Торговля по уровням и не только

[YanaEgorova]

Незначительная реакция почти всегда бывает.
Другое дело, когда начинается тренд.
Тут уж сносят все на своем пути.

Ну, значит, нужно по тренду их торговать, просто заходить как бы с коррекции, и точками входа с коррекции будут служить эти уровни. Или можно просто на прорыв, как мы в личке обсуждали, когда импульс только развивается.

Кстати, лосика мне подвезлипо сигналу на склеенном контракте, и брокер уже успел склеить его с прошлой прибылью:


Я закрыла, правда, не по стопу, тем самым обрезала убыток. Закрыла в минус два пункта плюс три пункта комиссия, итого 5 пунктов убытка.

А закрыла я, т.к. увидела знакомый паттерн на М15 - остановку в импульсе, и подумала, что вот щас рванет наверх:


И оно рвануло!

Вообще я тестировала эти уровни в тестере, и результат меня не впечатлил. Да, от зон предложения часто происходят коррекции вниз, почти всегда. И все выглядит красиво до тех пор, пока не встанет вопрос о рисках, т.е. с каким стопом эту всю красоту торговать. И вот тут облом, потому что отрабатывают они часто с приличной погрешностью, т.е. узкий стоп никак не поставишь.

Есть такой индикатор как глубина рынка.

Так глубина рынка (Depth of market или DOM)- это же и есть стакан заявок. Или ты хочешь сказать, что есть какой-то отдельный индикатор, и что конкретно он показывает?

Надо бы со своего Квика пыль смахнуть что ли, да посмотреть поближе, что там происходит на этих уровнях.

Не поняла, что значит "стряхнуть пыль", ты сейчас не через Квик торгуешь разве? Опционы же только через Квик можно торговать или я ошибаюсь?

а когда уровни на старшем тф определены ... можно на м5 по тренду скальпить апельсин

Это все интересно, но нужно вникать, по какой логике строятся эти уровни, потому что так вслепую брать и торговать - не вариант.

 

[YanaEgorova]

Да, от зон предложения часто происходят коррекции вниз, почти всегда. И все выглядит красиво до тех пор, пока не встанет вопрос о рисках, т.е. с каким стопом эту всю красоту торговать. И вот тут облом, потому что отрабатывают они часто с приличной погрешностью, т.е. узкий стоп никак не поставишь.

Так произошло и в этот раз, отскок от уровня был, но с большой погрешностью, аж 30 пунктов цена пролетела против уровня, и только потом вернулась и достигла цели:



По Евро на часах зона спроса:



На пятиминутках остановка как раз на ее верхней границе:



Рассмотрю, если цена упадет к уровню.

 

[Топильцин]

Так глубина рынка (Depth of market или DOM)- это же и есть стакан заявок. Или ты хочешь сказать, что есть какой-то отдельный индикатор, и что конкретно он показывает?

Стакан, да.
Только в графическом отображении прямо на графике.
Вот так:

Не поняла, что значит "стряхнуть пыль", ты сейчас не через Квик торгуешь разве? Опционы же только через Квик можно торговать или я ошибаюсь?

Я уже много лет с телефона торгую.
Очень много.
Анализировать в телефоне неудобно, этим приходилось с компа заниматься.
Но я уже давно ничего не анализирую.
Вернее, не анализирую графики.
Иногда профиль какой-нибудь могу покрутить, но и это чаще тоже с телефона делаю под кинчик какой или лютое музло.

 

[YanaEgorova]

Стакан, да.
Только в графическом отображении прямо на графике.

Ясно. Посмотри, хотя я лично сомневаюсь, что это именно в неисполненных лимитных заявках дело. А если и так, то получается, что информация актуальна, только если ситуация возникает и отрабатывает в течение дня, т.к. лимитные ордера, насколько я понимаю, биржа снимает в конце дня. На СМЕ, правда, другая история, там не снимают, но там есть межсессионная маржа, а она такая, что не каждый может себе позволить.

Я уже много лет с телефона торгую.

Ок, с телефона, но какая платформа, мобильный Квик?

 

[Топильцин]

Посмотри, хотя я лично сомневаюсь, что это именно в неисполненных лимитных заявках дело.

Я тоже сомневаюсь.
Хотя как-то мне попадалась давным-давно статейка Сейдена, где он упоминал какой-то индикатор объема, которым он отфильтровывает уровни.
Всего одно упоминание было, а я ведь в свое время тыщи этих статей пересмотрел.
Ну, вот сегодня очень крупную заявку по "Сберу" сожрали и никакой реакции.

Ок, с телефона, но какая платформа, мобильный Квик?

Конечно.
Хотя и сильно урезанный в плане возможностей.
Например, доски опционов в нем нет.
Нахожу нужный опциона через поиск.

 

[Trixter]

Пока я собираю статистику по уровням, как мне тут выше сказали, нарабатываю часы насмотренности ( ) решила спросить у вас, дорогие мои, а как вы думаете, почему уровни (любые, хоть те, которые строю я, хоть те, которые строите вы, хоть те, которые вы не строите и в которые не верите), работают? ... иногда.

Как вы помните, я вывела деньги со счета, чтобы ручки не тянулись торговать, пока статистика не собрана. Но вчера в режиме реального времени наблюдала две ситуации по сиплому (это сленговое название индекса sp500), которые отработали просто феерически.

Первая ситуация - это по паттерну остановка в импульсе.
Вот так выглядела ситуация на часах, когда цена подходила у уровню:

Посмотреть вложение 520250

Вот так ситуация отработала на минутках:

Посмотреть вложение 520249
Возможно, ситуация была неидеальна с той точки зрения, что цена не сразу ушла от уровня, не в одно касание, грубо говоря. Но цена и не уходила под уровень, она стояла четко выше.

Вторая ситуация - отскок от зоны спроса на часовом таймфрейме, на первом скрине нижний уровень. Вот так отработала на пятиминутках:

Посмотреть вложение 520252
Четкий удар в уровень и отскок.

Как вы думаете, это просто совпадение? С любого места на графике цена может отскочить, так? Или эти отскоки неслучайны и за ними стоит какая-то логика? Например, хотя бы та, что чем более популярен уровень, тем больше народу его торгует, и, как следствие, в момент подхода цены к уровню, своими ордерами эти трейдеры создают краткосрочный дисбаланс?

Уровни работают,потому что
1.У людей есть память.
2.Игрок,собравший позицию в зоне уровня,будет ее защищать и догружать.
3.Трейдеры,попавшие в ловушку,войдя в позицию от уровня,будут стремиться выйти "при своих",если цена вновь туда вернется.
4.Новые игроки,которые прое-ли отскок от уровня,захотят принять участие,если цена снова приблизится к уровню.
Лучше не ограничиваться в торговле одними только уровнями.Есть еще волны-тренды.

 

[YanaEgorova]

Я тоже сомневаюсь.
Хотя как-то мне попадалась давным-давно статейка Сейдена, где он упоминал какой-то индикатор объема, которым он отфильтровывает уровни.

Наверное, объем должен быть низким. Когда-то увлекалась темой, связанной с объемами, ставила себе профиль объемов, ну, знаешь, наверное, как он выглядит. Там, где рынок торговался долго и где прошел большой объем, получается выпуклость на профиле, а там где торговался мало и низкий объем - там почти пусто. Это так называемые зоны накопления объемов, в первом случае - это HVN область, во втором LVN область. Понятно, что если актив где-то долго торговался, то эта цена или даже точнее область цен была воспринята рынком как справедливая пусть даже на некоторое время, а где актив торговался мало и нет объемов, вроде как цена была отвергнута как несправедливая.

Короче, сама теория гласила о том, что если снизу HVN область и сверху HVN область, а между ними LVN, т.е. пустота, то актив, если достигнет этой LVN области, то будет отвергнут рынком, типа несправедливая цена. Грубо говоря, произойдет отскок. Какое-то время я наблюдала, как это работает, но так и не пришла к окончательному выводу, есть ли смысл фильтровать точки входа таким образом или нет. Хотя вот сейчас, когда я вижу как работают эти остановки в импульсе, то я сразу вспоминаю эту теорию, в принципе, подходы похожи по своей логике.

Ну, вот сегодня очень крупную заявку по "Сберу" сожрали и никакой реакции.

Получается, этот уровень уже тестировался на открытии сессии, примерно в 08:00?
Что касается плотностей в стакане, когда-то наблюдала, как их отрабатывает нефть и ES. В итоге получилось, что если стоишь против движения, например, актив летит вниз, а ты покупаешь от плотности, то это более или менее работает, по крайней мере, если рассматривать скальпинг. А вот если пытаешься купить в восходящем движении с отката, разместив свою лимитку над плотностью, то это почти никогда не срабатывает. Однажды я кинула лимитку по сиплому, и снизу был просто офигенный объем, более 1500 контрактов. Я была уверена, что отскочит, но нифига, как корова языком слизала. В общем, я так и не поняла, почему так.

Нахожу нужный опциона через поиск.

Да уж, наверное, на первом шаге по цене страйка фильтруешь, а потом уже разбираешь, какая серия и какой тип - пут или колл. Можно привыкнуть и к такому, ко всему можно привыкнуть.

По торговле.

При возврате цены к нижней границе зоны предложения, от которой я продавала в первый раз, на минутках сформировалась остановка, продала лимиткой от нее:


Отбила лося.))

А вообще цена неслабо пролетела после этого, аж 50 пунктов:



Но мне, честно говоря, некогда было следить за этой ситуацией, нужно было уходить. Да и кто там знает, сколько цена пролетит, это все хорошо видно и понятно только постфактум.

 

[Топильцин]

Короче, сама теория гласила о том, что если снизу HVN область и сверху HVN область, а между ними LVN, т.е. пустота, то актив, если достигнет этой LVN области, то будет отвергнут рынком, типа несправедливая цена. Грубо говоря, произойдет отскок.

Знаю эту теорию.
Иногда так и происходит.
Но часто непонятно, куда влепить ордер и стоп.
Эти места могут и по середине свечи возникнуть, и в разрыв попасть.

Хотя вот сейчас, когда я вижу как работают эти остановки в импульсе, то я сразу вспоминаю эту теорию, в принципе, подходы похожи по своей логике.

Схожи, да.
Но в случае с уровнями все же требуется какая-то пауза в движении, следовательно, в профиле тоже должно появиться небольшое уплотнение.
И надо еще правильно его натянуть, а не просто по дням смотреть или какие-то другие фиксированные периоды.
И парадокс в том, что если знаешь, куда натягивать, то он тебе и не потребуется, ибо уже и так все видишь.

Получается, этот уровень уже тестировался на открытии сессии, примерно в 08:00?

Был тест, да.

Да уж, наверное, на первом шаге по цене страйка фильтруешь, а потом уже разбираешь, какая серия и какой тип - пут или колл. Можно привыкнуть и к такому, ко всему можно привыкнуть.

В строке поиска указываешь краткий код и получаешь свой опцион.
Даже если неполный код укажешь, получишь список опционов.
А в списке у каждого опциона отмечен срок, тип, базовый актив.

 

[Топильцин]

2.Игрок,собравший позицию в зоне уровня,будет ее защищать и догружать.

Вот этот пункт особенно интересен.
Если позиция собрана, то зачем ее догружать?
Это уже не "догружать", а "перегружать".
И как именно он защищает позицию с твоей точки зрения?

 

[alexav]

Вот этот пункт особенно интересен.
Если позиция собрана, то зачем ее догружать?
Это уже не "догружать", а "перегружать".
И как именно он защищает позицию с твоей точки зрения?

разгрузка-догрузка..
робот ему в помощь..

 

[Топильцин]

азгрузка-догрузка..
робот ему в помощь..

Я так понимаю, логика следующая.
Раз игрок крупный, значит, денег полно.
А раз денег полно, значит, можно и херней заниматься.

 

[ForexViper]

В общем, да, раздвигают спред. ... Самые высокие спреды в первый час нового дня, они стреляют до 6 пунктов по четырехзнаку (60 по пятизнаку): ...

Верно, расширение спреда может быть довольно неприятным сюрпризом для трейдера.
Когда и если вы играете на понижение, то расширением спреда могут легко снести ваш SL-ордер,
выставленный по цене Ask, в то время как при нормальном спреде этого бы не случилось.
У каждого дилера/брокера своё расширение спреда и может значительно (!) отличаться от других.
По моим субъективным наблюдениям самое большое расширение спреда бывает со среды на четверг,
когда взимается тройной размер свопов. Также размер спреда у каждой пары также может разниться.
PS
Например, у своего дилера я регулярно вижу 15-20-30 пунктов (4-й знак, разумеется).
Но иногда случается "коллапс" и расширение спреда может превышать 50 (!) пунктов!



Поэтому грамотный трейдер должен учитывать влияние этого фактора при выставлении ордеров по цене Ask.

 

[ForexViper]

В общем, да, раздвигают спред. ... Примерно после 2 часов ночи (МСК) ситуация стабилизируется, и спреды становятся примерно такими же узкими, как и днем.

Мой дилер даёт такие ориентиры по временному периоду расширения спреда.

 

[YanaEgorova]

По CL сейчас была ситуация - подход к зоне предложения на 4-х часовом таймфрейме. Я не продала, т.к. только что пришла, уже поздно, и меня смутила разная ситуация на склеенном контракте и на текущем.

На склеенном ситуация выглядит так:



На текущем так:


Хотя, в принципе, несмотря на то, что на текущем контракте цена значительно выше нижней границы зоны предложения, но она все еще в ней. И вообще по Сейдену есть три типа построения зон, их можно ее строить и по верхней тени (myforextrading.ru/2014/07/tri-sposoba-risovaniy-granich-yrovnay.html).
В таком варианте, цена на текущем контракте сейчас как раз возле уровня.

В общем, ситуацию пропустила, оставлю здесь для статистики.
Отработала она идеально для скальпинга:

 

[YanaEgorova]

Вот этот пункт особенно интересен.
Если позиция собрана, то зачем ее догружать?
Это уже не "догружать", а "перегружать".

Это интересный вопрос. Получается, что если у крупного игрока где-то остались лимитные ордера, то позиция не собрана. Хотя такое поведение нелогично, т.к. если рынок растет, то цена может никогда не вернуться в область этих лимиток, и здесь два варианта: либо крупный игрок так и не соберет позицию, либо он рискует собрать ее по более невыгодным ценам (ведь пока будет ждать отката, цена актива может еще увеличится).

Я думаю, что ответ не в лимитном игроке, а в рыночных. Именно они умеряют свои аппетиты при приближении цены к каким-то видимым для них уровням. И если в этот момент какой-то крупный игрок не проталкивает цену через уровень, то цена корректируется именно по причине низкого спроса, а не высокого предложения.

По CL такая остановка на четырехчасовом таймфрейме:


На более мелком таймфрейме есть уровень повыше, это локальный пробитый экстремум + остановка:


Подозреваю, что ты скажешь, что остановка сильно лохматая.))

Но я думаю попробовать на отбой. Только пока не решила какой - 4-х часовой или 15-минутный. Ты что думаешь?

 

[YanaEgorova]

подписка ценнее лайка

И много у вас подписчиков, это где-то можно посмотреть в профиле? Я что-то не нашла.
На том форуме у меня было 74 подписчика. Даже добавился кто-то на днях, только посмотрела, стало 75. Люди не верят, что уже не вернусь.

 

[ВАСЯ.........]

И много у вас подписчиков, это где-то можно посмотреть в профиле? Я что-то не нашла.
На том форуме у меня было 74 подписчика. Даже добавился кто-то на днях, только посмотрела, стало 75. Люди не верят, что уже не вернусь.

на первом акке к которому доступ потерял 56 а на новом 20 - итого 76 )))

в разделе информация

75 это много шороху наводила там ))

 

[YanaEgorova]

в разделе информация

Раздел нашла, но информации о подписчиках нет, наверное, потому что их у меня здесь пока нет. ))
ПС
а пардон, нашла информацию, 1 есть.

75 это много шороху наводила там ))

Возможно! Но неточно.
Сама была удивлена, откуда столько навалило.
Это с февраля 2020 года.
Надо было сразу чесать на этот форум, т.к. на бонусы я все равно не претендовала. Уже бы здесь обжилась.

 

[Топильцин]

Ты что думаешь?

Да мне-то что!
Я же это не торгую.
А ты пробуй, шишки набивай.
В нашем деле на слово никому верить нельзя.

 

[YanaEgorova]

В нашем деле на слово никому верить нельзя.

Ты столько лет меня знаешь и до сих пор еще не понял, что я всех послушаю, но сделаю все равно так, как сама посчитаю нужным? Просто интересно было твое мнение. Какое они бы ни было, оно никак не повлияет на мое решение.

А ты пробуй, шишки набивай.

Буду набивать скальпингом примерно со следующей недели, пока еще точно не знаю, с какого именно дня. Как затея моя провернется, так сразу. Надеюсь, я не ошиблась и в этот раз.

Кстати, по уровню на EURUSD, о котором писала здесь.
Ну так себе, отскок был, даже для мелких целей слабый:



Я думаю, это был бы безубыток, если бы я торговала. Но мне сегодня было не до него.