Советник на базе стратегии "Лавина" (JonKatana)

[SergMedwedev]

В том то и дело что в журнале ни чего не отображается.

Иван спасибо, разобрался.

 

[ИванМН]

Новая, чуть упрощённая версия по результатам первых наблюдений за торговлей советника на демо-счёте (ссылка на мониторинг обязательно будет опубликована после окончательной "полировки" алгоритма):

1. Сброс оставшейся лотности происходит только после пополнения фонда сброса лотности, т.е. после закрытия линейной позиции или лавины с прибылью, а не безотносительно этого, как прежде.

2. Порядковые позиции открываются только в основном направлении. В обратном направлении открываются только подтягивающие безубыток позиции и локи.

3. Упрощена настройка Режим локирования. Теперь их всего два: Оба направления - на открытии бара и Оба направления - везде. В первом случае на открытии каждого бара снимается показание с минутного Параболика, определяется направление линейной (нелавинной) позиции. Проверяется, соблюдено ли минимальное расстояние цены предполагаемого открытия новой линейной позиции от последней открытой (на данный момент установлено мной как спред + 20 пунктов (5-знак), можно изменить его в 696-й строке). Во втором - всё это происходит в любом месте бара при смене направления минутного Параболика.
- Если направление совпадает с основным направлением, определяемым по дневному Параболику, то открывается одна из трёх видов линейных позиций: порядковая, локирующая или подтягивающая (если включена настройка Подтягивать БУ по ATR), а именно - та из них, которая будет иметь наибольшую лотность (если лотность одинакова, то в приоритете - порядковые позиции).
- Если оно не совпадает с основным направлением, может быть открыта только локирующая или подтягивающая позиция. Если второе отключено, то только локирующая. Если локирующая позиция ранее уже открывалась или же просто совокупная лотность позиций обратного направления равна или выше лотности основного, то никакой позиции открыто не будет.

В журнале выдаются комментарии к открытию каждой позиции.

Имею в планах дальнейшее упрощение настроек. В частности, скорее всего, уберу пороги (запуск/сброс) открытия лавин, оба будут "зашиты" в советник и равняться единице. Стало быть, отпадёт и настройка Ускорение оптимизации. Все последние оптимизации я проводил именно с единицами и всё больше укрепляюсь в мысли, что оттягивать открытие лавин не следует, пока линейные позиции не набрали внушительную лотность, - тем меньше будет и стартовая лотность лавин.

Также, как ранее и заявлялось, в планах написание трейлинга лавин, что должно существенно поднять их прибыльность. А ещё позже можно будет и линейные перевести на трейлинг.

Советы по оптимизации:
- как уже писал ранее, очень советую использовать целевой режим работы советника, предусматривающий прекращение работы при достижении средствами счёта заданного при запуске значения. Поведение пар постоянно меняется и чем чаще вы будете останавливать работу и переоптимизировать, тем лучше;
- оптимизацию стоит проводить с несколько завышенными значениями настроек Режим лотности, Стартовый лот и Стартовый лот камертона. Например, оптимизируем в режиме лотности Увеличивать/фиксировать, стартовый лот ставим 0,05, камертон - 0,02 (или 0,01). Это отсеет слабые комплекты настроек. А прогоняем форвард уже в режиме, например, Не увеличивать, стартовый лот 0,03, камертон в этом режиме роли не играет (нет увеличения лотности порядковых). Прочие настройки как при оптимизации. В общем, смысл тот, что "в бою" более мягкий режим торговли, чем "в учении".

Прилагаю примерный комплект настроек для USD/JPY (H1) и полученный им результат на целевом прогоне с целью 1000$. Именно этот комплект будет применён на первом сегодняшнем запуске на демо-счёте.

В технических целях при торговле на любом счёте советник каждый бар будет сохранять скриншоты графика в папку Files. Если вам это не нужно, закомментируйте строки 767,768,769.

 

[Ramboo]

Новая, чуть упрощённая версия по результатам первых наблюдений за торговлей советника на демо-счёте (ссылка на мониторинг обязательно будет опубликована после окончательной "полировки" алгоритма):

1. Сброс оставшейся лотности происходит только после пополнения фонда сброса лотности, т.е. после закрытия линейной позиции или лавины с прибылью, а не безотносительно этого, как прежде.

2. Порядковые позиции открываются только в основном направлении. В обратном направлении открываются только подтягивающие безубыток позиции и локи.

3. Упрощена настройка Режим локирования. Теперь их всего два: Оба направления - на открытии бара и Оба направления - везде. В первом случае на открытии каждого бара снимается показание с минутного Параболика, определяется направление линейной (нелавинной) позиции. Проверяется, соблюдено ли минимальное расстояние цены предполагаемого открытия новой линейной позиции от последней открытой (на данный момент установлено мной как спред + 20 пунктов (5-знак), можно изменить его в 696-й строке). Во втором - всё это происходит в любом месте бара при смене направления минутного Параболика.
- Если направление совпадает с основным направлением, определяемым по дневному Параболику, то открывается одна из трёх видов линейных позиций: порядковая, локирующая или подтягивающая (если включена настройка Подтягивать БУ по ATR), а именно - та из них, которая будет иметь наибольшую лотность (если лотность одинакова, то в приоритете - порядковые позиции).
- Если оно не совпадает с основным направлением, может быть открыта только локирующая или подтягивающая позиция. Если второе отключено, то только локирующая. Если локирующая позиция ранее уже открывалась или же просто совокупная лотность позиций обратного направления равна или выше лотности основного, то никакой позиции открыто не будет.

В журнале выдаются комментарии к открытию каждой позиции.

Имею в планах дальнейшее упрощение настроек. В частности, скорее всего, уберу пороги (запуск/сброс) открытия лавин, оба будут "зашиты" в советник и равняться единице. Стало быть, отпадёт и настройка Ускорение оптимизации. Все последние оптимизации я проводил именно с единицами и всё больше укрепляюсь в мысли, что оттягивать открытие лавин не следует, пока линейные позиции не набрали внушительную лотность, - тем меньше будет и стартовая лотность лавин.

Также, как ранее и заявлялось, в планах написание трейлинга лавин, что должно существенно поднять их прибыльность. А ещё позже можно будет и линейные перевести на трейлинг.

Советы по оптимизации:
- как уже писал ранее, очень советую использовать целевой режим работы советника, предусматривающий прекращение работы при достижении средствами счёта заданного при запуске значения. Поведение пар постоянно меняется и чем чаще вы будете останавливать работу и переоптимизировать, тем лучше;
- оптимизацию стоит проводить с несколько завышенными значениями настроек Режим лотности, Стартовый лот и Стартовый лот камертона. Например, оптимизируем в режиме лотности Увеличивать/фиксировать, стартовый лот ставим 0,05, камертон - 0,02 (или 0,01). Это отсеет слабые комплекты настроек. А прогоняем форвард уже в режиме, например, Не увеличивать, стартовый лот 0,03, камертон в этом режиме роли не играет (нет увеличения лотности порядковых). Прочие настройки как при оптимизации. В общем, смысл тот, что "в бою" более мягкий режим торговли, чем "в учении".

Прилагаю примерный комплект настроек для USD/JPY (H1) и полученный им результат на целевом прогоне с целью 1000$. Именно этот комплект будет применён на первом сегодняшнем запуске на демо-счёте.

В технических целях при торговле на любом счёте советник каждый бар будет сохранять скриншоты графика в папку Files. Если вам это не нужно, закомментируйте строки 767,768,769.

version is incompatible with MQL5 Market, must be xxx.yyy UglyDance Лавина Локер (8III).mq4 14 11
'GetAncestor' - function not defined UglyDance Лавина Локер (8III).mq4 1008 16
можете Ex4 файл скинуть?

 

[ИванМН]

version is incompatible with MQL5 Market, must be xxx.yyy UglyDance Лавина Локер (8III).mq4 14 11

Не обращайте внимание - компиляции не мешает.

'GetAncestor' - function not defined UglyDance Лавина Локер (8III).mq4 1008 16

Здесь или здесь.

 

[FEEX]

Новая, чуть упрощённая версия по результатам первых наблюдений за торговлей советника на демо-счёте (ссылка на мониторинг обязательно будет опубликована после окончательной "полировки" алгоритма):

1. Сброс оставшейся лотности происходит только после пополнения фонда сброса лотности, т.е. после закрытия линейной позиции или лавины с прибылью, а не безотносительно этого, как прежде.

2. Порядковые позиции открываются только в основном направлении. В обратном направлении открываются только подтягивающие безубыток позиции и локи.

3. Упрощена настройка Режим локирования. Теперь их всего два: Оба направления - на открытии бара и Оба направления - везде. В первом случае на открытии каждого бара снимается показание с минутного Параболика, определяется направление линейной (нелавинной) позиции. Проверяется, соблюдено ли минимальное расстояние цены предполагаемого открытия новой линейной позиции от последней открытой (на данный момент установлено мной как спред + 20 пунктов (5-знак), можно изменить его в 696-й строке). Во втором - всё это происходит в любом месте бара при смене направления минутного Параболика.
- Если направление совпадает с основным направлением, определяемым по дневному Параболику, то открывается одна из трёх видов линейных позиций: порядковая, локирующая или подтягивающая (если включена настройка Подтягивать БУ по ATR), а именно - та из них, которая будет иметь наибольшую лотность (если лотность одинакова, то в приоритете - порядковые позиции).
- Если оно не совпадает с основным направлением, может быть открыта только локирующая или подтягивающая позиция. Если второе отключено, то только локирующая. Если локирующая позиция ранее уже открывалась или же просто совокупная лотность позиций обратного направления равна или выше лотности основного, то никакой позиции открыто не будет.

В журнале выдаются комментарии к открытию каждой позиции.

Имею в планах дальнейшее упрощение настроек. В частности, скорее всего, уберу пороги (запуск/сброс) открытия лавин, оба будут "зашиты" в советник и равняться единице. Стало быть, отпадёт и настройка Ускорение оптимизации. Все последние оптимизации я проводил именно с единицами и всё больше укрепляюсь в мысли, что оттягивать открытие лавин не следует, пока линейные позиции не набрали внушительную лотность, - тем меньше будет и стартовая лотность лавин.

Также, как ранее и заявлялось, в планах написание трейлинга лавин, что должно существенно поднять их прибыльность. А ещё позже можно будет и линейные перевести на трейлинг.

Советы по оптимизации:
- как уже писал ранее, очень советую использовать целевой режим работы советника, предусматривающий прекращение работы при достижении средствами счёта заданного при запуске значения. Поведение пар постоянно меняется и чем чаще вы будете останавливать работу и переоптимизировать, тем лучше;
- оптимизацию стоит проводить с несколько завышенными значениями настроек Режим лотности, Стартовый лот и Стартовый лот камертона. Например, оптимизируем в режиме лотности Увеличивать/фиксировать, стартовый лот ставим 0,05, камертон - 0,02 (или 0,01). Это отсеет слабые комплекты настроек. А прогоняем форвард уже в режиме, например, Не увеличивать, стартовый лот 0,03, камертон в этом режиме роли не играет (нет увеличения лотности порядковых). Прочие настройки как при оптимизации. В общем, смысл тот, что "в бою" более мягкий режим торговли, чем "в учении".

Прилагаю примерный комплект настроек для USD/JPY (H1) и полученный им результат на целевом прогоне с целью 1000$. Именно этот комплект будет применён на первом сегодняшнем запуске на демо-счёте.

В технических целях при торговле на любом счёте советник каждый бар будет сохранять скриншоты графика в папку Files. Если вам это не нужно, закомментируйте строки 767,768,769.

Я, конечно, извиняюсь, но посмотрев на картинку теста за три года увидел 20% профита за ТРИ года - это нормально?

 

[ИванМН]

Дорогой FEEX, первый интервал дат в заголовке отчёта тестера - это не интервал времени, на котором выполнялся прогон, а интервал времени, включающий в себя котировки по паре, содержащиеся в применённом файле *.fxt. Интервал, на котором выполнялся прогон, указан там же в скобках и ещё и продублирован мной в имени скриншота: 13фев25 - 6 мар25.

 

[FEEX]

Дорогой FEEX, первый интервал дат в заголовке отчёта тестера - это не интервал времени, на котором выполнялся прогон, а интервал времени, включающий в себя котировки по паре, содержащиеся в применённом файле *.fxt. Интервал, на котором выполнялся прогон, указан там же в скобках и ещё и продублирован мной в имени скриншота: 13фев25 - 6 мар25.

экскьюзми)) тогда зачем история с 22-года? И, если уж есть история за три годика, почему бы не сделать тест, например, за годик?
Я без негатива. Просто интересно наблюдать за Вашим оптимизмом.

 

[ИванМН]

Итс окей, невамайнд.

История за три года, для того чтобы разные советники можно было прогонять на разных временных интервалах, не перезаписывая и не перезакачивая каждый раз глубокую историю заново.

Прогон занял менее месяца времени, так как была достигнута целевая прибыль (1000 единиц валюты). Данный советник рекомендую использовать именно в целевом режиме и оптимизировать на как можно более "свежем" рынке, не отступая слишком глубоко. Но это уже каждый решает для себя сам.

 

[FEEX]

Покатался на "лавине". Сложилось впечатление, что автор сего детища больше заинтересован в тренировке, оттачивании своих навыков в программировании, но никак не результатом торговли продукта. 115кб кода - ДЛЯ ЧЕГО?
Без обид! Я реально без негатива - исключительно моё личное оценочное суждение и субъективное мнение.
Даже глядя на ваши скрины, уже сразу вопрос: что делает открытый BUY, находящийся на 100пп выше открытого SELL? Этого априори уже не должно быть. Потом вы занимаетесь разруливанием этого безумного отрицательного накопления... ЗАЧЕМ накапливать???
Если код выложен исключительно для внесения каких-либо правок, коррекций, изменений, дополнений, то - ок. Но торговать тем, что есть сейчас - нет.

 

[ИванМН]

Дорогой FEEX, да хоть бы и с обидами и негативом - на здоровье, меня это не особо беспокоит. Вы вольны иметь своё мнение о любом продукте, выложенном на этом форуме. У Вас своё оценочное суждение, ещё у кого-то - своё. Советник продолжает дорабатываться, будут выкладываться новые версии. Мне интересен этот проект, и я намерен его продолжать. Будет полезен он кому-то - чудесно, ну а нет - и не надо. Для меня главное то, что он нужен и интересен мне, и я заставлю его работать так, как надо мне, и зарабатывать. А здесь просто делюсь с теми, кто, может быть, обнаружит в советнике что-то интересное и стоящее внимания и, не исключаю, даже опередит или превзойдёт меня в доработке.

Ваш вопрос по ситуации на скриншоте оттого что Вы туманно представляете себе, если вообще представляете, что такое стратегия лавины, о которой писал Джон Катана. В первых строках листинга есть ссылка, перейдите по ней и почитайте. Тогда всё станет понятно.

Код выложен для всего. Можете и Вы доработать его под свои пожелания. Я только "за".

 

[ИванМН]

Новая версия советника, по индикатору "Уровни Мюррея". Также несколько упростил советник, уменьшив количество настроек.

Этот индикатор знают все, поэтому описывать его не вижу необходимости. Разные периоды индикатора (они должны быть кратны 8) дают разные расстояния между уровнями. Для реальной торговли я счёл приемлемыми три типа расстояний: Базовое (оно равно 156 пп. (4-знак) для пар с иеной и 122 пп. для остальных пар), Половинное (78 и 61 пп.), Удвоенное (312 и 244 пп.). Остальные типы расстояний непрактичны. Настройка Ширина канала между уровнями позволяет задать тип расстояния. Необходимый для выбранного типа период индикатора определяется советником автоматически при запуске. Индикатор Мюррея с течением времени может перестроить уровни по выходу цены за крайние уровни или даже самовольно, по мере накопления новых экстремумов цены, изменить тип расстояния между уровнями, что недопустимо, т.к. существенно изменит условия открытия лавин. Первое просто отслеживается, но не влечёт за собой изменений в работе советника, второй фактор корректируется автоматически. При оптимизации нет большого смысла изменять эту настройку, я думаю, что для каждой конкретной пары и предпочитаемого стиля торговли она должна быть выбрана единожды и в дальнейшем не изменяться.

Вторая настройка индикатора - Юстировочный сдвиг. Допустимый диапазон значений - от -200 до 200. Это дельта в пунктах (5-знак), которая прибавляется к значению каждого уровня индикатора, смещая все уровни на одно и то же расстояние в ту или иную сторону. Значение "0" соответствует оригинальным значениям. Это главная настройка при оптимизации.
Открытие лавин строится от уровней индикатора с тем расчётом, чтобы лавина открывалась между уровнями (с учётом пользовательской юстировки) и закрывалась вблизи них или сразу за ними. Расчёт ширины канала лавин происходит автоматически, для каждого типа расстояний эта величина примерно одинакова (например, для пар с иеной и базовым типом расстояния - около 42 пп. (4-знак). Разброс редко бывает более 5 пунктов (4-знак). Иными словами, прицел сделан на то, чтобы лавины закрывались ДО того места, где цена начинает топтаться и тормозить, идут проторговки и т.д. - т.е. на уровнях. Я думаю, что такая стратегия существенно лучше применявшейся в прежних версиях, где открытие лавин было гораздо более "отбалдёжным", просто по факту ухода цены, без анализа общей картины, которую и даёт индикатор.

Остальные настройки:

- Режим лотности порядковых позиций. Без изменений;
- Предел лотности направления. Ограничение суммарной лотности позиций, открытых в основном направлении. В стартовых лотах (если стартовый лот 0,01, то значение 5 даёт ограничение суммарной лотности в 0,05). Значения меньше 5 отменяют ограничение. Если оно достигнуто, дальнейшие порядковые и подтягивающие (если они включены) позиции в главном направлении открываться не будут. На локирующие позиции это не распространяется, т.к. они страхуют серию от просадок и должны открываться обязательно;
- Подтягивать БУ. Без изменений. Диапазон значений 100 - 1000 пп (5-знак). 0 - отключено. Настройка отвязана от индикатора ATR и зависит только от выбора пользователя;
- Режим локирования. Без изменений. На волатильных парах рекомендую не спешить с локированием и выбирать режим На открытии бара, на прочих - Везде. По крайней мере, на "моей" паре USD/JPY субъективно лучшие результаты даёт первый режим.

Прочие настройки без изменений.

По-прежнему крайне рекомендую запускать советник в целевом режиме (Останов при прибыли). Цели должны быть небольшими, я ставлю 100 единиц депозита. До первого запуска следует провести оптимизацию на интервале, условно говоря, от сегодня вглубь на 1 месяц, без цели (чтобы определить, какой комплект настроек больше наберёт прибыли с приемлемым OnTester'ом). Не забудьте установить ограничение по просадке (Останов при % загрузки), при котором оптимизационный прогон будет остановлен, да и при торговле это не повредит - своего рода стоп-лосс. Я ставлю -50 (50% стартового депо). В первую очередь оптимизации подлежит Юстировочный сдвиг, затем - Шаг и Максимум Параболика. Предел лотности, Подтягивать БУ и Ускоренный выход я не использую, Режим локирования, как уже писал, на USD/JPY предпочитаю На открытии бара. Если при торговле по взятии целевой прибыли результат OnTester'а будет слабым (большая просадка, большой максимальный лот), то следует провести переоптимизацию советника на "свежем" рынке - месяц назад от сегодняшнего дня.

Советник в работе на демо. Ссылка на мониторинг будет позже. Индикатор доработан под советника, поэтому брать тот, что прикреплён здесь.

На очереди - трейлинг.

 

[ИванМН]

И вот он, долгожданный трейлинг.

Решил его пока сделать "нейтральным" (ни расширяющимся, ни сужающимся (удавка)) и виртуальным, то есть не связанным с установкой физических стоп-лоссов. Некоторые сторонники конспирологических теорий о зловредных брокерах, с лупой высматривающих, где у нас стоят стопы, которые надо немедленно сбить, очень любят такие виртуальные трейлинги. Я, конечно, исходил не из этих соображений, а более приземлённых - виртуальным стопом проще управлять: не надо вставлять в код циклы с переборами текущих позиций, присваивать каждой новое значение стоп-лосса, обрабатывать ответы сервера, отслеживать момент закрытия трейлинга, постоянно чихвостя закрытые позиции... просто мы изменяем значение некоей переменной и отслеживаем отскок цены к этому значению, при котором закрываем позиции.

Виртуальный трейлинг-стоп отображается на графике в виде зелёной (для длинных позиций) или оранжевой (для коротких) пунктирной линии с соответствующей подписью.

С трейлингом связаны две настройки советника:
- Расстояние от цены до трейлинг-стопа. Здесь всё понятно. Расстояние в пунктах по пятизнаку, на котором будет установлен виртуальный трейлинг-стоп. Не менее 100 пп.
- Трейлинг при цели лавины. В единицах депозита. Не менее 20 долларов, более низкие значения влекут "классическое" закрытие лавин по целевой прибыли, без трейлинга: не вижу смысла тратить время на трейлинг мелколотных лавин, их проще закрыть по фиксу.

Если мы имеем лавину с целью, равной или большей цифры из последней настройки, то убыточное направление этой лавины в момент запуска трейлинга будет закрыто, а прибыльное будет трейлиться. Трейлинг будет установлен на заданном расстоянии от цены. При этом надо отметить, что выбор цены для первичной установки трейлинг-стопа рассчитан так, что, если цена после запуска трейлинга сразу же пойдёт назад и "выбьет" его, полученная нами при этом прибыль отобьёт убыток от недавно закрытого убыточного направления лавины и к тому же будет включать фиксированную прибыль лавины, то есть ту, которую мы бы гарантированно получили при закрытии лавины "по классике", с одновременным закрытием всех направлений лавины. Грубый пример: фиксированная цель лавины 50 долл., закрываем убыточное направление с убытком 200 долл., осталось только прибыльное направление. Трейлинг ставится впервые на цене, при которой прибыль будет равна 250 долл.

Вот, собственно, и вся методика. Трейлинг лавин приносит хорошую "премию за риск". Половина прибыли такой (как и "классической") лавины зачисляется в фонд сброса лотности линейных позиций перед открытием лавины, поэтому хорошее пополнение этого фонда существенно облегчит прохождение следующих лавин, существенно снизив их начальную лотность.

Если советник работает в целевом режиме (с указанным значением прибыли, при достижении которого его следует остановить), и цель по эквити достигнута во время работы трейлинга, советник "дотрейлит" лавину до конца и лишь затем закроет все остальные позиции и выгрузится. Это может понравиться не всем (а вдруг цена резко выбьет трейлинг, и по итогу мы не наберём нужное значение для останова, а шанс был!), в таком случае в 300-й строке листинга надо удалить фрагмент

 && !TrailingOn

и перекомпилировать.

Ну что же, теперь советник закончен полностью. Долго этот трейлинг "зудел" в мозгах, но всё не до него было, надо было править сам алгоритм. Теперь дошли руки и до него.

Сейчас я делаю пробные запуски советника в целевом режиме (100 единиц) при средней агрессивности (Увеличить/фиксировать) на демо. Пока всё ещё в процессе подбора оптимального режима работы. Как только режим устоится, мониторинг будет опубликован.

 

[ИванМН]

Обнаружена небольшая ошибочка при открытии линейных стартовых и порядковых позиций в варианте управления лотностью Увеличить/фиксировать. Всем интересантам перескачать последнюю версию из этого поста.

 

[birg]

И вот он, долгожданный трейлинг.

Некоторые сторонники конспирологических теорий о зловредных брокерах, с лупой высматривающих, где у нас стоят стопы, которые надо немедленно сбить, очень любят такие виртуальные трейлинги.

Это не бред. У меня был пипсовщик, там можно было включать виртуалный стоп или торговать с обычным. Я пробовал на реале разница огромная: почти все сделки с обычным стопом-в минусе, с виртуальным-большинство сделок в плюсе. Рубят не брокеры с лупой, а встроенная автоматика. Попробуйте не практике сравнить, при малых стопах это особенно заметно.

 

[ИванМН]

Бирг, я не хочу дискутировать на эту тему. Это одна из квазирелигиозных "теорий", наравне с такими же "теориями" "Скоро везде будет только крипта" и "Скоро у всех будет МТ5". В Интернет-покере её аналогом является "ГСЧ заряжен". Доказательств всем этим утверждениям нет, просто все почему-то должны поверить этому на слово, а если и приводятся "доказательства", то это какие-то частные единичные случаи, возможно, связанные с техническиими сбоями, или просто обобщённые и раздутые до невероятных размеров фантазии адептов, которым надо свалить на что-то свои неудачи. Поэтому здесь выбор лежит в плоскости "верить/не верить". Вы вправе верить. Лично я - не верю, потому что, помимо прочего, за всё время, что я связан с Форексом, у меня не было никаких причин подозревать моих брокеров (Альпари и Робофорекс) в нечистоплотности и мухлеже. Это не значит, что я всем доволен, мне многое не нравится и там, и там, но "сдают карты" они честно. Учитывая количество торгующих в серьёзных конторах и "вес" некоторых клиентов, я более чем уверен, что, если бы что-то подобное имело место, на Западе давно поднялся бы скандал вселенского масштаба с оргвыводами и "рубкой голов". Но ничего этого мы не видим. А значит, и серьёзных оснований верить этой "теории" нет.

 

[birg]

Бирг, я не хочу дискутировать на эту тему. Это одна из квазирелигиозных "теорий", наравне с такими же "теориями" "Скоро везде будет только крипта" и "Скоро у всех будет МТ5". В Интернет-покере её аналогом является "ГСЧ заряжен". Доказательств всем этим утверждениям нет, просто все почему-то должны поверить этому на слово, а если и приводятся "доказательства", то это какие-то частные единичные случаи, возможно, связанные с техническиими сбоями, или просто обобщённые и раздутые до невероятных размеров фантазии адептов, которым надо свалить на что-то свои неудачи. Поэтому здесь выбор лежит в плоскости "верить/не верить". Вы вправе верить. Лично я - не верю, потому что, помимо прочего, за всё время, что я связан с Форексом, у меня не было никаких причин подозревать моих брокеров (Альпари и Робофорекс) в нечистоплотности и мухлеже. Это не значит, что я всем доволен, мне многое не нравится и там, и там, но "сдают карты" они честно. Учитывая количество торгующих в серьёзных конторах и "вес" некоторых клиентов, я более чем уверен, что, если бы что-то подобное имело место, на Западе давно поднялся бы скандал вселенского масштаба с оргвыводами и "рубкой голов". Но ничего этого мы не видим. А значит, и серьёзных оснований верить этой "теории" нет.

Это касается пипсовки, где стоплосс меньше 14 пипсов. Я на практике увидел такой эффект при пипсовке у одного брокера, и с тех пор это для меня доказанный факт. Если всю жизнь не заниматься именно пипсовкой, то будет казаться что это бред.

 

[Wladimirowih]

Никак не могу запустить тестирование.
Пишет -
2025.07.06 00:21:45.013 2022.01.03 00:05:00 UglyDance Лавина Локер (7VI) USDJPY,H1: Невозможно подобрать подходящее значение периода индикатора уровней Мюррея!

2025.07.06 00:21:45.013 2022.01.03 00:05:00 UglyDance Лавина Локер (7VI) USDJPY,H1: initialization failed (1)

2025.07.06 00:21:45.013 2022.01.03 00:05:00 UglyDance Лавина Локер (7VI) USDJPY,H1: Мин. средств от стартового баланса = 0.00% (0.00$; 1970.01.01 00:00)


Хотя предыдущие версии запускались.
В чем может быть дело?

 

[ИванМН]

Это касается пипсовки, где стоплосс меньше 14 пипсов. Я на практике увидел такой эффект при пипсовке у одного брокера, и с тех пор это для меня доказанный факт. Если всю жизнь не заниматься именно пипсовкой, то будет казаться что это бред.

Хорошо, закончим на этом. Я рад, что реализация трейлинга в советнике полностью отвечает Вашим взглядам.

Невозможно подобрать подходящее значение периода индикатора уровней Мюррея!

Недостаточно баров графика в тестере, подгрузите побольше истории. Как правило, проявляется, если Вы выбрали увеличенную ширину коридора лавины и/или используете маловолатильную пару. Индикатор доходит до начала графика, но волатильность пары настолько мала, что индикатор не в состоянии построить коридор нужной ширины. Сбросьте название пары, Ваши настройки и дату, с которой Вы хотите запустить тест, посмотрю.

 

[ИванМН]

Кстати, Бирг, хоть я и предложил завершить дискуссию, не могу не упомянуть одну очень вероятную причину, по которой, применяя виртуальные трейлинги, можно сильно "погореть". Это связь.

Вот, например, в UD_Лавине сначала закрывается убыточное направление лавины. Это весьма внушительная просадка по балансу. Сразу же включается виртуальный трейлинг, и, по идее, нам уже гарантирована прибыль. А это уже как повезёт со связью. Если всё будет штатно, то и ладно. А вот если Вы торгуете не с ВПС (хотя, кстати, и на ВПС бывают и сбои связи, и "любимый" провайдер периодически учиняет перезагрузки серверов, чем уже два раза срывал мне торговлю), и, скажем, очень не вовремя в Вашем регионе кому-то вздумается побороться с беспилотниками и связь "прижмут", то Ваши позиции уйдут "в открытое море" на волю волн, со всеми вытекающими рисками. Ну будет советник "вопиять в пустыне", отправляя запросы на сервер, а толку? Физических-то стопов на серваке нет! И потенциальный убыток, который Вы можете схватить в такой ситуации, многократно перекроет те крохи, которые Вы, отказываясь от физических стопов, выгадаете до того. И, думаете, если уж Вы привержены "теории" о злокозненности брокера, - этот самый брокер не сможет организовать Вам провал со связью, если захочет? Да как два пальца об асфальт!

Как тут не вспомнить диспут Наума Евстигнеича и Юрки из рассказа "Космос, нервная система и шмат сала" Василия Макаровича Шукшина:

- У вас только одно на уме - "раньше"!
- А то... ирапла-анов наделали - дерьма-то.
- А тебе больше глянется [путешествовать - ИванМН] на телеге?
- А чем плохо на телеге? На телеге-то я если поехал, то хоть знаю: худо-бедно - доеду. А ты навернёсся с этого своего ираплана - костей не соберут.

Так что, дорогой Бирг, поеду я на физических стопах - худо-бедно доеду. А навернусь с виртуальных - костей не соберут.

 

[birg]

Кстати, Бирг, хоть я и предложил завершить дискуссию, не могу не упомянуть одну очень вероятную причину, по которой, применяя виртуальные трейлинги, можно сильно "погореть". Это связь.

Вот, например, в UD_Лавине сначала закрывается убыточное направление лавины. Это весьма внушительная просадка по балансу. Сразу же включается виртуальный трейлинг, и, по идее, нам уже гарантирована прибыль. А это уже как повезёт со связью. Если всё будет штатно, то и ладно. А вот если Вы торгуете не с ВПС (хотя, кстати, и там бывают сбои, чему был свидетелем), и, скажем, очень не вовремя в Вашем регионе кому-то вздумается побороться с беспилотниками и связь "прижмут", то Ваши позиции уйдут "в открытое море" на волю волн, со всеми вытекающими рисками. Ну будет советник "вопиять в пустыне", отправляя запросы на сервер, а толку? Физических-то стопов на серваке нет! И потенциальный убыток, который Вы можете схватить в такой ситуации, многократно перекроет те крохи, которые Вы, отказываясь от физических стопов, выгадаете до того. И, думаете, если уж Вы привержены "теории" о злокозненности брокера, - этот самый брокер не сможет организовать Вам провал со связью, если захочет? Да как два пальца об асфальт!

Как тут не вспомнить диспут Наума Евстигнеича и Юрки из рассказа "Космос, нервная система и шмат сала" Василия Макаровича Шукшина:

Так что, дорогой Бирг, поеду я на физических стопах - худо-бедно доеду. А навернусь с виртуальных - костей не соберут.

Ну какие тут проблемы, делайте как хотите. У меня сервер VPN в Скандинафии, я как-то забыл про проблемы со связью. Тем более это касается коротких стопов. К Лавине отношения может и не иметь. Удачи.