Принципы построения прибыльной стратегии

[Cтепaн]

Все поняли, в чем по кпупному ошибается автор этого ролика?...

А с чего ты решил, что ошибается именно он, а не ты?
Не слишком ли ты много на себя берёшь (с мониторингом демо-счёта за 2018 год )?..

 

[VNIK]

А с чего ты решил, что ошибается именно он, а не ты?
.

Интересная логика! Ведь ты не слышал того, что я хотел сказать?...
Например: Я объявляю - ТЫ Дебил!!!
Как ты собираешься оправдываться?...
Я понимаю, что сменив подгузники , у тебя могут появиться свежие мысли... Но в это верится с трудом!
Детский сад - штаны на лямках!

 

[Cтепaн]

Интересная логика! Ведь ты не слышал того, что я хотел сказать?...
Например: Я объявляю - ТЫ Дебил!!!
Как ты собираешься оправдываться?...

Странная у тебя логика. Я бы даже сказал, что она отсутствует напрочь...
Как же ты тогда торгуешь? Хотя... можешь не отвечать... и так понятно...
Ты лучше скажи в своё оправдание почему съехал с MQL со своим демо-счётом?.. Совершенно очевидно, что слился. Просто хочется услышать на этот счёт твою отмазку...

 

[VNIK]

Ты лучше скажи в своё оправдание почему съехал с MQL со своим демо-счётом?.. Совершенно очевидно, что слился. Просто хочется услышать на этот счёт твою отмазку...

Интересно...
А сколько времени я должен проверять свою стратегию на демо-счете?
Ну ка, напряги свои извилины, и роди что-нибудь логичное...

 

[Cтепaн]

Интересно...
А сколько времени я должен проверять свою стратегию на демо-счете?
Ну ка, напряги свои извилины, и роди что-нибудь логичное...

Объясняю тебе.
Если бы ты просто проверял свою стратегию, то подключился бы к MyFxBook и там бы анализировал стратегию. Там и информация более полная и т.д.
Но ты же решил выпендриться перед публикой и подключился к сигнальному сервису. Ну и в итоге обосрался.
Читая твой бред про зиг-заги, могу констатировать, что это было ожидаемо...

 

[VNIK]

Если бы ты просто проверял свою стратегию, то подключился бы к MyFxBook и там бы анализировал стратегию. Там и информация более полная и т.д.

Более тупого пояснения я еще не встречал...

Мое мнение : оба эти сервиса дают достаточно полную статистику для анализа, и этот фактор не принципиален...
Лично мне удобнее МКЛ...
Но основной вопрос был другой: Какой минимальный срок проверки стратегии на демо-счете?...

 

[Cтепaн]

Но основной вопрос был другой: Какой минимальный срок проверки стратегии на демо-счете?...

А ты не в курсе о том, что ТС бывают совершенно различными для того, чтобы применять к ним единый подход?
Начнём с того, что бывает автоматическая торговля, а бывает т.н. ручная торговля.
Далее. Один торгует по тренду, второй ловит разворот, третий работает на локальных откатах, четвёртый занимается ловлей ножей, а пятый вообще на новостях торгует.
Одному удобнее торговать на среднесрок на Н4, а другой - прирождённый скальпер на М1.

Я вообще против различных демо-счетов и сам никогда не пробовал на них торговать. А свои системы проверяю в тестере стратегий МТ5 в режиме каждый тик на основе реальных тиков. И скажу, что результаты тестов очень близки к реальным. А я, на секундочку, торгую на М1...
Возможно, поэтому трейдинг меня кормит не один год...

 

[VNIK]

А ты не в курсе о том, что ТС бывают совершенно различными для того, чтобы применять к ним единый подход?
Начнём с того, что бывает автоматическая торговля, а бывает т.н. ручная торговля.
Далее. Один торгует по тренду, второй ловит разворот, третий работает на локальных откатах, четвёртый занимается ловлей ножей, а пятый вообще на новостях торгует.
Одному удобнее торговать на среднесрок на Н4, а другой - прирождённый скальпер на М1.

Я вообще против различных демо-счетов и сам никогда не пробовал на них торговать. А свои системы проверяю в тестере стратегий МТ5 в режиме каждый тик на основе реальных тиков. И скажу, что результаты тестов очень близки к реальным. А я, на секундочку, торгую на М1...
Возможно, поэтому трейдинг меня кормит не один год...

И все-таки, твое мнение: "Какой минимальный срок проверки стратегии на демо-счете?... "

 

[Put]

Не, про твое - неужели ты даже этого не понял О_О?

С какого перепуга моё. Прочитал, ничего не понял. Выдумал какую-то ерунду, что я рассчитываю риск от маржи и пытаешься всем доказать, что это моё.
Нет это твоё. Риск считаю от свободных средств. Запиши себе это и не приписывай мне собственную кашу в голове.

Если ты торгуешь без плеча и стопов, - можешь считать риском весь депозит; а если ты, торгуя без плеча, зашел всем депозитом, со стопом 10п, твой риск 0.1% от депозита.

Да неужели. А если риск у тебя на сделку при 100% свободном депо допустим 20% и депо ушло в минуса на 80%, а ты не меняя условий заходишь с тем же риском 20% к свободному депо, ты хочешь сказать что именно в этой сделке у тебя так и будет тот же риск 20%?
Да ничего подобного. Риск в этом случае будет уже 100%, так как от депо с 80% в минусах осталось только 20% и если условия ТС неизменны именно на них ты и зайдёшь с риском полной потери, который составит 100%. Простая математика начальной школы.
Именно про это я и говорил, что риск рассчитывается от свободных средств на депо, а что ты там в своей голове какую кашу сварил разбирать не собираюсь.
Нечего мне приписывать ерунду которая в твоей головёнке.

Если ты пытаешься что-то доказать, то потрудись и предъявить соответствующие аргументы, в пользу своей точки зрения. А отсыл к поиску гугла - это уровень имбециллов

Аргументы все на трейдинг вью. Региться не нужно. Заходишь на любую валютную пару и сравниваешь все доступные площадки и глазами видишь что объёмы у каждого свои.
Тебе же написано было про это. Что ты сделал вид, что не заметил и помалкиваешь? Заходил? Убедился? Фактам в лицо неудобно смотреть?

С самого начала нашего, с тобой, разговора об объемах, я говорил что можно торговать форекс, с использованием реальных объемов фьючерсов СМЕ, которые можно брать, в том же МТ-5, у любого брокера СМЕ, и ничего другого. Все остальное, что ты мне пытаешься преписать - результат полной неразберихи в твоей голове .

Называй ДЦ, где так. Где ты торгуешь. Порадуй народ, где такое есть. Который раз уже просят тебя.
Где у тебя такое?В Опенах? У Раннева? А может в Альфе или БКС с ВТБ?
Давай не стесняйся, подтверди свои слова фактами.

Да, плевать, что они неодинаковые, если площадка ликвидная, то это непринципиально,
И я тебе об этом уже говорил.

Не дочитал до сюда сразу, а жаль.
То есть как плевать?! Ты из кожи лезешь доказываешь, что они одинаковые, а теперь вдруг плевать, что разные.
Тогда о чем вообще твоё бла-бла-бла? Выходит не о чём. Сказочке конец, что и требовалось доказать.

IQ я притянул к тому, что в шахматах выигрывает тот, кто умнее, а не тот у кого лучше память, и тот кто, во время игры, просчитывает самые разные варианты ходов, а не только какие-то общеизвестные модели. Иначе любая посредственность или даже любой имбецилл , с хорошей памятью, стал бы великим шахматистом, чего на практике не бывает. А, по твоей, чепушильной логике, если на пентиум два поставить жесткий диск на 10 терабайт, то он, типа, обыграет чемпиона мира по шахматам .

В шахматах нет соревнования ума. За исключением шахмат Фишера. Там да. Реально мозгами нужно шевелить.
В классических уже всё разобрано до мелочей, и в секциях шахмат только тем и занимаются, что тренируют запоминать как можно больше вариантов развития уже сыгранных давно вариантов.
Хочешь верить, что там борьба умов да твоё дело. Мне без разницы. Хозяин барин. На вкус и цвет товарищей нет.

 

[Put]

По теме.
Само название точный вход в 1 пункте 1 поста ветки, это бред. Не бывает точных и неточных входов. Существуют входы согласно ТС и вне ТС.
Точным можно назвать его только тогда, когда известно достоверно, что будет в будущем. А это никому не доступно. Поэтому и усредняются и доливаются и сетки расставляют.
Вошли вроде там где нужно, а цена все равно не туда идет. И сколько ещё пройдёт неизвестно. Так что сам термин "точный вход" иллюзия. На иллюзиях стратегии не строятся.
Зоны входа в сделку, это существует.

 

[Cтепaн]

И все-таки, твое мнение: "Какой минимальный срок проверки стратегии на демо-счете?... "

Вася, я же тебе уже ответил.
Всё зависит от типа стратегии...
Хотя лично я выступаю за полную её формализацию в виде советника, а затем прогон в тестере МТ5 на истории в 1 год, 3, 5 и более лет...

 

[VNIK]

Вася, я же тебе уже ответил.
Всё зависит от типа стратегии...
Хотя лично я выступаю за полную её формализацию в виде советника, а затем прогон в тестере МТ5 на истории в 1 год, 3, 5 и более лет...

Хорошо, давай подведем итоги...
1. Тип моей стратегии ты не знаешь...
2. Мин срок проверки стратегии на демо-счете - ты не знаешь...
3. Алгоритм моего советника тебе не известен...

И теперь ты заявляешь:
"Совершенно очевидно, что слился."
"Но ты же решил выпендриться перед публикой"
"Ну и в итоге обосрался."

 

[Pirojoque Pro]

Но основной вопрос был другой: Какой минимальный срок проверки стратегии на демо-счете?...

Это зависит от длительности сделок. Кроме того, желательно захватить все, влияющие на стратегию, рыночные фазы (тренды, флеты, перевороты, бочки). Сделок должно набраться статистически значимое количество (1000+). Таким образом, если стратегия интрадейная с парой сделок в день, то тестировать нужно около года. Быстрый скальпинг (пипсовка) с десятками сделок в день может крутиться пару месяцев. Если это унылое "консервативное" пересиживание с парой сделок в месяц, то я бы вообще такое дерьмо не тестировал. Хотя, есть и другие подходы к применению демо-тестов: например, проверка сходимости тестерных прогонов с проходом в реальном времени (но лучше для этого использовать реальный счёт, пусть и маленький).

 

[Cтепaн]

Быстрый скальпинг (пипсовка) с десятками сделок в день может крутиться пару месяцев.

Скальпинговые стратегии (пипсовка) на демо-счетах вообще тестировать не рекомендуется.
Результаты будут заведомо ложными, так как минуется задержка и проскальзывание. Плюсовой результат на реале у вас может оказаться минусовым...

 

[Coteus]

Когда учился в ВУЗ-е слышал такую историю: был там у них один препод - студентов на зачетах и экзаменах заваливал, да и вообще, как человек, был очень говнистый. И вот, как-то раз, купил он себе новую машину. Так несколько, из его студентов, собрались, прижали его машину к земле, и под какую-то ж/б хрень закатили. Ну и собственно картина маслом: препод, матерясь и обдирая крышу своей новенькой машины, выезжает оттуда; а его студенты, с чувством глубокого удовлетворения, наблюдают за этим действом ...

PS: чо-то сдают нервишки у профессора. Вот-вот и, или крышу сорвет, или дно продавит .

 

[Coteus]

С какого перепуга моё. Прочитал, ничего не понял. Выдумал какую-то ерунду, что я рассчитываю риск от маржи и пытаешься всем доказать, что это моё.
Нет это твоё. Риск считаю от свободных средств. Запиши себе это и не приписывай мне собственную кашу в голове.

Твои расчеты мы уже давно, на примерах, разобрали, и о значимости маржи, в этих твоих расчетах, тоже . Так что мне придумывать ничего не надо.

Да неужели. А если риск у тебя на сделку при 100% свободном депо допустим 20% и депо ушло в минуса на 80%, а ты не меняя условий заходишь с тем же риском 20% к свободному депо, ты хочешь сказать что именно в этой сделке у тебя так и будет тот же риск 20%?
Да ничего подобного. Риск в этом случае будет уже 100%, так как от депо с 80% в минусах осталось только 20% и если условия ТС неизменны именно на них ты и зайдёшь с риском полной потери, который составит 100%. Простая математика начальной школы.

Средства на счете трейдера принято называть депозитом, причем речь идет не о начальном депозите, а о средствах на его счете, в опр-й момент времени, вот от них и считается риск. Об этом тебе уже раньше говорили, причем не только я.

Аргументы все на трейдинг вью. Региться не нужно. Заходишь на любую валютную пару и сравниваешь все доступные площадки и глазами видишь что объёмы у каждого свои.
Тебе же написано было про это. Что ты сделал вид, что не заметил и помалкиваешь? Заходил? Убедился? Фактам в лицо неудобно смотреть?

Я уже отвечал на этот вопрос, если до тебя ответ не дошел, то я тут не при чем .
"Да, плевать, что они неодинаковые, если площадка ликвидная, то это непринципиально."

Называй ДЦ, где так. Где ты торгуешь. Порадуй народ, где такое есть. Который раз уже просят тебя.
Где у тебя такое?В Опенах? У Раннева? А может в Альфе или БКС с ВТБ?
Давай не стесняйся, подтверди свои слова фактами.

Я где-то говорил, что торгую в форекс ДЦ, транслирующем объемы СМЕ? Хотя, если тебя это так интересует, можешь открыть счет в кипрском Финаме или кипрском БКС. Это хоть и кухни и тебя, там, могут кинуть, но, таки, они транслируют реальные объемы СМЕ .

Не дочитал до сюда сразу, а жаль.
То есть как плевать?! Ты из кожи лезешь доказываешь, что они одинаковые, а теперь вдруг плевать, что разные.

Я говорил о том, что объемы СМЕ у всех ее брокеров одинаковые - хоть в МТ-5, хоть в ATAS, хоть еще где. С какого идиоизма ты решил, что я говорю о том, что на всех площадках объемы одинаковые О_о?

В шахматах нет соревнования ума

И я именно об этом - по твоей чепушилльной логике, пентиум два, с жестким диском в десяь террабайт легко обыграет чемпиона мира по шахматам.

...Говорят, что количество возможных комбинаций, в шахматах, равно десять в сто двадцатой степени - давай-ка, малыш, запомни их все и утри всем нос, выиграв чемпионат мира по шахматам, даже не включая мозгов .

 

[Crosh]

Почему именно 20 не 30 40 50,или 10 и 5? Чем цифра обусловлена?

20 процентов это признак консерватизма. Если конечно говорить о длительном периоде времени

 

[VNIK]

Это зависит от длительности сделок. Кроме того, желательно захватить все, влияющие на стратегию, рыночные фазы (тренды, флеты, перевороты, бочки). Сделок должно набраться статистически значимое количество (1000+). Таким образом, если стратегия интрадейная с парой сделок в день, то тестировать нужно около года. Быстрый скальпинг (пипсовка) с десятками сделок в день может крутиться пару месяцев. Если это унылое "консервативное" пересиживание с парой сделок в месяц, то я бы вообще такое дерьмо не тестировал. Хотя, есть и другие подходы к применению демо-тестов: например, проверка сходимости тестерных прогонов с проходом в реальном времени (но лучше для этого использовать реальный счёт, пусть и маленький).

Я согласен, что это чисто АКАДЕМИЧЕСКИЙ подход к тестированию стратегий...

Но мне же не писать диссертацию с ее защитой перед комиссией?...
Зачем мне 1000+ сделок, если я в ней уверен на 100%?
Вот определить период, "влияющий на стратегию, рыночные фазы (тренды, флеты, перевороты, бочки)", это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ и нужный момент при тестировании...

Есть еще один неприятный момент - не все стратегии правильно проходят тестирование в тестере... И что остается? Проверка на демо-счете?... А какой период сможет выдержать Трейдер, делая такую проверку? Ну, думаю, пол года он еще выдержит..., и то , не всякий трейдер...

И да, период сильно зависит от типа стратегии, но мин период все же завязан на смены ритмов...

Но это мой подход к данному вопросу, а не академический...

 

[Coteus]

Да неужели. А если риск у тебя на сделку при 100% свободном депо допустим 20% и депо ушло в минуса на 80%, а ты не меняя условий заходишь с тем же риском 20% к свободному депо, ты хочешь сказать что именно в этой сделке у тебя так и будет тот же риск 20%?
Да ничего подобного. Риск в этом случае будет уже 100%, так как от депо с 80% в минусах осталось только 20% и если условия ТС неизменны именно на них ты и зайдёшь с риском полной потери, который составит 100%. Простая математика начальной школы.

Неточно тебе ответил вчера, депозит - это баланс счета, при закрытых позициях, вот от него и считаешь риск. Когда есть открытые позиции, риск тоже считается от баланса, но так чтобы не допустить превышения мах. риска, который ты сам для себя обозначил.
Например, если ты торгуешь с риском 2% и у тебя открыта сделка, с риском 1%, то можешь открыть еще одну сделку, с риском 1% и, при этом, совершенно по фиг в прибыли или убытке твоя первая сделка. Соответственно если обе сделки закроются по стопу, ты потеряешь 2% от баланса счета, на момент открытия первой сделки - не больше и не меньше .

А вот, если ты торгуешь с риском 100%, то никакие расчеты рисков и не нужны - тут только на маржу смотреть .

 

[Put]

Твои расчеты мы уже давно, на примерах, разобрали, и о значимости маржи, в этих твоих расчетах, тоже . Так что мне придумывать ничего не надо.

Кто вы? Ты себя во множественном числе уже воспринимаешь?
Придумывать не надо всё на форуме. Маржа конечно значит, но рассчитывать риск как в той теме так и в этой я писал от свободных средств, а не от маржи как ты в постах выше придумал и приписал это мне. Покажи мои посты где я писал что риск от маржи?
Чеж ты пост свой удалил, где расчет риска по марже мне приписал? Чтоб никто не смеялся над тобой?

Средства на счете трейдера принято называть депозитом, причем речь идет не о начальном депозите, а о средствах на его счете, в опр-й момент времени, вот от них и считается риск. Об этом тебе уже раньше говорили, причем не только я.

О как! свободные средства ты сейчас называешь "средствах на его счете, в опр-й момент времени", и че от твоей игры слов, что-то изменилось в том что писал я?.
Ничего. Проявил изворотливость и находчивость. Объявил то же самое, другими словами, которых больше в три раза.
Ты типа самый умный, а все кто читает дурачки. И никто не поймет, что у тебя просто игра слов.
Кто там говорил про это, кроме меня? Ветка то существует до сих пор. Найди, что это так и было.

Я уже отвечал на этот вопрос, если до тебя ответ не дошел, то я тут не при чем .
"Да, плевать, что они неодинаковые, если площадка ликвидная, то это непринципиально."

В том и дело что тебе плевать. Этим ты лишний раз признаёшь, что они разные.

Я где-то говорил, что торгую в форекс ДЦ, транслирующем объемы СМЕ?

Вывод 1 ты не торгуешь в ДЦ транслирующем объёмы СМЕ. Вывод 2 выходит ДЦ у которых в МТ5 трансляция объёмов СМЕ на этом форуме не присутствуют.

Хотя, если тебя это так интересует, можешь открыть счет в кипрском Финаме или кипрском БКС. Это хоть и кухни и тебя, там, могут кинуть, но, таки, они транслируют реальные объемы СМЕ .

Откуда инфа? Почему тебе должны верить на слово? Это особенные ДЦ какие-то? Почему у тех кто на этом форуме, а их здесь немало кстати ни у кого нет?
У них МТ5 какой-то иной модификации?

Я говорил о том, что объемы СМЕ у всех ее брокеров одинаковые - хоть в МТ-5, хоть в ATAS, хоть еще где.

У брокеров да, а с этим никто и не спорил. Речь то про форекс ДЦ, Тебе в который раз уже про это напоминаю.
Ты хотя бы немного то соображаешь о чем тебе пишут? Или так потролить лишний раз, неважно о чём, неважно зачем

С какого идиоизма ты решил, что я говорю о том, что на всех площадках объемы одинаковые О_о?

С твоих слов детка

С самого начала нашего, с тобой, разговора об объемах, я говорил что можно торговать форекс, с использованием реальных объемов фьючерсов СМЕ, которые можно брать, в том же МТ-5, у любого брокера СМЕ, и ничего другого. Все остальное, что ты мне пытаешься преписать - результат полной неразберихи в твоей голове

Вот скажи на кой хрен они нужны, если даже на разных площадках ты сам признаёшь они разные?
В чем смысл такой торговли в ДЦ на МТ5, если они меж собой отличные друг от друга. Где СМЕ, а где тот простой ДЦ в котором здесь торгует каждый на форуме.
Поясни в чем смысл знания объёмов СМЕ, для обычного здешнего трейдера торгующего в обычных ДЦ, если СМЕ и ДЦ меж собой "никак" от слова совсем?
Что ты хочешь людям дать понять своим знанием и принести пользу? В чём смысл твоего бла-бла-бла?

И я именно об этом - по твоей чепушилльной логике, пентиум два, с жестким диском в десяь террабайт легко обыграет чемпиона мира по шахматам.

Пошто пентиум? Пошто не калькулятор? Чем тебя современные компьютеры не устраивают с их высокоскоростными много терабайтными дисками и мощными процессорами вкупе с быстрой оперативной памятью? Почему именно 20летнее старьё понадобилось?
Так-то напомню, я про нынешнее время писал, а не прошлый век.
Да обыграет без проблем современная машина, путём простого перебора всех комбинаций. Потому и отказались от этой пустой затеи и никто уже не рвётся сражаться.

..Говорят, что количество возможных комбинаций, в шахматах, равно десять в сто двадцатой степени - давай-ка, малыш, запомни их все и утри всем нос, выиграв чемпионат мира по шахматам, даже не включая мозгов .

А мне то это зачем? Яж ясно написал. Шахматами занимается те кому делать нечего. Кроме шахмат Фишера. За ними я признаю потребность напрягать мозги и не надееться на память. Но тратить время на это не собираюсь. Есть более интересные вещи.