Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг
- Автор темы kisigal
- Дата начала
Napoleonik
Новичок форума
А не у кого не было подозрения что это всё фейк?
Как он открыл счет у этого брокера на 1000 долларов, если у этого брокера минимальная сумма для открытия индивидуального счета составляет 25000 USD.
_http://www.limaforex.com/tipos-de-cuenta/
Думаю это просто хитрый пиар брокера.
Как он открыл счет у этого брокера на 1000 долларов, если у этого брокера минимальная сумма для открытия индивидуального счета составляет 25000 USD.
_http://www.limaforex.com/tipos-de-cuenta/
Думаю это просто хитрый пиар брокера.
Последнее редактирование модератором:
realmix
Элитный участник
Счет был открыт еще летом, Вы уверены что условия за это время не менялись?
В худшую сторону? И даже после НШБ?
Он на 1000 евро открыл, но, да, странно.
Еще надо добавить, что возможно это не пиар брокера, а просто пиар системы, которую пытаются задвинуть по дороже. Без открытых сделок не возможно сказать, точно ли этот товарищ делает так как описывает в методе или применяет что-то еще, что как раз таки возможно и дает ему эти проценты, а возможно, и брокер помогает, да.
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
Ну, это самый очевидный вариант.
Там еще такая деталь, что дата его регистрации и первые отзывы об этой Лиме на бучке (которые почему-то подряд посыпались) совпадают +- пару дней.
99% что это пиар брокера и раскрутка ботами через отзывы.
Для закачки данных с сайта myfxbook, выкладываю срипт и эксперт,
если по срипту есть различные модификации в интернете, то сова очень даже может быть интересна в режиме тестера, т.к. сделки загружаются при старте совы, а открытие их идет по мере того как подходит время открытия в тестера (закрытие работает только по SL и TP)
немного долго грузит большие файлы, 18тыс строк, но зато в визуальном режиме накладывая индюки, можно смотреть и предполагать по каким же сигналам открывался автор
советник позволят прогнать историю за любой интервал, для примера на срине прогнал только декабрь 2014
если по срипту есть различные модификации в интернете, то сова очень даже может быть интересна в режиме тестера, т.к. сделки загружаются при старте совы, а открытие их идет по мере того как подходит время открытия в тестера (закрытие работает только по SL и TP)
немного долго грузит большие файлы, 18тыс строк, но зато в визуальном режиме накладывая индюки, можно смотреть и предполагать по каким же сигналам открывался автор
советник позволят прогнать историю за любой интервал, для примера на срине прогнал только декабрь 2014
Последнее редактирование:
Bag-76
Почетный гражданин
Сомневаюсь, что он кому-то отвечал. Человек, возможно тему хотел подогреть.
Ясно, почему мониторинг не обновлялся. Была опробована новая пара и новый ММ. Не 30 10/20/30, а просто 30 20. Но явно не пошло. Нет по евробаксу таких импульсных движений. И сов пересиживал по два дня. В итоге снижение доходности, хотя лосей намного меньше. Так что последние сделки опять по фунтоене.
о "математической доходности" : открываем одновременно 2 встречных ордера самым минимальным лотом и далее разрешаем открытие дополнительных ток при условии какого то заданного профита предыдущего в данном направлении .
закрытие всей кучи по достижению профита счёта заданного тейка в деньгах !
при достаточном депе ( по отношению к мин. лоту ) раньше или позже заданный профит счёта ( тейк ) - сработает !
закрытие всей кучи по достижению профита счёта заданного тейка в деньгах !
при достаточном депе ( по отношению к мин. лоту ) раньше или позже заданный профит счёта ( тейк ) - сработает !
Вложения
Последнее редактирование:
Судя по февралю он и фунтеной торговал. Вообще не понятно с мониторингом ничего, то запускается, то останавливается.
Кстати по этим двум последним сделкам также ничего не понятно, если бы он вернулся к старому формату, то уже должны были быть закрыты ордера по и 20 и 30, фунтена уже 70п прошагала, а закрыты в убыток только со стопом в 10. Опять что ли мониторинг выключился.
Ну что, Уважаемые форумчане, теперь я попробую доказать математически, а главное практически - что красота всей этой стратегии - вовсе не в математическом подходе.
Часть 1.
Я специально написал советник (прилагается), принцип которого заключается в следующем:
1. загружает в память всю историю сделок(c myfxbook)
2. тестер работает так, что имитирует движение котировок в заданном промежутке времени, так вот, как только приходит время и цена (время и цена берется из файла myfxbook) - происходит открытие сделки
3. Так SL и TP по данной стратегии фиксированные, то время закрытия можно не отслеживать, т.к. котировки "живые" - то как только цена подойдет или стопу или тейку - сделка закроется сама.
Т.е для имитации торговли по данной стратегии, - главная задача открыть сделку в заданное время по заданной цене.
советник написан, для примера из всей торговля взял один месяц - декабрь 2014года (файл за 1мес. меньше грузится и тестирование быстрее)
Имитация не подвела - да действительно по загруженной истории сделки загрузились и прибыль по ним приличная
Начальный депозит 1000$, прибыль 12564$
_http://clip2net.com/s/3d9YAt8
Часть 2.
А теперь - что будет, если убрать всю эту не нужную математику из советника?
- как мы это сделаем?
очень просто, в советники идут серии по 3 ордера с разными стопами, - поставим фильтр чтобы открывались только сделки у которых стоп равен тейку, т.е. в данном идеальном случае SL=TP=30,
В советнике этот фильтр очень легко задается, - не открывать сделки у которых SL<22pips по стейтменту.
Имеем: начальный депозит 1000$, прибыль 8153$
_http://clip2net.com/s/3d9YWck
да прибыль меньше, но маленькое НО!!! сделок открыто в 3 раза меньше
отчет тестера просто идеальный. А кол-во прибыльных сделок - 67% при равных стопах и тейках - да просто ГРААЛЬ.
Вывод.
математику убрали, - график доходности просто шикарный.
Уважаемый Перуанец или Испанец - мне не нужна ваша математика в данном советнике - ДАЙТЕ МНЕ ВАШИ ТОЧКИ ВХОДА!!!!!!
p.s.
Программирование систем занимаюсь очень долго, перебрал десятки-сотни стратегий. И у меня есть одно правило для проверки правильности сигнала, ИМЕНО СИГНАЛА!!! - это % прибыльных сделок, при настройках когда SL=TP.
Если прибыльных сделок больше убыточных - значит сигнал имеет право на жизнь, если нет, так может его проще использовать наоборот т.е. если есть сигнал BUY например - открываться в обратную сторону сделку на SELL?
Из всего моего опыта протестированных стратегий, сигналов с результатами SL=TP кол-м прибыльных сделок >60% на отрезке в 1000 сделок - я не видел.
Хорошо если этот процент хотябы 52-55% - это супер стратегии. Дальше можно уже варьировать разными стопами, тейками, трейлингами, и т.д., в итоге % прибыльности можно поднять даже до 80-90% на тестах.
Да, конечно же, на отрезках в 100-200 сделок можно с помощью оптимизации добиться и прибыльности в 60-70% при равных SL=TP, но повторю еще раз на отрезке в 1000 сделок и больше со значения SL=TP, сигналов которые бы давали более 60% сделок - я не видел.
Если у кого есть такие стратегии, хотя бы с показателем от 55% - пишите, озолотимся, я не только денег за написание советника не возьму, а еще и доплачу.
Часть 1.
Я специально написал советник (прилагается), принцип которого заключается в следующем:
1. загружает в память всю историю сделок(c myfxbook)
2. тестер работает так, что имитирует движение котировок в заданном промежутке времени, так вот, как только приходит время и цена (время и цена берется из файла myfxbook) - происходит открытие сделки
3. Так SL и TP по данной стратегии фиксированные, то время закрытия можно не отслеживать, т.к. котировки "живые" - то как только цена подойдет или стопу или тейку - сделка закроется сама.
Т.е для имитации торговли по данной стратегии, - главная задача открыть сделку в заданное время по заданной цене.
советник написан, для примера из всей торговля взял один месяц - декабрь 2014года (файл за 1мес. меньше грузится и тестирование быстрее)
Имитация не подвела - да действительно по загруженной истории сделки загрузились и прибыль по ним приличная
Начальный депозит 1000$, прибыль 12564$
_http://clip2net.com/s/3d9YAt8
Часть 2.
А теперь - что будет, если убрать всю эту не нужную математику из советника?
- как мы это сделаем?
очень просто, в советники идут серии по 3 ордера с разными стопами, - поставим фильтр чтобы открывались только сделки у которых стоп равен тейку, т.е. в данном идеальном случае SL=TP=30,
В советнике этот фильтр очень легко задается, - не открывать сделки у которых SL<22pips по стейтменту.
Имеем: начальный депозит 1000$, прибыль 8153$
_http://clip2net.com/s/3d9YWck
да прибыль меньше, но маленькое НО!!! сделок открыто в 3 раза меньше
отчет тестера просто идеальный. А кол-во прибыльных сделок - 67% при равных стопах и тейках - да просто ГРААЛЬ.
Вывод.
математику убрали, - график доходности просто шикарный.
Уважаемый Перуанец или Испанец - мне не нужна ваша математика в данном советнике - ДАЙТЕ МНЕ ВАШИ ТОЧКИ ВХОДА!!!!!!
p.s.
Программирование систем занимаюсь очень долго, перебрал десятки-сотни стратегий. И у меня есть одно правило для проверки правильности сигнала, ИМЕНО СИГНАЛА!!! - это % прибыльных сделок, при настройках когда SL=TP.
Если прибыльных сделок больше убыточных - значит сигнал имеет право на жизнь, если нет, так может его проще использовать наоборот т.е. если есть сигнал BUY например - открываться в обратную сторону сделку на SELL?
Из всего моего опыта протестированных стратегий, сигналов с результатами SL=TP кол-м прибыльных сделок >60% на отрезке в 1000 сделок - я не видел.
Хорошо если этот процент хотябы 52-55% - это супер стратегии. Дальше можно уже варьировать разными стопами, тейками, трейлингами, и т.д., в итоге % прибыльности можно поднять даже до 80-90% на тестах.
Да, конечно же, на отрезках в 100-200 сделок можно с помощью оптимизации добиться и прибыльности в 60-70% при равных SL=TP, но повторю еще раз на отрезке в 1000 сделок и больше со значения SL=TP, сигналов которые бы давали более 60% сделок - я не видел.
Если у кого есть такие стратегии, хотя бы с показателем от 55% - пишите, озолотимся, я не только денег за написание советника не возьму, а еще и доплачу.
Вложения
Последнее редактирование модератором:
И еще... чтобы показать, чего можно добиться на таких шикарных точках входа, как в этой стратегии - я добавил в советник еще и блок мани менеджмента, который лот рассчитывает динамически от баланса.
на такой стратегии за месяц - можно стартовать даже не с 1000$ а со 100$, с загрузкой депозита 0.02л на каждые 100$
В итоге, за один месяц торговли - декабрь 2014 года, мы имеем :
стартовый депозит : 100$
прибыль за месяц : 123 156 632$ (Более 100 МЛН $)
максимальная просадка : 15.39%
_http://clip2net.com/s/3da01Cr
прибыль могла бы быть и больше, но просто последние 100 сделок уже торговались максимально возможным лотом у брокера - 10000лот.
на такой стратегии за месяц - можно стартовать даже не с 1000$ а со 100$, с загрузкой депозита 0.02л на каждые 100$
В итоге, за один месяц торговли - декабрь 2014 года, мы имеем :
стартовый депозит : 100$
прибыль за месяц : 123 156 632$ (Более 100 МЛН $)
максимальная просадка : 15.39%
_http://clip2net.com/s/3da01Cr
прибыль могла бы быть и больше, но просто последние 100 сделок уже торговались максимально возможным лотом у брокера - 10000лот.
Вложения
Последнее редактирование модератором:
zpro
Почетный гражданин
Аналогично, правда из этого я сделал вывод, что важен ММ, а не точка входа. ) Но статистика аналогичная. Кто бы какие сигналы не предлагал, с "тупым" проходом- тупо сливаем по спреду. Вероятность всегда около 50%. Так что - так ли важен тех. анализ ))
за лет 15 что я програмлю на форе так же не встречал ( хотя так же ищу ...) таких условий входа ! думаю что в природе их не существует ! в обратном случае т.е если бы существовала сама вероятность возможности существования подобных условий - не существовал бы сам рынок !
о "математической доходности" : открываем одновременно 2 встречных ордера самым минимальным лотом и далее разрешаем открытие дополнительных ток при условии какого то заданного профита предыдущего в данном направлении .
закрытие всей кучи по достижению профита счёта заданного тейка в деньгах !
при достаточном депе ( по отношению к мин. лоту ) раньше или позже заданный профит счёта ( тейк ) - сработает !
за посл. неделю ( с 24.02 )
Баров в истории 351180
Смоделировано тиков 11401524
Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Спред Текущий (4)
Чистая прибыль 994.52
Общая прибыль 9727.69
Общий убыток -8733.18
Прибыльность 1.11
Матожидание выигрыша 0.28
Абсолютная просадка 193.38
Максимальная просадка 472.28 (29.45%)
Относительная просадка 29.45% (472.28)
Всего сделок 3571
Короткие позиции (% выигравших) 1919 (80.30%)
Длинные позиции (% выигравших) 1652 (66.89%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2646 (74.10%)
Убыточные сделки (% от всех) 925 (25.90%)
Самая большая
прибыльная сделка 32.81
убыточная сделка -46.71
Средний
прибыльная сделка 3.68
убыточная сделка -9.44
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 50 (640.98)
непрерывных проигрышей (убыток) 20 (-836.68)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 640.98 (50)
непрерывный убыток (число проигрышей) -836.68 (20)
Средний
непрерывный выигрыш 5
непрерывный проигрыш 2