Парный трейдинг - Грааль есть

[NeColla]

гмм... не совсем... 10$, а соответственно 10 пунктов я привёл лишь для Примера(пояснения 1 к 31), величина Х пунктов для каждой валютной пары индивидуальна и расчитывается САМОСТОЯТЕЛЬНО - Вами
ЗЫ и это - 1 к 31, не Торговая система, а лишь один из способов выставления лотов.... принцип так сказать сделай хоть 1 к 7, хоть 1 к 255 при движухе в 300-800 пунктов - всё зависит от волатильности пары... к данной теме(ПТ), в принципе можно её прикрутить - при наличии "хорошей" сигнальной системе которая даст не менее 50% Схлопываний при Раздвижке от 25 и более пунктов

 

[coxah]

народ меня вроде озарило.

ко всем чертям ети индюки шмындюки, оставлю только те что считают, чтоб не считать на калькуляторе.

надо побольше математики, считать считать и считать пункты и тд. и тп. как говорится деньги любят счёт. это 50% успеха.

а 50% заключается в практике, надо прочувствовать дыхание рынка, и суметь увидеть его как что то целостное, взаимосвязанное и бушующее. наблюдать за парами, как они бегают друг за дружкой а потом совокупляются, и получать от этого удовольствие. а если прочувствовать ещё и пульсирующие вибрации вселенной................то полного счастья не избежать.

вывод: буду учить мат.часть и работать работать работать.

 

[Bob5]

Оставить индюки к чертям, а на что Вы будите опираться - на интуицию?
Если озарило - сначала расчеты, а потом уж выводы !!!

 

[Санча]

2санча... чтойто я нихрена не понял КАК ты считаешь раздвижки и их прибыль...
у тя что - отсортированы они? - так не пойдёт...
тобишь по пальцам - пошагово - в порядке очерёдности, покажи какие были раздвижки и чем они зкончились...
т.е - была раздвижка в 68 пунктов - она далее что сделала? в 0 схлопнудась?
в общем поподробнее нарисуй каждую раздвижку

- А почему не подходят отсортированные?
- Если без этого не обойтись, то скоро выложу таблицу, где будут все эти раздвижки, но уже с исходом (только сразу уточню - исход нужен на момент нулевой точки по Зиро Поинт в.4? Или, если раздвижка схлопнулась в профит, но чуть позже появления нулевой точки по индюку - такой исход считается?)

и с твоими расчётами не вполне понятно - Лосей при любом раскладе получается 22 штуки всего - убыток = 880 пунктов
прибыли конечно не 90%, а по 1 схеме всего 24*60 - 1440пунтков в (+)
но в Плюсах(1440-880=+560П)... и это сё по 1 паре? или по скольким инструментам?

Ну ОК, допустим, что в первом случае лосей 22, профитов 24. Но даже так, посчитав мы получим примерно 38% лосса и 62% профита (ну ведь не 80% же и не 90%). А MrSerj говорит, что это реально так давайте рассчитаем, чтобы получилось хотя бы 80% прибыли.

и далее показав табличку с реальным исходом(не отсортированным) из сделок можно выжать ещё 2 варианта -
1 - с использованием - ММ айн цвай драй - 1870чистой прибыли
и 2ой - зависит от макс колво отрицат сделок - тоже в районе 2000-6000 пунктов

NeColla, я к сожалению не такой умный как ты, и не знаю что такое метод ММ "айн цвай драй" И второй метод тоже не знаю. Если расскажешь о них поподробнее, то буду очень признателен =)

З.Ы. Если что, таблицу раздвижек с исходами постараюсь в ближайшие дни выложить.

 

[joywork]

Но где же мы будем входить?
- Если мы войдем при раздвижке 25п, то убыточными будут 35 сделок (22 перешагнувших рубеж 100п (у нас такой стоп) + 13 которые не дошли до 100п, но не схлопнулись с профитом) из 140, а это 1 лосс на 3 профита, но учитывая, что у нас SL=75п, а TP=25п, это значит, что мы будем абсолютно без профита =(

А что если просто закрываться на схлопываниях независимо какой будет результат плюс или минус - возможно прибыли выйдет больше , знать бы какой в среднем убыток достигается в убыточных сделках при схлопываниях с минусом . Если у нас 140 прибыльных сделок из них убыточных 35 , допустим мы в среднем берём 15 п. прибыли на схлопе - это 140-35х15=1575п. прибыли, и если к примеру убыточная сделка весит 15 - 20 п на схлопе то убыток был-бы 525-700 п то-есть около 1000 п. чистой прибыли.

 

[MrSerj]

Учесть потери на спреде и возможное проскальзывание, это значит стоп нужно ставить не на 100п, а на примерно 105п, правильно?
MrSerj, а раздвижки на ТФ М30 и Н1 будут корректно показаны индюком Zero Point Revers v.4? Раз вы говорите, что он не правильно их отображает на М15.



MrSerj, порекомендуйте пожалуйста какой-нибудь удобный на ваш взгляд индикатор, по которому можно:

1) делать расчет раздвижек на истории

2) торговать в реальном времени

3) чтобы все раздвижки корректно отображались, в т.ч. и на М15

Что вы можете сказать про индикаторы Ind2Line, PairTrader, Equity_SLE? Из них какой-нибудь подходит под мое описание выше? И я тогда с удовольствием избавлюсь от этого Zero Point, тем более что он годится только для анализа истории, а не для торговли в реальном времени.



Но как же здесь может получиться 80%-90% профита? Помогите пожалуйста. Я так понял, что вы не указали сделки, где раздвижка доходила до уровня между 90п и 100п, т.к. прикинули что это та часть раздвижек, которые не схлопнулись с профитом. Давайте разберем по крупицам, что же у нас получится.

1) В вашем первом примере мы видим, что из 46 возможных сделок у нас 29 лосей и 17 профитов, правильно я рассуждаю? Соотношение лось : профит у нас 40 : 60 (т.к. SL=40, а TP=60). Теперь посчитаем, что мы бы заработали. 29 сделок * 40п = 1160п убытка; и 17 сделок * 60п = 1020п профита. Как тут может быть 90% профита? 90% профита тут было бы, если бы при 1160п убытка получилось 10440п прибыли.

2) Во втором примере получается 29 лосей и 11 профитов из 40 возможных сделок. Соотношение лось : профит у нас 32 : 68. У нас получается 29*32=928п убытка; и 11*68=748п профита. Та же самая ситуация =( Мы в убытке. Здесь, чтобы было 90% профита, должно было получиться на 928п убытка 8352п прибыли. MrSerj, поправьте меня, если я ошибаюсь. Может быть я не правильно посчитал или не то посчитал =) Жду ваших пояснений и поправок. Спасибо.

Они сойдутся все, вопрос времени и закон вибрации будет выполнен на все 100%. В Вашем случае Вы поставили условное ограничение в 100 п. Расчеты вели на М15, у нас получилось лосей больше профита. Значит, Вам нужно подобрать такие параметры, при которых будут соблюдаться правила уловки. Если на М15 у Вас не получается, перейдите Выше и проведите на том уровне расчеты, или же подберите индикатор, который будет соответствовать всем критериям на М15, как Вы и хотите.
Я не могу не чего сказать про первый 2 индикатора, Зеро поинт нормальный индикатор, просто у него есть своя специфика расчета, Эквити тоже хороший, он учитывает тени. Теперь Вам нужно подобрать какой-то индикатор и совместно провести анализ с зеро поинтом или же индикатором эквити. В уловках мы предложили как вариант использовать макд. В идеале для определения нулевых точек применяется модель волн Эллиота, но это могут делать единицы. Поэтому Вам придется довольствоваться или же макдом и определить на каком периоде, он отрабатывает наиболее хорошо по той уловке, которую Вы собираетесь применить, или же как альтернатива подобрать какой-то другой индикатор.

З.Ы. Вот еще вопрос по правилам метода. Выход из сделок исключительно по SL или TP? Или же мы по-любому обязаны закрыться, даже не выйдя в профит, если индюк нарисовал очередную нулевую точку?

Нет, не обязательно закрывать позу, если индикатор показал новую нулевую точку.

 

[MrSerj]

Вот теперь, зная код советника, добавляем в него работу по индикатору PairTrader_Ind v2, когда спред выше ниже определенного уровня (по умолчанию 20 - четырехзнак). Потом происходят доливки через определенный шаг и закрытие по профиту или... Конечно в нем нет закрытия в нулевой точке и стоп-лосса. Еще его надо подстраивать и настраивать под каждую пару, но теперь, уже в деле, можно посмотреть приблизительный результат. Но если еще кто-то думает, что ему (советнику) здесь не место, то можно создать отдельную тему и назвать "квазиунопарный трейдинг".

Как то Вы поверхностно описали советника Илан.
У Вас есть описание алгоритма действия той версии Илана, который Вы обсуждаете, от автора этого робота?
Насколько я знаю, этих Иланов уже огромное количество версий и сомневаюсь, что Ваше описание охватывает внутреннюю логику, так как это задумал автор этого робота.
Вы говорите, остальное стандартное. Что значит стандартное, приведите полное описание от автора, логики робота.

 

[MrSerj]

Через определенные шаги (Shag) происходят доливки (мах = 8) с определенным увеличение лота по коэф. (KoefLots). .

С каким определенным увеличением. В уловках нигде нет чтобы Вы пирамидились мартингеилом.
Допустим сработало 8 коле. что дальше? Опишите логику робота.

Закрытие происходит (в зависимости от включенного режима): по суммарному профиту, профиту, тралу, безубытку и т. д.

Какого режима? Почему я должен из Вас вытягивать по частям. Просил не раз выложить полное описание Илана. Или же прекратить его тут рекламировать в виде черного ящика.

 

[MrSerj]

За всеми сделками пар по старому алгоритму следит?

По какому старому?



Народ, еще раз прошу, если обсуждаете здесь Илана приводите полное описание. Вы тут не одну, кроме Вас еще несколько сот человек обучаются. И черные ящики здесь не кому не нужны.
Приведите полное описание (до самых мелочей) логику работы Этих версий, что в ветке, а мы уже глянем его начинку и какое он отношение имеет к данной ветке.

 

[kestkest2]

В идеале для определения нулевых точек применяется модель волн Эллиота, но это могут делать единицы.


.

Если пользоваться волнами Эллиота, то получается схождение в точке С верно???:question:

 

[Kvant]

С каким определенным увеличением. В уловках нигде нет чтобы Вы пирамидились мартингеилом.
Допустим сработало 8 коле. что дальше? Опишите логику робота.





Какого режима? Почему я должен из Вас вытягивать по частям. Просил не раз выложить полное описание Илана. Или же прекратить его тут рекламировать в виде черного ящика.

Так в настройках советника все параметры, буквально, по-русски прописаны, если кто-то не умеет читать, я уже ему, в этом, ничем не помогу.

 

[kestkest2]

MrSerj объясните пожалуйста как по волнам Эллиота считать расхождение

 

[Andri770]

Вот теперь, зная код советника, добавляем в него работу по индикатору PairTrader_Ind v2, когда спред выше ниже определенного уровня (по умолчанию 20 - четырехзнак). Потом происходят доливки через определенный шаг и закрытие по профиту или... Конечно в нем нет закрытия в нулевой точке и стоп-лосса. Еще его надо подстраивать и настраивать под каждую пару, но теперь, уже в деле, можно посмотреть приблизительный результат. Но если еще кто-то думает, что ему (советнику) здесь не место, то можно создать отдельную тему и назвать "квазиунопарный трейдинг".

А в настройки ты не вынес параметры для пар трэйд ,на какой раздвижухе открывает ордера?

 

[coxah]

Оставить индюки к чертям, а на что Вы будите опираться - на интуицию?
Если озарило - сначала расчеты, а потом уж выводы !!!

на мой взгляд, самый лучший индюк это график цены, ну и одну машку можно накинуть. индикаторы конечно нужны, если они облегчают работу. но не понимая главного, не один индюк не поможет.
в обсуждениях, делается очень большой акцент на индикаторы, они не так важны. а саму суть и самое главное ММ (в чём заключается главная часть успешной торговли) не кто не обсуждает.

 

[Andri770]

на мой взгляд, самый лучший индюк это график цены, ну и одну машку можно накинуть. индикаторы конечно нужны, если они облегчают работу. но не понимая главного, не один индюк не поможет.
в обсуждениях, делается очень большой акцент на индикаторы, они не так важны. а саму суть и самое главное ММ (в чём заключается главная часть успешной торговли) не кто не обсуждает.

Я давно говорил ,что ММ Мр. Серж так и не раскрыл ,а она самая важная часть ,тогда Мр.Серж написал ,что она 50 и метод 50 ,а я думаю что 99% ММ игает роль ,так как её можно засунуть хоть куда ,И Никола знает ММ НО ВСЕ МОЛЧАТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ .(Имею ввиду примерный разчёт)примерный значит на какам то примере, а НЕ НЕТОЧНЫЙ (чтоб поменьше воды было от Мр.Сержа).

 

[Санча]

А что, если входить при определенном заранее уровне раздвижки, но не при ее расширении, а уже при схлопывании? Например, мы установили уровень для входа 70п. Но мы будем входить не тогда, когда раздвижка пересекла этот уровень расширяясь, а допустим когда она уже расширилась до 80п или 90п, и пошла на схлопывание, и пересекла уровень 70п уже сужаясь. По-моему так гораздо лучше будет и прибыльнее ;-) И так намного меньше вероятности, что раздвижка снова пойдет на расширение и сработает стоп. Мне кажется, что если так работать, то 80% профитных сделок - это реально! Думаю я понял, зачем Никола говорил про исходы каждой раздвижки в таблице. Они нам как раз и нужны, чтобы определить уровень раздвижки, на котором мы будем входить уже ПРИ СХЛОПЫВАНИИ. И заранее зная, что от этого уровня она наверняка схлопнется доконца =) MrSerj, я прав?

 

[kestkest2]

А что, если входить при определенном заранее уровне раздвижки, но не при ее расширении, а уже при схлопывании? Например, мы установили уровень для входа 70п. Но мы будем входить не тогда, когда раздвижка пересекла этот уровень расширяясь, а допустим когда она уже расширилась до 80п или 90п, и пошла на схлопывание, и пересекла уровень 70п уже сужаясь. По-моему так гораздо лучше будет и прибыльнее ;-) И так намного меньше вероятности, что раздвижка снова пойдет на расширение и сработает стоп. Мне кажется, что если так работать, то 80% профитных сделок - это реально! Думаю я понял, зачем Никола говорил про исходы каждой раздвижки в таблице. Они нам как раз и нужны, чтобы определить уровень раздвижки, на котором мы будем входить уже ПРИ СХЛОПЫВАНИИ. И заранее зная, что от этого уровня она наверняка схлопнется доконца =) MrSerj, я прав?

Вот вот Никола про это и имел ввиду, на с ужении потом последовательно и доливаться можно например на 50 пунктах раздвижки потом на 25 пунктах, соответственно перенося стоп. Только вот со стопом разобраться осталось. Как Никола говорил можно и 10 пунктов главное какая валантильность у пары

 

[MrSerj]

Если пользоваться волнами Эллиота, то получается схождение в точке С верно???:question:

Нет. Не верно. Нулевая точка может образоваться на любой волне, если на ней будет равновесие между 2 ценными бумагами по структуре волн.

 

[MrSerj]

MrSerj объясните пожалуйста как по волнам Эллиота считать расхождение

Там где структуры волн совпадают, является нулевая точка.

 

[MrSerj]

Я давно говорил ,что ММ Мр. Серж так и не раскрыл ,а она самая важная часть ,тогда Мр.Серж написал ,что она 50 и метод 50 ,а я думаю что 99% ММ игает роль ,так как её можно засунуть хоть куда ,И Никола знает ММ НО ВСЕ МОЛЧАТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ .(Имею ввиду примерный разчёт)примерный значит на какам то примере, а НЕ НЕТОЧНЫЙ (чтоб поменьше воды было от Мр.Сержа).

Чего я не раскрыл? Про ММ и РМ, большое количество книг и статей написано, здесь раскрывать то нечего. ММ и РМ до нас давно раскрыт. Удивительно.

К тому же здесь в ветке раскрыто, какой мы применяем ММ и РМ.

50% успеха - это метод. И 50% - это ММ и РМ.

А вот полная картина. 25% успеха - это метод. Еще 25% - это ММ и РМ. И еще 50% - это обратная сторона медали.

Если Вы не будете следовать полной картине, если у Вас будет пробел в полной картине. У ВАС НИКАКИХ ШАНСОВ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ УСПЕХ, ЖИЗНЬ ВСЕ РАВНО ПОТОМ ОТНИМЕТ (и еще возьмет проценты %), ТО, ЧТО НАЖИТО МИМОЛЕТНО С НАРУШЕНИЯМИ ПОЛНОЙ КАРТИНЫ УСПЕХА.

ТЕм самым воспитывая, непослушного ребенка. :rolf: