А самые приближенные к действительности данные как считается во всем мире выдает агентство Рейтерс.

 

[iceberg]

А самые приближенные к действительности данные как считается во всем мире выдает агентство Рейтерс.

Причем, погодные :rolf:
Помню где-то давно одни ребята прикололись. Торговали на FX по погоде. Температура вверх - лонг, вниз - шорт. Самое удивительное, что слива не было. Временами даже перло вверх не слабо Но на реале эту "стратегию" ни кто использовать не стал, видимо монеткой ограничились :rolf:

 

[Scrooge-EA]

Причем, погодные :rolf:

Ну типа того
Мне просто в одно время очень было интересно откуда все берется, начал изучать, потом понял что лучше туда совсем не лезть.

 

[Scrooge-EA]

Пока жду результатов по оптимизации решил прогнать тесты 99.9% с тем что пока есть, Версия советника 2.6. Прогнал на 5 минутах и 15 минутах с 2010 года с рисков в 10%. И вот какая картина получилась. Могу сказать что в котировках альпари есть все таки какая то правда. И все таки склоняюсь к тому что ставить надо на 15 мин. Мониторинг перевожу на 15 минутный график. Только вот что то во время тестов оба раза все остановилось на 3.09.2013. История очень тяжелая, почти на 40 гигов тянет. Правда не знаю что сказать насчет результатов, но наверное учитывая то что советник не видел при разработке эти графики, наверное не совсем все плохо.

 

[iceberg]

По 13 году все как на моих тестах. Тут конечно размер лота уже больше и график круче уходит вверх, но пики все такие же.

История очень тяжелая, почти на 40 гигов тянет.

99,9% выдает, это превосходит TDS-тесты там 99.0% Странно, что такой огромный размер истории. У меня с 01.01.09 - по сегодня тиковая история, файл *.CSV, вытянутый прямо через Jforex из архивов Ducascopy, занимает всего 4,74 ГБ (5 095 510 016 байт)