Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[СЛАВАКПСС]

ну если не надо объяснять, то зачем Вы тогда такие вещи тут рассказываете? И вообще непонятно каким образом эта система относится к данной ветке?

как раз в ветке о математических системах речь , под которое определение вполне можно отнести и поиск статистически "профитных" входов !
для наглядности:
почти любой бар имеет хвосты .... т.е. может несколько раз пересекать цену открытия... и при достаточной дистанции удаления от этой цены (170 -200 пип напр) такое пересечение статистически - чаще всего обуславливает дальнейший ход цены в том же напр. и с небольшим откатом , и на вполне достаточную величину заданного тейка (либо трала )
могете сами просмотреть любой часовой бар ...
( кстати - каждые 15 мин отложка удаляется с выставлением новой при наличии условия дистанции от цены открытия )...
кстати, возможно и дальнейшее увеличение профитности системы в несколько раз ... напр доливки рыночными при профите предыдущего ордера с модификацией всех "рыночных" стопов одного напр. по последнему "безубытку"...

 

[alexejshevchenko]

как раз в ветке о математических системах речь , под которое определение вполне можно отнести и поиск статистически "профитных" входов !
для наглядности:
почти любой бар имеет хвосты .... т.е. может несколько раз пересекать цену открытия... и при достаточной дистанции удаления от этой цены (170 -200 пип напр) такое пересечение статистически - чаще всего обуславливает дальнейший ход цены в том же напр. и с небольшим откатом , и на вполне достаточную величину заданного тейка (либо трала )
могете сами просмотреть любой часовой бар ...
( кстати - каждые 15 мин отложка удаляется с выставлением новой при наличии условия дистанции от цены открытия )...

На самом деле, эта ветка посвящена только одной математической системе, о которой написано в первом посте.

Может система и имеет место быть, но как Вы сделаете нормальные тесты?
А вообще я бы такую попробовал на фондовом ранке относительно открытия текущего дня...

 

[СЛАВАКПСС]

тесты тут допускают довольно таки большие погрешности ( не особо критичны к "тиковым" косякам мт ) ... выставляем - раз в 15 мин (при наличии дистанции )... ориентир - известная ( а не "плавающая") величина ( цена открытия )...разве что тралы будут грешить немного если взято их низкое значение ( как раз - по причине что вы указали , т.е. - тики в тестере в минимальном минутном баре не имеют откатов ... строго прямолинейно от опен к хай -лоу и клозе ...и эта же погрешность с минутного распространяется и на другие тф. ... и по этой причине тралы в тестере - немного более профитны чем в реале )
но в целом считаю - алгоритм системы вполне "жизнеспособен" ! ( и главное - принципиально весьма прост ! )

ну а для фонды с тамошними лотами считаю 17-20 пип (170-200 по 5знаку) стопы - это многовато ! ( там уже желательны чисто пипсари ...с весьма малыми стопами, т.е не более 5-6 пип)
да и тестеров на фонде нормальных нет ! ( кривой тестер мт с его косяками в сравнении с тамошними тестерами - недостижимый "верх достоверности" )

 

[alexejshevchenko]

тесты тут допускают довольно таки большие погрешности ( не особо критичны к "тиковым" косякам мт ) ... выставляем - раз в 15 мин (при наличии дистанции )... ориентир - известная величина ( цена открытия )...разве что тралы будут грешить немного если взято их низкое значение ( как раз - по причине что вы указали , т.е. - тики в тестере в минимальном минутном баре не имеют откатов ... строго прямолинейно от опен к хай -лоу и клозе ...и эта же погрешность с минутного распространяется и на другие тф. ... и по этой причине тралы в тестере - немного более профитны чем в реале )

такого я ещё не пробовал, но делал на откатах по зигзагу. Ничего хорошего не вышло )
Но с такими простыми условиями всё равно далеко не уехать. Иначе были бы уже все миллионерами )))

 

[СЛАВАКПСС]

такого я ещё не пробовал, но делал на откатах по зигзагу. Ничего хорошего не вышло )
Но с такими простыми условиями всё равно далеко не уехать. Иначе были бы уже все миллионерами )))

пока что работает ( на нескольких последних годах тестов во вс. сл.)... хоть сделки ( сработавшие ордера) и не столь часто как хотелось бы... ну а далее - бум посмотреть...

ну а вообще то надо исходить из того , что существуй хоть сама возможность существования условия предопределяющего дальнейший ход цены с достаточной вероятностью - не существовал бы сам рынок !!!

 

[alexejshevchenko]

ну а вообще то надо исходить из того , что существуй хоть сама возможность существования условия предопределяющего дальнейший ход цены с достаточной вероятностью - не существовал бы сам рынок !!!

Хорошо сказано )
тут ещё спред нарушает всю идилию! Так же как и зеро на рулетке...

 

[СЛАВАКПСС]

Хорошо сказано )
тут ещё спред нарушает всю идилию! Так же как и зеро на рулетке...

в рулетке вероятность общего профида куда как выше чем в дц ! там нет спредов, комиссий и фильтровок !
и статистика там работает на все 100 !

 

[berk]

возможные места входа

А если так?
Мною обозначены возможные места для входа. Работа ведется только в одну сторону. Зависит от супертренда, CCI.. Ну вы все видите на рисунке.
Мною уменьшено расстояние между S/L до 40п. (5 знак). T/P соответственно 120п.


p.s. Все же оптимальным расстоянием для пары AUD/USD считаю 65п. между S/L. В дальнейшем буду пробывать с этим расстоянием.

Индюки-
Посмотреть вложение supertrend.ex4
Посмотреть вложение ! X2 PRICE ZONE 2.ex4

 

[fzeter]

как раз в ветке о математических системах речь , под которое определение вполне можно отнести и поиск статистически "профитных" входов !

Вообще хорошая идея!
Создать бы тему и туда выкладывать все математические методы, ТС, можно даже ламповые или какие-нибудь новые мысли.

 

[Bag-76]

А если так?
Мною обозначены возможные места для входа. Работа ведется только в одну сторону. Зависит от супертренда, CCI.. Ну вы все видите на рисунке.
Мною уменьшено расстояние между S/L до 40п. (5 знак). T/P соответственно 120п.
Посмотреть вложение 203659

Можно и так пробовать. Только перспектив не видно особо. Есть вероятность, что система будет прибыльной, но суперприбыльной никогда! Если в таком виде, то при развороте будет куча лосей. А нужно, чтобы как минимум при развороте лоси уравновешивались локирующими ордерами. Также нужно думать над тем, что будет при флете.

 

[Bag-76]

Вообще хорошая идея!
Создать бы тему и туда выкладывать все математические методы, ТС, можно даже ламповые или какие-нибудь новые мысли.

Не думаю, что выйдет что-то путное. На этом форуме почему то принято не помогать друг другу и искать пути улучшения той или иной ТС, а тупо критиковать, не предлагая конструктива. Есть ещё парочка троллей, который шастают по форуму, которым лишь бы вставить свою бяку, всё равно куда.
А что такое ламповые ТС?

 

[fzeter]

А что такое ламповые ТС?

Ну в смысле старые, "работающие на лампах".

 

[berk]

Как раз прибыльной она и будет. Для пущей точности входа можно спустится на 5мин. тайм-фрейм. И кстати любая система будет терять во флете т.к. нет четкого определения тренд-флет. А локирующими ордерами вы лишь усредняетесь лишая себя бОльшей прибыли. А если будете усредняться против тренда то будете сливать. Усреднение можно использовать только по тренду! А лучше вообще его не использовать,а получить лосс.

 

[Bag-76]

Как раз прибыльной она и будет. Для пущей точности входа можно спустится на 5мин. тайм-фрейм. И кстати любая система будет терять во флете т.к. нет четкого определения тренд-флет. А локирующими ордерами вы лишь усредняетесь лишая себя бОльшей прибыли. А если будете усредняться против тренда то будете сливать. Усреднение можно использовать только по тренду! А лучше вообще его не использовать,а получить лосс.

Я не спорю, что она будет прибыльной. Надо кодить и проверять, вручную задолбаешься это делать.
Ну а насчёт усреднения по тренду, -это уже не усреднение, а пирамидинг, который как раз таки даст несравненно большую прибыль. В общем дело ваше, не усредняйтесь, не локируйтесь. Каждый работает, как считает нужным и комфортным.
Но посоветовал бы расширить шаг между ордерами, если на то пошло. 4 пункта до стоп-лосса это как-то уже совсем мало. Так разве, что на минутках работать. Лоси будут не просто стайками прибегать, а огромными тучными стадами.

 

[fzeter]

предлагаю интересную безиндюшную систему (желающим) : на каждом часовом баре отмечаем цену открытия . при удалении цены на напр . 200 пип ( на евру оптимал 170 ) по 5 знаку выставляем отложку (стоповый ордер) по цене откр бара с лосями по текущей цене... несработавшие удаляем через 15 мин . , сработавшие - тралим (20 -100 трейлинг )
получится куча удалённых отложек но часть из них будут сработавшие и в профит и сравнительно немного лосевых ...

Именно стоповых, не лимитных?

 

[СЛАВАКПСС]

Именно стоповых, не лимитных?

именно стоповых . по цене открытия Н1 ... а на 1х тиках ( на открытии ) каждого бара м15 возможно либо удаление несработавших с открытием новых (по наступлению условия дистанции ) - либо ( 2й вариант ) модификация лосей выставленных отложек по текущей цене а удаление тоды уже по первым тикам след. Н1 ( с последующим выставлением новых по наступлению условия дистанции от цены откр. )

 

[Bag-76]

именно стоповых !

Рабочая идея на самом деле. Не так давно реализовал похожую в советнике, но только с индикаторными входами и фильтрами по пирамидингу. Фильтры на то, когда надо прекращать ставить дополнительные ордера. Картинка в тестере по евробаксу ниже. При тестировании фиксированным лотом прибыльность в 100% годовых максимальная просадка 5,5%. А здесь, думается прибыльность побольше будет.

 

[berk]

Рабочая идея на самом деле. Не так давно реализовал похожую в советнике, но только с индикаторными входами и фильтрами по пирамидингу. Фильтры на то, когда надо прекращать ставить дополнительные ордера. Картинка в тестере по евробаксу ниже. При тестировании фиксированным лотом прибыльность в 100% годовых максимальная просадка 5,5%. А здесь, думается прибыльность побольше будет.

Извиняюсь, но если у меня 100$ Через год я получу еще 100$, а если форс-мажор, то год на смарку прошел? Маловато что-то.

 

[berk]

Я не спорю, что она будет прибыльной. Надо кодить и проверять, вручную задолбаешься это делать.
Ну а насчёт усреднения по тренду, -это уже не усреднение, а пирамидинг, который как раз таки даст несравненно большую прибыль. В общем дело ваше, не усредняйтесь, не локируйтесь. Каждый работает, как считает нужным и комфортным.
Но посоветовал бы расширить шаг между ордерами, если на то пошло. 4 пункта до стоп-лосса это как-то уже совсем мало. Так разве, что на минутках работать. Лоси будут не просто стайками прибегать, а огромными тучными стадами.

Именно ручная торговля. Лучше без усреднения. Я эти мартины, иланы как только не крутил. Толку ноль. Идет стабильная небольшая прибыль. Потом неожиданно для всех приходит тренд и имеет его.
Шаг расширил до 6,5п. Здесь дело еще в том, что когда мы входим на пробитие x2 price откаты минимальны и то, что у нас сразу 3 стопа сработают вероятность мала.
Дело то конечно ваше, я только идею подкинул. Посмотрим сработает ли.

 

[Bag-76]

Извиняюсь, но если у меня 100$ Через год я получу еще 100$, а если форс-мажор, то год на смарку прошел? Маловато что-то.

Я подтверждал, что сама идея с отложками и последующим тралом пирамиды рабочая. И написал, что в том варианте, который изложил СЛАВАКПСС профитность будет явно выше.
А мой сов разумеется не для депо в 100 баксов. Со 100 баксами мне кажется только на центовик и пытаться разогнать депо. Ну или на долларовом разгонять, если умеете.