Реальные БРОКЕРЫ, - не ДЦ, - не ДойныеЦентры.

[ScalperIntra]

Ну еханый бабай, выкиньте вы рекламный мусор из головы и включите логику. Если этот ваш хваленный LMAX сводит нескольких ММ внутри своей структуры для обеспечения лучших аска и бида и обеспечивает их настолько хорошими условиями, что они равны, то АВТОМАТИЧЕСКИ LMAX будет сводить разных ММ друг на друга. И будут ММ друг друга рубить. Им не до клиентов будет.

И вот в описанной вами схеме что мешает возникновению отрицательного спреда? То есть отрицательный на 0.00001 не возникает, а нулевой - легко.

Вы читаете, что я пишу вообще?
ММ предоставляют ликвидность, а не тогруют между собой на LMAX.
Отрицательные спреды не появляются так как ММ получают котировки с LMAX перед отправкой ордеров.

 

[traderblogger]

MTF описан в Вики - _http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_Trading_Facility

Во всех биржах (NYSE, NASDAQ, LSE, AMEX) работают маркет-мейкеры, их задача - предоставлять ликвидность для рынка.
Маркет мейкеры в случае с форексом, и конкретно LMAX, ничем ни отличаются от других маркет-мейкеров, поставляющих ликвидность на любых других биржах.

Все верно, но тогда почему же ни на одной из этих бирж не возникает чудо нулевого спреда, а это биржи с ого-го - го оборотами, а ваша чудо контора такое создает?

 

[ScalperIntra]

Все верно, но тогда почему же ни на одной из этих бирж не возникает чудо нулевого спреда, а это биржи с ого-го - го оборотами, а ваша чудо контора такое создает?

Всё зависит от колличества ММ-ов, волатильности рынка, оборотов и т.д. При высоких данных показателях вероянтость нулевого спреда увеличивается.

 

[traderblogger]

Вы читаете, что я пишу вообще?
ММ предоставляют ликвидность, а не тогруют между собой на LMAX.
Отрицательные спреды не появляются так как ММ получают котировки с LMAX перед отправкой ордеров.

ММ - такие же участники рынка, что и другие, но у них есть дополнительные привилегии, но и обязанности. Поэтому если мм выставил бид по рублю, а другой мм выставил аск по рублю (возник чудесный нулевой спред), то происходит сделка, так как одному ММ, который выставил бид по-барабану откуда возник рублевый аск - от клиента ли или от другого ММ - сделка обязана совершится. Это как вещество и антивещество, которое встречается в единой точке пространство - оно обязано аннигилироваться.

из правильных предпосылок можно сделать правильный вывод и неправильный вывод. И с такой ситуацией я готов разбираться и вникать, но из неправильных предпосылок НИКОГДА не будет сделан правильный вывод.

Вот в нашем с вами диалоге вы исходите из неверной предпосылки, что "деньги пахнут" - то есть ордера различных ММ чем то отличаются от ордеров клиентов. Они по определению не должны отличаться. Соответственно если не отличаются - то идет закрытие нулевого спрэда.

Ну а если отличаются - то это чистой воды кухня.

Спасибо за внимание. Далее тратить свое время на бесплатное консультирование и объяснение не считаю целесообразным.
Жизнь в конце концов научит.

До свидания, Интра.

 

[ScalperIntra]

Во-первых не надо говорить фразами из рекламных буклетов. Такими как: "отделы квантов и аналитиков расчитывающих лучшие цены для наибольшего заработка. Кроме того, у такого рода огранизаций есть доступ к серьёзной финансовой информации, как внешней, так и внутренней - а значит, больше данных для анализа и принятия благоприятных решений."

Как , к черту финансовая информация и какие анализ и принятия решений??? Вы что думаете ММ сидит на спрэде и анализ мировой экономики при этом производит? Там тупой и простейший автомат сидит. Надо просто тупо много бабла.

Мы говорим о разних ММ-ах, похоже.
В моём случае - это крупные банки, и ММ-ство не является их основным заработком.
Не думаю, что Goldman Sachs согласился бы с вами насчёт "тупого простейшего автомата".

 

[traderblogger]

Всё зависит от колличества ММ-ов, волатильности рынка, оборотов и т.д. При высоких данных показателях вероянтость нулевого спреда увеличивается.

Бедная CME Group - она прям бедный родственник по сравнению с вашей великой LMAX . Как же это они проспали такого конкурента.

 

[dmitrytkachev]

Всё зависит от колличества ММ-ов, волатильности рынка, оборотов и т.д. При высоких данных показателях вероянтость нулевого спреда увеличивается.

Она там не возможна вследствии рыночной механики, совпадение цен покупателя и продавца это сделка это сделка между ними, кто бы они ни были и сколько бы маркетмейкеров не было.

 

[traderblogger]

Мы говорим о разних ММ-ах, похоже.
В моём случае - это крупные банки, и ММ-ство не является их основным заработком.
Не думаю, что Goldman Sachs согласился бы с вами насчёт "тупого простейшего автомата".

Черт, прям захватывающее занятие. Давно мне столько разной ерунды не лили в уши.

А вы наверное думаете, что ММ сидит в лице группы умнейших аналитиков из 5-6 человек и круглые сутки 5 дней в неделю выдает вам котиры то 1.34745, то 1.34746, потом кого то озаряет и он говорит: "Эврика, завтра же жопа в Греции" и все дружно передвигают котир на 1.34744.

И делают это они примерно 3-7 раз в секунду в основную сессию, а ночью расслабляются и по очереди ходят в туалет и поэтому котиры меняют реже - по одному разу в секунду.

Смешно, ей Богу.:rolf:

 

[traderblogger]

Короче , повеселили старика на ночь глядя.

Спасибо вам за это.

 

[ScalperIntra]

ММ - такие же участники рынка, что и другие, но у них есть дополнительные привилегии, но и обязанности. Поэтому если мм выставил бид по рублю, а другой мм выставил аск по рублю (возник чудесный нулевой спред), то происходит сделка, так как одному ММ, который выставил бид по-барабану откуда возник рублевый аск - от клиента ли или от другого ММ - сделка обязана совершится. Это как вещество и антивещество, которое встречается в единой точке пространство - оно обязано аннигилироваться.

из правильных предпосылок можно сделать правильный вывод и неправильный вывод. И с такой ситуацией я готов разбираться и вникать, но из неправильных предпосылок НИКОГДА не будет сделан правильный вывод.

Вот в нашем с вами диалоге вы исходите из неверной предпосылки, что "деньги пахнут" - то есть ордера различных ММ чем то отличаются от ордеров клиентов. Они по определению не должны отличаться. Соответственно если не отличаются - то идет закрытие нулевого спрэда.

Ну а если отличаются - то это чистой воды кухня.

Спасибо за внимание. Далее тратить свое время на бесплатное консультирование и объяснение не считаю целесообразным.
Жизнь в конце концов научит.

До свидания, Интра.

Рекомендую почитать ранее опубликованный линк на википедию о том, кто такие маркет-мейкеры.

Ещё раз - ММ-ры не торгуют на бирже и не совершают между собой сделок, а только предоставляют ликвидность. Так работает любая биржа - NYSE, LSE, NASDAQ, LSE, и LMAX.

Человеку, пытающемуся рекламировать услуги тогровли на бирже не помешало бы для начала ознакомится с основами рынка.

А кстати, кто является поставщиком ликвидность в openecry?

 

[traderblogger]

Она там не возможна вследствии рыночной механики, совпадение цен покупателя и продавца это сделка это сделка между ними, кто бы они ни были и сколько бы маркетмейкеров не было.

Видимо волатильность должна быть НАСТОЛЬКО высокой, чтобы сделки не успевали друг с другом схлопываться. То есть биды и аски друг с другом то пересекаются, то не пересекаются, но делают это настолько быстро, что LMAX не успевает совершить сделку, но котиры при этом равны друг другу.

Вот это я понимаю уровень воолатильности. Тогда кстати понятно почему на исходном скрине стакана идет такое отставание. И объясняется оно не подключением через терминал, а реально пацанской волатильностью.

 

[ScalperIntra]

Она там не возможна вследствии рыночной механики, совпадение цен покупателя и продавца это сделка это сделка между ними, кто бы они ни были и сколько бы маркетмейкеров не было.

Скорее всего; у LMAX баланс ММ-ов и трейдеров не совсем как у NYSE, поэтому возможны такие побочки.

 

[traderblogger]

Рекомендую почитать ранее опубликованный линк на википедию о том, кто такие маркет-мейкеры.

Ещё раз - ММ-ры не торгуют на бирже и не совершают между собой сделок, а только предоставляют ликвидность. Так работает любая биржа - NYSE, LSE, NASDAQ, LSE, и LMAX.

Человеку, пытающемуся рекламировать услуги тогровли на бирже не помешало бы для начала ознакомится с основами рынка.

А кстати, кто является поставщиком ликвидность в openecry?

Блин, это вынос мозга.
Можно вопрос? Что в вашем понимание "предоставляют ликвидность"?

В openecry никто не предоставляет ликвидность. Opencry предоставляет вам датафид с биржи и выводит туда же ваши распоряжения на совершение сделок.

Учиться никогда не поздно и я это делаю постоянно, на ради Бога не повторяйте больше такую фразу:
"ММ-ры не торгуют на бирже и не совершают между собой сделок, а только предоставляют ликвидность"

После такой фразы всегда хочется сказать: "молчанье - золото",

 

[ScalperIntra]

Блин, это вынос мозга.
Можно вопрос? Что в вашем понимание "предоставляют ликвидность"?

В openecry никто не предоставляет ликвидность. Opencry предоставляет вам датафид с биржи и выводит туда же ваши распоряжения на совершение сделок.

Учиться никогда не поздно и я это делаю постоянно, на ради Бога не повторяйте больше такую фразу:
"ММ-ры не торгуют на бирже и не совершают между собой сделок, а только предоставляют ликвидность"

После такой фразы всегда хочется сказать: "молчанье - золото",

С какой такой биржи?

И почитайте википедию, в конце концов.

Спокойной ночи.

 

[traderblogger]

Ага, я понял.

я сначала подумал, вы просто заблуждаетесь и искренне верите в ту чепуху, которую вы здесь несете.

Почитал ваши предыдущие комменты.

Понятно, что вы продвигаете свой продукт и мне вас не переубедить, потому как вы и так знаете всю свою кухню и соответственно никогда не признаете, что LMAX - кухня. и соответственно все мои посты - сотрясение воздуха.

Пока.

 

[traderblogger]

С какой такой биржи?

И почитайте википедию, в конце концов.

Спокойной ночи.

Вот с эти вот: _http://openecry.ru/index.php/o-brokere-open-e-cry-ltd/pochemu-open-e-cry/dostupnye-dlya-torgovli-birzhi

 

[ScalperIntra]

Вот с эти вот: _http://openecry.ru/index.php/o-brokere-open-e-cry-ltd/pochemu-open-e-cry/dostupnye-dlya-torgovli-birzhi

А какая из этих бирж является биржей forex (которых, как мы уже выяснили, не существует)?

 

[traderblogger]

А какая из этих бирж является биржей forex (которых, как мы уже выяснили, не существует)?

НИКАКАЯ!!! Хоть один момент вы уяснили, и то слава Богу .

И я об этом я еще здесь писал: http://forexsystemsru.com/338298-post300.html

 

[dmitrytkachev]

Смотрим видео

и наблюдаем что то типа визуального эффекта в виде запаздывания исчезновения сайзов который скорей всего и запечатлелся на скрине.
В веб-платформе скорей всего подобный глюк. На акциях тоже вследствии запаздывания котировок по причине высокой скорости сделок при глюках интернета и платформы иногда возникает эффект перекрытия бида\аска. Даже специальный фильтр есть выплевывающий такие акции. Но это не значит что спред нулевой или отрицательный - это лишь результат запаздывания вследствии высокой скорости изменения котировки.
Так что со спредом скорей всего все нормально - что и можно увидеть на сайте самого брокера.
Простим ScalperIntra незнание приципов маркетмейкеров - так как существа эти для очень многих довольно мифические.

 

[traderblogger]

Смотрим видео

и наблюдаем что то типа визуального эффекта в виде запаздывания исчезновения сайзов который скорей всего и запечатлелся на скрине.
В веб-платформе скорей всего подобный глюк. На акциях тоже вследствии запаздывания котировок по причине высокой скорости сделок при глюках интернета и платформы иногда возникает эффект перекрытия бида\аска. Даже специальный фильтр есть выплевывающий такие акции. Но это не значит что спред нулевой или отрицательный - это лишь результат запаздывания вследствии высокой скорости изменения котировки.
Так что со спредом скорей всего все нормально - что и можно увидеть на сайте самого брокера.
Простим ScalperIntra незнание приципов маркетмейкеров - так как существа эти для очень многих довольно мифические.

Дом домом, но это не объясняет вот этого скрина:

Здесь нет никакой беготни, поэтому списывать на скорость отрисовки не стоит.

Кроме того в одном из постов я акцентировал внимание на КОЛИЧЕСТВО бидов и асков по уровням. Посмотри на их кратность все сотками или двухсотками. Редко - 10. Вы такое на фьючах видели? Откуда такие
круглые цифры. Я для себя делаю однозначный вывод - рисованный стакан.