Принципы построения прибыльной стратегии

[megapont]

Сейчас все брошу и побегу обучать тебя своим НОУ-ХАУ!...
Хи-хи...

да да. только и умеешь что хи-хи да хи-хи.
это девушки смеются хи хи. а мужики смеются ХА-ХА!

 

[VNIK]

да да. только и умеешь что хи-хи да хи-хи.
это девушки смеются хи хи. а мужики смеются ХА-ХА!

Ну так ведь только блондинки задают такие вопросы...
Приходится соответствовать...

 

[megapont]

Ну так ведь только блондинки задают такие вопросы...
Приходится соответствовать...

ты как то ведешь себя не по мужски. тебе вопрос задают, а ты как девочка хихикаешь и пытаешься хамить.
тебе задали вопрос на основе твоей писанины:

Уверенность появляется тогда, когда есть ЗНАНИЯ работы стратегии с нужным результатом.

от куда берутся эти знания?
а ты все крутишь жопой, туда сюда, без конкретных ответов.

 

[VNIK]

ты как то ведешь себя не по мужски. тебе вопрос задают, а ты как девочка хихикаешь и пытаешься хамить.
тебе задали вопрос на основе твоей писанины:

от куда берутся эти знания?
а ты все крутишь жопой, туда сюда, без конкретных ответов.

Действительно Блондинка!
Ведь тебе открытым текстом сказали, что эти ЗНАНИЯ - мое НОУ-ХАУ...
Что здесь не понятно?...

 

[megapont]

Ведь тебе открытым текстом сказали, что эти ЗНАНИЯ - мое НОУ-ХАУ...
Что здесь не понятно?...

да нет у тебя ни какого ноу хау, че ты тут лапшу пытаешься навещать.
зачем тогда открываешь рот, если ответов нет. сиди молчи в тряпочку.
ну чего впустую тарахтеть. балабол ты и есть балабол. цыган одним словом.

 

[VNIK]

да нет у тебя ни какого ноу хау, че ты тут лапшу пытаешься навещать.
зачем тогда открываешь рот, если ответов нет. сиди молчи в тряпочку.
ну чего впустую тарахтеть. балабол ты и есть балабол. цыган одним словом.

О! Блондинка обиделась!... Осталась без сладенького...

 

[Pirojoque Pro]

Но Вы слышите только себя, не вникая в мои пояснения, почему то считая, что у меня меньше опыта...

Я делаю вывод о вашем меньшем опыте как раз основываясь на том, что вы сказали. Прошу не переворачивать дискуссию в своё желанное русло, а отталкиваться от фактов.

К тому же, поганое впечатление производит ваш подход к ведению темы. Анонсировали, что расскажете что-то полезное, а когда заинтересованная публика поинтересовалась подробностями, закрылись и не желаете ничем делиться. Какой смысл просто так дразнить общественность?

 

[VNIK]

К тому же, поганое впечатление производит ваш подход к ведению темы. Анонсировали, что расскажете что-то полезное, а когда заинтересованная публика поинтересовалась подробностями, закрылись и не желаете ничем делиться. Какой смысл просто так дразнить общественность?

Кичитесь своим опытом, а ничего полезного не увидели...
Ну да это Ваши проблемы! По мне - так все замечательно!

 

[Pirojoque Pro]

Кичитесь своим опытом, а ничего полезного не увидели...

Отнюдь, вы нафантазировали. Приведу пример того, что я отметил правильного с моей точки зрения в ваших принципах:
1. Надежный вход в рынок: да, входить нужно по чётким воспроизводимым на истории и реальной торговле критериям. Например, я очень люблю пересечение ценой её скорректированной средней (CorrectedMA). Распределение отклонений цены от такой средней очень стабильно с течением времени, так что это хорошая опора для торговли "от средней". Легко тестируется, наглядно на графике при визуальном поиске паттернов/идей.
2. Быстрая фиксация прибыли: полностью разделяю эту идею, я большой противник пересиживания (в трейдерской молодости наломал дров по глупости, теперь избегаю). Движение если получит развитие после входа, то будет взято от начала до триггера выхода. Если нет, то получим короткий стоп и ждём следующего триггера для входа. По ходу движения стоп здорово подтягивать (потому что если движение начнёт разваливаться, высока вероятность вовсе его окончания, лучше выйти и уже потом перезаходить с новой точки входа, если будет). В общем, низкая терпимость просадки в сделке — это очень полезно. Хорошая ТС не будет пересиживать убытки и тянуть время.
3. Не допущение большой просадки при резком откате или форс-мажоре: по сути, продолжение предыдущего пункта. Потому что только своевременный выход позволяет избежать залетания в болото. Хотя, если логику пересмотреть от внутрисделочной просадки к общей (на серии сделок), то форс-мажором можно назвать нетипично большую серию убыточных сделок (они у нас короткие, но большое количество развивает просадку). В таком случае, если состоялся такой форс-мажор, у нас есть 2 варианта: закономерность, заложенная в ТС, сменилась и теперь наша ТС убыточна (готовимся к отключению), либо мы столкнулись с "хвостом распределения" и очень редким стечением обстоятельств (тогда нужно переждать бурю). В обоих случаях стоит снизить риски на сделку и на малом "газу" наблюдать за завершением негативной серии, либо, не скатываясь совсем в глубокую просадку, пронаблюдать слом ТС и сворачивать торговлю по ней.

Я не поленился даже текста вам набить с разъяснением. Сами принципы, конечно, не всем подойдут (кто-то любит токсику, пересиживания, "локи" и прочие выкрутасы), но лично я отметил для себя, что пришёл именно в такому стилю, который соответствует этим принципам. Но ведь вы ничего не конкретизировали, даже я сейчас больше прояснил, что подразумевается под тем или иным пунктом. Тем более, по каждому из них можно привести немало примеров из реализации разных ТС. Видимо, этого как раз и ждала публика, а вы её послали, сославшись на своё "ноу-хау". Вот и не стоит удивляться и обижаться, что читатели засомневались в том, что вы "ноу" то самое "хау".

 

[Cтепaн]

Я не поленился даже текста вам набить с разъяснением. Сами принципы, конечно, не всем подойдут (кто-то любит токсику, пересиживания, "локи" и прочие выкрутасы), но лично я отметил для себя, что пришёл именно в такому стилю, который соответствует этим принципам. Но ведь вы ничего не конкретизировали, даже я сейчас больше прояснил, что подразумевается под тем или иным пунктом. Тем более, по каждому из них можно привести немало примеров из реализации разных ТС. Видимо, этого как раз и ждала публика, а вы её послали, сославшись на своё "ноу-хау". Вот и не стоит удивляться и обижаться, что читатели засомневались в том, что вы "ноу" то самое "хау".

Так он же сам признался ещё на первой странице, что таким нехитрым способом он старается продать индикаторы, показанные на скриншоте первой же страницы.
Поэтому и не стоит от него ожидать никаких разъяснений. Не для этого эта тема была создана...

 

[VNIK]

Отнюдь, вы нафантазировали. Приведу пример того, что я отметил правильного с моей точки зрения в ваших принципах:
1. Надежный вход в рынок: Например, я очень люблю пересечение ценой её скорректированной средней (CorrectedMA).....наглядно на графике при визуальном поиске паттернов/идей....
2. Быстрая фиксация прибыли: Хорошая ТС не будет пересиживать убытки и тянуть время.
3. Не допущение большой просадки при резком откате или форс-мажоре: форс-мажором можно назвать нетипично большую серию убыточных сделок (они у нас короткие, но большое количество развивает просадку).

Я не поленился даже текста вам набить с разъяснением.

Ты сам то понял, какую глупость написал?...
1. Любишь МАшки, которым сто лет в обед, и которые еще никому не удалось заставить давать стабильную прибыль....
2. Даже не понял идею на представленном графике - одни лозунги...
3. Назвать форс-мажором СЕРИЮ убыточных сделок - это надо быть совсем "Альтернативно-Одаренным"...

И после этой дури ты заявляешь, что у тебя больше опыта?...
Оптимист, однако...

 

[Put]

Есть такие стратегии..., к сожалению... , а может и к счастью...
Пример: стратегия создает временные файлы в отдельной папке...
В тестере такое не работает, и, естественно, получаем ошибки в процессе тестирования...

Так стратегия не для торговли. На кой ТС создавать временные папки истории. ТС торговать должна, а не по истории шариться. Тут тестер в тестере получается, конечно не будет тестироваться.

Статистические методы работают правильно в условиях неопределенности...
Например, что даст 1000+ сделок в стратегии подбрасывания монетки?
Правильно. Статистика покажет результат 50/50, когда и до этого теста уверенности в данной стратегии не было...
Уверенность появляется тогда, когда есть ЗНАНИЯ работы стратегии с нужным результатом. Если такие ЗНАНИЯ есть, то длительные тесты (1000+) уже избыточны, так ничего нового они уже не покажут...

Неправда. Рынок бывает неповторим и отличен от обычного в какие-то промежутки. К примеру движение цены, которое может на истории появиться всего лишь раз за 20 лет, в течении примерно полгода, но ТС которая успешно работала и работает после этого в этот период может сливать.

 

[VNIK]

Так стратегия не для торговли. На кой ТС создавать временные папки истории. ТС торговать должна, а не по истории шариться. Тут тестер в тестере получается, конечно не будет тестироваться.

Опять, как в лужу п... ?
Перечитай еще раз, если маразм зашкаливает...

 

[Put]

Опять, как в лужу п... ?
Перечитай еще раз, если маразм зашкаливает...

Перечитай если зашкаливает. Что у тебя во временные папки сова записывает кроме данных, которые потребуются в будущем, то есть историю?
Или ты колесо новой формы изобрёл? Альтернативу старому.

 

[Pirojoque Pro]

Ты сам то понял, какую глупость написал?...
1. Любишь МАшки, которым сто лет в обед, и которые еще никому не удалось заставить давать стабильную прибыль....
2. Даже не понял идею на представленном графике - одни лозунги...
3. Назвать форс-мажором СЕРИЮ убыточных сделок - это надо быть совсем "Альтернативно-Одаренным"...

И после этой дури ты заявляешь, что у тебя больше опыта?...
Оптимист, однако...

1. Среднее — это статистическая величина. Наравне со стандартным отклонением (которое тоже "старое" и "немодное") являются важнейшими параметрами распределения (в частности, нормального распределения). Пример древнего индикатора, состоящего как раз из немодных машки и какашки стандартного отклонения — полосы Боллинджера (машка, а от неё отложены N, обычно 2, стандартных отклонений в обе стороны). Фундаментальная вещь, вообще-то. Конечно, если понимать суть и уметь применять. Судя по агрессивным выкрикам, вы не умеете.
2. Повторюсь, идей на одних и тех же принципах можно построить великое множество.
3. Для тех, кто в любой сделке имеет стоп-ордер, не бывает форс-мажора в одной сделке. Ну выбило по стопу и выбило. Не велика потеря. И без "форс-мажоров" стопы регулярно выбивает, что ж теперь, плакать под одеялом что ли?

Да, я по-прежнему убеждён, что у меня больше знаний и опыта. Ваши возражения не выглядят состоятельными.

 

[VNIK]

Да, я по-прежнему убеждён, что у меня больше знаний и опыта. Ваши возражения не выглядят состоятельными.

Мне понравилась та одержимость, с которой Вы отстаиваете дряхлые индикаторы вековой давности, и на которых никто не смог получить стабильную прибыль.
Но это Ваши личные заморочки... , раз Вы считаете, что умнее всех остальных...
УДАЧИ!

 

[Put]

Мне понравилась та одержимость, с которой Вы отстаиваете дряхлые индикаторы вековой давности, и на которых никто не смог получить стабильную прибыль.
Но это Ваши личные заморочки... , раз Вы считаете, что умнее всех остальных...
УДАЧИ!

Меня удивляет ограниченность и замкнутость на индикаторную торговлю, как будь-то других видов торговли не существует.
Или автор ветки смог осилить для понимания только один вид и пытается строить из себя умудрённого опытом?
А другие виды торговли как же? Да ещё и в ветке построение прибыльной стратегии.

 

[VNIK]

Меня удивляет ограниченность и замкнутость на индикаторную торговлю, как будь-то других видов торговли не существует.
Или автор ветки смог осилить для понимания только один вид и пытается строить из себя умудрённого опытом?
А другие виды торговли как же? Да ещё и в ветке построение прибыльной стратегии.

Да ладно, не парься!
Ты же не думаешь, что все это просто так и не имеет за собой прибыльной торговли?...
Если бы ты думал иначе, то давно перестал приставать ко мне со своими тупыми предположениями...
А насчет прибыльной торговли - я всегда говорил, что вариантов решения этой задачи много..., и всяких разных...
Трейдер сам определяет для себя пути развития!

 

[Put]

Да ладно, не парься!

Ни разу!

Ты же не думаешь, что все это просто так и не имеет за собой прибыльной торговли?...

Именно так я и думаю.

Если бы ты думал иначе, то давно перестал приставать ко мне со своими тупыми предположениями...

У тебя поинтересовались, будет ли продолжение темы. Твой ответ был нет. Если это расценивается как тупое предложение, то ты слишком оторван от реалий.
То что ты туп и глуп, понятно уже всем. Опровергать делом, ты это не собираешься. Хозяин барин. Видимо устраивает такое мнение других о тебе.
А может в этом состояла твоя цель. Можно только поздравить с её достижением

А насчет прибыльной торговли - я всегда говорил, что вариантов решения этой задачи много..., и всяких разных...
Трейдер сам определяет для себя пути развития!

Говорить то ты говорил, но вариант указал только один, да и тот без фактического материала. А это тянет максимум на размышления о смысле бытия не более. Которые никому нафиг не интересны и не нужны.

 

[VNIK]

А это тянет максимум на размышления о смысле бытия не более. Которые никому нафиг не интересны и не нужны.

Именно твои размышления и тянут "о смысле бытия"...
Сам напридумывал, и сам в это поверил...
Старайся! У тебя немного..., но получается...

Пока-пока... Хи-хи...