В Вашем примере, те, что перешагнули рубеж 100 п. перешли на другой уровень частоты вибрации.
Из Вашего примера брать 100, расчет не правильный. Вы еще потери на спрэде и возможное проскальзывание должны учитывать.
Судя по тем данным из Вашей таблицы, расчетная Валюта вибрирует сейчас не на том временной периоде который Вы брали, а выше.
Я не однократно говорил здесь в ветке и приводил в статье некоторые модели поведения вибрации.
Я так понимаю, Вы брали период М15 для расчета. Раз тут по тому индикатору, который Вы брали для расчетов, нет нужной консистенции, значит перейдите на новый временной уровень и проведите расчеты там.
Учесть потери на спреде и возможное проскальзывание, это значит стоп нужно ставить не на 100п, а на примерно 105п, правильно?
MrSerj, а раздвижки на ТФ М30 и Н1 будут корректно показаны индюком Zero Point Revers v.4? Раз вы говорите, что он не правильно их отображает на М15.
Если же Вы влюблены в период М15 к примеру и отказываетесь переходить на другой. Тогда Вам нужно постараться найти такой индикатор, который будет соответствовать запросам именно на М15. У каждого индикатора свой характер (алгоритм расчета) и свой уровень вибрации. 2 разных индикатора могут показывать разные значения, один будет хорошо показывать себя, к примеру на М15, а другой на Н1. Это как в природе, есть живчики, а есть те, кого как локомотив сдвинуть сложно. Думою Вы поняли, о чем речь.
MrSerj, порекомендуйте пожалуйста какой-нибудь удобный на ваш взгляд индикатор, по которому можно:
1) делать расчет раздвижек на истории
2) торговать в реальном времени
3) чтобы все раздвижки корректно отображались, в т.ч. и на М15
Что вы можете сказать про индикаторы Ind2Line, PairTrader, Equity_SLE? Из них какой-нибудь подходит под мое описание выше? И я тогда с удовольствием избавлюсь от этого Zero Point, тем более что он годится только для анализа истории, а не для торговли в реальном времени.
Вот как бы я сделал по Вашей таблице.
Но как же здесь может получиться 80%-90% профита? Помогите пожалуйста. Я так понял, что вы не указали сделки, где раздвижка доходила до уровня между 90п и 100п, т.к. прикинули что это та часть раздвижек, которые не схлопнулись с профитом. Давайте разберем по крупицам, что же у нас получится.
1) В вашем первом примере мы видим, что из 46 возможных сделок у нас 29 лосей и 17 профитов, правильно я рассуждаю? Соотношение лось : профит у нас 40 : 60 (т.к. SL=40, а TP=60). Теперь посчитаем, что мы бы заработали. 29 сделок * 40п = 1160п убытка; и 17 сделок * 60п = 1020п профита. Как тут может быть 90% профита? 90% профита тут было бы, если бы при 1160п убытка получилось 10440п прибыли.
2) Во втором примере получается 29 лосей и 11 профитов из 40 возможных сделок. Соотношение лось : профит у нас 32 : 68. У нас получается 29*32=928п убытка; и 11*68=748п профита. Та же самая ситуация =( Мы в убытке. Здесь, чтобы было 90% профита, должно было получиться на 928п убытка 8352п прибыли.
MrSerj, поправьте меня, если я ошибаюсь. Может быть я не правильно посчитал или не то посчитал =) Жду ваших пояснений и поправок. Спасибо.
З.Ы. Вот еще вопрос по правилам метода. Выход из сделок исключительно по SL или TP? Или же мы по-любому обязаны закрыться, даже не выйдя в профит, если индюк нарисовал очередную нулевую точку?
