Математические основы индикаторов

[bvbv]

И кому из вас верить???

 

[ivan562]

И кому из вас верить???

ну ты сам то попробуй и так и сяк..)) а потом решишь что лучше

 

[Sergey85]

И кому из вас верить???

Когда дело дойдёт до торговли на свои средства, то кому поверишь? Тёте Дусе или Дяде Пете? Или всё проверишь и будешь верить себе?

 

[bvbv]

Когда дело дойдёт до торговли на свои средства, то кому поверишь? Тёте Дусе или Дяде Пете? Или всё проверишь и будешь верить себе?

Да я доверяю только себе) своей голове и своим наработкам) просто хотел посмотреть что за индикатор ( хотя не понятно, что он показывает)
Использовать не планирую, но всегда в поиске интересного.

 

[AlexeNP]

Да я доверяю только себе) своей голове и своим наработкам) просто хотел посмотреть что за индикатор ( хотя не понятно, что он показывает)
Использовать не планирую, но всегда в поиске интересного.

Ну, раз в поиске, то вот тебе интересное)
Вспомним вейвлет Хаара. Его основное достоинство - возможность восстановить исходный сигнал. Давай сделаем индикатор такой же, но с перламутровыми пуговицами)
Возьмем несколько скользящих средних с постепенным увеличением периода - ма1, ма2, ма3 и т.д. Теперь найдем среднее от этих средних и выведем значение на график. Максимальный период у этого индикатора будет не очень большим - как только самый маленький коэффициент станет меньше 1/100000 - стоп. Этот индикатор будет круче ЕМА. Оформляешь все как надо, публикуешь на маркете, половину дохода мне!
Но, на этом останавливаться не будем. Сразу же зафигачим крутой осциллятор - берем среднюю средних и вычитаем из нее любую среднюю которая входит в ее состав. например (ма1+ма2+ма3)/3 - ма2. Все оформляешь, публикуешь, про доход ты помнишь)

 

[spiderman8811]

Развитие этого "чуда".
Посмотреть вложение 534167

А есть исходник? Для мт5 тоже желательно. Хорошее чудо

 

[bvbv]

Ну, раз в поиске, то вот тебе интересное)
Вспомним вейвлет Хаара. Его основное достоинство - возможность восстановить исходный сигнал. Давай сделаем индикатор такой же, но с перламутровыми пуговицами)
Возьмем несколько скользящих средних с постепенным увеличением периода - ма1, ма2, ма3 и т.д. Теперь найдем среднее от этих средних и выведем значение на график. Максимальный период у этого индикатора будет не очень большим - как только самый маленький коэффициент станет меньше 1/100000 - стоп. Этот индикатор будет круче ЕМА. Оформляешь все как надо, публикуешь на маркете, половину дохода мне!
Но, на этом останавливаться не будем. Сразу же зафигачим крутой осциллятор - берем среднюю средних и вычитаем из нее любую среднюю которая входит в ее состав. например (ма1+ма2+ма3)/3 - ма2. Все оформляешь, публикуешь, про доход ты помнишь)

Круто!)))
Но я использую другую математику в своей торговле))) Программированием и написание индикаторов и советников не занимаюсь) Торгую спекулирую и получаю доход с этого)

 

[charbit]

alexe, pour les novices, donnez-nous un exemple, et je me souviendrais de vos revenus, en h4 ou D1 pzr ex

 

[Sergerk]

Предположим, что отклонения цен подчиняются нормальному распределению, тогда функция максимального правдоподобия примет вид:

"Кошка сразу нет"...

 

[AlexeNP]

alexe, pour les novices, donnez-nous un exemple, et je me souviendrais de vos revenus, en h4 ou D1 pzr ex

Ничего не понял, что мне нужно сделать)
Скоро, будет статья с такими штуками)

 

[AlexeNP]

еще немножечко развлечений

 

[kos17788]

Здравствуйте. Большая просьба, к АlexNP или может кто другой добавит "Open" в этот индикатор. Спасибо!

 

[MakarFX]

Здравствуйте. Большая просьба, к АlexNP или может кто другой добавит "Open" в этот индикатор. Спасибо!

 

[Fillelin]

Здравствуйте. Большая просьба, к АlexNP или может кто другой добавит "Open" в этот индикатор. Спасибо!

 

[AlexeNP]

Критерий Фостера-Стюарта позволяет проверять наличие тренда, а также - следить за волатильностью/стандартным отклонением

 

[Genry_05]

Критерий Фостера-Стюарта позволяет проверять наличие тренда, а также - следить за волатильностью/стандартным отклонением

Алексей, спасибо!
Добавлю в тему
AANazarov (GitHub,Хабр)

Регрессионный анализ в DataScience. Часть 2. Преобразование Бокса-Кокса. Проверка тренда и случайности​

 

[Genry_05]

Критерий Фостера-Стюарта позволяет проверять наличие тренда, а также - следить за волатильностью/стандартным отклонением

C индикатором Angle_I к статье Алексея "Угловые операции для трейдеров"

 

[andy92563]

Критерий Фостера-Стюарта позволяет проверять наличие тренда, а также - следить за волатильностью/стандартным отклонением

Если проявить фантазию к критерию ....

 

[AlexeNP]

Если проявить фантазию к критерию ....

Фантазию всегда нужно проявлять)
Например, с этим критерием вполне можно провернуть такую штуку. Значения трендов откладываем по оси X, а отклонения по оси Y. После этого начинаем делить все это дело на кластеры. Допустим их будет три штуки - Buy, Sell, ничего. Мы получим пары значений тренд-отклонение при которых надо что-то делать/не делать.

 

[MERFY]

Привет!
Алекс, может напишешь практичный индикатор поиска цикла для инструмента под МТ4/МТ5? Есть там всякий Ганн или что-то в таком духе.