Выкладываю основы своей торговой системы, изложу ее кратко и тезисно:
Условно можно назвать ее - «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ПО ВОЛНАМ».
«Свободное плавание по волнам» - торговая система, основанная на идее стихийности рынка и закономерностях, вытекающих из этой идеи.
Стихийность рынка - на цену одновременно влияют тысячи разнообразных старых и новых факторов, как правило, заранее неизвестных, иногда внезапных. Никто не знает, как и какой фактор (или группа факторов) оказывает или окажет в ближайшее (или отдаленное) время влияние на поведение цены. Из стихийной природы рынка вытекает такое его обязательное качество, как непредсказуемая изменчивость. Аналогия стихийности рынка – ветер.
Закономерности, вытекающие из идеи стихийности рынка:
1. Цена всегда движется вверх или вниз и инерционность этого движения.
Инерционность формирует тренд. Если началось движение в какую-либо сторону, то ему свойственно продолжаться.
2. Рост или снижение цены рано или поздно сменяется на обратное движение, которое может начаться в любую минуту.
Идущий тренд бесконечно продолжаться не может, рано или поздно останавливается и начинается обратное движение. Ввиду стихийности и, как следствие, непредсказуемой изменчивости, смена тренда может произойти внезапно. Этого всегда следует ждать.
3. Тренды являются самоподобными объектами и чередуются. Чередование идёт в рамках более крупного тренда.
Крупный тренд состоит из множества средних, средний – из множества малых, малые – из множества еще более малых. Все тренды последовательно чередуются - после роста начинается снижение и наоборот. Чередование самых малых идёт в рамках малого тренда, малых (и самых малых) – в рамках среднего тренда, средних (малых и самых малых) – в рамках крупного тренда, а в целом, всё чередование идет в рамках крупного тренда.
4. Полная индивидуальность любого тренда (крупного, среднего или малого) по высоте (глубине) и времени.
Каждая волна (тренд) строго индивидуальна, как «отпечатки пальцев», в целом волны схожи, но у каждой своя высота (глубина) и время. Иногда они могут повторяться почти в точности, но изменчивость рынка постоянно меняет динамику движения цены, что не позволяет рассчитывать на стабильное повторение прошлых рыночных пропорций.
5. Чередование различных состояний рынка - восходящий тренд, боковик, нисходящий тренд и самоподобность этих состояний.
Рынку свойственно пребывать в одном из трех состояний - в восходящем тренде, в боковике или в нисхоящем тренде. Причем, в силу самоподобности, в более крупном состоянии наличествуют более мелкие, например, в крупном восходящем (нисходящем) тренде имеются восходящие (нисходящие) тренды и боковики среднего размера, в среднем - мелкого размера.
Это отправные положения торговой системы. Теперь выделю основное в ее тактике и стратегии:
По тренду торговля ведется среднесрочно, в боковике - краткосрочно. Выявляю состояние рынка и определяю стратегию торговли - краткосрочно или среднесрочно.
Пользуюсь фундаментальным анализом. Описывать как, не имеет смысла, это очень индивидуально, стараюсь понять движущие силы, "кому выгодно". Из теханализа смотрю на каналы тренда (боковика), на уровни прошлых минимумов и максимумов. Применяю один информационный индикатор, преобразованный дополнительно в сигнал для наглядности, он не искажает цену и это меня устраивает (хотя не всегда на него смотрю, он как бы в дополнение). Смотрю на признаки замедления, остановки и разворота цены (их все знают). Смотрю на "неадекватные" движения, выбивающиеся из общей динамики, они могут быть предвестниками смены состояния рынка.
Портфель состоит из 18 валютных пар. Покупаю низко, продаю высоко. Стопы не использую, так как диверсифицирую риски, иногда вручную закрываю частично или полностью убыточные позиции. Как исключение (редко), ставлю стоп, когда уже позиция в прибыли, передвигаю его вслед за ценой. Предпочитаю открывать и закрывать позиции вручную. Стараюсь маневрировать позициями - закрываюсь-открываюсь частично, какие-то позиции закрываю полностью, какие-то открываю и т.д., все зависит от рыночной ситуации.
При неудачном входе, позицию не закрываю, если уйдет в минус далеко (примерно на 400-500 и более п.), могу добавить к ней, стараюсь "вытягивать" ее из просадки, фиксируя добавку в прибыли и добавляя к ней при новом уходе в просадку и так еще и еще. Одновременно "клинчую" ее встречными коррелирующими с ней парами. Просадки неизбежны и будут появляться, висеть, увеличиваясь, уменьшаясь, выправляясь в безубыток и далее переходя в прибыль (происходит как бы «свободное плавание по волнам») и их общий размер, на "спокойном" рынке, при умеренной волатильности, как правило, не превышает 10% от суммы счета. Плечо (первоначальное) при открытии позиции по каждой паре составляет 10-15% от плеча в размере 5 (к 100) от суммы счета. Общее плечо по открытым позициям составляет 5–10 (к 100) от суммы депозита. Общее плечо 5 считается максимальным, следует стараться его не превышать. Всё это позволяет спокойно терпеть любое убыточное движение цены, которое компенсируется прибылью по просевшей паре (в т.ч. в результате коррекции или разворота тренда по ней) и прибылью по другим парам.
Перед выходом важных новостей воздерживаюсь от открытия позиций и от добавления к уже открытым (можно позиции частично закрыть). В понедельник и пятницу позиции почти не открываю, иногда частично или полностью закрываю одну или несколько.
