Принципы построения прибыльной стратегии

[Put]

Неточно тебе ответил вчера, депозит - это баланс счета, при закрытых позициях, вот от него и считаешь риск. Когда есть открытые позиции, риск тоже считается от баланса, но так чтобы не допустить превышения мах. риска, который ты сам для себя обозначил.

Слушай ты уж, определись в себе наверняка, а то у тебя два разных определения одно и тоже обозначают. Ты одним словом два разных состояния депозита описываешь.
Так-то депозит это одно, а баланс совершенно другое. Баланс в МТ не учитывает прибыль или убыток по открытым сделкам. И ситуация может сложиться именно так как в том примере который я тебе привел.

А если риск у тебя на сделку при 100% свободном депо допустим 20% и депо ушло в минуса на 80%, а ты не меняя условий заходишь с тем же риском 20% к свободному депо, ты хочешь сказать что именно в этой сделке у тебя так и будет тот же риск 20%?
Да ничего подобного. Риск в этом случае будет уже 100%, так как от депо с 80% в минусах осталось только 20% и если условия ТС неизменны именно на них ты и зайдёшь с риском полной потери, который составит 100%. Простая математика начальной школы.

А если депо в минусе на 95% ужесточим условия. Хочешь сказать, что ты можешь зайти с риском 10% от депо которое у тебя баланс при закрытых сделках?
У тебя же всего 5% средств осталось.
Баланс допустим у тебя показывает 100, торговал ты риском 10% по своей ТС, в просадке 95% на данный момент, свободных средств всего 5. И?
Хочешь сказать что заход с расчетом оставшихся 5 по той же ТС то же будет равен 10%.? Осталось то всего 5. Или 5 и 100 в твоей математике, это одно и тоже?
По ходу с математикой то явные проблемы.

Слушай. Я понял одно. Ты нигде не торгуешь и не торговал. Набрался понемногу отовсюду, где была возможность. В голове у тебя каша, которую ты сам до конца никак не доваришь. Я все понимаю. Жизнь у всех разная. Но мне в лом дальше на тебя тратить время. И интереса и пользы никакой.
Пойми правильно. В игнор.
Ну суета это всё непонятная и бестолковая, эта переписка с тобой.

 

[Put]

20 процентов это признак консерватизма. Если конечно говорить о длительном периоде времени

А если 50%, но кратковременные?
Депо использовать с максимальным КПД, не приходила в голову такая мысль?
20% и длительно может также означать и тот момент, что депо используется неэффективно. Либо у ТС могут быть непредвиденные проблемы которых автор побаивается и держит на всякий случай подушку безопасности. То есть деньги просто лежат не работая толком. Как такое видение ситуации?

 

[Coteus]

Чеж ты пост свой удалил, где расчет риска по марже мне приписал? Чтоб никто не смеялся над тобой?

Я не удалял, наверное это модератор удалил за то, что я там твои умственные способности преувеличил .

А если депо в минусе на 95% ужесточим условия. Хочешь сказать, что ты можешь зайти с риском 10% от депо которое у тебя баланс при закрытых сделках?
У тебя же всего 5% средств осталось.
Баланс допустим у тебя показывает 100, торговал ты риском 10% по своей ТС, в просадке 95% на данный момент, свободных средств всего 5. И?

Если на счете 5, 10% будешь считать от них. Я же тебе все расписал, хотя уже даже не удивляюсь, что ты опять нихрена ничего не понял.

Слушай. Я понял одно. Ты нигде не торгуешь и не торговал. Набрался понемногу отовсюду, где была возможность. В голове у тебя каша, которую ты сам до конца никак не доваришь. Я все понимаю. Жизнь у всех разная. Но мне в лом дальше на тебя тратить время. И интереса и пользы никакой.

Ну да, ну да - это у меня, а не у тебя каша в голове .

Пойми правильно. В игнор.

Ну и ладно, хотя бы не придется комментировать всю портянку твоего потока сознания, с одними и теми же вопросами, на которые я уже по нескольку раз отвечал .

 

[Put]

Блин тема то полезная для новичков, но как выше отметили шняга шняжная, какая-то идет.
Может всем поучаствовать хотя бы в создании алгоритмов или, как сейчас, модно говорить, скриптов действий? Предлагая свои наработки каждый. Или мысли с идеями.

Я бы вообще с другого начал.

1.Первое, что требуется определить для начала обозначить исходные данные. На форе это время и деньги.
Деньги- сумма которая будет задействована.
Время- количество времени которое будет тратиться в день. Полный день, частично с периодами или раз в день.

2. Выбор метода (стратегии) среди множества уже существующих, который будет работать в исходных параметрах. Тестирование и подбор.
То чем зарабатывать будет человек.

Начать хотя бы с этого.

 

[Put]

Если на счете 5, 10% будешь считать от них.

Так это и есть от свободных средств. Ровно то о чем я и пишу и с чем ты усиленно споришь, не понимая сам против чего. Что совсем ум, за разум заскочил?
Доспорился называется до точки, сам предлагает то, против чего, зачем-то спорил. Не, ну удивительное рядом просто.

Однозначно в игнор.

 

[Coteus]

Так это и есть от свободных средств. Ровно то о чем я и пишу и с чем ты усиленно споришь, не понимая сам против чего. Что совсем ум, за разум заскочил?
Доспорился называется до точки, сам предлагает то, против чего, зачем-то спорил. Не, ну удивительное рядом просто.

Да, да конечно, ты всегда так и считал, как я написал, и твоих чепушильных расчетов рисков, с учетом маржи, никогда не было:

Однозначно в игнор.

Надо же кака печаль.

 

[Put]

Да, да конечно, ты всегда так и считал, как я написал, и твоих чепушильных расчетов рисков, с учетом маржи, никогда не было

Ты писал о том, будьто я утверждал, что риск от маржи расчитывается. Жаль модер снёс твой пост(если это модер был, а не ты сам, потому что не заметил я когда он пропал.), но по моим ответам понятно о чём ты написал и с чем спорил.
И где на скринах мной написано, что от маржи? Нигде, везде от свободных средств. Хотел опровергнуть меня, а лишний раз подтвердил что я это и раньше писал.
А маржу для определения свободных средств нужно учитывать, по причине того, что кто-то из ДЦ и брокеров особенно разрешает использовать средства маржи в просадке кто-то нет. Большинство сейчас разрешает с разными вариантами. Там в теме и про это я писал. В самом начале специально указал, что не слишком на это ориентируюсь поэтому всё по старинке рассчитываю. Я застал времена когда маржу брали под отложенные ордера, что сейчас никто не делает уже. Всё о чем я писал, ты лишний раз и подтвердил. Ты то же самое стал доказывать, что риск от свободных средств требуется считать. О чем я и писал. А то что тебя смущает, что маржу не считаю за свободные средства, это чисто твоя проблема. Маржа это уже занятые средства. Никак они не свободные. Да сейчас многие разрешают маржу или её часть в просадке использовать, так это только для того, чтоб ты побольше слил. Хоть всё сливай плевать им. Как позиция сделка уже проиграна. Можешь ждать и надеется, что отыграет назад, а можешь сливать до нуля дело хозяйское.
На первом плече такие фокусы не пройдут у тебя. Сольёшь до маржи сделка закроется, маржа вернётся, но сделать с этими деньгами уже ничего нельзя, только вывести или добавить. Брокер не будет за клиента обеспечивать маржу. Вот почему маржа не входит в свободные средства. Хотя сейчас появились и такие где ещё позволяют и маржу слить. Специально для вас буратин и вашей новой математики, с которой вы далеко не уедете.
Я на эту удочку с использованием маржевых денег под просадку, с целью большего слива клиента не ведусь. Только и всего. Тебе и другим нравится. Ну ваше дело. Нравится в кривые зеркала смотреть и думать, что денег ещё много в депо, дело хозяйское.
Бда-бла-бла у тебя, ни о чём.
Одна польза от этой болтовни, новичкам на заметку, чтоб обратили внимание. Когда до РМ доберутся. Если ума хватит.

 

[Crosh]

А если 50%, но кратковременные?
Депо использовать с максимальным КПД, не приходила в голову такая мысль?
20% и длительно может также означать и тот момент, что депо используется неэффективно. Либо у ТС могут быть непредвиденные проблемы которых автор побаивается и держит на всякий случай подушку безопасности. То есть деньги просто лежат не работая толком. Как такое видение ситуации?

Если 50% это уже завышение рисков. Это ж как заходить надо и сколько пересиживать чтоб до 50% доходило. Пусть и кратковременно.

 

[Cтепaн]

А если 50%, но кратковременные?
Депо использовать с максимальным КПД, не приходила в голову такая мысль?
20% и длительно может также означать и тот момент, что депо используется неэффективно. Либо у ТС могут быть непредвиденные проблемы которых автор побаивается и держит на всякий случай подушку безопасности. То есть деньги просто лежат не работая толком. Как такое видение ситуации?

Я, кстати, захожу 90% от свободных на счету средств. Просто если зайти на все 100%, то 1 пипс не в твою сторону и сделка принудительно закроется.
Но мои сделки продолжительностью всего в 30-200 секунд максимум (пипсовка чистой воды). Поэтому использую депо на все 100% без риска его потери.

 

[Coteus]

Ты писал о том, будьто я утверждал, что риск от маржи расчитывается. Жаль модер снёс твой пост(если это модер был, а не ты сам, потому что не заметил я когда он пропал.), но по моим ответам понятно о чём ты написал и с чем спорил.
И где на скринах мной написано, что от маржи? Нигде, везде от свободных средств. Хотел опровергнуть меня, а лишний раз подтвердил что я это и раньше писал.
А маржу для определения свободных средств нужно учитывать, по причине того, что кто-то из ДЦ и брокеров особенно разрешает использовать средства маржи в просадке кто-то нет. Большинство сейчас разрешает с разными вариантами. Там в теме и про это я писал. В самом начале специально указал, что не слишком на это ориентируюсь поэтому всё по старинке рассчитываю. Я застал времена когда маржу брали под отложенные ордера, что сейчас никто не делает уже. Всё о чем я писал, ты лишний раз и подтвердил. Ты то же самое стал доказывать, что риск от свободных средств требуется считать. О чем я и писал. А то что тебя смущает, что маржу не считаю за свободные средства, это чисто твоя проблема. Маржа это уже занятые средства. Никак они не свободные. Да сейчас многие разрешают маржу или её часть в просадке использовать, так это только для того, чтоб ты побольше слил. Хоть всё сливай плевать им. Как позиция сделка уже проиграна. Можешь ждать и надеется, что отыграет назад, а можешь сливать до нуля дело хозяйское.
На первом плече такие фокусы не пройдут у тебя. Сольёшь до маржи сделка закроется, маржа вернётся, но сделать с этими деньгами уже ничего нельзя, только вывести или добавить. Брокер не будет за клиента обеспечивать маржу. Вот почему маржа не входит в свободные средства. Хотя сейчас появились и такие где ещё позволяют и маржу слить. Специально для вас буратин и вашей новой математики, с которой вы далеко не уедете.
Я на эту удочку с использованием маржевых денег под просадку, с целью большего слива клиента не ведусь. Только и всего. Тебе и другим нравится. Ну ваше дело. Нравится в кривые зеркала смотреть и думать, что денег ещё много в депо, дело хозяйское.
Бда-бла-бла у тебя, ни о чём.
Одна польза от этой болтовни, новичкам на заметку, чтоб обратили внимание. Когда до РМ доберутся. Если ума хватит.

Первое, что попалось в гугле, по запросу "рачет риска в сделке форекс".
Герчик:
"Приемлемым считается рисковать не более 1-2% от капитала на сделку. То есть, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу трейдер потеряет не более 1-2% от своего капитала. Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD"

Еще сама формула расчета риска:
Риск = Ожидаемые убытки в сделке / Капитал * 100

О чем я и говорил. Ты, конечно, можешь считать так как тебе удобно, но по мне ты изобретаешь велосипед с квадратными колесами...

 

[Cтепaн]

Первое, что попалось в гугле, по запросу "рачет риска в сделке форекс".
Герчик:
"Приемлемым считается рисковать не более 1-2% от капитала на сделку. То есть, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу трейдер потеряет не более 1-2% от своего капитала. Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD"

Еще сама формула расчета риска:
Риск = Ожидаемые убытки в сделке / Капитал * 100

О чем я и говорил. Ты, конечно, можешь считать так как тебе удобно, но по мне ты изобретаешь велосипед с квадратными колесами...

Вы ещё не поняли, что Герчик - знатный балабол? Типа был таксистом, а потом стал долларовым миллионером. Волк с Уолл-стрит, так сказать.
Только вот почему-то никакие его подтверждённые мониторинги счетов никто и никогда не видел...

 

[Put]

Первое, что попалось в гугле, по запросу "рачет риска в сделке форекс".
Герчик:
"Приемлемым считается рисковать не более 1-2% от капитала на сделку. То есть, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу трейдер потеряет не более 1-2% от своего капитала. Например, при размере аккаунта в 1000 USD и риске на сделку не более 1% трейдер в случае срабатывания стоп-лосса теряет всего 10 USD"

Еще сама формула расчета риска:
Риск = Ожидаемые убытки в сделке / Капитал * 100

Всё верно. Только одно, но. Под капиталом понимают средства или деньги используемые для получения прибыли. То есть свободные и доступные для этого.
Маржа никоим образом к свободным средствам отнесена не может быть, так как уже занята в виде обеспечения сделки и использована никак иначе, быть не может.
Повторюсь ДЦ и брокеров, которые допускают часть маржи использовать в просадке мы не рассматриваем. Так как смысл у этого только один дать клиенту слиться как можно больше. Герчик указывает на то, что маржа в сделке, это часть капитала из формулы? 100% нет. Не надо выдумывать несуществующие вещи.
Снова пальцем в небо.

О чем я и говорил. Ты, конечно, можешь считать так как тебе удобно, но по мне ты изобретаешь велосипед с квадратными колесами...

Велосипед с квадратными колёсами уже изобретён тобой. Но никуда не поедет, если тебе доведётся торговать на реальных счетах.
Ты можешь и дальше пытаться как то доказывать свои взгляды на торговлю, реальность от этого не изменится. Никакой брокер или ДЦ не будет в реале платить маржу за клиента. Слился счёт до маржи, сделка закрывается, торговля прекращается. Маржа это маржа, а свободные средства это свободные средства. Маржа в них никогда не входила. И твоя математика РМ в этом случае никакого смыла не имеет. Разве что для тебя самого. Но это дело твоё личное. Как хочешь, так и рассчитывай. В реальной торговле такой бредятиной не рекомендую заниматься. Жизнь спустит с небес на землю. Это для новичков не для тебя. С тобой и так понятно, что в своём мире пребываешь.

Мне конечно интересно для чего ты как "фишер антилоковый" пытаешся людям навязать своё мнение, но не до такой степени, чтоб балакать об этом десятки страниц.
Жизнь все равно расставила всё по своим местам. Даже человек нашелся с моником за год, да с нехилой прибылью на локах.
Так и в твоём случае рано или поздно появятся факты, которые расставят всё по местам. Кто прав, а кто нет.

 

[Put]

Если 50% это уже завышение рисков. Это ж как заходить надо и сколько пересиживать чтоб до 50% доходило. Пусть и кратковременно.

В чем завышение, если на длительном периоде показатель не превышает 50% и просадки кратковременные?
Вам в голову не приходила мысль, что человек просто более полезнее использует депо? КПД использования депо выше.
Ведь по сути это та же торговля, что и при 20% просадке, только депо меньше в 2 раза. А прибыль на единицу депо выше в 2 раза. То есть средства используются в 2 раза эффективнее. Если ТС стабильная и предсказуемая, зачем работать с такой перестраховкой загружаясь не более 20%? С этой стороны не рассматривали вопрос?

 

[Put]

Я, кстати, захожу 90% от свободных на счету средств. Просто если зайти на все 100%, то 1 пипс не в твою сторону и сделка принудительно закроется.
Но мои сделки продолжительностью всего в 30-200 секунд максимум (пипсовка чистой воды). Поэтому использую депо на все 100% без риска его потери.

Блястяще! Так держать . Что тут ещё скажешь. Молодчик

 

[Coteus]

Вы ещё не поняли, что Герчик - знатный балабол? Типа был таксистом, а потом стал долларовым миллионером. Волк с Уолл-стрит, так сказать.
Только вот почему-то никакие его подтверждённые мониторинги счетов никто и никогда не видел...

Это все понятно . Но, по поводу расчета рисков, я с ним совершенно согласен, тем более, что он говорит об общеизвестных вещах...
А еще мне понравились, сформулированные им принципы торговли, которые в нескольких строках скажут намного больше, чем десятки тем, созданных каким-нибудь там Вником:
1. Цена ходит от уровня к уровню.
2. На уровне - борьба противоположностей.
3. Входим в сторону победившей стороны

PS: что до мониторингов Герчика, то он их вроде-как, иногда выкладывает, но правда только в экселе .

 

[Coteus]

Всё верно. Только одно, но. Под капиталом понимают средства или деньги используемые для получения прибыли. То есть свободные и доступные для этого.
Маржа никоим образом к свободным средствам отнесена не может быть, так как уже занята в виде обеспечения сделки и использована никак иначе, быть не может.
Повторюсь ДЦ и брокеров, которые допускают часть маржи использовать в просадке мы не рассматриваем. Так как смысл у этого только один дать клиенту слиться как можно больше. Герчик указывает на то, что маржа в сделке, это часть капитала из формулы? 100% нет. Не надо выдумывать несуществующие вещи.
Снова пальцем в небо.

Не, ты Герчику не преписывай то, чего он не говорил, - учет маржи, в расчете, рисков - это чисто твое ноу-хау, пусть оно твоим и останется .

Велосипед с квадратными колёсами уже изобретён тобой. Но никуда не поедет, если тебе доведётся торговать на реальных счетах.
Ты можешь и дальше пытаться как то доказывать свои взгляды на торговлю, реальность от этого не изменится. Никакой брокер или ДЦ не будет в реале платить маржу за клиента. Слился счёт до маржи, сделка закрывается, торговля прекращается. Маржа это маржа, а свободные средства это свободные средства. Маржа в них никогда не входила. И твоя математика РМ в этом случае никакого смыла не имеет. Разве что для тебя самого. Но это дело твоё личное. Как хочешь, так и рассчитывай. В реальной торговле такой бредятиной не рекомендую заниматься. Жизнь спустит с небес на землю. Это для новичков не для тебя. С тобой и так понятно, что в своём мире пребываешь.

Если ты слил счет до маржи, то скорее всего торговал, с завышением рисков и без стопов, и ни о каком расчете рисков, тут, в принципе, речь не может идти. А если ты, например, на плече, 1:100 зашел 5% депозита, со стопом 10п, т.е. с риском 0.5%, то как тут может не хватать маржи - я не понимаю...

 

[Cтепaн]

Это все понятно . Но, по поводу расчета рисков, я с ним совершенно согласен, тем более, что он говорит об общеизвестных вещах...
А еще мне понравились, сформулированные им принципы торговли, которые в нескольких строках скажут намного больше, чем десятки тем, созданных каким-нибудь там Вником:
1. Цена ходит от уровня к уровню.
2. На уровне - борьба противоположностей.
3. Входим в сторону победившей стороны

Так это всё и так ясно. Только это всё общие слова и никакой конкретики.
А если будет ложный пробой, а мы уже пошли за ценой, полагая, что одна из противоположностей победила.
Да и на графике можно найти множество ситуаций, которые опровергают его идею о том, что нужно идти за противоположностью. В любой момент другая противоположность может развернуть цену.
А вот где именно ставить стопы и тейки (обычно говорят, что за локальными максимумами и минимумами), в какой именно момент входить в рынок в зависимости от инструмента и т.д. Эту конкретику учителя трейдинга никогда не говорят и никогда не скажут...
Конкретикой у нас занимается только Вник.

 

[Coteus]

Так это всё и так ясно. Только это всё общие слова и никакой конкретики.
А если будет ложный пробой, а мы уже пошли за ценой, полагая, что одна из противоположностей победила.
Да и на графике можно найти множество ситуаций, которые опровергают его идею о том, что нужно идти за противоположностью. В любой момент другая противоположность может развернуть цену.
А вот где именно ставить стопы и тейки (обычно говорят, что за локальными максимумами и минимумами), в какой именно момент входить в рынок в зависимости от инструмента и т.д. Эту конкретику учителя трейдинга никогда не говорят и никогда не скажут...
Конкретикой у нас занимается только Вник.

Да, все так, и понятно, что в его словах нет каких-то готовых рецептов. Но, думаю, для трейдера, все-таки, куда лучше собирать статистику отработки паттернов/ моделей, на уровнях, и здесь искать свою эффективность, чем перелопачивать хренову тучу индикаторов, с разными параметрами, как нам советует Вник, с его конкретикой .

 

[VNIK]

Да, все так, и понятно, что в его словах нет каких-то готовых рецептов. Но, думаю, для трейдера, все-таки, куда лучше собирать статистику отработки паттернов/ моделей, на уровнях, и здесь искать свою эффективность, чем перелопачивать хренову тучу индикаторов, с разными параметрами, как нам советует Вник, с его конкретикой .

Сомневаюсь, что "собирать статистику отработки паттернов/ моделей" намного легче, чем "перелопачивать хренову тучу индикаторов"...
Я уже молчу про то, что паттерны должны сначала сформироваться..., т.е. задержка будет не слабая..., в отличии от сигналов индикаторов...

 

[Cтепaн]

Я уже молчу про то, что паттерны должны сначала сформироваться..., т.е. задержка будет не слабая..., в отличии от сигналов индикаторов...

Для этого существует автоторговля, если ты не в курсе.
Формализуешь все условия и пишешь себе советника...