Хотелось бы добавить ко всему вышеперечисленному. На рынке есть случайные движения и есть закономерные. Закономерные движения ~ на любом временном интервале цена ходит от минимумов и максимумов. Что касаемо случайных движений ~ самая простая модель ,,ценового блуждания,, это GARCH. ( погуглите , здесь не уместно, да и нет желания расписывать ~ большая тема)
Но даже торговля в стакане не даст Вам точного прогноза , портфель заказов часто используется для манипулирования ценами , потому что многие записи не показывают реальные намерения. Распространенный метод манипуляции ~ это показать крупный заказ из глубины , чтобы ,,запутать,, трейдеров и привлечь их действия. Например маркет хочет приобрести большой актив. В таком случае он действует чаще с обеих сторон потока ордеров. Выставляя большие ордера на продажу он инициирует продажи и тем самым пытается убедить остальных трейдеров продавать более агрессивно, в то время как он на самом деле накапливает позицию. Но чтобы покупатели не влияли на цену, покупки осуществляются обычно за счет рыночных заказов или мелких ордеров.И здесь вся проблема заключается в том , что входя в реальный рынок человек сразу же становится эмоционально привязанными к своей позиции и когда он переключает свой тумблер в голове от прибылей с демо фантах на реальные доллары , то это затмевает его мышление , что и порождает немалую долю сомнений. Я конечно же не утверждаю что это поголовно , но Вы и сами знаете статистику соотношений прибыльных трейдеров к числу убыточных. Хотя теория утверждает , что переиграть рынок в долгосроке невозможно есть люди которые идут против устоявшегося мнения ( Примером может служить Пол Тюдор Джонс ) В основной своей массе в трейдерской среде люди хотят заработать много и быстро, и зациклены на поиски и разработки мифических советников и ,,граалей,, но как обычно эти потуги заканчиваются ВЫНОСОМ С РЫНКА. Нужно изменить в корне своё отношение к трейдингу навяленное обывателю на всевозможных трейдерских ресурсах и научится выдёргивать их контекста предоставленного материала - соль предложенного. Трейдингу нужно учится, но перед тем как получить определенные знания , надо выяснить их источник. Знаете ли вы откуда исходят эти ,,знания,, которые вам проталкивают, когда оно было открыто, как это было и через чьи руки прошло и что самое важное, кто осуществлял контроль?! ЗНАНИЯ не появляются из ничего , их всегда передают … исключений не бывает. Знаете старую поговорку? : Идеальный раб ~ это тот кто говорит: ,,Я не раб,,. Это как алкоголик который говорит, что он не алкоголик и только поэтому он всегда останется алкоголиком. Надеюсь смысл понятен? P.S. Опять же ~ это лишь только моя точка зрения и некому её не навязываю.