Simple trading system from Evgeniy (with love)

[RDX7]

Evgeniy Korolev, А по какому принципу ты выбираешь индекс под валюту, корреляция? Или типо EUR - DAX; JPI - Nikkei и т.д.
Хотя было бы тоже странно, ведь тут идет пара GBP/USD, а не чистый GBP и пользовать только FTSE... разве что в разные сессии.
Отсюда и раскорреляция:

много примеров когда индекс рос, и фунт вместе с ним тоже рос, и наоборот!

 

[buch4512]

Вот собрал инструментарий под данную стратегию,смотреть и анализировать буду Тос. А торговать буду на форекс,поглядимс...

 

[Sam163]

Доброго времени, для начала по порядку.

1.(XSEN) - в преподавателя никто не играет и играть не собирался! Неплохое сравнение FTSE и GBP, однако не полное. Могу Вам показать много примеров когда индекс рос, и фунт вместе с ним тоже рос, и наоборот! Что скажете на это?!

Нормальное объяснение как Вы говорите, я выложу завтра, опять же напоминаю что объяснение будет в рамках данного подхода, что не говорит, о том что это причины движения.

Никакого "краш теста" не было, да и понятия такого нету.. Обычное (ожидаемое) движение вниз в рамках тенденции медвежьей. По поводу Money Flow, On Balance Volume и прочего, я так понимаю Вы смотрите его с фьючерсов Чикагских, а как же быть с остальными биржами? Например, с Лондонской?

2. Причем тут Герчик и повадыри вообще не понимаю. Может кто-нибудь поделиться сие знанием? Потому как не слышал, может что-то аналогичное или похожее даже..

Могу ошибаться,но по моему автор ветки просто понтит и набивает себе цену..ничего внятного кроме шарад и загадок на трех страницах я не увидел..и еще,скажите уважаемый автор,с каких пор движение в более чем 1000 пп на 4-х знаке на одной 5-ти минутной свече считается обычным движением??

 

[RDX7]

Вспомнил, есть ведь экспресс-курс Герчика

 

[buch4512]

Народ,ща промотал историю 2х инструментов Золото и Серебро. Выбирал понятные для меня ситуации"ДОБИЛ НЕ ДОБИЛ"

Тейк-стоп, брал грубо 1/3. Хотя были ситуации,когда давало 1/14...

Итог

Тайм фрейм-1час.
История 3 месяца.

Сделок было всего=14

Серебро=9
Золото=5-1=б/у

Лосей нет.

Возможно где то ошибся,если интересно исследуйте сами.

 

[Evgeniy Korolev]

Доброго времени, коллеги.

Объяснение - в рамках того подхода, что я выложил, то там все просто - 3 графика. GBP/USD, EUR/USD, EUR/GBP, а точнее перед выстрелом на фунту, по EUR/GBP было расхождение..

То есть евро-доллар снижался, фунт-доллар в это же самое время - стоял на месте, по сути держался и не падал. Что говорит, о том что фунт в данный момент сильнее евро, и пара EUR/GBP - должна было в это же самое время снизится, однако она этого не сделала...

Что говорит о том, что ее не пускают вниз, и готовится замануха.. А если не пускают вниз, значит пойдет - вверх. А если EUR/GBP - вверх, значит GBP/USD - вниз. Все это на 5 минутках. Выложу картинку на форуме. Опять же повторюсь, ПРИЧИН падения - тот метод что я рассказал не расскажет, но заранее ожидать и торговать вниз система давала вход.

Идем далее, вообще все рыночные движения можно рассчитать арифметически. На второй картинке пример по евро часовые... Хотя рановато еще об этом. Сначала давайте поторгуем по 1 методу.

P.S - ранее я выкладывал график с франком часовыми, по первому методу, намечался Sell, пожалуйста, вот результат..

 

[RDX7]

Evgeniy Korolev, Привет, Женя!
По твоему объяснению: ты же понимаешь что EUR/GBP это синтетик и его цена определяется через EUR/GBP= EUR_USD/GBP_USD (пишу на всякий случай, вдруг ты не знаешь), а значит цену EUR/GBP легко определить через эти две пары.
Давай считать, возьму бар перед обвалом 2016.10.07 02:00 цены Bid Open (брать Ask тут нет смысла, смотрим есть ли серьезное расхождение), EUR/USD=1.11456; GBP/USD=1.26136; EUR/GBP=0.88353. Получилась разница 0.8пп так как смотрим только Bid цены.
Выходит что не было ни какого расхождения, хотя визуально тебе так кажется, именно кажется!!!,цена синтетика была справедлива и ни какой арбитражной ситуации не было!!!

И получается дальнейшая твоя логика:

Что говорит о том, что ее не пускают вниз, и готовится замануха.. А если не пускают вниз, значит пойдет - вверх. А если EUR/GBP - вверх, значит GBP/USD - вниз.

Строится на ложных предположениях.

Я понимаю, что то что я написал, тебе может не понравится, это возможно разрушает твои представления, но такова реальность, так происходит ценообразование синтетиков, арбитражные ситуации на этих парах конечно случаются, но они на столько быстрые, что проторговать их могут только HFT.

 

[Evgeniy Korolev]

Evgeniy Korolev, Привет, Женя!
По твоему объяснению: ты же понимаешь что EUR/GBP это синтетик и его цена определяется через EUR/GBP= EUR_USD/GBP_USD (пишу на всякий случай, вдруг ты не знаешь), а значит цену EUR/GBP легко определить через эти две пары.
Давай считать, возьму бар перед обвалом 2016.10.07 02:00 цены Bid Open (брать Ask тут нет смысла, смотрим есть ли серьезное расхождение), EUR/USD=1.11456; GBP/USD=1.26136; EUR/GBP=0.88353. Получилась разница 0.8пп так как смотрим только Bid цены.
Выходит что не было ни какого расхождения, хотя визуально тебе так кажется, именно кажется!!!,цена синтетика была справедлива и ни какой арбитражной ситуации не было!!!

И получается дальнейшая твоя логика:

Строится на ложных предположениях.

Я понимаю, что то что я написал, тебе может не понравится, это возможно разрушает твои представления, но такова реальность, так происходит ценообразование синтетиков, арбитражные ситуации на этих парах конечно случаются, но они на столько быстрые, что проторговать их могут только HFT.

Конечно, я понимаю что это синтетика! И то что ты смотришь эти котировки только в каком-нибудь убогом терминале на форексе...

Если ты понимаешь, что на форекс у тебя тупо нет выхода (так как там вход от 150к и выше), то твои Bid и Ask - это просто игрушка твоего брокера..

А теперь по делу смотри: ты тупо взял 1 свечу, а мы смотрим (диапозон), вот и вся разница дорогой мой...

 

[Evgeniy Korolev]

Предлагаю рассмотреть EUR/USD с точки зрения (тайных знаний) простой арифметики. То что также знают фонды.

На картинке месячный график, попытался объяснить логику, кто доделает мой график полной разметкой? И более того посчитает на будущее?

Скажу сразу, этот подход тоже УНИВЕРСАЛЕН, более точен, и применим даже к 5 минутным графикам...

Но рекомендую начать с месячных!

 

[RDX7]

Конечно, я понимаю что это синтетика! И то что ты смотришь эти котировки только в каком-нибудь убогом терминале на форексе...

Если ты понимаешь, что на форекс у тебя тупо нет выхода (так как там вход от 150к и выше), то твои Bid и Ask - это просто игрушка твоего брокера..

А теперь по делу смотри: ты тупо взял 1 свечу, а мы смотрим (диапозон), вот и вся разница дорогой мой...

Ок, Давай по порядку)
1. Какая разница через какой терминал смотреть котировки? Или NinjaTrader показывает другие "свои котировки", не те что в CQG, cTrader, JFOREX или MetaTrader4? Или сам форекс убогий? Так вроде бы форекс не является централизованной биржей и нет "правильных" котировок. Или у тебе есть свой форекс? Есть ЛП, и их best band и создают Bid и Ask который ты видишь в любом терминале!
2. А почему ты думаешь что у меня нет >150k, тоже визуально определил? Может для тебя новость, но на форекс вход от 0.01 лота это 1к$ с плечом 1:500 хватит и 10$. А выход на Forex есть у всех кто торгует через STP/ECN брокера - агрегатора ликвидности. Я торгую через подобный даркпул, у меня есть выход на Forex и смотрю котировки там. Возможно длительное прибывание в штатах сказалось на пробелах в информации, и ты говоришь о кухнях, там конечно игрушки "брокера".
3. Мне нет смысла брать диапазон, так как перед обвалом, цена синтетика была равна парам его составляющим. Можешь взять любой бар в этом "диапазоне", посчитать и увидеть, что не было расхождений. Если не верится, то можешь конечно быстро написать арбитражника, и прогнать за этот период и убедиться что не было расхождений!!!

Поясню, я не ставлю целью доказать что твой метод не работает, многие торгуют по Price Action длительное время и даже утверждают что успешно. Я >пары лет назад делал робота на нем. То что я увидел в тесте и реале, мне не понравилось, но я был готов к такому результату. Может на акциях там это работает, но на Forex не может, в силу ценообразования валют, у одного брокера есть уровень, на другом его нет, все зависит от поставщиков ликвидности.

 

[RDX7]

Так что по EUR/GBP уж никак нельзя было визуально определить обвал, это факт!!! И по Level2 нельзя было определить, и вообще ни как, на форекс нет T&S-данных.
Я предполагаю, что обвал случился по причине того, что был продан большой объем SellLimit-ов (фунт меняли за доллар) за N период. И обвалить при низкой ликвидности волне решаемо, и по договоренности, ведущии банки частенько ловят на сговоре за манипуляциями на форексе, их все знают не буду перечислять, бывает что их даже штрафуют на несколько Млрд.$. А технически все просто, перенести BuyLimit-ы на 600пп при низкой ликвидности, собрать стопы (при этом спред был до 500пп, т.е. SellLimit-ы ни так проседали) и вернуться вверх, вот и весь обвал.
И для многих как итог

Просто не надо забывать, что биржа/рынок - это инструмент отнятия денег у одних в пользу других.

 

[Omukchaan]

Герман Греф говорил- если против тренда пойдешь , то ты дауншифтер.

 

[RDX7]

Герман Греф говорил- если против тренда пойдешь , то ты дауншифтер.

Вобще он говорил о другом , что если не развивать технологии, то можно стать страной дауншифтером. Причем тут тренд? И к чему это?

Да, и неплохо бы знать для начала определение слов которые используешь.

*Справка: "Причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться от стремления к пропагандируемым общепринятым благам наподобие постоянного увеличения материального капитала, карьерного роста и т. д., взамен ориентируясь на жизнь ради себя и/или семьи. Дауншифтинг представляется его последователям протестом против идеалов общества потребления. Слово «дауншифтинг» происходит от английского downshifting — «включать пониженную передачу». Дауншифтерами называют людей, которые сознательно отказываются от солидной должности и высокой зарплаты в пользу домашних вечеров, работы-хобби, субботы на дачных грядках или эмиграции в Гоа – каждому свое. В истории известно много случаев, когда люди жертвовали карьерой, социальным статусом, богатством в пользу самосовершенствования."

Ориентироваться на слова человека, который не понимает смысл этих слов и произносит их в неуместном контексте, не оправдано.

 

[c00p3r]

Предлагаю рассмотреть EUR/USD с точки зрения (тайных знаний) простой арифметики. То что также знают фонды.

На картинке месячный график, попытался объяснить логику, кто доделает мой график полной разметкой? И более того посчитает на будущее?

Скажу сразу, этот подход тоже УНИВЕРСАЛЕН, более точен, и применим даже к 5 минутным графикам...

Но рекомендую начать с месячных!

Сколько не смотрел на скрин графика, логики не понял...откуда берутся множители 3, 1\2, а где то его нет, или 1...

Посмотрел на скрин выше, там eurusd h1. Там почему-то уже знаменатели, 8,9,3...опять же откуда они берутся не понял...
Если читать со скрина часового графика евры, слева на право, вы пишите:
цена минимума-1115; 1115/8=139,375(я так понял 139 баров будет идти волна)
Далее пишете, цена 1125; 1125/9=125, это уже у вас 12,5; 12-13 баров...почему не 125 как в предидущем случае?
В общем, на первый взгляд выглядит как красивая постановка))
Возможно я и не прав, хотелось бы послушать ваше пояснение или тех кто понял вашу логику.

 

[Evgeniy Korolev]

Добрый вечер , коллеги.

Вот знаете что у нас плохо ? - Что все мы любим все на халяву, обсуждать, критиковать и так далее, но свое почему то не предлагаем...

Не вижу смысла отвечать на провокации, поэтому скажу так: если кому то что-то не нравится , или он считает умнее всех, то вас здесь никто не держит , а выносить мне мозг (так как по другому это не назовешь) длинными сообщениями в моей ветке не надо, я никому ничем не обязан .

Короче , что то не нравится - не заходите сюда .

Лучше давайте графики, ситуации разбирать по делу, а не на личности и подколы переходить. Я ведь тоже могу так подколоть, мало не покажется...

Хочу вам отвечать нормально , но ваши вопросы с недоверием и подколами отбивают все желание чем-то делится)))

Удачи, Женя.

 

[Mamsya]

Евгений, вы нам пытались объяснить логику на графике...но немного не понятно, откуда вы берете вот эти значения (подчеркнул чёрным)?

 

[RDX7]

Evgeniy Korolev, Ты начал тему, решив обучить как правильно торговать, верно.

Небольшое предисловие: Посмотрел по соседним рубрикам форума, и понял одну вещь, что большинство из присутствующих не понимают как вообще работают биржи... А как Вы пытаетесь срубить капусту в той среде обитания, не зная ее ОСНОВ, как они работают, от чего движется цена и прочее?! - Хотя это уже конечно Ваше личное дело, и уж точно не мне Вас учить, мы же ***ть умнее всех!!!

Надо было понимать, что будет критика, вопросы и подколы, ни говоря уже о недоверии. И это нормально, ты обращаешься к большой группе людей с разным пониманием торговли и опытом. Ну если ты считаешь провокациями нормальную дискуссию и вопросы по твоей системе, смысл тогда давать куски системы в виде загадок?
И откуда взяться доверию? Ты начал с того что "большинство из присутствующих не понимают как вообще работают биржи... ", не спорю) логично было бы расписать что и как, по простому - почему движется цена, как работает алгоритм биржи и т.д. Дать систему целиком, если в этом была цель. Вместо этого ты показываешь картинки и задаешь загадки. Возможно если бы ты расписал все как есть, не было бы столько вопросов и подколов, ведь их основа очевидна!

 

[Mamsya]

Поддерживаю...никто не нападает, мы как хорошие студенты, ответственные, хотим знать всё до мелочей, чтобы преподаватель всё разложил по полочкам и объяснил что из чего вытекает и к чему приводит...как всё это посчитать, вычислить и применять. Объясните пожалуйста, меня, в частности, интересует по каким формулам вы вычисляете пики-впадины, которые вы приводите в пример на графике евры.

 

[kovandrs]

Евгений, вы нам пытались объяснить логику на графике...но немного не понятно, откуда вы берете вот эти значения (подчеркнул чёрным)?

Предположу, что этот коэффициент получается путем грубого округления дней за которое произошло движение, например 973 дня если грубо округлить получится 3 года, от сюда и коэффициент 3, дальше 243 дня если грубо округлить получится 1,5 и т.д. больше ничего на ум не приходит.

 

[c00p3r]

Предположу, что этот коэффициент получается путем грубого округления дней за которое произошло движение, например 973 дня если грубо округлить получится 3 года, от сюда и коэффициент 3, дальше 243 дня если грубо округлить получится 1,5 и т.д. больше ничего на ум не приходит.

На ум ничего так и не пришло. Но множитель мы должны иметь до того как прошли эти дни, а у вас получается, что мы находим множитель когда цена уже прошла все расстояние.