# Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram Раздел: Ручные торговые стратегии и системы Автор темы: marattmb Создана: 2018-03-07 17:07 Ответов: 8764 | Просмотров: 1540835 Страница 98 из 439 Источник: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-98 --- ## consul — 2018-11-30 10:47 > Цитата (Pammexpert): > **adamir**, Абсолютно верное замечание по старой версии индикатора. Вы желаете проверить новую версию? (она пока в доработке, но могу выслать на е-мейл) > > По вашим парам - картинка **Pammexpert** , пожалуйста , поделитесь этой новой версией данного индикатора . Спасибо . ## Pammexpert — 2018-12-01 00:43 > Цитата (consul): > **Pammexpert** , пожалуйста , поделитесь этой новой версией данного индикатора . > > Спасибо . Версия на сегодняшний день пока не окончательная... ## marattmb — 2018-12-01 02:38 > Цитата (Microrisk): > **marattmb**, по поводу торговли EURUSDUSDCHF. > Судя по тому, что эквити при солении двух пар идёт зеркально графику eurusdusdchf, рано или поздно может случиться такая ситуация, что eurchf пойдёт в длительный тренд и если в этот момент стоять против этого тренда, можно влететь в очень нехилую просадку, что делать тогда? В настоящее время торгую по данной связке только одним индикатором от уровней, на H4. Сделки не частые, но профитные. Верхний индикатор для визуализации, подтверждающий. ## consul — 2018-12-01 10:22 > Цитата (Pammexpert): > Версия на сегодняшний день пока не окончательная... Благодарствую !!!! ) Ну что же , будем ждать версию усовершенствованную :) ## seras — 2018-12-01 10:28 > Цитата (marattmb): > Верхний индикатор для визуализации, подтверждающий. **marattmb**, а что это за индикатор? ## marattmb — 2018-12-01 10:35 > Цитата (seras): > **marattmb**, а что это за индикатор? Известный индикатор. В параметрах прописываете названия инструментов и разницу между двумя инструментами. При достижении прописанной разницы выдают нестандартный сигнал в виде хлопка. Но у меня он для подтверждения. ## seras — 2018-12-01 10:53 > Цитата (marattmb): > Известный индикатор. В параметрах прописываете названия инструментов и разницу между двумя инструментами. При достижении прописанной разницы выдают нестандартный сигнал в виде хлопка. Но у меня он для подтверждения. Благодарю! Что касается другого индикатора (MA Alert Signal), то я его использую на H1. Но, точность пиков его вершин зачастую имеют неверные результаты. Поэтому, ориентируюсь все-же больше на изначальный подход (max и min по прибыли за предыдущий период на демо). Нужно будет посмотреть, может на H4 в этом плане по-точнее будет. Как по Вашим наблюдениям? ## marattmb — 2018-12-01 10:57 > Цитата (seras): > Благодарю! > Что касается другого индикатора (MA Alert Signal), то я его использую на H1. Но, точность пиков его вершин зачастую имеют неверные результаты. Поэтому, ориентируюсь все-же больше на изначальный подход (max и min по прибыли за предыдущий период на демо). Нужно будет посмотреть, может на H4 в этом плане по-точнее будет. Как по Вашим наблюдениям? На Н4 точнее, но сигналы реже. В месяц будет 1-2 сигнала, вряд-ли больше. Меня это устраивает, т.к параллельно занимаюсь бинарными опционами, скальпингом.( но это уже другая тема). ## Pammexpert — 2018-12-01 13:05 > Цитата (marattmb): > В настоящее время торгую по данной связке только одним индикатором от уровней, на H4. Сделки не частые, но профитные. Верхний индикатор для визуализации, подтверждающий. С верхним индикатором всё понятно - он только для визуализации, кодировать его нет смысла. А вот нижний, у вас есть исходник, чтобы посмотреть от чего он "пляшет". ## marattmb — 2018-12-01 13:09 > Цитата (Pammexpert): > С верхним индикатором всё понятно - он только для визуализации, кодировать его нет смысла. А вот нижний, у вас есть исходник, чтобы посмотреть от чего он "пляшет". Нижний пляшет от машек. ## buza70 — 2018-12-01 13:18 > Цитата (Pammexpert): > А вот нижний, у вас есть исходник, чтобы посмотреть от чего он "пляшет". а вы не пытались сделать инд считающий спред не через эквити, а напрямую в пунктах? или может встречали где-то? ## Pammexpert — 2018-12-01 13:35 > Цитата (buza70): > а вы не пытались сделать инд считающий спред не через эквити, а напрямую в пунктах? или может встречали где-то? Конечно, их писали пачками в своё время. Тогда используется вспомогательный индикатор (MA, Stochastic и др.) и расхождение измеряют в % или пунктах. P.S. Посмотрите индикатор - i-Diff-2PairsAuto_v3.11.ex4. В нём есть стандартное расхождение, по MA, Stochastic - в % и по значению. ## buza70 — 2018-12-02 11:21 > Цитата (Pammexpert): > Конечно, их писали пачками в своё время. Тогда используется вспомогательный индикатор (MA, Stochastic и др.) и расхождение измеряют в % или пунктах. > > P.S. Посмотрите индикатор - i-Diff-2PairsAuto_v3.11.ex4. В нём есть стандартное расхождение, по MA, Stochastic - в % и по значению. вы сами этот инд дорабатываете? ## Pammexpert — 2018-12-02 11:32 > Цитата (buza70): > вы сами этот инд дорабатываете? Конечно \ Of course ## marattmb — 2018-12-05 00:12 EURUSD USDCHF Открывался по дивергенции на Н4 ## marattmb — 2018-12-05 00:26 > Цитата (marattmb): > EURUSD USDCHF Открывался по дивергенции на Н4 На Н1 было подтверждение правильности входа. ## adamir — 2018-12-05 07:40 Pammexpert - Что-то не работает должным образом. ## Pammexpert — 2018-12-05 11:29 > Цитата (adamir): > Pammexpert - Что-то не работает должным образом. Должным образом - это как? Конкретнее ... P.S. Вы выбрали 2 произвольные пары, и это совсем не означает, что торговля будет прибыльная. Рынок никому ничего не должен. А кроме индикатора - ММ нужно применять, и закрывать позиции можно и раньше, не дожидаясь сигнала об закрытии (профит есть - закрыл). ## adamir — 2018-12-05 12:09 Корреляция пар равна -0,86. Он был рассчитан калькулятором по https://www.investing.com/tools/correlation-calculator. Для ежедневного временного интервала и 300 сезонов. ## vladradon — 2018-12-05 12:21 > Цитата (Pammexpert): > А кроме индикатора - ММ нужно применять, и закрывать позиции можно и раньше, не дожидаясь сигнала об закрытии (профит есть - закрыл). У меня парник на 5-ке и я могу его тестировать, так вот пока 30 - оптимальный процент прибыли от максимальных расчетных дивергенций для тестера. Но у меня в тестере 18 треугольников в торговле и 570 сделок с начала 2017г. и с ММ и с кучей всяких наворотов. Для автоторговли больший процент показывает себя хуже - меньше сделок, дольше отработка и больше просадка, особенно, если работает мартин. Но это выгоднее, если, как у меня, есть постоянный анализ нескольких пар пар и вход по самой перспективной на данный момент - больше сделок и меньше простоя. --- Следующая страница: https://forexsystemru.com/threads/86194/page-99