Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[fzeter]

Так один лось в -30п, у вас не сработает а тейк в +30 будет
:facepalm:

Мы же не про сферического коня я надеюсь говорим, а про рынок?
Вот вам скрин одновременного открытия ордеров.
Обратите внимание, где тейк, и где все стопы, посмотрите на цены открытия, дельту, и это еще надо добавить на спокойном не волатильном рынке, а теперь посчитайте внимательно максимальный убыток.

 

[incomeasset]

Мы же не про сферического коня я надеюсь говорим, а про рынок?
Вот вам скрин одновременного открытия ордеров.
Обратите внимание, где тейк, и где все стопы, посмотрите на цены открытия, дельту, и это еще надо добавить на спокойном не волатильном рынке, а теперь посчитайте внимательно максимальный убыток.

Privet da ea dumaiu sdesi ti prav no nicevo strasnovo vse mi liudi dopuskaem osibki posmotrite na foto on ne vsegda vxodit 3 orderami na buy i sell odnovremenno u nevo kakoito drugoi algoritm...

 

[maiden]

Мы же не про сферического коня я надеюсь говорим, а про рынок?
Вот вам скрин одновременного открытия ордеров.
Обратите внимание, где тейк, и где все стопы, посмотрите на цены открытия, дельту, и это еще надо добавить на спокойном не волатильном рынке, а теперь посчитайте внимательно максимальный убыток.

Я понял о чем вы.
Если на то пошло, можно открыть счет без спреда, взяли комиссию и вот вам тп=сл, ну или сл и тп откорректировать в скрипте, чтоб уровни совпали!!!
Не суть, главное алгоритм отработать, а с этой мелочью мы справимся!!!

​

 

[maiden]

Privet da ea dumaiu sdesi ti prav no nicevo strasnovo vse mi liudi dopuskaem osibki posmotrite na foto on ne vsegda vxodit 3 orderami na buy i sell odnovremenno u nevo kakoito drugoi algoritm...

Нужно смотреть по ценам открытия!!!!!!

 

[Whiter]

На рисунке показан сбой роботы, И начался вот так ...

 

[fzeter]

Я понял о чем вы.
Если на то пошло, можно открыть счет без спреда, взяли комиссию и вот вам тп=сл, ну или сл и тп откорректировать в скрипте, чтоб уровни совпали!!!
Не суть, главное алгоритм отработать, а с этой мелочью мы справимся!!!

​

Ок)
Вот, да, если спред убрать, то это ОЧЕНЬ существенно снижает возможность получения убытка от общей серии ордеров, если руководствоваться только мат. частью этой ТС, потому что саму ТС вероятно мы не увидим.

 

[officialboob]

Салют граальщикам!

Глянул.

Давайте включим режим калькулятора.


Считаем вероятность достижения прибыли при разных стопах:

10 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 25%
20 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 40%
30 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 50%

Теперь представим, что мы открыли 300 сделок.
У ста стоп поставили на 10, у другой сотни на 20, у третьей сотни на 30.
Профит у всех трехста сделок стоит на 30 пунктах.


Теперь считаем прибыль и убыток с вероятностью их достижения.

Прибыль:

25 (сделок)*30 (пунктов) = 750 пунктов
40*30 = 1200 пунктов
50*30 = 1500 пунктов
Итого +3450 пунктов.

Убыток:

75 (сделок)*10 (пунктов) = 750 пунктов
60*20 = 1200 пунктов
50*30 = 1500 пунктов
Итого -3450 пунктов.


В сумме прибыль равна убытку.
Минус проскальзывания, спреды, комиссии и свопы, которые доведут счет до чистого убытка.


Надеюсь после разрушения очередного "математического грааля" ничья психика не пострадала.


З.Ы. В любом чередовании/сочетании стопов и профитов никогда нет и не было математических граалей.

 

[Bag-76]

Салют граальщикам!

Глянул.

Давайте включим режим калькулятора.


Считаем вероятность достижения прибыли при разных стопах:

10 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 25%
20 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 40%
30 (стоп) к 30 (профит) = вероятность профита 50%

Теперь представим, что мы открыли 300 сделок.
У ста стоп поставили на 10, у другой сотни на 20, у третьей сотни на 30.
Профит у всех трехста сделок стоит на 30 пунктах.


Теперь считаем прибыль и убыток с вероятностью их достижения.

Прибыль:

25 (сделок)*30 (пунктов) = 750 пунктов
40*30 = 1200 пунктов
50*30 = 1500 пунктов
Итого +3450 пунктов.

Убыток:

75 (сделок)*10 (пунктов) = 750 пунктов
60*20 = 1200 пунктов
50*30 = 1500 пунктов
Итого -3450 пунктов.


В сумме прибыль равна убытку.
Минус проскальзывания, спреды, комиссии и свопы, которые доведут счет до чистого убытка.


Надеюсь после разрушения очередного "математического грааля" ничья психика не пострадала.


З.Ы. В любом чередовании/сочетании стопов и профитов никогда нет и не было математических граалей.

Спасибо за урок математики. Мне кажется в этой ветке это все понимают. А также все понимают, что небольшой перевес в ту или иную сторону решают успех системы. Открываются не 150 сделок в одну сторону и 150 в другую это раз. И последовательность сделок тоже не всегда 30 10/20/30 это два.
Успех прост. Математика + фильтры.
И если в этой ветке снизилась активность, то вероятно потому что активисты уже нашли закономерность открытия сделок и подбирают или уже подобрали фильтры.
Сколько будет создано граалей точно не скажу, но то что они будут это бесспорно.
"Надеюсь после разрушения очередного "математического грааля" ничья психика не пострадала." - эта фраза особенно позабавила

 

[officialboob]

Спасибо за урок математики. Мне кажется в этой ветке это все понимают. А также все понимают, что небольшой перевес в ту или иную сторону решают успех системы. Открываются не 150 сделок в одну сторону и 150 в другую это раз. И последовательность сделок тоже не всегда 30 10/20/30 это два.
Успех прост. Математика + фильтры.
И если в этой ветке снизилась активность, то вероятно потому что активисты уже нашли закономерность открытия сделок и подбирают или уже подобрали фильтры.
Сколько будет создано граалей точно не скажу, но то что они будут это бесспорно.
"Надеюсь после разрушения очередного "математического грааля" ничья психика не пострадала." - эта фраза особенно позабавила

Это не урок математики, это теория вероятностей.
Которая работает на 100% в отличае от домыслов.

Открываются не 150 сделок в одну сторону и 150 в другую это раз.

Вы ничего не поняли, из того что там опровергнуто, это раз.
Но это не страшно, это два.

Там доказано, что такой ММ ничем не лучше чем, например, 10 к 10-ти или 30 к 30-ти и никакой невидимой прибыли в себе не несет.


А автор просто рубит бабло на том, что у него вероятность прибыли выше убытка.
Но для этого не нужен такой ММ, это и так работает.

 

[Bag-76]

Ну вот так-то лучше!
Не хотел спорить, но предлагаю посмотреть мой пост №95. Там внизу картинка - график из тестера. Результаты, - более 1000% к депо получены исключительно этим методом поиска грааля в пунктах стопа и профита.

 

[officialboob]

Ну вот так-то лучше!
Не хотел спорить, но предлагаю посмотреть мой пост №95. Там внизу картинка - график из тестера. Результаты, - более 1000% к депо получены исключительно этим методом поиска грааля в пунктах стопа и профита.

Тестер это фуфел.

Вы откройте реальный счет и заработайте там.

 

[ShadowCandle]

Ну вот так-то лучше!
Не хотел спорить, но предлагаю посмотреть мой пост №95. Там внизу картинка - график из тестера. Результаты, - более 1000% к депо получены исключительно этим методом поиска грааля в пунктах стопа и профита.

Математика и прочее хорошо... для тестера пусть даже с 99% качеством моделирования истории, но как быть со скольжением и прочими прелестями исполнения и связи? Кроме того если была какая-либо оптимизация параметров фильтров, стало быть имеет место некий процент подгонки... Впрочем нет ничего невозможного...

 

[Bag-76]

Математика и прочее хорошо... для тестера пусть даже с 99% качеством моделирования истории, но как быть со скольжением и прочими прелестями исполнения и связи? Кроме того если была какая-либо оптимизация параметров фильтров, стало быть имеет место некий процент подгонки... Впрочем нет ничего невозможного...

Бот далёк от совершенства. Он подогнан под определённую валютную пару. Но думаю, что на реале он будет вести себя также, во всяком случае какое-то время, пока не изменится рынок. Он приведён как пример практически чистого ММ. Из фильтров там только одна ЕМА.
Если бы мы не верили в невозможное, то наверное не читали эту ветку. И не изучали бы сделки этого перуанца, пытаясь повторить то, что удалось ему.

 

[ShadowCandle]

Бот далёк от совершенства. Он подогнан под определённую валютную пару. Но думаю, что на реале он будет вести себя также, во всяком случае какое-то время, пока не изменится рынок. Он приведён как пример практически чистого ММ. Из фильтров там только одна ЕМА.
Если бы мы не верили в невозможное, то наверное не читали эту ветку. И не изучали бы сделки этого перуанца, пытаясь повторить то, что удалось ему.

А кодом бота не поделитесь? Посмотреть, поизучать

 

[Bag-76]

Я бы не хотел его здесь выкладывать. Не я его писал на самом деле. Заказывал. Код - это не моя наработка и не думаю, что программист был бы за повсеместное его распространение.

 

[Novikov]

Это не урок математики, это теория вероятностей.
Которая работает на 100% в отличае от домыслов.

Там доказано, что такой ММ ничем не лучше чем, например, 10 к 10-ти или 30 к 30-ти и никакой невидимой прибыли в себе не несет.

Всегда удивлялся однобокости мышления!
Вы описали свое видение теории вероятности с статическими данными, такими как стоп и профит, а вот про динамические данные вообще забыли, такие как спред, флет, тренд и т.п. :facepalm:
И "теория вероятностей" это разве не "домысел"? Теория так и остается теорией, т.к. на практике может показать совершенно другие результаты! :not-bad:

 

[Bag-76]

Думаю, что товарищ просто не хочет, чтобы кто-то копал дальше. Если все вооружатся кирками и лопатами, то золота на всех может не хватить.

 

[fzeter]

Bag-76, если из фильтров у вас есть хоть один индюк и тем более машка, то это просто подгонка под историю. Можете найти сову на двух машках, при подгонке она может дать хоть 1к процентов на бэктесте и столько же слить на форвард или реальных торгах. К сожалению, это правда.

На счет золота не для всех, в целом вы правы, некоторые вещи лучше не афишировать, но опять таки к сожалению к данному сабжевому методу это не относится, по крайней мере пока. Собственно достаточно задать себе вопрос, зачем автор ТС, который и использует этот метод, начал его афишировать и скромно умолчал о неких фильтрах? Ответ очевиден ведь.

 

[officialboob]

Bag-76, если из фильтров у вас есть хоть один индюк и тем более машка, то это просто подгонка под историю. Можете найти сову на двух машках, при подгонке она может дать хоть 1к процентов на бэктесте и столько же слить на форвард или реальных торгах. К сожалению, это правда.

На счет золота не для всех, в целом вы правы, некоторые вещи лучше не афишировать, но опять таки к сожалению к данному сабжевому методу это не относится, по крайней мере пока. Собственно достаточно задать себе вопрос, зачем автор ТС, который и использует этот метод, начал его афишировать и скромно умолчал о неких фильтрах? Ответ очевиден ведь.

Здесь собрались тестерные граальщики.
Не нужно им мешать зарабатывать. В тестере.

У них и теория вероятностей на форексе не работает.
И, наверно, на небе 3 солнца по утрам всходит.

 

[fzeter]

Здесь собрались тестерные граальщики.
Не нужно им мешать зарабатывать. В тестере.

У них и теория вероятностей на форексе не работает.
И, наверно, на небе 3 солнца по утрам всходит.

Я не буду столь категоричен, но, да, романтизма в треде хоть отбавляй.