Парный трейдинг - Грааль есть

[SilverKZ]

Портфель известен – 28 валютных пар.
Осталось только:
1) Подобрать или создать индикатор
2) Определить условия для входа и выхода из сделки
3) Создать советник
4) Подобрать оптимальные параметры, протестировать советник

С индикатором определился
Индикатор показывает разницу MACD двух инструментов
Нулевая линия - линия баланса или нейтральная линия двух инструментов
Выше линии баланса - первый инструмент продается, второй покупается
ниже линии баланса - первый покупается, второй продается
Аналогично для всех инструментов портфеля



Портфель примерно будет выглядеть так

 

[spore]

Может несколько не в тему, но вот тут выложил советник (и индикатор). Тоже на предмет корреляций различных инструментов.
Робот работает на индикаторе, который является модифицированным стохастиком, т.е. у него один период относится к паре, на которой установлен советник, а второй период к так называемому SLAVE инструменту (может быть любая другая пара, или же вообще индексы, металлы, коммодити и все что в голову взбредет - лишь бы были в обзоре рынка).

Т.е. определяется момент, когда один инструмент с опережением начинает двигаться по отношению к другому.

 

[Heroix]

С индикатором определился
Индикатор показывает разницу MACD двух инструментов
Нулевая линия - линия баланса или нейтральная линия двух инструментов
Выше линии баланса - первый инструмент продается, второй покупается
ниже линии баланса - первый покупается, второй продается
Аналогично для всех инструментов портфеля

Посмотреть вложение 66062

Портфель примерно будет выглядеть так
Посмотреть вложение 66074

Во-первых, этот индикатор оснван на МА. Не надо вводить в заблуждение новичков. И показывает он разницу МА.
Во-вторых, индикаторы основанные на МА не годятся для адекватного взгляда а движение валюты.
Да ну на! Скажите вы, а я вам обосную это следующим скриншотом:


Так что, это эти все индикаторы на МА - бред. Но на них свет клином не сошелся, так что думайте, как еще можно сравнивать цены.

 

[4er58]

Во-первых, этот индикатор оснван на МА. Не надо вводить в заблуждение новичков. И показывает он разницу МА.
Во-вторых, индикаторы основанные на МА не годятся для адекватного взгляда а движение валюты.
Да ну на! Скажите вы, а я вам обосную это следующим скриншотом:
Посмотреть вложение 66089

Так что, это эти все индикаторы на МА - бред. Но на них свет клином не сошелся, так что думайте, как еще можно сравнивать цены.

Может цифровики помогут SATL, FATL - типо того ?

 

[tommy27]

Во-первых, этот индикатор оснван на МА. Не надо вводить в заблуждение новичков. И показывает он разницу МА.
Во-вторых, индикаторы основанные на МА не годятся для адекватного взгляда а движение валюты.
Да ну на! Скажите вы, а я вам обосную это следующим скриншотом:
Посмотреть вложение 66089

Так что, это эти все индикаторы на МА - бред. Но на них свет клином не сошелся, так что думайте, как еще можно сравнивать цены.

Вот вам ответный скриншот по этой же раздвижке, по нему видно что при входе по данной раздвижке при слапывании мы бы получили профит (на скрине EURGBP)
Конечно машки показывают усреднение но это усреднение справедливо для обеих инструментов. Поэтому и не важно ЧЕМ мы смотрим эти раздвижки, главное чтоб для обеих инструментов смотрели одним и тем же.

А если хотите чтоб отрисовывало цену, поставьте периоды в 2лайне 100 и 1

 

[WinYak]

Может цифровики помогут SATL, FATL - типо того ?

Интересная задумка , а как ты хош делать на одну ногу медленный на другую быстрый?SATL, FATL-это вроде оцифрованные машки

 

[Heroix]

Вот вам ответный скриншот по этой же раздвижке, по нему видно что при входе по данной раздвижке при слапывании мы бы получили профит (на скрине EURGBP)
Конечно машки показывают усреднение но это усреднение справедливо для обеих инструментов. Поэтому и не важно ЧЕМ мы смотрим эти раздвижки, главное чтоб для обеих инструментов смотрели одним и тем же.

А если хотите чтоб отрисовывало цену, поставьте периоды в 2лайне 100 и 1

Томми, не буду приводить массу обратных примеров. Посмотри ветки Леонида на др. форумах - он торгует вручную, и признался, что Ind_2Line'ом можно пользоваться лишь как доп. индикатором. Я же его (и различные модификации) тестировал и оптимизировал в советнике на МКЛ5... угадай результат.

 

[tommy27]

Если ты делал советник только по индюку без учета уловок № 1,2,3 то тут и угадывать не надо, был конечно слив. Здесь только по индюку не получится, вон на Альпари опять очередным "золотым" индюком хвастаются, а толку то...

 

[O'Neal]

Помогите плиз, как заставить работать "Индикатор силы" у меня он пишет такое:

 

[jozi]

Помогите плиз, как заставить работать "Индикатор силы" у меня он пишет такое:

Попробуйте уменьшить параметр MaxBarCount

 

[O'Neal]

Ставлю 100,0 - не работает. Ставлю 10,0 тоже. Ставлю 100 и 10 без точек - ничего.

 

[tommy27]

Попробуйте уменьшить параметр MaxBarCount

Либо второй вариант - в обзоре рынка нет инструмента GBPNZD, у многих ДЦ его нету кстати.

В обзоре должны присутствовать все эти пары:
EURUSD,EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDCAD, GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, CHFJPY, NZDJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDCHF, AUDCHF,CADCHF,AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD;

 

[O'Neal]

А можно его как-то "запхнуть" туда?
Да действительно, такой пары у меня нет ни на одном терминале, а нет ли альтернативы хорошей этому индюку т.к. я пользовался CCFp, но в соседней ветке сказали, что он не сильно хорош. У меня не только GBPNZD, а и других. Не посоветутете ДЦ где они есть?

 

[tem2100]

Ставлю 100,0 - не работает. Ставлю 10,0 тоже. Ставлю 100 и 10 без точек - ничего.

В окне катироввок нажми правую кнопку мыши показать все символы и попробуй у меня тоже самое помогает и подожди немного штобы индюк подкачал катировки

 

[Heroix]

Если ты делал советник только по индюку без учета уловок № 1,2,3 то тут и угадывать не надо, был конечно слив. Здесь только по индюку не получится, вон на Альпари опять очередным "золотым" индюком хвастаются, а толку то...

Эти уловки очень спорны. В автоматизации, мне они пользы не принесли. Взгляни на среднее окно на скрине:

Там банальный индюк на МА (только в качестве примера). Жирной линией отмечена разница быстрых МА, обычной линией - в 2 раза более медленных МА, а пунктирной - еще более медленных. Видишь лаг? Это так называемый в этих уловках уровень вибрации. Это первое.
Второе, и не зависящее от первого то, что объединяя несколько (!) ТС, а именно это мы будем делать следуя наставлениям автора торговать на разных уровнях, у нас КАЖДАЯ из ТС должна иметь как минимум положительное МО. А это значит и то, что можно торговать и по ОДНОМУ уровню, иначе зачем нам убыточный уровень в общей корзине? Логично? Логично!
Конечно, есть здравое зерно в портфельной торговле, я не спорю... да и сам подобным подходом пользуюсь.

Может цифровики помогут SATL, FATL - типо того ?

Да, думал в этом направлении. Как альтернативу МА выбрал JMA. Которая довольно-таки адаптивная и лучше, чем:

• Kalman's g, g-h, g-h-k filters, with or without fading memory
• Savitzky-Golay filters, with or without fading memory
• Kaufman's adaptive moving average (KAMA)
• Chande's Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
• Double Exponential Moving Average (DEMA)
• Triple Exponential Moving Average (T3)
• Brown's Modified Moving Average (MMA)
• Ehler's Modified Optical Elliptical Filter (MEF)
• Ehler's Symmetrically weighted FIR filter
• Hull Moving Average (HMA)

Но по этому направлению уперся в другой подводный камень, который делает нецелесообразным данный подход. Ранее писал в этой ветке.

 

[jozi]

А можно его как-то "запхнуть" туда?
Да действительно, такой пары у меня нет ни на одном терминале, а нет ли альтернативы хорошей этому индюку т.к. я пользовался CCFp, но в соседней ветке сказали, что он не сильно хорош. У меня не только GBPNZD, а и других. Не посоветутете ДЦ где они есть?

Попробуйте Indexes_v8L
в sunbird есть нужные пары

 

[tommy27]

А можно его как-то "запхнуть" туда?
Да действительно, такой пары у меня нет ни на одном терминале, а нет ли альтернативы хорошей этому индюку т.к. я пользовался CCFp, но в соседней ветке сказали, что он не сильно хорош. У меня не только GBPNZD, а и других. Не посоветутете ДЦ где они есть?

Вначале попробуйте тыкнуть в обзоре рынка левой кнопкой мыши и выбирите пункт "Показать все символы", если всё же не появится необходимых пар, то ищите дц где все есть, у фрешфорекса(не реклама, сам у них никогда не торговал!) например все пары есть можно на их терминале индюк поставить а торговать там где привыкли.

А по поводу хороший или плохой... то хороший тот работу которого вы понимаете.

 

[O'Neal]

Спасибо, он заработал, но на ТФ15 мин, а можно его на один час заставить?

 

[jozi]

Спасибо, он заработал, но на ТФ15 мин, а можно его на один час заставить?

у меня работает на любом тф, но иногда бывает,что после смены тф некоторое время не появляется

 

[O'Neal]

А у меня хоть застрелись, на всех работает, кроме Н1