На примере Евро...во первых, и по таблице цен, где учитывается дельта, волатилити и премия по страйкам, ожидается на сегодня рост к 1,0625
Во вторых... Если рассмотрим ОИ за вчерашние торги и выведем ,,средний,, курс по открытым контрактам, но здесь надо учитывать не самый большой ОИ а те проторгованные контракты, на которых больше всего лежит денег, то есть, самые дорогие страйки.
На Евро это колл страйк 1,0675 с премией 31 пункт, расторговали вчера 279 контрактов по цене за пункт 6,25$ пут страйк 1,0575 с премией 88 пунктов, проторгованных контрактов 314
Всё это хозяйство приводим к общему знаменателю, то есть к средней цене, почему к средней, курс всегда стремится к балансу, маркетмейкеры на рынке и присутствуют для этого, они выравнивают курс, не допуская дисбаланса в рынке. Считаем
( 1,0675 + 0,0031 ) + ( 1,0575 - 0,0088 ) / 2 = 1,05965 добавим форвард пойнт, на сегодня он 27,8 пункта = 1,06243
Что по таблице цен, что по ,,средней,, у нас ценник бьётся один в один.
Как то так
Посмотреть вложение 524387Посмотреть вложение 524388