Может конечно к триангулярной машке нужен особый подход, или еще доработки по СЛ и ТП, как предлагает Genry_05 но 2 дня оптимизации по разным параметрам и критериям не дали толку - результат по обычному атрону на порядок лучше получается. Я имею ввиду вкупе 2 года 2014 и 2015. Возможно на некоторых участках машка дает более высокую прибыль, а кое-где меньшую просадку, но в общем пока результат такойПри таком подходе встречаются и неоднозначные ситуации: скрин ниже. При почти горизонтальном движении цены
только динамическое смещение СЛ после пробоя центральной линии канала способно вывести в безубыток.
... 2 дня оптимизации по разным параметрам и критериям не дали толку - результат по обычному атрону на порядок лучше получается. Я имею ввиду вкупе 2 года 2014 и 2015...
по Атрону у меня за 2 года выходило с 1К$ до 500К поднимать, на триангулярной машке даже близко к таким результатам не приблизился, но что-то в ней притягивает, может плавность графика... Пусть всего в 4 раза за 2 года, а не в 500, зато на всем протяжении рост с небольшими просадками. По Атрону просадки зашкаливают, а если ставишь фильтры типа МАКД и Арун (на М15) сделок резко мало становится и вероятность того, что новые сделки будут минусовыми - увеличиваетсяТогда и замарачиваться не имеет смысла. Главная причина использовать триМашку - это то, что она меньше перерисовывает на истории. Но основной критерий - прибыль, если она дает прибыли меньше Атрона, тогда: "Давай, давай! До свиданья!"
... на триангулярной машке даже близко к таким результатам не приблизился, но что-то в ней притягивает, может плавность графика... Пусть всего в 4 раза за 2 года, а не в 500, зато на всем протяжении рост с небольшими просадками. ...
Еще заметил особенность триангулярной машки - на разных брокерах она рисуется по разному (4 / 5 знак) и параметры оптимизации от одного брокера вообще не подходят для другого. С Атроном такого нету
Не знаю в чем дело но триангулярная машка ведет себя очень странно. вот два графика с разных брокеров, машка с одинаковыми параметрами - выглядит вообще по-разному
1. сравнивать графики сложновато, т.к. у них разный масштаб;
Добавлена возможность выставлять динамические стоп-лоссы и тейкпрофиты на основе средней волатильности за период. ...
Alex, какое мнение сложилось о динамическом сл\тр пока шло тестирование при встраивании? Есть качественное изменение или все осталось почти как прежде?
Пока что я сделал вывод по поводу фильтров на М15, что динамик зон все таки рулит. Она дает больше входов чем Арун+Макди и вто же время качество более менее.
Что-то сегодня Dynamic Zone 25/50/0/16/80 почти целый день в зоне перекупленности по триангулярной машке куча ордеров открылась на селл
Не знаю куда что должно было развернуться , но сегодня советник с настроенной машкой слил по-жесткому. Благо его кореш с настроенным Атроном все перекрыл с лихвой. Я не понял принципа работы DZ 25/50/0/16/80 - она сегодня пол дня (все время роста фунта) висела в зоне перекупленности и советник (с моими настройками) открывал селлы как сумасшедший (GPBUSD М15)Я на евро с Н4 ожидаю разворота, так что и фунт начинает туда-же смотреть наверно.
Не знаю куда что должно было развернуться , но сегодня советник с настроенной машкой слил по-жесткому. Благо его кореш с настроенным Атроном все перекрыл с лихвой. Я не понял принципа работы DZ 25/50/0/16/80 - она сегодня пол дня (все время роста фунта) висела в зоне перекупленности и советник (с моими настройками) открывал селлы как сумасшедший (GPBUSD М15)
DZ с настройками 25/50/0/16/80 я использую для фильтрации на м5. Думаю, пока ТФ м15 лучше фильтруют _MACD_Xtr в связке с Аруном. Вот сегодняшний день (скрин 1).
И, для сравнения, скрин с фильтрацией DZ + Арун (скрин 2)
А вот, на м5 в связке с Аруном (11/80) он отработал великолепно (скрин 3)