скажыте, а где надо написать этот бал, там где, ехперт пропертес? спосибо
ТЕСТ СОВЕТНИКА, СТРАТЕГИИ
- Автор темы Sam
- Дата начала
скажыте, а где надо написать этот бал, там где, ехперт пропертес? спосибо
Ugar
Гуру форума
Какой бал?
Может стоит, для начала почитать справку на тему тестирования? А то мне не понятно что Вы хотите получить, а тестеру и подавно.
Ugar
Гуру форума
А что хотите добиться?
Если оптимизировать то надо выбрать переменные которым надо подбирать значения и задать им старт, стоп и шаг подбора значения.
А если тестировать то надо убрать галку "оптимизация".
Доброго времени суток!!!
Установил Альпари МТ4, начал тестить советники. Встроенные (МА, МАСD) тестируются нормально, но с временем теста проблема. Ставлю год, а он тестирует только последние 3 месяца (период Н1), а на М1 вообще 3 дня!
Потом скачал пару советников из форума, с ними вообще беда... тест проходит, а результатов нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!!!
)
Установил Альпари МТ4, начал тестить советники. Встроенные (МА, МАСD) тестируются нормально, но с временем теста проблема. Ставлю год, а он тестирует только последние 3 месяца (период Н1), а на М1 вообще 3 дня!
Потом скачал пару советников из форума, с ними вообще беда... тест проходит, а результатов нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!!!
)
Ugar
Гуру форума
Проблема в отсутствии более длинной истории. На сайте Альпари есть подробная инструкция, как загрузить их историю.Доброго времени суток!!!
Установил Альпари МТ4, начал тестить советники. Встроенные (МА, МАСD) тестируются нормально, но с временем теста проблема. Ставлю год, а он тестирует только последние 3 месяца (период Н1), а на М1 вообще 3 дня!
Потом скачал пару советников из форума, с ними вообще беда... тест проходит, а результатов нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!!!
ponomarenkoroman
Почетный гражданин
Пара и тайм какой?
пробовал на тиках 2011 фунт/бакс 1H -код не оптимизирован,тестится очеееень долго(даже за 1 мес), часто в тестере ошибка 130, чисто визуально - на сетку/сову она похожа = т.е. выставляет N-ное кол-во ордеров с шагом 10п, и ждет: угадал/не угадал тренд...
диспетчер задач, приоритет для терминала - поставьте высокий, ну а вообще на 4х ядрах можно одновременно 3-4 тестера гонять на оптимизацию сов
Последнее редактирование:
Стоит ли доверять тестированию советников?
Решил открыть эту тему по двум причинам: разочаровать доверчивых людей, клюющих на результаты тестов и покупающих, по сути, кота в мешке и показать на своем примере разницу между результатом теста и реальной работой Автоматической Торговой Системы. Недавно я завершил работу над своей АТС, которую строил более 2-х лет, по крайней мере, оптимизировал её, наконец, после дополнений, обновлений, модернизаций. Остановился на 7-ми независимых экспертах с полным набором (TP, SL...), одни из которых работают на пробой, другие на отскок, тем самым страхуя друг друга, 12-ти окнах (где и происходит торговля), 4-х инструментах (это мажоры Евро, Фунт, Франк и Йена) и одном минимизированном окне, где работает отдельный эксперт, контролирующий риски и закрывающий любую сделку, если превышен порог заданного убытка (от 2-х до 7-ми % в зависимости от суммы средств). Вот вкратце и все. Прилагаю результат теста АТС за период 16.01.11 до 16.01.12, т. е. ровно 1 год, где хорошо видно, что депозит с $10К за год увеличился в 25 раз. За 2 года (18/01/10 - 18/01/12). Начальный депозит тот же - $10K. В результате - более $8М. Протестировал и 3 года. Начальный депо $10К, за три года (1.02.09 - 1.02.12) вырос до почти $30М, т. е., грубо, в 3000 раз. Графики прилагаю. Специально открыл счет с той же суммой, на котором уже работаю, той же системой (это важно для чистоты эксперимента!) без ручного вмешательства. Мониторинг приложу позже, пока не позволяют правила форума. Систему назвал MoneyMachine.
Решил открыть эту тему по двум причинам: разочаровать доверчивых людей, клюющих на результаты тестов и покупающих, по сути, кота в мешке и показать на своем примере разницу между результатом теста и реальной работой Автоматической Торговой Системы. Недавно я завершил работу над своей АТС, которую строил более 2-х лет, по крайней мере, оптимизировал её, наконец, после дополнений, обновлений, модернизаций. Остановился на 7-ми независимых экспертах с полным набором (TP, SL...), одни из которых работают на пробой, другие на отскок, тем самым страхуя друг друга, 12-ти окнах (где и происходит торговля), 4-х инструментах (это мажоры Евро, Фунт, Франк и Йена) и одном минимизированном окне, где работает отдельный эксперт, контролирующий риски и закрывающий любую сделку, если превышен порог заданного убытка (от 2-х до 7-ми % в зависимости от суммы средств). Вот вкратце и все. Прилагаю результат теста АТС за период 16.01.11 до 16.01.12, т. е. ровно 1 год, где хорошо видно, что депозит с $10К за год увеличился в 25 раз. За 2 года (18/01/10 - 18/01/12). Начальный депозит тот же - $10K. В результате - более $8М. Протестировал и 3 года. Начальный депо $10К, за три года (1.02.09 - 1.02.12) вырос до почти $30М, т. е., грубо, в 3000 раз. Графики прилагаю. Специально открыл счет с той же суммой, на котором уже работаю, той же системой (это важно для чистоты эксперимента!) без ручного вмешательства. Мониторинг приложу позже, пока не позволяют правила форума. Систему назвал MoneyMachine.
Вложения
MrGreen86
Гуру форума
интересуют графики с отключенным ММ, так как с включенным они не объективны.
Не пойму вообще суть темы? имеем
1) тестер который имеет ряд огрехов которые всем известны.
2) советник который работает определенным образом.
смотрим как тестер объективно может повлиять на исполнение алгоритма советника и делаем выводы, на сколько можно доверять тесту вашего советника на тестере.
_http://www.mql5.com/ru/code/244
Не пойму вообще суть темы? имеем
1) тестер который имеет ряд огрехов которые всем известны.
2) советник который работает определенным образом.
смотрим как тестер объективно может повлиять на исполнение алгоритма советника и делаем выводы, на сколько можно доверять тесту вашего советника на тестере.
_http://www.mql5.com/ru/code/244
Последнее редактирование модератором:
Есть советники работающие практически на 100% как в тестере. К данным относиться Кеш Хаммер 2.0, но чудес от него особо не дождёшся -- максимум может утроит за год -- и то с огромной просадкой идти будет.
А не соответветсвуют тестеру всякие фиговые скальперы, берущие по 10 пунктов и торгующие непонятно по какой системе.
А не соответветсвуют тестеру всякие фиговые скальперы, берущие по 10 пунктов и торгующие непонятно по какой системе.
Объективно оценить любую сову можна лишь покрутив её в тестере и на реале лично. Но вы этой возможности не предоставите ведь ??? Тогда о чём говорить ??? Я тоже знаю сову, которая мне выдала х23 в тестере за год и уверен что где-то так и на реале будет, но сова идёт неровно, поэтому не торгую с ней.
И к чему такие вот темы ? На хвастовство похоже.
Сколько % ваши совы заработают в месяц в наихудшем случае ???
Последнее редактирование:
Прилагаю с ММ и без ММ за эти же периоды (год, два и три). Суть в том, что тестируя свой советник (повторяю, СВОЙ) на историч. данных вы получите отличный результат, т. к. создавая советник, вы опирались именно на них. Это называется подгонка под историю! Тестер стандартный, встроенный в МТ4, советники тоже не экзотические, работающие на "родных" индикаторах...
Вложения
Последнее редактирование модератором:
А как иначе? Зачем тогда такой тест и такие советники? Смысл? Я еженедельно сверяю работу АТС в реальном времени и в тестере. Совпадение должно быть максимальным!
Вы меня не поняли. Как раз ЭТО я и хочу показать. Т. к. АТС сейчас мониторится в реальном времени на трех сайтах и на моём сервере. Просто я пока не могу поставить здесь подпись. Позже...
Это не хвастовство, а реальная работа. Я делаю именно так. Отчет нужен по результатам? По данной АТС более 6% за первый месяц. Работа продолжается... Время покажет.
VVP, извините если обидел. Завтра выложу свою сову. Ей нужна вот такая вот доработка.
Нужно прикрутить к моей сове трал наподобие такого: если сделка открылась по сигналу индикатора ниже центральной полосы Болинжера, пересекла полосу и закрепилась выше центральной полосы Болинжера, то эту сделку закрываем только по пересечнению МА и центральной полосы Болинжера минимум через n баров после текущего.
Аналогично для Sell.
Возможно похожий трал в Forex Combo, хотя полностью неуверен.
Нужно прикрутить к моей сове трал наподобие такого: если сделка открылась по сигналу индикатора ниже центральной полосы Болинжера, пересекла полосу и закрепилась выше центральной полосы Болинжера, то эту сделку закрываем только по пересечнению МА и центральной полосы Болинжера минимум через n баров после текущего.
Аналогично для Sell.
Возможно похожий трал в Forex Combo, хотя полностью неуверен.
Последнее редактирование:
При чем тут обида? Мы же не девочки в песочнице...
То, что вы описывает надо обличить в алгоритм, т. е. продумать техзадание и добавить в сову пару строк. Судя по вашему описанию, задача ПРОСТЕЙШАЯ! Если владеете языком MQL - дерзайте, если нет - доверьте работу профессионалу. Не вижу проблем. А потом погоняйте сову на тесте. Это ВАШ эксперт или ЧУЖОЙ? Если ваш, то на каких данных вы его сочинили? Год-два? После завершения написания этого эксперта при тестировании именно этого времени у вас будут прекрасные результаты, поэтому, для пущей достоверности, советую погонять готовую сову на более ранних периодах. НО! Есть нюанс - знаки после запятой в котировках (пять или четыре). Надо знать КОГДА ваш брокер перешел на пять знаков (т. е. плавающий спред), если не переходил (и ваша сова настроена на 4 знака) - берите для теста максимально возможный интервал, если переходил, то более правдивыми будут тесты ПОСЛЕ перехода, а ДО - сомнительными. Т. к. их транскодировали до пяти знаков ПОСЛЕ употребления в рынке. И еще! Старайтесь не использовать вычищенные (идеальные, теоретические) котировки MetaQuotes Software Corp., а берите котировки своего брокера, по возможности, конечно. Удачи в творчестве и трейдинге!
Мало опыта или позиция? Чем плохи роботы? За ними будущее...