Попробовал закрытие 5%, особой разницы нет.
Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram
- Автор темы marattmb
- Дата начала
на той же дате сделку не закрывает?
Да, всё в том же месте. Графики почти один в один.
значить глючит. мож с котировками чё нить... пропустите этот период, запустите с июня 2017, или с начала этого года
Извиняюсь, где-то у меня ошибка. Протестировал сейчас у брокера Альпари и старую версию, и новую с одинаковыми настройками. Результат одинаковый. Теперь мне не понятно, как получился тест, что выложил в посте 1248.
lsv107
Почетный гражданин
Можно сет ваш посмотреть? Все может быть, в том числе и моя ошибка.
Вот и тот тест, и сет.
lsv107
Почетный гражданин
Не помните, какая версия советника?
Советник: Difference EA 1.2 (build 1)
lsv107
Почетный гражданин
А счет у вас какой открыт? (тип)
vladradon
Программист
Кстати, за последний месяц (4 недели), что я своего сова гоняю, 5-й терминал обновлялся минимум 3 раза и именно что-то с тестером связано, т.к. у меня в тестере пропадала вкладка "Оптимизация" и появлялась только после остановки оптимизации, потом все вернули, но если свернуть тестер, то он автоматом сбрасывает начальный депо на 10000, что тоже раздражает, когда используешь автолот...
Если хочешь, могу скинуть функции расчета корреляции по Пирсону для 5-ки. Этот фильтр может спасти депозит.
Последнее редактирование:
Введи пожалуйста проверку открытых пар ордеров. У меня стоит открывать 20 40 60
см даты ордеров
начал с 30, раздвижка сузилась. Я перезагрузил терминал, бот долился при меньшей раздвижке от первоначальной.
Скиньте пожалуйста
vladradon
Программист
Я выкладываю код, который можно просто скопировать и вставить в свой код.
PHP:
input int BarsCount=300; //Количество расчетных баров
input ENUM_TIMEFRAMES TF=PERIOD_CURRENT; //Расчетный таймфрейм
double BaseOpen[],BaseHigh[],BaseLow[],BaseClose[];
double HedgeOpen[],HedgeHigh[],HedgeLow[],HedgeClose[];
double AverageBase=0.0,AverageHedge=0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//Набор функций для расчета корреляции
//+------------------------------------------------------------------+
double symboldif(int symbol,int shift)
{
double res=0;
if(symbol==1) res=(BaseOpen[shift]+BaseHigh[shift]+BaseLow[shift]+BaseClose[shift])/4-AverageBase;
if(symbol==2) res=(HedgeOpen[shift]+HedgeHigh[shift]+HedgeLow[shift]+HedgeClose[shift])/4-AverageHedge;
return (res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double Cor(string base,string hedge)
{
if(HistoryBuffers(base, hedge)==0) return (0);
double u=0,l=0,s=0;
for(int i=BarsCount-1; i>=0; i--)
{
u += symboldif(1, i)*symboldif(2, i);
l += MathPow(symboldif(1, i),2);
s += MathPow(symboldif(2, i),2);
}
if(l*s>0) return(u/MathSqrt(l*s));
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция копирования истории и вычисления средней
//+------------------------------------------------------------------+
int HistoryBuffers(string base,string hedge)
{
int BarsAll=BarsCount;
AverageBase=0.0; AverageHedge=0.0;
if(CopyOpen(base,TF,0,BarsCount,BaseOpen)>0)
if(CopyHigh(base,TF,0,BarsCount,BaseHigh)>0)
if(CopyLow(base,TF,0,BarsCount,BaseLow)>0)
if(CopyClose(base,TF,0,BarsCount,BaseClose)>0)
for(int i=BarsCount-1; i>=0; i--)
{
if(BaseOpen[i]<=0 || BaseHigh[i]<=0 || BaseLow[i]<=0 || BaseClose[i]<=0) {BarsAll=BarsAll-1; continue;}
AverageBase=AverageBase+(BaseOpen[i]+BaseHigh[i]+BaseLow[i]+BaseClose[i])/4;
}
AverageBase=AverageBase/BarsAll;
BarsAll=BarsCount;
if(AverageBase==0) return (0);
if(CopyOpen(hedge,TF,0,BarsCount,HedgeOpen)>0)
if(CopyHigh(hedge,TF,0,BarsCount,HedgeHigh)>0)
if(CopyLow(hedge,TF,0,BarsCount,HedgeLow)>0)
if(CopyClose(hedge,TF,0,BarsCount,HedgeClose)>0)
for(int j=BarsCount-1; j>=0; j--)
{
if(HedgeOpen[j]<=0 || HedgeHigh[j]<=0 || HedgeLow[j]<=0 || HedgeClose[j]<=0) {BarsAll=BarsAll-1; continue;}
AverageHedge=AverageHedge+(HedgeOpen[j]+HedgeHigh[j]+HedgeLow[j]+HedgeClose[j])/4;
}
AverageHedge=AverageHedge/BarsAll;
if(AverageHedge==0) return (0);
return (1);
}
PHP:
double Correlation=Cor(Имя 1-го символа, Имя 2-го сиивола);
Последнее редактирование:
по любому ))
спасибо
terinki777
Местный житель
Введи пожалуйста проверку открытых пар ордеров. У меня стоит открывать 20 40 60
см даты ордеров
начал с 30, раздвижка сузилась. Я перезагрузил терминал, бот долился при меньшей раздвижке от первоначальной.
Я подозреваю, что изменился меджик, поэтому они и открылись.
vladradon
Программист
Я не совсем понял - по-любому надо или спасибо?
В любом случае в соседней теме "ВСЕ для парного трейдинга" я выложил 2 индикатора дельт и для 4-ки в открытом коде и в нем есть набор функций для расчета корреляции (аналог выложенного мной выше для 5-ки).
Последнее редактирование:
Терминалы, на которых тестировал: Альпари - демо, Робофорекс- Pro-Cent.
То есть, Вы предлагаете фильтр в виде проверки корреляции? Вы применяли у себя в советнике подобное?
Согласен, и раздвижка "съедается" со временем, и пары могут раскоррелироваться. Введение параметра "пересиживать убытки при схождении" когда помогает закрыться в плюс, а когда и просто увеличивает просадку (без стоп-лосса).
vladradon
Программист
Я это применял и знаю! На соседней ветке "ВСЕ для парного трейдинга" я выложил свои старые разработки Мультихедж. Я не могу выкладывать и рекламировать темы других порталов, но если вы в поисковике наберете что-то типа "Идеальная система парного трейдинга", то наверняка почерпнете что-то нужное (если терпения хватит).