Торговля по уровням и не только

[YanaEgorova]

а почему вы не рассматриваете уровни 4457.45 и 4414.90 на графике нижнем они тоже работали,

Вопрос не в том, кто из нас видит какие уровни, а в том, почему они срабатывают? Вот я привела два примера в прошлом сообщении. Еще ранее в ветке писала, что на недельном таймфрейме по евро расположена зона спроса:

По Евро зона спроса близко:

Вот так она отработала:


Неидельно, конечно, но тем не менее отскок был.
Или вот еще прямо сейчас по Даксу цена корректируется вверх от пробитого локального максимума:



Совпадение это, или за этими уровнями стоит какая-то логика, согласно которой там возможен (не 100%, конечно) кратковременный дисбаланс?

Наверное, логика в том, что на этом уровне расположены крупные лимитные ордера.

Речь не про механику, речь о том, что даже если на каких-то уровнях кто-то кидает большой объем лимитных заявок, которые удерживают цену от дальнейшего падения, то исходя из какой логики он это делает?

Работа роботов.

Роботы же ведь тоже не существуют отдельно, они выполняют заложенных в них человеком программный код. А человек как принимает решения? Из вашего ответа я так и не поняла, вы какой версии придерживаетесь, что отработка уровней - это случайность или нет?

 

[Put]

Роботы же ведь тоже не существуют отдельно, они выполняют заложенных в них человеком программный код. А человек как принимает решения? Из вашего ответа я так и не поняла, вы какой версии придерживаетесь, что отработка уровней - это случайность или нет?

Человек принятие решения возложил на робота, в зависимости от результата обработки информации.
Какая ж там случайность если эти уровни видны буквально всем и каждому. Разница только в скоростях обработки информации. Человеку не угнаться за машинами. Машины как раз и делают для того, чтоб повысить возможности человека. Поэтому работа по уровням в режиме ручной стратегии на мой взгляд, не имеет перспективы.

 

[shnaran]

Речь не про механику, речь о том, что даже если на каких-то уровнях кто-то кидает большой объем лимитных заявок, которые удерживают цену от дальнейшего падения, то исходя из какой логики он это делает?

Странный вопрос Как это - исходя из какой логики? Логика в том, что он тоже видит этот уровень, как и его видят все. Его цена - закупиться по наиболее выгодной цене. Но он понимает, что если цена пробьёт этот уровень, то пойдет ниже. Поэтому, с его точки зрения, на этом уровне самая низкая цена, по которой имеет смысл затариться. Если он поставит лимитки ниже, то объем рыночных заявок тех, кто захочет войти вниз по рынку после пробоя, превысит его возможности и быстро сожрет эти его лимитки. Цена упадет ещё ниже, и он потеряет деньги. Мне так видится...

 

[AxelP]

Человек принятие решения возложил на робота, в зависимости от результата обработки информации.
Какая ж там случайность если эти уровни видны буквально всем и каждому. Разница только в скоростях обработки информации. Человеку не угнаться за машинами. Машины как раз и делают для того, чтоб повысить возможности человека. Поэтому работа по уровням в режиме ручной стратегии на мой взгляд, не имеет перспективы.

как то давно , чувак, достаточно известная личность в торговле фьючей на просторах комьюнити США и СНГ , показывал такую штуку - ставим например месяц или неделю и хаотично кидаем на него горизонтали линий , много, штук, ну несколько сотен , потом переключаем на 5м или 1 м , и ... удивляемся цена уважает на истории хаотично брошенные на чарт уровни Ну да фиг с этим опытом, заглянем немного в прошлое , начало нулевых - и ... другие чуваки DIM233 и ALL_FOR, Shara, Elizabet , АндрейКросс скальпят и говорят о том , что да пофигу, моно торговать от любого , случайно проведенного горизонтального уровня, не важен уровень, важна реакция - как подходит, какая реакция , какие дальше действия

 

[AxelP]

Уровни - слишком растяжимое понятие. Смотрим -сидит адепт, верующий в некий алгоритм, который управляет ценой, этот чувак чертит каждые три часа по открытию уровни и они ему помогают, и считает это уровнями. А рядом новичок смотрит открытие дня европы, открытие NY и открытие Амеров в 16-30 по Москве и это тоже для него уровни ... Смотрим - а вот ещё трейдер, смотрит на значимые вершины и впадины и считает , что за них кто-то поставит свой стоп , а кто-то поставит бай-стоп или селл стопы - то есть имеем место, где байеры и селлеры будут ломать копья - там интерес а значит тоже уровень Кто-то смотрит на машки лёгкие и тяжёлые , как на динамические уровни. А вот кто -то смотрит на контрастный объём и реакцию цены - и для него тоже уровень А вот сидят такие себе адепты кластеров и смотрят пустоту на дельте - и для них это уровень А кто смотрит на профиля и поки и у него относительно них, тоже свои уровни. Ну про смарт манщиков, кричащих из каждого утюга , про свои POI и IDM, даже и не буду А адепты ТА и РА нарисуют уровни, где цена подошла, отбивалась, и тестила на возврате Так что уровни - они для всех свои , разные

 

[YanaEgorova]

Какая ж там случайность если эти уровни видны буквально всем и каждому. Разница только в скоростях обработки информации. Человеку не угнаться за машинами. Машины как раз и делают для того, чтоб повысить возможности человека. Поэтому работа по уровням в режиме ручной стратегии на мой взгляд, не имеет перспективы.

Так а что помешает в ручном режиме зайти от тех уровней, которые я приводила в пример в своих сообщениях? Я же не о высокочастотном трейдинге речь веду, где реакция должна быть миллисекунды, а о вполне себе "долгоиграющих" с точки зрения секунд, ситуациях. Ни в одной из ситуаций, который я приводила в пример, не играет роль скорость.

Логика в том, что он тоже видит этот уровень, как и его видят все.

Ну, т.е. вы склоняетесь к мысли, которую я выразила в последнем абзаце своего сообщения:

Например, хотя бы та, что чем более популярен уровень, тем больше народу его торгует, и, как следствие, в момент подхода цены к уровню, своими ордерами эти трейдеры создают краткосрочный дисбаланс?

Т.е. многие видят уровень, поэтому входят примерно в одних и тех же местах, и, как правило, лимитными ордерами, тем самым останавливая цену в моменте.

ставим например месяц или неделю и хаотично кидаем на него горизонтали линий , много, штук, ну несколько сотен , потом переключаем на 5м или 1 м , и ... удивляемся цена уважает на истории хаотично брошенные на чарт уровни

Так а никто и не спорит, что с любого места на графике цена может отскочить, это очевидно и без всяких там экспериментов. Почему и возник такой вопрос, случайность ли это? А вот еще некоторые активы больше склонны замыкаться в диапазонах и "вращаться", т.е. не создавать движения, а, наоборот, ходить на возврат.
Но и тем не менее, кто бы где ни строил уровни и исходя из какой логики, как можно отделить, случайно ли они отрабатывают, или все таки в этих уровнях есть смысл? Скажем, можно ли судить по результату торговли, например, если кривая эквити, уверенно ползет вверх при контролируемых рисках - это может быть свидетельством неслучайности или тоже может быть случайно? Как вы думаете?

Так и есть.
По крайней мере, это одна из причин.
Все же знают, за счет чего цена дрыгается, значит, ордера там точно будут.
Чьи - другой вопрос.
Но вот если говорить об этом конкретном паттерне, то я его впервые встретил у James16 году так в 12-м, так что эти вещи известны давным-давно огромному количеству людей.
И, разумеется, входить они будут примерно в одних и тех же местах.

Выходит, мы почти единогласно проголосовали за вариант очевидности уровней. Ну тогда получается, что чем более популярен уровень и чем большему количеству трейдеров он очевиден, тем лучше, т.к. тем бОльший дисбаланс будет создан у уровня ? Хотя с другой стороны всегда есть противоборствующая сторона, которая тоже видит очевидные уровни и может сыграть в другую сторону, забрав так нужную ей в этот момент ликвидность.

 

[Топильцин]

Ну тогда получается, что чем более популярен уровень и чем большему количеству трейдеров он очевиден, тем лучше, т.к. тем бОльший дисбаланс будет создан у уровня ? Хотя с другой стороны всегда есть противоборствующая сторона, которая тоже видит очевидные уровни и может сыграть в другую сторону, забрав так нужную ей в этот момент ликвидность.

Это всегда зона сумерек.
Одни берут отскок, другие - разворот, потому что иначе оценили.
К тому же, у всех разные горизонты.
Ты на минутках урвала клок денег и довольна, а другой часовки торгует и его снесло по стопу.
И вот вы сидите и одна думает, почему же эти уровни работают, а другой говорит, да ни черта они не работают.

 

[Трактор]

Выходит, мы почти единогласно проголосовали за вариант очевидности уровней. Ну тогда получается, что чем более популярен уровень и чем большему количеству трейдеров он очевиден, тем лучше, т.к. тем бОльший дисбаланс будет создан у уровня ?

Только статистика может доказать или опровергнуть, а голосование - это так себе.

 

[YanaEgorova]

Ты на минутках урвала клок денег и довольна, а другой часовки торгует и его снесло по стопу.

По идее сами по себе цели не могут сделать стратегию устойчиво-профитной на длинной дистанции, потому что рынок достаточно эффективен. Да, мои короткие цели будут отрабатывать чаще в профит, чем у тех, у кого они кратно больше, но в те редкие моменты, когда я буду неправа, мои жирные лоси будут забирать у меня профит. Это при условии, что нет никакого преимущества в самой стратегии. Хотя и рост кривой эквити, по идее, может быть случайным явлением. То же самое у тех, кто торгует без стопов, им, порой, годами везет, рынок откатывает. Я даже видела, когда удачно таким образом торговали на протяжении трех лет, пока не споткнулись о флеш-краш. Т.е. возникает вопрос: а что может служить объективным доказательством того, что выбранные мною уровни и тактика торговли по ним действительно имею какое-то преимущество?

Только статистика может доказать или опровергнуть, а голосование - это так себе.

Статистика - это не плохо и не хорошо. Просто ее нужно уметь готовить. Большинство, на мой взгляд, ее готовит под тот конкретный участок истории, на котором подбираются параметры стратегии. Как ее приготовить для завтра, а не для вчера - вот в чем проблема.

 

[Топильцин]

что может служить объективным доказательством того, что выбранные мною уровни и тактика торговли по ним действительно имею какое-то преимущество?

Я не знаю иных доказательств, кроме статистики.
Сначала замечаешь определенное поведение цены, а затем приходится считать, каких ситуаций больше, а каких меньше.
И то, что ты торгуешь на минутках, стараешься выскочить побыстрее - все это задает определенные рамки.
То есть, уровень рассматривается не сам по себе, а в лишь при определенных условиях.
В этих условиях он работает, в других не будет.
Все это ты получаешь из статистики.
И если из нее следует, что это можно использовать, то и неважно, какая бредовая теория стоит за всем этим.
В конце концов, все сводится к простому подсчету: столько-то пришло, столько-то ушло.

Как ее приготовить для завтра, а не для вчера - вот в чем проблема.

Никакого "завтра" тут нет, есть только "вчера".
Но это "вчера" должно постоянно обновляться, как скользящее среднее.
Тогда статистика будет наиболее актуальна.

 

[YanaEgorova]

Но это "вчера" должно постоянно обновляться, как скользящее среднее.

Вот этот участок вызывает самые большие трудности.))
У меня, кстати, раньше как бывало: засяду какую-то идею проверять, и о-па, грааль! Правда, на реале все наоборот, ну не то, чтобы слив, но не "то пальто". Потом я перестала тестировать, а чисто импровизировала в процессе торговли, ну как в жизни, в жизни же тоже живем не "по тестам". И неплохо стало получатся, как ни странно. А при любой проверке идеи на истории, оказывалось, что идея не айс, хотя в реале ниче так... Получается, все дело в импровизации.

Ты то сам чем страдаешь? Расскажи Ягоровой и народу, кинь пару профилей, внеси разнообразие в концепцию моей веточки. У меня же "не только по уровням".

 

[saw]

Вопрос не в том, кто из нас видит какие уровни,

Именно в этом! Чем явнее уровень, тем больше вероятность его отработки

 

[YanaEgorova]

Чем явнее уровень, тем больше вероятность его отработки

Вы собирали статистику или это "на глаз"? Если исходить из логики, то вроде бы да, действительно, чем большему количеству трейдеров виден уровень, тем больше будет желающих словить от него отскок, соответственно, тем больше накидают лимиток в попытке словить этот отскок. Но с другой стороны, если что-то пойдет не так, то все они сразу начнут выходить из рынка, что может спровоцировать ликвидацию.

Вообще, когда модель очень популярна, т.е. ее торгует очень много трейдеров, это делает ее уязвимой. У Ильинского (наверное, не слышали о таком), есть лекция про обиженную модель. В ней он в частности рассказывает, что арбитражники на самом деле - зло для рынка. Хотя вроде бы они занимаются благим делом, а именно делают цены более справедливыми, но в те редкие моменты, когда это не срабатывает и разбежка разлетается за пределы допустимых для них пределов, они еще больше разгоняют цену, пытаясь выскочить из своих убыточных позиций, тем самым своими действиями еще больше дестабилизируют рынок.

В общем целом можно сказать, что чем большее количество трейдеров эксплуатирует одну модель, тем больше вероятность появления хвоста (надеюсь, знаете, что такое хвост распределения).

 

[Топильцин]

Ты то сам чем страдаешь?

Почему страдаю?
Наслаждаюсь, а не страдаю.
И ничего выдающегося у меня нет, все как и у всех: акции, фьючерсы, опционы, ну и спрэдов чуток в качестве специй.
Вот это варево у меня и булькает на медленном огне.

Чем явнее уровень, тем больше вероятность его отработки

Это противоречит самой логике.
Очевидность уровня определяется количеством тестов, например.
Но это лишь описательная сторона вопроса, ретроспективная.
На деле же рано или поздно любые уровни пробиваются.
Следовательно, чем больше тестов, тем ближе этот момент.
А чем он ближе, тем меньше шансов.

 

[saw]

Вы собирали статистику или это "на глаз"? Если исходить из логики, то вроде бы да, действительно, чем большему количеству трейдеров виден уровень, тем больше будет желающих словить от него отскок, соответственно, тем больше накидают лимиток в попытке словить этот отскок. Но с другой стороны, если что-то пойдет не так, то все они сразу начнут выходить из рынка, что может спровоцировать ликвидацию.

Вообще, когда модель очень популярна, т.е. ее торгует очень много трейдеров, это делает ее уязвимой. У Ильинского (наверное, не слышали о таком), есть лекция про обиженную модель. В ней он в частности рассказывает, что арбитражники на самом деле - зло для рынка. Хотя вроде бы они занимаются благим делом, а именно делают цены более справедливыми, но в те редкие моменты, когда это не срабатывает и разбежка разлетается за пределы допустимых для них пределов, они еще больше разгоняют цену, пытаясь выскочить из своих убыточных позиций, тем самым своими действиями еще больше дестабилизируют рынок.

В общем целом можно сказать, что чем большее количество трейдеров эксплуатирует одну модель, тем больше вероятность появления хвоста (надеюсь, знаете, что такое хвост распределения).

Не нужно писать мне в саркастическом стиле. Видимые вам уровни с такой же процентной вероятностью отрабатывают как и все классические. А вот методы отработки у каждого свои. И, да, про называемых вами покемонов я не слышал, да и не хочу.

 

[DIKTATOR]

Не нужно писать мне в саркастическом стиле.

 

[Топильцин]

что может служить объективным доказательством того, что выбранные мною уровни и тактика торговли по ним действительно имею какое-то преимущество?

Поскрипел мозгами на досуге и пришла следующая идея применительно к сейденовским лежачим полицейским.
Сам Сейден объясняет это тем, что на уровнях остаются неисполненные заявки.
А где наибольший шанс, что заявки могут остаться неисполненными?
Да вот именно в импульсе и будет наибольший шанс.
То есть, если пытаться заскочить в движуху, когда дисбаланс уже налицо, да еще и крупную заявку туда пульнуть, существует высокая вероятность, что контрагентов на весь объем не найдется.
И таким образом исполниться эти заявки могут только на возврате.
И это говорит не только о самой механике, но и подчеркивает первородство именно вот таких неприметных на первый взгляд уровней.
Ведь если заявки делать против рынка, то шанс быть исполненными у них, напротив, очень высокий.

 

[YanaEgorova]

Сам Сейден объясняет это тем, что на уровнях остаются неисполненные заявки.
А где наибольший шанс, что заявки могут остаться неисполненными?
Да вот именно в импульсе и будет наибольший шанс.
То есть, если пытаться заскочить в движуху, когда дисбаланс уже налицо, да еще и крупную заявку туда пульнуть, существует высокая вероятность, что контрагентов на весь объем не найдется.

Мысль интересная, и, кстати, легко проверяемая, достаточно иметь доступ к стакану заявок, а еще лучше к тепловой карте. На следующей неделе рассмотрю возможность покупки подписки Волфикс. Я, в принципе, итак собиралась это сделать, чтобы посмотреть, что там с ликвидностью на этих уровнях творится.

Но ты же и сам понимаешь, что цена разворачивается не из-за предложения, а из-за недостатка спроса для этого предложения, именно это является решающим в деле отработки уровней и всего остального. Ну хотя, конечно, и предложение тоже о чем-то говорит.

Очевидность уровня определяется количеством тестов, например.
Но это лишь описательная сторона вопроса, ретроспективная.
На деле же рано или поздно любые уровни пробиваются.

Кстати, про множественность тестов я и не думала. С моей точки зрения более очевидные уровни определяются не по количеству тестов, а по таймфрейму, на котором определяются. Чем выше таймфрейм, на котором образовался уровень, тем больше трейдеров его замечает. Тот же пробитый минимум или максимум на дневном таймфрейме более очевиден, чем, скажем, на пятиминутках.

И, да, про называемых вами покемонов

Г-н Ильинский - основатель Британского хеджфонда, который в настоящее время является институциональным игроком с капиталом более 1 млрд. фунтов в управлении. Так что кто здесь покемон, большой вопрос.

Не нужно писать мне в саркастическом стиле.

я не слышал, да и не хочу.

Мой дневник - мое личное пространство, где я решаю, что обсуждать, каких личностей и в каком тоне. Так что если вам что-то не нравится, проходите мимо, я вас не задерживаю.

 

[saw]

Мысль интересная, и, кстати, легко проверяемая, достаточно иметь доступ к стакану заявок, а еще лучше к тепловой карте. На следующей неделе рассмотрю возможность покупки подписки Волфикс. Я, в принципе, итак собиралась это сделать, чтобы посмотреть, что там с ликвидностью на этих уровнях творится.

Но ты же и сам понимаешь, что цена разворачивается не из-за предложения, а из-за недостатка спроса для этого предложения, именно это является решающим в деле отработки уровней и всего остального. Ну хотя, конечно, и предложение тоже о чем-то говорит.


Кстати, про множественность тестов я и не думала. С моей точки зрения более очевидные уровни определяются не по количеству тестов, а по таймфрейму, на котором определяются. Чем выше таймфрейм, на котором образовался уровень, тем больше трейдеров его замечает. Тот же пробитый минимум или максимум на дневном таймфрейме более очевиден, чем, скажем, на пятиминутках.


Г-н Ильинский - основатель Британского хеджфонда, который в настоящее время является институциональным игроком с капиталом более 1 млрд. фунтов в управлении. Так что кто здесь покемон, большой вопрос.




Мой дневник - мое личное пространство, где я решаю, что обсуждать, каких личностей и в каком тоне. Так что если вам что-то не нравится, проходите мимо, я вас не задерживаю.

Нет, читаем правила форума. То, что он основатель фонда не снимает с него титул покемона. Да, и, вы не знаете с кем переписываетесь тут. Хотя, у вас бытует мнение, что все те кто тут общается являются недалекими. Сколько я таких видел как вы за свои 15 лет. Но итог один.

 

[YanaEgorova]

Нет, читаем правила форума.

Читайте правила раздела дневников

Сколько я таких видел как вы за свои 15 лет. Но итог один.

Если вы 15 лет в трейдинге и до сих пор еще здесь, то ваш итог ничем не лучше.