Замки (локирование) в трейдинге

[lego992]

Равнозначный да 0.1 лок 0.1 . А если 0.1 ....0.2 ....0.2 итд где всегда будет перевес но незабываем что кол...во и расстояние увеличивается при каждом последующем.

Не совсем понял, у нас, предположим, сначала было 0.1 на покупку а затем 0.1 ....0.2 ....0.2 на продажу? Тогда встречные 0.1 можно закрывать и у нас наращивается позиция на продажу.

Решайте !) Будет грааль )

Грааля нет и не будет, но нужно стремиться найти его.
График ренко производное от основного графика. На простом графике разобраться бы. С ренко не работал и не вникал.

Здесь уже есть несколько объяснений которые все ставят на свои места.
Разберу еще этот пример, постараюсь максимально наглядно.

Вот сидит чел в локе. Пусть отрицательном.
Одна позиция в просадке, вторая в плюсе.

Надоедает ему это дело, берёт он и закрывает плюсовую.
Затем цена движется таким образом, что просадка сначала уменьшается, а затем и вовсе переходит в профит.
Берёт он, эдакое горе локовое, закрывает вторую позицию в плюс и,собссна, абсолютно доволен собой - два TP, как никак.

Предположим первоначальный баланс 1000$, просадка была 100$ при объеме позиции 0,1 лота на покупку.
Продали 0,1 лота, образовался отрицательный лок.
Предположим цена ушла вниз, ордер на покупку стал -300$, локируюший на продажу +200$.
Закрыли ордер +200$, остался -300$ на покупку, баланс стал 1200$, на графике баланса резкий рост, хотя реальных денег как было 900$ что были до открытия лока, так и остались(баланс 1200, просадка 300).
Вы пишите "Затем цена движется таким образом, что просадка сначала уменьшается, а затем и вовсе переходит в профит."
После открытия замка цена могла пойти и в обратным направлении так, что просадка увеличилась бы.
Предположим что цена пошла в правильном направлении и -300$ стало +100$ (ордер на покупку), мы его закрыли, баланс и эквити стало 1300$.

У нас были действия
1 Купили 0,1 лота
2 Залокировали позицию продав 0,1 лота, зафиксировали 900$
3 В какой-то момент открыли замок, закрыв ордер на продажу 0,1 лота.
4 Закрыли ордер на покупку, который принес +400$

Действия без локирования
1 Купили 0,1 лота
2 Закрыли ордер на покупку, зафиксировали 900$
3 В какой-то момент купили 0,1 лота
4 Закрыли ордер на покупку, который принес +400$

Вроде все то-же самое в итоге, но во втором случае мы не заплатили комиссию и спред за локирующий ордер а также своп за оба ордера если бы держали лок.
Вся эта информация нужна в первую очередь новичкам кто попал в просадку и ищет как эту ситуацию исправить. Находят всякие локеры-разруливатели и прочее.
Кто привык торговать с помощью локов, им так удобнее, почему бы и нет, если при этом получают прибыль.

 

[f2f]

В голове, очевидно, неразбериха из-за множества разнообразных слов (стоп, отложка, позиция, совокупная позиция - как это всё сразу понять, да?)

Итак... Один про капитуляцию какую-то в сотый раз, второй про какую-то неразбериху
Приходится парировать

Дело было так: однажды, приснопамятный фишер,которого хлебом не корми - дай поспорить, приходит и начинает сильно хотеть,шоб с ним пари заключили
Условия при этом он обозначил для локера и "классика" следующие:

Условия пари подразумевали ИЗНАЧАЛЬНО, что позиции открываются на ОДИНАКОВЫХ ценовых уровнях, в ОДИНАКОВЫХ направлениях ОДИНАКОВОГО объёма!
Это было необходимо для проведения сравнительного (!) результата для ДВУХ методов торговли: с применением "лока" и с SL/TP.

Деньги любят тишину
. ForexFisher, 9 янв 2021#171

На что я ему сразу отвечаю, что вариант гарантированно проигрышный для него, назвавшегося "классиком", при следовании каждой букве этих самых условий.
И естественно, по этим условиям локер имеет преимущество, т.к. первоначальная позиция будет закрыта им гораздо профитнее,чем у "классика". Предлагаю ему рассмотреть элементарный вариант с 3х волновкой , положительным локом ,3мя ценовыми уровнями и, естественно, одинаковыми объёмами открываемых на них позиций в полном соответствии с "условиями".

В ответ привычно слышу про шарлатанство, манипуляции, капитуляции, незнание математики и прочие уголовные статьи. Чувака настолько цепляет часть фразы, которую он без малейшего зазрения совести
вырывает из контекста , а именно: "локер имеет преимущество", что результат этой перманентной истерики докатился,спустя 2 года, и до вашего вполне благополучного форума.

Далее ..кому будет приятно, когда ни за что ни про что на него опрокидывается такой камаз отходов и льются ушаты помоев.
Наивно полагаясь на порядочность, предлагаю ему признать свою ошибку, как и безоговорочный слив своего же пари и закрыть тему, разойдясь сторонами. На что он,конечно, же не соглашается.

Что выясняется в процессе полемики... а выясняется следующее:

Сделка, ордер, позиция - это ОДНО и ТОЖЕ!

После этого я отправляюсь в глубокий, простите мой французский, а*уй, осознав истинный масштаб бедствия в голове собеседника.

Выдохнув, пытаюсь донести до спорщика, что это совсем не одно и то же! Что есть совершенно конкретная иерархия... что первичен всегда ордер. Как результат срабатывания ордера совершается сделка.
В результате сделки открывается/ликвидируется(частично или полностью)/усредняется позиция.
Тем самым доказывая ему одновременно и глупость его утверждения, и причину,по которой он безоговорочно по своим же условиям слил пари.

Для того,чтобы он убедился в этом самолично, предлагаю ему хотя бы взглянуть в отчёт метатрейдера, которым он пользуется. Продолжаю надеяться на элементарную порядочность.
Но тщетно. Не привык человек отвечать за свои слова. Не умеет... Зато как ярлыки налево и направо раздаёт - в этом он супер профи

Сколько времени прошло, а воз и ныне там.

 

[Pirojoque Pro]

И естественно, по этим условиям локер имеет преимущество.

В чём же вы увидели преимущество?

 

[f2f]

Эта ситуация называется "вне рынка", с нулевой совокупной позицией. Фактически, у вас при этом нет открытой позиции (только на бумаге в системе ордерного учёта МТ4, к чему вы очень тяготеете).

Пока что ваши успехи в попытках разобраться сомнительны.

Простите, но мне глубоко пофиг,как и у кого называется эта ситуация. Откуда вам знать, к чему я тяготею??

Я говорю лишь о факте ,который подтверждается строками и цифрами из терминала Пусть это будет многострадальный метатрейдер
или терминал от каких-нибудь IG markets.
В которых вполне понятно обозначено: ордеров два, сделок две, открытых позиций две; фин. результат по каждой из позиций ; совокупный фин. результат.
После закрытия позиций, соответственно ордеров будет 4, сделок будет 4, закрытых позиций две, и так же с фин. результатами.

И в отчётах брокера всё будет ровно таким же.

Фактически... Фактически это будет именно так, как указано выше. И результат будет получен вовсе не на бумаге.
Как-то так..

 

[f2f]

В чём же вы увидели преимущество?

Я его не увидел, а ,к сожалению, доказал за 5 минут. К сожалению ,наверное,для вас и однозначно - для фишера

 

[angel999]

Ну как же, как же тут не флудить, когда такие страсти кипят.
Может новое пари заключите?
На других условиях, но с теми же причинно следственными связями?
Явно кто то из участников остался в непонимании, а это значит нужно показать ситуацию под другим углом.

 

[angel999]

Эта ситуация называется "вне рынка", с нулевой совокупной позицией. Фактически, у вас при этом нет открытой позиции (только на бумаге в системе ордерного учёта МТ4, к чему вы очень тяготеете). Пруф.

1. Это всё на словах. На "том" форуме ТопМастер годами ловил управляющих на словах о лимитах потерь, когда те неизбежно сливались.
2. Речь шла о возможном риске любой открытой позиции (совокупной, разумеется). И он ограничен изначально только стопаутом. Если же трейдер не хочет доходить до стопаута, он зафиксирует убыток раньше (по рынку, встречной отложкой, стоп-ордером).

Пока что ваши успехи в попытках разобраться сомнительны.

Сливались они потому что не знали что делать и не знали что данный лимит не должен превышать ну скажем 20 процентов. Они выставляли лимиты но при этом обьёмы торгов к них бвли запредельно высокие и явно не для этих лимитов. Другими словами они изначально не собирались придерживаться этого и пускали пыль чтобв выглядить красиво, а на деле овно и в африке овно. Им бы у герчика поучиться как надо сначала, а потом уже в управы лезть

 

[Pirojoque Pro]

Я его не увидел, а ,к сожалению, доказал за 5 минут. К сожалению ,наверное,для вас и однозначно - для фишера

Вы привели разные алгоритмы торговли и даже не поняли этого. Смотрите нормальный рассчёт и плачьте.

Неттинг
1. бай x1, позиция вверх x1;
2. селл x2, позиция вниз x1;
3. бай x2, позиция вверх x1;
4. селл x1, вне рынка.

Результаты:
1-2: 100 x 1 позиция = 100
2-3: 50 x 1 позиция = 50
3-4: 100 x 1 позиция = 100
Итог: 100 + 50 + 100 = 250

Хеджинг
1. бай x1, СП вверх x1;
2. селл x1, вне рынка;
3. бай x2, СП вверх x2;
4. селл x2, вне рынка;

Результаты (по СП):
1-2: 100 x 1 позиция = 100
2-3: 50 x 0 = 0
3-4: 100 x 2 позиции = 200
Итог: 100 + 200 = 300

Результаты (по сделкам):
1-4: 100 (1-2) + 0(2-3) + 100 (3-4) x 1 позиция = 200
3-4: 100 x 1 позиция = 100
Итог: 200 + 100 = 300

Из примера видно, что вы последовательность торговых операций не смогли составить одинаковую для двух систем учёта. Ясно, что не разбираетесь.

 

[f2f]

Вы привели разные алгоритмы торговли и даже не поняли этого. Смотрите нормальный рассчёт и плачьте

Какие еще разные алгоритмы?

Я привёл пример полного выполнения условий. Другого варианта в природе не существует.

Если б этот, с позволения, трейдер указал в условиях вместо "позиции открываются" - "сделки совершаются", я б слова ему не сказал.

Но он как мог, так и составил... И сделка/ордер/позиция - у него одно и то же, не забывайте.
Вы ж,надеюсь, понимаете разницу? Или всё-таки "в голове неразбериха"(с)?

 

[Pirojoque Pro]

Какие еще разные алгоритмы?
Я привёл пример полного выполнения условий. Другого варианта в природе не существует.

Мне безразлично, кто придумал данный пример. Ваш расчёт верный был по результату в обоих случаях, только вот торговля там была разная. Локер ни разу в селл не вставал, а на последнем участке у него аж 2 позиции было, в то время как неттинговый счёт шёл с одной позицией от 1 к 2 (бай), от 2 к 3 (селл) и от 3 к 4 (бай). И вы продолжаете настаивать, что всё корректно и хорошо?

Ну что ж, мне и так ясно было, что вы не понимаете всей глубины своего непонимания. Думаю, другим читателям это тоже станет очевидно.

UPD: Дублирую сюда обсуждаемую картинку с "доказательством":

 

[f2f]

Результаты (по СП):
1-2: 100 x 1 позиция = 100
2-3: 50 x 0 = 0

Локер ни разу в селл не вставал

Это просто лютейший бред.
вы б хоть на демке попробовали что ли...

И вы продолжаете настаивать, что всё корректно и хорошо?

Безусловно! Ни малейшего сомнения.

 

[Pirojoque Pro]

Это просто лютейший бред.
вы б хоть на демке попробовали что ли...

Совокупная позиция локера поэтапно:
1. бай x1, СП вверх x1;
2. селл x1, вне рынка;
3. бай x2, СП вверх x2;
4. селл x2, вне рынка.

Безусловно! Ни малейшего сомнения.

Для тех трейдеров, кто так и не научился считать, я нарисую картинку. Подождите.

 

[f2f]

2. селл x1, вне рынка;

Нет никаких "вне рынка". В голове у вас есть, а у локера в терминале - нет.
Учёт позиций - раздельный. Это - единственное условие, по которому вообще такое понятие, как "лок" существует и мы здесь с вами в этой теме балакаем

Для тех трейдеров, кто так и не научился считать, я нарисую картинку. Подождите.

да,конечно
Я,наверное, отойду ненадолго. Просьба не истерить и не считать временное отсутствие капитуляцией

 

[Pirojoque Pro]

Нет у него "вне рынка". В голове у вас есть, а у локера в терминале - нет.

Состояние лока и есть вне рынка (средства не двигаются). На этапе 2-3 было такое состояние. И не важно, что в терминале было 2 позиции встречные, это не меняет ничего.

Совокупные позиции в двух случаях. Синий локер, зелёный неттинг.

 

[Serg-Kamensk]

2 позиции встречные, это не меняет ничего.

Вот здесь ошибка это как минимум шанс в отличии от стопа разрулить обе сделки в +ИМХО

 

[f2f]

Состояние лока и есть вне рынка (средства не двигаются). На этапе 2-3 было такое состояние. И не важно, что в терминале было 2 позиции встречные, это не меняет ничего.

Не двигались какое-то время и что? Я ж вам грил: изменения фин. результата одной позиции компенсировали изменения фин. результата по другой.
И это меняет всё.

Шоб люди не мучались,проделывая ровно те же манипуляции на разных счетах и терминалах, им взяли и скрестили ужа с ежом в одном. Вот и вся математика..
Люди торгуют с терминалом, а не с вашей или фишмана головой

 

[Tankk]

Я,наверное, отойду ненадолго.

главное, чтоб никто не отъехал во время этих споров

 

[Pirojoque Pro]

Вот здесь ошибка это как минимум шанс в отличии от стопа разрулить обе сделки в +ИМХО

Это не имеет ни малейшего смысла. Мы обсуждаем фактическую торговлю, а не шансы. Кроме того, после стопа тоже есть шанс войти в сделку, которая вытащит из просадки (как при ваших этих "разруливаниях лока").

Когда вы лок размыкаете, закрывая продажу, это значит, что вы просто купили (и наоборот). Т.е. из состояния "вне рынка" перешли в рынок. Вот и всё. Система ордерного учёта ничего не меняет (да и не может).

Не двигались какое-то время и что? Я ж вам грил: изменения фин. результата одной позиции компенсировали изменения фин. результата по другой.
И это меняет всё.

Не было в тот момент позиции вообще (совокупной позиции, которая есть единственный способ получать прибыль/убыток, т.е. быть в рынке). См. картинку выше, синих линий от 2 к 3 вообще нет (в то время были в терминале покупка от 1 и продажа от 2 в локе). Зато когда лок сняли, а ещё и купили на 3 новую позицию, то от 3 к 4 у нас уже совокупная позиция аж двойная!

Ещё Фишер был прав. Вы переобуваетесь на лету, пытаясь отстоять своё мнение. То "нет преимуществ у локов, я такого не говорил", то "вот неопровержимое доказательство, что локи дают больше денег".

 

[Serg-Kamensk]

Вы пытаетесь одну ситуацию 123 притянуть за уши к торговле,а их тысячи Я НЕ ГОВОРЮ ЧТО ЛОК ЛУЧШЕ ИЛИ ПРИБЫЛЬНЕЙ СТОПА но мне в моей торговле так удобней и привычней вот и всё (кто как хочет так и д....ит)

 

[Pirojoque Pro]

Вы пытаетесь одну ситуацию 123 притянуть за уши к торговле,а их тысячи Я НЕ ГОВОРЮ ЧТО ЛОК ЛУЧШЕ ИЛИ ПРИБЫЛЬНЕЙ СТОПА но мне в моей торговле так удобней и привычней вот и всё (кто как хочет так и д....ит)

Лично я опроверг "доказательство" большей прибыльности локов по сравнению со стопами (такой был спор, к тому же не со мной). Я же утверждаю, что хеджевая и неттинговая система учёта ордеров ничего не меняет по сути (в любой ситуации). Кому какая больше нравится, тот ту и использует.