Советник Ангел Менадель (EA Angel Menadel) от Fed77

[pulio5g]

правильно не стали слушать. и ежу ж вроде понятно, что "усреднение" или мартингейл в любом виде по самому своему принципу снижает прибыльность системы. 2 подряд проигрышных сделки может быть? может. а значит с "усреднением" просадка будет не "-2", а "-3", а значит для сохранения уровня риска, нужно увеличивать депозит, а это уменьшение %%!!!

А ничо что стоп в 4 раза больше тейка, не считая комиссии и спреда? Это вас не смущает? Математики все такие

 

[Fed77]

Акак ты хотел, чтобы рпи такой доходности просадка была не более 1%:?

Хотя бы так

 

[vlad_123]

и ежу ж вроде понятно, что "усреднение" или мартингейл в любом виде по самому своему принципу снижает прибыльность системы.

Ну, мы не ежи, поэтому нам скорее очевидно, что усреднение с мартином скорее увеличивает просадку, нежели уменьшает прибыльность.
И уж поверьте практическому опыту торговли - когда начинает закрываться усредненная серия, то она приносит тем больше прибыли, чем больше в ней ордеров. Тут уж даже еж согласится, что чем больше лотов в серии (при одном и том же усредненном TakeProfit), тем больше профит.

 

[vlad_123]

Фигня

Такая же фигня - Ангел на периоде в 10 лет.

 

[Billi]

А ничо что стоп в 4 раза больше тейка, не считая комиссии и спреда? Это вас не смущает? Математики все такие

ну так логично, чем дальше стоп, тем меньше шансов на него нарваться... и тем страшнее добавлять мартингейл - тогда уж стоп надо приближать, опять же увеличивая кол-во убыточных сделок и уменьшая прибыльность. а может то на то и улучшит показатели... тут проблема скорее в близком тейк профит. хорошо бы его поменять на "безубыток", т.е. в момент достижения не закрывать сделку, а переставлять на этот уровень стоп лосс и подключать траллинг, но не ранее.

Ну, мы не ежи, поэтому нам скорее очевидно, что усреднение с мартином скорее увеличивает просадку, нежели уменьшает прибыльность.
И уж поверьте практическому опыту торговли - когда начинает закрываться усредненная серия, то она приносит тем больше прибыли, чем больше в ней ордеров. Тут уж даже еж согласится, что чем больше лотов в серии (при одном и том же усредненном TakeProfit), тем больше профит.

я не спорю, в большинстве случаев, тем более на флетовых парах, это увеличит кол-во прибыльных сделок после возврата цены в нужное направление. но вот тот единственный, продолжительно безвозвратный разворот против, сожрет депозит с ускорением. а чтобы жрал с прежней скоростью, без мартина, из-за этого одного единственного разворота, нужно всё депо увеличивать в разы, что есть потеря совокупной доходности системы.

 

[Joker62]

Хотя бы так

Привет, Уважаемый!
Позвольте не согласится с вами, а также Vlad_123.
Вот скажите мне, вот вы делали оптимизацию под Дукаса (котиры межбанковских сделок на бирже), и Вы хвалитесь, что у вас относительная просадка меньше, чем у другого.
Тогда вопрос - Вы хоть на объемы смотрите когда-нибудь xo: или вам по фигу, лишь бы настригли профита?
Скажу Вам сразу - Вы первый кандидат на полный слив депо при такими объемами. Это называется - Жадность фрайера сгубила.:stoploss:
У меня, совсем никакое отношение не имеет к боту Ангелю, прогон от родного ДЦ от начала года до сегодняшнего дня. Относительная просадка умеренная - не более 50%. Это вполне меня устраивает. Практически идет ровно. Работает это бот больше три года. Это написан мною, и публикации не подлежит.
Но в этом боте все упирается самого главного индюка. Но увы, рынок меняется. И приходится проверять каждый месяц на вшивость на предмет вероятного слива или увеличение относительного просадки выше 50%.
Если есть такой признак - делаю заново, но только за последний месяц, т.к. остальные месяцы никакой роли уже не играют.
Прогонять историю костировок за 10 лет - не имеет смысла. Но знать свойство своего бота - то да, я согласен, а вот после прогона и ставить на реал - гарантия вероятного слива.
Мои скрины :down:

 

[fifi]

Please I need this file

FFCal_rev.21_mod.ex4

 

[v1ctis]

Please I need this file

FFCal_rev.21_mod.ex4

http://forexsystemsru.com/1211477-post378.html

 

[fifi]

Thank you my brother

 

[Yury48]

Привет, Уважаемый!
Позвольте не согласится с вами, а также Vlad_123.
Вот скажите мне, вот вы делали оптимизацию под Дукаса (котиры межбанковских сделок на бирже), и Вы хвалитесь, что у вас относительная просадка меньше, чем у другого.
Тогда вопрос - Вы хоть на объемы смотрите когда-нибудь xo: или вам по фигу, лишь бы настригли профита?
Скажу Вам сразу - Вы первый кандидат на полный слив депо при такими объемами. Это называется - Жадность фрайера сгубила.:stoploss:
У меня, совсем никакое отношение не имеет к боту Ангелю, прогон от родного ДЦ от начала года до сегодняшнего дня. Относительная просадка умеренная - не более 50%. Это вполне меня устраивает. Практически идет ровно. Работает это бот больше три года. Это написан мною, и публикации не подлежит.
Но в этом боте все упирается самого главного индюка. Но увы, рынок меняется. И приходится проверять каждый месяц на вшивость на предмет вероятного слива или увеличение относительного просадки выше 50%.
Если есть такой признак - делаю заново, но только за последний месяц, т.к. остальные месяцы никакой роли уже не играют.
Прогонять историю костировок за 10 лет - не имеет смысла. Но знать свойство своего бота - то да, я согласен, а вот после прогона и ставить на реал - гарантия вероятного слива.
Мои скрины :down:

Сие относится и к "прогону" за последний месяц. Он тоже не имеет никакого отношения к будущим сделкам.

 

[vlad_123]

Прогонять историю костировок за 10 лет - не имеет смысла.

Это имеет смысл в отношении советников, торгующих по индикаторам или использующих другие не-перманентные свойства рынка.
Я же оптимизировал свою систему на 15 годах
Эта система использует пару простейших индикаторов чисто для повторяемости входов при тестировании и оптимизации, а основная логика (>1500 строк) - это чистый money management, использующий такой основной принцип, как волатильность и откаты.
По большому счету, мне пофик на индикаторы, абы рынок двигался хоть немного.
В качестве примера - у меня в подписи ссылка на мониторинг счета, где моя система торгует уже 1.5 года, открывая ордера в совершенно ПРОИЗВОЛЬНОМ направлении. Причем, используется не просто встроенный Random MQL4, а наворочен хитрый код с использованием простых чисел, т.е. входы - реально случайные.
Тем не менее, за полтора года - более 20 тысяч сделок (торговля на открытии H1, 8 пар), Longs Won: 80%, Shorts Won:77%.

 

[Vladimirjurav]

У меня, совсем никакое отношение не имеет к боту Ангелю, прогон от родного ДЦ от начала года до сегодняшнего дня. Относительная просадка умеренная - не более 50%. Это вполне меня устраивает. Практически идет ровно. Работает это бот больше три года.

Я же оптимизировал свою систему на 15 годах

Тем не менее, за полтора года - более 20 тысяч сделок (торговля на открытии H1, 8 пар), Longs Won: 80%, Shorts Won:77%.

Ну програмёры пошли членами меряться. Уважуха, уважуха обоим..

 

[Vladimirjurav]

Я тоже крутой программист. Поменял цвет подлжки на панельки на Ангеле. А то по фиолетовому на черном фоне ни хрена не видно..

 

[bliznec808]

Тогда вопрос - Вы хоть на объемы смотрите когда-нибудь или вам по фигу, лишь бы настригли профита?

А что вас обьёмы то смутили??

 

[Joker62]

А что вас обьёмы то смутили??

А у тебя что, бездонный кошелек? Или готов постоянно сделать доливку к счете, когда ММ уже горит "красным петухом"?:facepalm:
Это уже не торговля, а баловство.
Каждому своё.:laugh:

 

[bliznec808]

А у тебя что, бездонный кошелек? Или готов постоянно сделать доливку к счете, когда ММ уже горит "красным петухом"?:facepalm:
Это уже не торговля, а баловство.
Каждому своё.:laugh:

Да где же оно горит??? Без всякой доливки проходит....Больше 30% просадки и не было, а обьемы в соответствии депозита согласно настроенного ММ...

 

[Fed77]

Привет, Уважаемый!
Позвольте не согласится с вами, а также Vlad_123.
Вот скажите мне, вот вы делали оптимизацию под Дукаса (котиры межбанковских сделок на бирже), и Вы хвалитесь, что у вас относительная просадка меньше, чем у другого.
Тогда вопрос - Вы хоть на объемы смотрите когда-нибудь xo: или вам по фигу, лишь бы настригли профита?
Скажу Вам сразу - Вы первый кандидат на полный слив депо при такими объемами. Это называется - Жадность фрайера сгубила.:stoploss:
У меня, совсем никакое отношение не имеет к боту Ангелю, прогон от родного ДЦ от начала года до сегодняшнего дня. Относительная просадка умеренная - не более 50%. Это вполне меня устраивает. Практически идет ровно. Работает это бот больше три года. Это написан мною, и публикации не подлежит.
Но в этом боте все упирается самого главного индюка. Но увы, рынок меняется. И приходится проверять каждый месяц на вшивость на предмет вероятного слива или увеличение относительного просадки выше 50%.
Если есть такой признак - делаю заново, но только за последний месяц, т.к. остальные месяцы никакой роли уже не играют.
Прогонять историю костировок за 10 лет - не имеет смысла. Но знать свойство своего бота - то да, я согласен, а вот после прогона и ставить на реал - гарантия вероятного слива.
Мои скрины :down:

Привет да не хвалюсь я и сэты не оптимизировал, меня объёмы устривают риск 10 % стоит, множитель лота при просадке 1,6 и так уменьшил этот коэффициент был 6,1 счититаю по результатам теста, что мартин здесь необходим для фактора восстановления депозита при убыточной позе. Прооптимизирую выложу лучше сэты пока этот на реале стоит.
Котиры Дукас движка +2 гмт спред 10 фикс

 

[vlad_123]

Ну програмёры пошли членами меряться. Уважуха, уважуха обоим..

Это здесь совершенно не при чем.
Я на примере отстаивал свою точку зрения, альтернативную оппоненту.
Меряться органами имело бы смысл при наличии желания продать свою систему, в чем я (надеюсь) замечен не был.

 

[Names]

Хотя бы так

Что за сов,)?Походу у тебя граль,).

 

[Fed77]

Что за сов,)?Походу у тебя граль,).

пусть это останется для вас загадкой :disappointed: да, только Грааль