ALEX-BAX
Активный участник
А ты попробуй с этими параметрами прогнать на тестере начиная с начала каждого следующего месяца.90% будет слив-где то ближе к осенним месяцам.Предположение. При обхвате входами всего сессионного дня появится эффект локирования убыточных сделок.
Для проверки этой мысли добавил в код ещё три сессии. Теперь можно входить как на открытии азиатской , европейской и американской сессий, так и ловить коррекционные движения на закрытии сессий.
В процессе оптимизации после добавления пятого и шестого входа просадка уменьшилась в 1.5 раза.
В первую очередь обращалось внимание на минимальную просадку при максимальной прибыли, и фактор восстановления.
Использовался терминал Броко, хотя котировки альпари. Понятно что дыр в истории и у них хватает, но пока других котировок не достал.